반응형 2019/086 주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (53) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2019년 9월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2019. 8. 30. 실전 투자 전략 (77) - Short term trading strategies that work (11) 이번 포스팅에서는 chapter 11 - The end of the Month Strategy를 살펴보겠습니다. The end of the Month strategy는 월말에 매수하여 익월 초에 매도하는 단기 트레이딩 전략입니다. 금융시장의 대표적인 anomaly인 월말효과에 기반을 둔 전략이지요. 여기서 월말효과 (월말/월초 효과)는 주식 시장에서 시장의 수익률이 월말 ~ 익월초의 단기적인 구간에서 다른 구간보다 뚜렷하게 높게 나타나는 계절성을 의미합니다. 월말 효과가 무엇이고, 왜 나타나는지에 대해서는 구글에 '월말 효과'로 검색하면 아주 쉽고 좋은 자료들이 많이 나와 있으니 이에 대한 자세한 내용은 다루지 않고, 여기서는 래리 코너스가 그의 책에서 소개한 전략 위주로 간단히 살펴보고 넘어가겠습니다... 2019. 8. 27. 실전 투자 전략 (76) - Short term trading strategies that work (10) 이번 포스팅에서는 Chapter 10 - Double 7's strategy를 다뤄보겠습니다. Double 7's strategy는 지극히 단순한 스윙 역추세 전략인데, 아이디어는 단순하지만 역추세 스윙 전략의 핵심원리를 그대로 담고 있습니다. Double 7's strategy 어떤 전략인지 알아볼까요? 1. Double 7's strategy 전략이란?* Double 7 전략은 매수와 매도의 파라미터 값에 7이라는 숫자가 2번 들어간다고 하여 만들어진 전략입니다. * Double 7 전략의 로직은 딱 2줄로 다음과 같습니다. - 매수 : 당일 종가 > 200일 이동 평균선 + 당일 종가 = 최근 7일 저가 충족시 종가 매수 - 매도 : 당일 종가 = 최근 7일 고가 * 어떻습니까? 엄청나게 간단하죠?.. 2019. 8. 22. 실전 투자 전략 (75) - Short term trading strategies that work (9) 이번 포스팅에서는 chapter 9 - The 2-period RSI - The Trader's Holy Grail of Indicators? 를 살펴보겠습니다. RSI는 추세의 강도를 0~100 사이의 값으로 나타내주는 대표적인 지표이죠? RSI 값은 특정기간의 상승폭 합계 / (상승폭 합계 + 하락폭 합계) 로 계산됩니다. 따라서, 시장이 특정 기간에 강한 상승추세를 보이면 RSI 값은 100에 가까워지고, 강한 하락 추세를 보이면 0에 가까워지게 됩니다. 일반적으로, RSI의 기본 세팅 날짜는 14일입니다. 요즘 기준으로 보면 대략 3주 정도의 기간이 되겠군요. 아무래도 대부분의 인디케이터 세팅 값이 20일 남짓의 중기적인 타임 프레임이 대부분이다보니 RSI 값의 디폴트 값도 14로 정해지지 않았나.. 2019. 8. 6. 포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (71) 지난 시간(클릭)에는 포트폴리오 리밸런싱시 리밸런싱하는 특정 날짜에 영향받지 않고 로버스트한 리밸런싱을 가능하게 하는 portfolio tranching 기법에 대해 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 단순히 모든 리밸런싱 날짜에 동일 비중으로 분산하는 것보다 더 높은 수익률을 주면서 리밸런싱의 분산효과까지 기대할 수 있는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 이 방법은 지난 포스팅에서 언급한 두 번째 리밸런싱 방법입니다. 백테스트상에서 성과가 가장 잘나오는 리밸런싱 날짜 구간을 선정, 이 구간에 부분적으로 분산투자하는 원리이죠. 그럼 구체적으로 살펴볼까요? 1. 녹색 전략의 비밀 * 지난 포스팅에서 보여드렸던 녹색선의 비밀은 매월 마지막 3거래일 ~ 다음달 첫 2거래일의 5개의 날짜에 분산하여 리밸런싱한 결과입니.. 2019. 8. 2. 포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (70) 동적 자산 배분 전략은 단기 전략이 아니기 때문에 월 1회 리밸런싱을 하는 것이 일반적이고,포트폴리오 리밸런싱의 기준일은 일반적으로 해당 월의 마지막 거래일입니다. 그런데 여러분 중 혹시 이런 생각해 보신 적은 없으신가요? '왜 하필 해당 월의 마지막 거래일에만 리밸런싱해야되지?' '무슨 특별한 이유가 있어서 그런거야? 아니면 다른 날 해도 상관없지 않나?' '마지막 거래일이 무슨 마법의 숫자야? 아니면 거기에 무슨 알파라도 있나?' 이번 포스팅에서는 이 부분에 대해 살펴보고, 여러분의 의문을 낱낱이 해결해보겠습니다. 1. 최적의 리밸런싱 날짜는 언제인가? * 보통 한달은 20거래일이 됩니다. 이 때, 1달에 1번 리밸런싱하는 자산 배분 전략에서 최적의 리밸런싱 날짜는 언제일까요? 듀얼 모멘텀 같은 전략.. 2019. 8. 1. 이전 1 다음 반응형
