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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1)

by systrader79 2016. 5. 21.
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 지금까지는 대부분 월단위의 장기 투자 전략을 알아보았습니다. 

 월 단위의 포트폴리오 전략은 장기적으로 상당히 안정된 전략이지만, 좀 지루한 면이 있었죠? 

 그래서 이번 포스팅에서는 당일에 매수하여 다음날 시가에 매도하는 짧은 스윙 트레이딩 전략 하나를 소개하려 합니다. 

 전략의 로직은 상당히 단순하지만, 다양한 종목이나 지수에 응용이 가능하고, 안정적인 수익을 기대할 수 있기 때문에 충분히 투자에 적용해 볼 만합니다. 

 기술적 단기 추세 추종 매매 중 가장 대표적인 전략 중 하나인 volatility range breakout 전략입니다. 여기서는 전설적인 선물 트레이더로 세계적인 명성을 얻은 래리 윌리엄스가 개발한 (Larry Williams) 전략을 소개합니다. 


1. 래리 윌리엄스는 누구인가?

Ларри Вильямс 

 우리나라에서는 아무래도 기술적 투자보다는 가치 투자 위주의 투자 문화가 주류를 이루고 있어 기술적 투자의 기법이나, 위대한 트레이더들에 대해서는 잘 모르는 경우가 상당히 많은데요.

 가치 투자에 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 웨런 버핏 등이 있다면, 기술적 투자에서는 추세 추종의 선구자였던 제시 리버모어, 데니스 에크하르트를 위시한 수많은 터틀 트레이더들, 그리고 지금 소개하는 래리 윌리엄스가 그에 필적할 만합니다. 

 래리 윌리엄스는 1987년 세계 선물 매매 선수권 대회에서 우승했으며, 여기서 1만 달러를 1년만에 114만 7000달러로 불렸습니다. 그의 딸인 미첼 윌리엄스는 아버지의 가르침을 그대로 따라 1000%의 수익을 냈고, 2006년에 아버지의 뒤를 이어 우승을 차지했습니다. 

 트레이더로서 다양한 기술적 지표를 개발(증권사 hts에 기본으로 탑재된 williams % R)하였고, 단순하지만 기발한 트레이딩 아이디어를 이용하여 단기적인 기술적 트레이딩에 능했습니다. 

 다양한 트레이딩 저서를 써서 투자자들에게 큰 도움을 주었는데, 대표적인 것이 "How I made 1000000 $ trading commodities last year", "Long term secrets to short term trading" 등이 있는데, 지금 소개할 윌리엄스의 단기 변동성 돌파 전략은 이 책에서 소개된 대표적 전략의 하나로, 그가 가장 아끼는 전략의 하나로 개발된지 오래되었음에도 시장에서 여전히 잘 먹힌다고 소개하고 있습니다.


 

 그렇다면, 그 아이디어는 대체 무엇인지, 그리고 진짜로 그렇게 단순한데 잘 먹히는지 확인해볼까요?

 우선 그의 트레이딩 아이디어를 살짝 변형하여 코스피에 적용한 결과부터 확인해보겠습니다.


 ETF 기준 수수료 0.03% 적용한 결과입니다. 연 복리 12% 대에, 하루만 보유하는 단기 전략이므로, 금융 위기 때와 같은 상황에서도 장기 보유에 의한 리스크는 거의 없습니다. 

 전략의 규칙은 단 한줄인데요...

 그렇다면 구체적인 전략은 어떤지 궁금하시죠? 

 다음 포스팅에서 확인해보겠습니다~


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