당신이 알고 있는 'MACD'는 틀렸다 (24)

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당신이 알고 있는 'MACD'는 틀렸다.

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원문 링크 :

https://blog.naver.com/drquant/222149225584

당신이 알고 있는 'MACD'는 틀렸다.

시리즈를 이어가는데 기준이 필요할 것 같아서 보조지표 활용법에 대한 기본 정보는 네이버 책 검색에 &#x2...

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영상 링크 : https://youtu.be/a4MlrEhVyXI

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요약

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MACD 골든크로스가 일어난 종목을 매수하여 일정기간 보유한 뒤 파는 매매법 백테스트

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MACD 골든크로스가 일어난 종목을 매수하여 MACD 데드크로스가 매도 백테스트

CAGR	4.9 %​
MDD	58.49 %

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MACD가 상승중이고, 기준선인 0 이상에 있는 종목을 매수하여 일정기간 후 매도 백테스트

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CONCLUSION

(1) MACD가 MACD시그널을 상향돌파한 종목을 매수하여 며칠간 보유하였다가 파는 전략은, 보유일에 상관없이 수익률이 낮고 MDD가 커서 전략으로 사용하기엔 부적절하였다. ​ (2) MACD가 MACD시그널을 상향돌파하면 매수 신호로 작용하고, MACD가 MACD시그널을 하향돌파하면 매도 신호로 작용한다는 전통적인 이론은, 백테스트를 해본 결과 전혀 신빙성이 없는 이론이었고, 이 신호대로 매수, 매도를 하는 것은 위험하다. ​ (3) MACD가 상승 중이고, 기준선인 0 위에 존재하는 것이 주가의 상승추세라는 기존의 이론 역시도 백테스트 결과 전혀 맞지 않았다. 이러한 종목을 매수하여 며칠간 보유하였다가 파는 전략은 보유일에 상관없이 수익률이 낮고, MDD가 매우 커질 수 있어서 매우 위험한 전략이었다. 즉, 이 이론을 믿고 투자한다면 심각한 경제적 손상을 입을 수도 있다. ​ (4) 결론 1~3을 통해, MACD에 대해서 알려진 기존의 이론들은 전혀 사실과 다르다는 것을 알 수 있다. 과거 한 때 통했던 적이 있을 지는 모르지만 현재에 와서는 전혀 쓸모없는 이론이라고 생각한다. ​ (5) 결론 1~4를 통해, 다음과 같이 결론 내릴 수 있다. ​ 당신이 알고 있는 'MACD'는 틀렸다.

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[출처] [당알보틀] 당신이 알고 있는 'MACD'는 틀렸다. (systrader79의 실전 주식 투자 연구소) | 작성자 DrQuant

[출처] [당알보틀] 당신이 알고있는 '정배열'은 틀렸다. (systrader79의 실전 주식 투자 연구소) | 작성자 DrQuant

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