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systrader79 칼럼/투자의 기초 (필독)

데이트레이딩의 기초 - 마크 피셔의 데이트레이딩 전략 (62)

by systrader79 2018. 8. 25.
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 이번 시간에는 마크 피셔의 데이트레이딩 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 

 마크 피셔는 The logical trader의 저자로 잘 알려진 개인 투자자인데요, 그의 저서에서 단순하면서도 효과적인 주식과 선물의 트레이딩 전략을 잘 소개하고 있습니다. 

 오늘 살펴볼 마크 피셔의 데이트레이딩 전략의 기본 컨셉도 단순한 데이트레이딩 기반의 돌파 시스템인데요, 기존의 시스템과 차별화되는 주목할 만한 점은 바로 돌파의 조건에 '시간' 이라는 요소를 추가했다는 점입니다. 

 돌파의 기본 조건에 '시간'이 추가가 되었다는 것이 어떤 의미인지 궁금하시죠? 지금 바로 살펴보겠습니다. 


1. 마크 피셔의 opening range breakout system

 마크 피셔는 그의 저서  The logical trader에서 심도 있는 데이트레이딩 전략을 공개했습니다.

 

 이전 포스팅에서 여러번 살펴본 바와 같이 opening range breakout 전략은, 가격이 opening range 즉, 개장 후 n 분 간의 range (n분간 최고가 - n분간 최저가)를 돌파할 때 매매하는 방법입니다. 

 피셔는 기존의 opening range 돌파 시스템을 그대로 이용하지 않고, range 기반의 지표를 추가하여 종래의 opening range breakout system을 개선시켰습니다. 

 어떤 식으로 개선시켰을까요? 피셔의 로직을 알기 위해서는 우선 그가 만든 지표를 살펴볼 필요가 있습니다. 


2. 마크 피셔의 지표

 피셔의 트레이딩 로직을 이해하기 위해 일단 아래의 차트를 통해 그가 만든 지표를 살펴봅시다. 



 

 이 차트는 일중의 특정 종목의 가격의 움직임을 나타낸 것입니다. 쉽게 말해 분차트라고 보시면 됩니다. 

 여기서 각 지표의 의미를 살펴볼까요? 


 * ORH(openin range high) = 개장 후 n분간 최고가

 * ORL(openin range low) = 개장 후 n분간 최저가

 * Opening range = ORH - ORL

 * + A = ORH + opening range * k1 (k1은 특정 상수)

 * - A = ORL - opening range * k1 (k1은 특정 상수)

 * + C= ORH + opening range * k2 (k2는 특정 상수)

 * - C = ORL - opening range * k2 (k2는 특정 상수)

 * OR : opening range 형성 기간 (ex : 30분)

 (단 k2 > k1)


 복잡해보이지만 별 거 아닙니다. 피셔는 데이트레이딩을 위해 1개의 range를 이용하지 않고 3개의 range를 이용했습니다. 첫번째는 기본적인 opening range이고, 두번째는 opening range를 벗어나는 좀 더 넓은 범위의 채널이고, 세번째는 두번째 채널을 포함하는 채널입니다. 두번째와 세번째 채널도 opening range의 특정 배수를 기반으로 설정해서 투자 대상의 단기 변동성을 반영할 수 있도록 디자인되었습니다. 


3. 마크 피셔의 트레이딩 전략

 그렇다면 매수와 매도의 규칙은 어떤 것일까요? 피셔는 다음과 같은 방식을 제안했습니다. 


 * 매수 : 가격 > A + OR의 1/2 이상 A 이상 가격 위에 있을 때

 * 손절 : ORL 하회시 또는 매수 후 OR의 1/2 기간 동안 수익이 나지 않을 때 time cut

 * 익절 : opening range의 배수


 예를 들어 설명하면 다음과 같습니다. 30분을 ORB 기준으로 삼아 피셔의 전략을 적용하면, 가격이 A를 돌파직후 매수하는 것이 아니라, A를 처음으로 돌파후 OR의 1/2인 15분 경과 후에도 가격이 A 보다 높은 구간에서 유지될 때 비로소 매수하는 방식입니다. 

 바로 이것이 기존의 단순한 돌파 전략과의 차별점입니다. 

 즉, 돌파 즉시 매수하는 것이 아니라, 돌파가 일어난 후 특정 기간이 경과해도 해당 방향으로의 움직임이 유지되는 것을 확인하고 매수함으로써 잘못된 돌파 신호를 걸러내기 위한 장치를 마련해 둔 것입니다. 

 피셔는 시장에 따라 opening range 기간값을 다르게 잡는 것을 추천했습니다. 그는 주식은 20분, 선물은 5~30분 간격을 추천했고, A와 C를 결정하는 상수값도 다양한 테스트를 통해 결정하라고 조언했습니다. 


4. Range 기반 트레이딩 전략의 확장

 피셔의 이러한 접근법은 널리 알려진 지표인 피벗 지표에도 적용할 수 있습니다. 

 * 피벗 기준선 = (전일 고가 + 전일 저가 + 전일 종가)/3

 * 평균 고저가 = (전일 고가 + 전일 저가)/2

 * 일간 가격 차이 = 피벗 지표 - 평균 고저가

 * 피벗 고가 = 피벗 기준선 + 일간 가격 차이

 * 피벗 저가 = 피벗 기준선 - 일간 가격 차이

 즉, 피벗 기준선을 당일의 가격의 움직임이 상방인지 하방인지를 판별하는 좋은 지표로 이용할 수 있고 (가격 > 피벗 기준선 ---> 상방, 가격 < 피벗 기준선 ---> 하방), 가격이 피벗 저가보다 낮을 경우 상방 베팅은 삼가는 방식으로 이용할 수 있습니다. 즉, 역추세 매매를 할 경우에도 최후의 지지선으로 잡을 수 있다는 것이죠. 


 피셔의 접근법은 단순한 레인지 기반의 기준선 하나에만 전적으로 의존하는 것이 아니라, 시간이라는 요소를 접목시킴으로써 속임수 신호를 거를 수 있는 방법을 제시했다는 점에서 트레이딩에서 유용하게 이용할 수 있습니다. 비단 돌파 매매 뿐만 아니라 역추세 매매의 정확성을 확인할 때도 유사한 접근법을 이용할 수도 있겠지요?  


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