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퀀트 전략 파이썬으로 세워라

by systrader79 eternity79 2019. 5. 2.
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주식 데이터를 분석하고 백테스팅할 목적으로 파이썬을 공부하는 사람들이 많지만, 목표에 도달하지 못하는 사람들이 대부분입니다.

핵심 원인은 파이썬 문법 자체가 아닌 파이썬으로 금융 시계열 데이터를 수집하고 분석하는 구체적인 방법을 알려주는 책이 없었기 때문입니다.

박준규 님께서 이번에 새로 출간하신 '퀀트 전략, 파이썬으로 세워라'는 이런 관점에서 볼 때, 파이썬 문법과 실제 주식 데이터 가공 사이의 간극을 없애줄 훌륭한 교과서라고 생각합니다.

실제로 주식 시계열 데이터를 파이썬으로 분석할 때 요구되는 지식은 파이썬 문법에 대한 심오한 지식이 아니라, 기초적인 파이썬 문법과 pandas 라이브러리의 활용법, 기본적인 백테스팅에 필요한 함수와 기능을 구현하는 방법입니다. 파이썬 문법은 충분히 다 아는 것 같은데 막상 데이터를 보고 백테스팅을 하려면 막막한 이유가 바로 여기에 있습니다.

이 책에서는 파이썬 문법에 대한 설명은 기본적인 수준만 다루지만, 파이썬 언어를 통해 주식 데이터 분석에 필요한 실제적인 코딩 기법과 막상 기초 문법 가지고 퀀트 시뮬레이션을 하려고 하면 막막하고 머리가 아팠던 세부적인 팁들을 아주 상세히 다루고 있어 파이썬을 이용한 실전적인 퀀트 투자 매뉴얼로 쓰기에 매우 훌륭합니다.

비단 파이썬을 이용한 db와 백테스팅 시뮬레이션 툴을 갖추는 것 외에도 데이터 분석을 공부하는데에도 훌륭한 실습서로 추천하고 싶습니다~



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댓글3

  • Favicon of https://inyhan97.blog.me/ BlogIcon 흰둥장금 2019.05.03 19:23

    실전 ETF 투자 매뉴얼 주식투자 ETF로 시작하라 보고 문의 드립니다.

    Page 282 모멘텀/변동성 비중조절 전략의 실제 예제를 하시면서 A, B, C 세가지 자산으로 구성된 포트폴리오가 있고 평균 모멘텀이 1.5(A), 0.8(B), 1.2(C) 를 얘기합니다.

    그런데 책 시작에 모멘텀은 이달 주가 - n달전 주가 > 0 = 1, 이달 주가 - n 달전 주가 < 0 = 0 으로 하여 평균을 구한다고 했습니다.

    12개월 모멘텀으로 평균을 구하면 12로 나눈다고 했습니다.

    그럼 최대 값이 1인데 282페이지 예제엔 어떻게 평균 모멘텀이 1.5 와 1.2가 나오고 0.8은 1보다 작으니 투자에서 제외한다고 하는지 모르겠네요.

    그외에 다른 모멘텀 평균 구하는 방법은 없었는데 말이죠.

    이 글을 보시면 답변 좀 부탁드립니다.

    답글

    • 오혜성 2019.05.03 22:58

      최대값이 1인 평균모멘텀은 평균모멘텀 스코어 전략이고

      필자께서 말씀하신 1.5 0.8 등의 수치는 다르게 산출하는 방식입니다. 제가 알기로는
      이번달의 주가/n개월 전의 주가 이렇게 계산 된 값으로 알고 있습니다

  • Favicon of http://https://inyhan97.blog.me/ BlogIcon 흰둥장금 2019.05.04 18:51

    @오혜성

    말씀이 맞으시네요 systrader79 님 블로그를 구글에서 검색해보니 https://stock79.tistory.com/91 Real 모멘텀 글에서 나누는 방식이 나오네요.

    감사합니다.
    답글