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유용한 정보

닥터퀀트의 추세의 정석 5,6차, 젠포트 바이블 8차 업데이트 강의 추가!

by systrader79 2020. 12. 1.
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 닥터 퀀트님의 추세의 정석' 5,6 차, 젠포트 바이블 8차 업데이트 강의가 개시되었습니다!


 소개해드린 바 있지만, 닥터 퀀트님의 단기 트레이딩 강의는 다양한 단기 트레이딩 기법의 모든 것을 두루 다루는 '젠포트 바이블'과, 단기 트레이딩 전략 중 추세 전략만을 집중적으로 다루는 '추세의 정석' 으로 구성되어 있는데, 이번에는 추세의 정석 5,6 차, 젠포트 바이블 8차 무려 3개차 분의 업데이트 강의가 추가되었습니다.


 기존의 닥터 퀀트 수강생분들께서는 이번에 추가되는 5차 업데이트 전략을 통해 보다 다양하고 참신한 자신만의 트레이딩 전략을 만들어보시기 바랍니다. 
 닥터 퀀트님의 강의를 새로 수강하시는 분들에게도 당연히 현재까지 누적된 모든 업데이트 강의가 다 제공되며, 향후 지속될 업데이트 강의도 모두 무료입니다.


 이번 추세의 정석 5,6차 업데이트 강의에서는, 추세의 방향성을 나타내는 DMI 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 4가지, 'DMI 스토캐스틱 전략' 과  'DMI 스토캐스틱 변화량 전략', 'DI 스토캐스틱 전략', 'DI 스토캐스틱 변화량 전략'을, 젠포트 바이블 8차 업데이트 강의에서는 '공매도 추세 전략'을 공개합니다.


1. DMI 스토캐스틱 전략 (추세의 정석 5차 업데이트 강의)

 * DMI (Directional movement index)는 캔들의 시, 고, 저, 종가를 이용하여 가격의 방향성 (상승과 하락)을 판별하는 지표로, 기술적 트레이딩에서 널리 쓰이고 있습니다. 


 * 일반적으로 DMI 지표를 트레이딩에 이용하는 방법에는, +DI 가 - DI를 상향 돌파할 때를 매수신호로 보고, 하향 돌파할 때를 매도신호로 보는 것이 '일반적' 이지만, 단기 트레이딩에서는 그렇게 단순한 전략으로는 우상향하는 전략을 만들기 쉽지 않지요. 


* 이번에 소개할 DMI 스토캐스틱 전략은, 단기 방향성의 지표 중 상승 추세를 반영하는 +DI 값이 최근 단기 구간에서 과열권에 있을 때 진입하는 방식으로, 단기적으로 강한 종목을 잡아내는 신선한 전략입니다. 


* 즉, DMI 지표값을 단순히 매수와 매도의 조건으로 이용하지 않고, 최근의 +DI 값의 강도를 스토캐스틱 형태로 가공한 후, 이 조건이 강한 종목 위주로 상승 탄력이 강한 종목을 선별하는 아이디어를 소개하고 있습니다. 

(알쏭달쏭 하신가요? 아니면 너무 많이 알려드렸나요? ㅎㅎㅎ)


* 트레이딩 전략은 기본적인 코스닥 지수의 상승 마켓 타이밍 조건과, 풍부한 유동성 조건, 5일 단위의 단기 상승 조건, 1일 보유한 뒤 의미있는 매도 저항대에서 매도 조건으로 구성되어 있습니다. 



* 거래대금이 200억 이상인 매우 풍부한 유동성을 자랑하는 종목만을 대상으로 매매했음에도 불구하고, CAGR 80%, MDD 8%, CAGR/MDD 비율 10 정도의 매우 우수한 퍼포먼스를 보여줍니다. 



2. DMI 스토캐스틱 변화량 전략 (추세의 정석 5차 업데이트 강의)

두 번째로 소개할 DMI 스토캐스틱 변화량 전략은 제목이 의미하는 바와 같이 DMI 스토캐스틱 값의 단기 변화량이 큰 종목을 우선으로 매수하는 전략입니다.


* 트레이딩 전략을 디자인할 때 어떤 지표값을 이용하는 방법은 크게 2가지가 있습니다. 첫 번째는 해당 지표값이 특정 역치보다 높거나 낮을 때 매수하거나 매도하는 방법이고, 두번째는 해당 지표값의 단기 변화량(변화율 혹은 변화랑)이 급격하게 증가할 때 매매하는 방법입니다. 


* 쉬운 예로 들자면, 첫 번째 방법은 수학 점수가 80점 이상인 학생에게 상을 주는 방법이고, 두 번째 방법은 절대 점수와 무관하게, 이번달 수학 점수의 상승폭이 큰 학생에게 상을 주는 방법입니다. 


* 첫 번째 접근 방법은, 지표의 절대값으로 확실한 추세의 방향성을 판별한 후 들어가는 방식이고, 두 번째 접근 방법은, 변곡점을 잡아내는 방법이라고 할 수 있습니다. 


* 얼핏 생각하면, 저점과 고점을 잘 잡아내는 두 번째 방법이 좀 더 효과적이라고 생각할지 모르겠습니다만, 후자의 방법이 저점과 고점을 잘 잡아내는 것은 사실이지만, 상대적으로 거짓 신호에 더 잘 걸리는 단점도 있어 일반적으로는 전자의 접근법이 더 양호한 퍼포먼스를 보여주는 경우가 많습니다. 



* DMI 스토캐스틱 변화량 전략의 CAGR은 56%, MDD는 7.9% 정도의 양호한 퍼포먼스를 보여줍니다.


* DMI 스토캐스틱 값과 변화량 지표를 함께 이용하여 혼합하는 전략도 생각해볼 수 있겠지요? 

 DMI 스토캐스틱값이 특정 수치 이상인 상태에서 스토캐스틱 변화량이 큰 종목을 선별한다든지,

 두 지표의 혼합 점수가 높은 종목을 선별한다든지,

 아니면 DMI 스토캐스틱 값이 낮은 상태에서, DMI 스토캐스틱 변화량이 크게 증가한 (바닥에서 처음으로 반등하는 조건) 등 다양한 조건으로 응용해 볼 수 있겠습니다. 


* 이번 5차 업데이트 강의에서는 DMI 스토캐스틱 전략과 DMI 스토캐스틱 변화량 전략을 소개했는데, 강의에서 소개한 범용적인 아이디어 (지표의 절대값, 지표의 변화량) 를 잘 숙지하고, 여러분 자신의 전략 지표에 응용한다면, 훨씬 다양한 전략을 만들 수 있을 것입니다. 

 

3. DI 스토캐스틱 전략 (추세의 정석 6차 업데이트 강의)

 * DI 스토캐스틱 전략의 개념도 기본적으로 앞서 소개해드린 DMI 스토캐스틱 전략과 유사합니다.


 * 기본적으로 DMI 지표를 단기 구간의 스토캐스틱 지표로 변환한 개념은 동일하나, 이 전략에서는 DMI 지표를 그대로 이용하는 것이 아니라, +DI와 -DI 값의 차이를 지표로 이용한다는 차이가 있습니다.

 즉, +DI와 -DI 값의 차이가 크다는 것은 그만큼 상승 에너지가 강하다는 것을 의미하기 때문에 강한 상승 종목을 매매하겠다는 로직입니다. 


 * 이런 식으로 특정한 기술적 지표를 한 단계 더 가공한 이차적인 지표는 일반적으로 단일한 지표값으로 차트에서 확인하기가 어렵기 때문에, 다른 사람이 쓸 수 없는 굉장히 독창적인 전략이 된다는 것이 큰 장점입니다. 



* DI 스토캐스틱 전략의 CAGR은 77%, MDD는 9.2%로 안정적이고 훌륭한 퍼포먼스를 보여줍니다.


4. DI 스토캐스틱 변화량 전략 (추세의 정석 6차 업데이트 강의)

 * DI 스토캐스틱 변화량 전략의 개념도 기본적으로 앞서 소개해드린 DMI 스토캐스틱 변화량 전략과 유사합니다


 * 기본적으로 DMI 지표를 단기 구간의 스토캐스틱 지표로 변환한 개념은 동일하나, 이 전략에서는 DMI 지표를 그대로 이용하는 것이 아니라, +DI와 -DI 값의 차이를 지표로 이용한다는 차이가 있습니다.

 즉, +DI와 -DI 값의 차이의 변화량이 크다는 것은 그만큼 상승 에너지가 강하다는 것을 의미하기 때문에 강한 상승 종목을 매매하겠다는 로직입니다. 


* DI 스토캐스틱 전략의 CAGR은 58%, MDD는 11.3%로 안정적이고 훌륭한 퍼포먼스를 보여줍니다.


5. 공매도 추세 전략 (젠포트 바이블 8차 업데이트 강의)

* 지금까지는 기술적 지표 위주로 단기 트레이딩 전략을 소개해드렸는데, 이번 8차 업데이트 강의에서 소개할 전략은 가격 외 지표인 '공매도 지표'를 이용한 트레이딩 전략입니다. 


* 일반적으로 공매도가 많다는 것은 단기적으로 해당 종목의 주가에 오버슈팅이 있거나 과열되었음을 시사하지요? 공매도 추세 전략에서는 이에 착안하여, 유동성과 거래대금이 풍부하고 기술적으로 단기적인 상승 구간에 있으며 공매도 거래가 높은 종목을 대상으로 매매하는 전략을 소개합니다. 


* 공매도 거래 지표는 기술적, 혹은 가격 지표는 아니지만 간접적으로 그만큼 주가의 상승 탄력이 강하다는 것을 반증하기 때문에 비가격지표임에도 불구하고 역설적으로 상승 추세를 반영하는 가격 추세의 역할을 담당할 수 있습니다. 이런 아이디어가 상당히 신선하다고 볼 수 있겠지요?



* DI 추세 전략의 CAGR은 74%, MDD는 9.6%로 안정적이면서도 뛰어난 퍼포먼스를 보여줍니다.

 

 닥터 퀀트님의 업데이트 강의를 통해 보다 다양하고 수익성 있는 자신만의 독창적인 전략을 많이 개발하시기 바랍니다~


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