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systrader79 칼럼/실전 투자 전략

실전 투자 전략 (134) - 수급 / 이격도 결합 전략

by systrader79 2022. 11. 8.
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이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 공통 프레임을 바탕으로, 수급 조건과 기술적인 조건을 새로운 방법으로 결합시켜 만든 전략 3가지를 소개합니다. 특별히 이번 전략에는 기존에 살펴본 눌림 전략이 아닌, 돌파 매매 형태의 전략도 소개합니다.

 

본 전략들은 닥터퀀트님의 수급단타 총론 10, 11, 12차 업데이트 강의로 제공됩니다.

 

 

 

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공통 조건

이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다.

  • 코스닥 지수 마켓 타이밍 : 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이상일 때만 매매
  • 거래대금 : 거래대금이 우량한 종목만 매매
  • 동전주 제외 : 지나치게 가격이 낮은 종목은 불량하거나 변동성이 커서 손실 가능성 높음
  • 높은 단기 이격도 : 5일 이격도가 단기적으로 높은 종목만을 매매 --> 단기 트레이딩에 충분한 변동성과 수익성 확보
  • 매수 타점 : 전일 종가 대비 -1~ 2% 하락 지점
  • 최대 보유 기간 : 1일
  • 매도 타점 : 전일 종가 or 피벗 기준선 등과 같은 유의미한 캔들 타점
  • 실시간 익절 : 5 ~ 8% 수익권에서 매도

이러한 단기 매매의 공통 프레임을 이용해서 조건식을 변형해보면, 다양한 전략을 만들 수 있습니다. 아래에 소개할 3가지 전략 모두 기본적으로 이 공통조건을 바탕으로 만들었습니다.

전략 1 : 기관 수급 전략

지금까지 정말 다양한 수급 전략을 소개해드린 적이 있었는데, 단기 매매에서도 가장 안정적이고 우수한 성과를 보이는 수급 주체는 역시 기관이라고 할 수 있습니다.

 

기관 수급을 이용한 전략만 해도 꽤 다양하게 소개해드렸는데도, 새로운 개념으로 접근하면 전혀 새로운 전략을 끝없이 만들어 낼 수 있다는 것이 퀀트 전략의 매력이 아닌가 합니다.

 

이번에 소개해드릴 기관 수급 전략에서는 강한 상승을 보인 기관수급이 우량한 종목을 우선 순위로 매수하는 전략입니다. 사실 모든 수급 단타 전략이 강한 상승을 보이고 우량한 기관 수급 주체가 개입된 종목을 매매하는 것에 바탕을 두고 있지요? 하지만, 여기서 강한 상승, 그리고 우랑햔 기관 수급을 어떤 지표로 어떻게 정의하느냐에 따라 전략은 아주 다양하게 나타날 수 있습니다.

 

기관 수급이 몰린다고 다 좋은 것은 아닙니다. 왜냐하면, 사실 기관 수급이 가장 강한 종목들은 시총 상위 초대형주이기 때문입니다. 따라서, 사실 기관 순매수금액 조건 자체를 기관 수급의 핵심 지표로 지정한다면, 너무 무거운 종목들만 선정되어 수익률이 매우 낮아질 뿐만 아니라, 시장의 영향도 크게 받는 단점이 있습니다. 쉽게 말해, 코스피 200에 속하는 종목 가지고 단타를 치는 느낌이라고 보시면 되겠습니다.

 

이번 전략에서는 순수한 기관 순매수 금액을 일차적으로 우선순위로 지정하는 관점에서 벗어나, 시가 총액 조건을 1차적으로 필터링 조건으로 만들고, 우선 순위 조건을 2가지를 지정함으로써 이런 문제를 극복하였습니다. 즉, 의미없는 기관 수급 종목을 제외하기 위해 시가 총액으로 어느 정도 필터링을 걸어준 후, 2가지의 우선 순위 조건을 지정하는 방식으로 상대적으로 시총은 낮지만 기관수급은 강한 종목을 선정하는 방식으로 접근한 것입니다.

 

2차 우선 순위 전략으로 접근한 결과 아래와 같이 CAGR 50% 대, MDD -10% 정도로 아주 안정적인 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 특별히 지속적인 하락장이었던 최근 2년 구간에서도 큰 손실 없이 잘 버텨주는 모습이 인상적입니다.

 

전략 2 : 전일 고가 매수 타점 전략

일반적인 급등주 단기 매매 전략의 타점은 전일 종가를 기준으로 디자인하는 경우가 대부분입니다. 그 이유는, 캔들 지표의 시가, 고가, 저가, 종가 중 가장 중요한 가격이 바로 전일 종가이고 다음날 트레이더들의 매매의 가장 중요한 기준점이기 때문입니다.

 

하지만, 전일 종가만이 매매의 기준이 되는 것은 아닙니다. 역추세 매매의 경우 전일 저가를 기준으로 삼아도 훌륭한 트레이딩 전략을 만들 수 있고, 캔들 지표의 가격대를 가공한 피벗 기준선 같은 지표도 의미있는 매수타점으로 활용할 수 있습니다.

 

이번 전략은 그동안 시도해보지 않은 전일 고가를 매수타점으로 하는 독창적인 아이디어에 기반을 두고 있습니다. 전일 강하게 상승한 종목 중 전일 고가 대비 특정 비율 이하로 떨어졌을 때 매수 타점을 잡는 방법입니다.

 

전일 고가는 단기적인 관점에서 주요 저항대로 여겨지기 때문에 이 부근에 가까운 지점에서 매수를 하는 경우 이후의 상승 탄력을 기대해 볼 수 있습니다. 여기서는 의미있는 종목을 선정하기 위해 추가적으로 위꼬리 길이에 대한 추가적인 필터링 조건을 가미하는데, 자세한 조건식은 강의안에서 확인하시기 바랍니다.

 

고가를 기준으로 한 트레이딩 전략의 퍼포먼스는 다음과 같습니다. 퍼포먼스가 아주 훌륭한 것은 아니지만, 새로운 관점에서 매수 타점을 잡아도 우상향하는 수익 곡선을 기대할 수 있다는 점에서 응용 전략으로 충분히 활용할 가치가 있습니다.

 

전략 3 : 이평선 채널 돌파 전략

지금까지는 단기적으로 상승 구간에 있는 종목을 대상으로 전일 가격대비 살짝 하락하는 눌림 구간에 매수하여 매도하는 전략을 주로 소개해드렸습니다. 하지만, 지금 소개할 전략은 전일 종가 대비 하락한 구간에서 매수하는 것이 아닌, 주가가 특정 가격대를 돌파할 때 매수하는 돌파 전략입니다.

 

돌파 매매의 장점은, 장이 강력하게 상승하는 구간에서 매수가 체결된다는 점입니다. 눌림 매매의 경우에도 물론 마켓 타이밍을 걸긴 하지만, 마켓 타이밍이 살아 있다가도 하락으로 전환되거나 순간적으로 지수의 캔들이 장대 음봉으로 떨어지는 경우에 항상 큰 손해를 볼 수 밖에 없는 구조적 문제점을 안고 있습니다.

 

하지만 돌파 매매는 가격이 떨어질 때 매수하는 것이 아닌, 돌파할 때 매수하는 방법으로, 눌림 매매의 구조적인 단점을 극복할 수 있습니다. 오늘 소개할 전략에서는 전일 강력하게 상승한 종목 중, 상대적으로 이격도가 낮은 소형주가 이동평균선 채널 상단을 돌파할 때 매수하는 컨셉입니다.

 

젠포트에서 돌파 매매로 시뮬레이션하면 가장 큰 문제점이 매수 우선 순위와 실제 체결하는 대상의 괴리가 발생할 수 있다는 점인데, 이런 문제점은 매매 대상의 수를 한정하고 당일에 매도하는 방식으로 충분히 해결할 수 있습니다.

 

이런 방법을 이용하면, 돌파매매의 강력한 장점도 충분히 누릴 수 있기 때문에 기존의 눌림 전략과 함께 분산 전략으로 이용하기에도 상당한 장점이 있다고 할 수 있겠습니다.

 

5일 이평선 채널 상단을 돌파하는 전략의 퍼포먼스는 다음과 같습니다. CAGR 46%에, MDD -8% 대로 안정적인 수익률과 탄탄하게 관리되는 MDD가 인상적입니다.

 

 

지금 소개해드린 아이디어를 여러분의 전략에도 적용해보시면 훨씬 좋은 전략으로 개선될 수 있으리라 생각합니다.

 

이번 포스팅에서 소개해드린 3가지 전략의 세부 로직은 닥터퀀트 닥터퀀트의 수급 단타 총론 강의(클릭) 에서 제공됩니다. 트레이딩에 관심 있으신 분들의 많은 성원 부탁드립니다.

 

 

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