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2020/0322

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (60) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 4월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 3. 31.

실전 투자 전략 (99) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (8) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 거래량 지표에 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 .. 2020. 3. 28.

실전 투자 전략 (98) - 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표 (7) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 28.

감정적 투자자들 (13) 필자는 왜 그렇게 원칙대로 하는 전략의 중요성을 강조하는 걸까요? 사실 원칙대로 안하고, 본능대로 해도 투자 성적을 잘 내는 사람들도 있습니다. 그것을 필자가 부정하는 것은 아닙니다. 근데 문제는 그런 사람들은 매우 소수라는 것이죠. 인간은 더 벌지 못할 것이라는 두려움(FOMO)와 불확실성에서 오는 두려움(FUD)를 잘 견디지 못합니다. 손실을 극도로 싫어하는 손실회피편향도 그렇습니다. 이성적인 판단보다는 손실 자체를 싫어해서 이성적이지 못하게 행동하게 됩니다. 예를 들어, 주식 투자를 했을 때 50만원을 버는 기쁨보다 50만원을 잃었을 때 느끼는 상실감이 2배 정도 큽니다. 손실 보는 종목을 원칙에 따라 손절하지 못하고, 손실을 누적하면서까지 본전이 올 때까지 계속 보유하고 있는 것도 이러한 것 때문.. 2020. 3. 27.

닥터퀀트의 젠포트 단기 트레이딩 강의 런칭! 뉴지스탁에 새로운 단기 트레이딩 강좌가 런칭되었습니다! 뉴지스탁 단톡방에서 뛰어난 전략가로 명성이 자자한 '닥터퀀트' 님의 단기 트레이딩 강좌인데요, 닥터퀀트님의 젠문가 강의는 런칭되기 전부터 이미 너무나 많은 분들의 뜨거운 관심과 기대를 모으고 있었고 저 역시도 손꼽아 기다렸던 강의입니다. 제 강의가 아님에도 이렇게 블로그를 통해 이 분의 강의를 소개하는 이유는 닥터퀀트님은 아주 다양하면서도 기발하면서, 창의적인 훌륭한 트레이딩 전략과 아이디어를 많이 가지고 있어서, 실전 트레이딩 전략을 디자인하는데 어려움을 겪거나, 어떻게 전략을 짜야할지 막막했던 많은 분들게 큰 도움이 주리라 확신했기 때문입니다. 저도 닥터퀀트님과 교류하면서 닥터퀀트님이 제시했던 신선한 트레이딩 아이디어와 통찰력에 감탄을 금치 못한.. 2020. 3. 24.

그린블라트 마법공식 환상 깨부수기 (12) 오늘의 백테스트는 그 유명한 그린블라트의 마법공식입니다.그린블라트는 그의 저서 'The Little Book that Beats the Market'에서 자신의 퀀트 전략인 '마법 공식'을 제시하였습니다다음은 위키피디아에서 가져온 그린블라트의 마법공식입니다. 대충 한글로 좀 번역하겠습니다.1. 시가총액 5천만 달러 이상2. 유틸리티 및 금융 주 제외3. 외국 기업 제외4. EBIT/EV 계산5. ROC 계산6. EBIT/EV, ROC 높은 것들로 순위 먹임7. 20~30개 순위 높은 기업에 분산투자8. 1년에 한 번 리밸런싱9. 10년 이상 롱텀으로 투자 요약하면 이렇게 투자한다는 겁니다. (세부적인 사항 생략)어차피 젠포트로 완벽하게 구현하지는 못하므로, 대략적으로 써보았습니다.그렇다면 한 번 백테스트.. 2020. 3. 23.

마켓 타이밍의 이해 (11) 마켓타이밍을 재겠다는 건 시장의 상황을 보고 타이밍을 재겠다는 겁니다.즉, 시장이 좋을 때만 참여하고, 안 좋을 땐 참여하지 않겠다는 것이죠.젠포트로 이 마켓타이밍 잡는 법에 대해서 설명을 해보았습니다.이전 동영상에서 다룬 소형주 퀀트에 적용시켜보았습니다다음과 같이 쓸만한 전략을 마켓타이밍만 잘 적용해도 만드실 수 있습니다[출처] [젠포트 입문 강좌] #6. 마켓타이밍의 이해 (systrader79의 실전 주식 투자 연구소) |작성자 DrQuant 도움이 되셨나요? 블로그 내에 삽입된 배너 광고를 한 번 클릭해주시면, 도서 구입, 저널 구독 등으로 더 좋은 컨텐츠를 제공하는데 큰 도움이 됩니다! 1. 네이버 카페 '실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수.. 2020. 3. 23.

실전 투자 전략 (97) - 천기 누설! 헤드 페이크 패턴 (6) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 22.

당신이 주식시장에서 돈을 잃는 이유 - 당신에게 묻는 세 가지 질문 (10) 2020/03/18 - [닥터퀀트의 젠포트 강좌] - 당신이 주식시장에서 돈을 잃은 이유 (당신에게 묻는 세가지 질문) (5) 어떻습니까? 본인이 잃어본 경험이 있거나, 주변의 잃어본 경험들과 비슷하지 않습니까? 아마도 주식을 해본 사람들이라면 누구나 한 번쯤은 겪어봤을 법한 패턴이라고 생각합니다. 내기해도 좋습니다. 이제 첫 부분에서 던진 질문에 대한 답을 할 때가 왔습니다. 이전 글로 넘어가는 수고를 덜기 위해 다시 한번 질문을 적어보겠습니다. 1. 당신이 알고 있는 상식은 정확합니까?2. 당신은 명확한 투자 전략을 가지고 있습니까?3. 당신이 가지고 있는 투자 전략은 검증되었습니까? 자, 먼저 1번에 대해서... 어쩌면 1번에 대해서 만큼은 어느 정도 공부를 한 개인투자자라면, '예'라고 대답하는 .. 2020. 3. 21.

스토캐스틱 지표의 의미는? (9) 세상에는 많은 보조지표가 있습니다.보조 지표 시리즈에서 이러한 지표들에 대해서 하나씩 설명해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.글보다 영상이 편하신 분들은 제일 아래 유튜브 링크가 있습니다!많은 지표 중에서도 제가 애용하는 지표 중에 하나는 스토캐스틱입니다. 1. 스토캐스틱이란?스토캐스틱이란 무엇일까요?너무 유명한 지표라 익히 잘 알고 계시는 분들도,여러번 들어봤는데도, 아직 개념이 안 잡히신 분들도 계실 것 같습니다. 스토캐스틱을 가장 쉽게 설명한다면, 정해진 기간 내의 최고값과 최저값 사이에서의 상대적인 위치로 정의할 수 있을 것 같습니다.0~100의 값을 가지고, 0에 가까울 수록 최저값에 가깝고, 100에 가까울수록 최고값에 가깝습니다. 2. 스토캐스틱의 계산법복잡한 수식을 던지기 전에 예를 들어봅시다.. 2020. 3. 21.

젠포트로 백테스팅 해보기 (8) 젠포트로 백테스팅하는 법을 동영상으로 배워봅시다~ 1. 네이버 카페 '실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~ 2. '닥터퀀트' 의 단기 트레이딩 강좌가 뉴지스탁에서 진행 중입니다! 자타가 공인하는 젠포트 최고의 전략가, 닥터퀀트님의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 실전 트레이딩 전략 무려 30개와 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다! 3. 'systrader79의 주식 단기 매매 전략 온라인 강좌'가 뉴지스탁에서 진행 중입니다! 개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁드립니다~ 첫 번째 강의는 수강 신청없이.. 2020. 3. 20.

완전한 투자 전략을 만드는 방법 (74) 완벽한 투자 전략이 존재할까요? 물론 손실을 전혀 보지 않고 수익을 내는 완벽한 전략이란 세상에 존재하지 않습니다. 하지만, 완벽하지는 않다도 완전한 투자 전략은 존재하고, 그것을 디자인하는 것은 그리 어려운 것도 아닙니다. 문제는 대부분의 투자자들은 투자를 너무 쉽게 생각하고, 자신의 전략이 '완벽하다'고 생각하는 것입니다. 현실은 시궁창인데 말입니다. 막연히 '내가 생각하기에 우량하다고 생각한 종목을 싸다고 생각할 때 사서, 적절한 수익을 내고 판다' 라는 것은 전략이라고 볼 수 없습니다. 구체적인 매수와 매도의 기준이 전혀 없고, 그 기준조차 불명확하고 주관적이기 때문입니다. 어떻게 보면 절대 다수의 투자자들이 이런 패턴에 따라 투자를 하고 있는지도 모르겠습니다. 완벽한 투자 전략은 세상에 존재하지.. 2020. 3. 19.

하락장에서 소형 가치주를 매수하면 어떻게 될까 (7) 지난 글에서는 스토캐스틱으로 정의한, 하락장에서 시총 10위 우량주 매수하기 백테스트를 했었습니다. 이번 글에서는 똑같은 방식으로 정의한 하락장에서 시총이 작은 소형가치주를 매수하는 백테스트를 진행해보도록 하겠습니다. 하락장을 정의하는 방법에 대해서 궁금하신 분은 지난 글을 참고해주세요. (링크 클릭) 소형 가치주란 무엇이고, 어떻게 정의될까요? 이전 글에서 다룬 시총 상위 종목들는 완전 느낌이 다릅니다. 시총 상위 종목들은 대부분 국민 누구나가 다 알고 있고, 항상 시장의 큰 관심을 받는 종목들이죠. 반면 소형 가치주란, 시총이 아주 작은 초소형주 중에서 재무제표 상태는 좋은데, 시장의 관심에서 소외된 종목들입니다. 시장의 관심에서 소외되었기 때문에 가격이 '싸고', 시장에서 '저평가'되어 있다고 말하.. 2020. 3. 19.

주식의 신 앙드레 코스톨라니가 공개한 충격적인 주식 투자 기법 전례없는 폭락장 속에 힘겨운 시기를 지나고 있는 투자자들에게 전설적인 투자의 대가 앙드레 코스톨라니는 어떤 이야기를 했을까요? 힘든 시기를 지나고 있는 모든 투자자들에게 귀감이 될만한 그의 조언 살펴보겠습니다. .............................. 도움이 되셨나요? 블로그 내에 삽입된 배너 광고를 한 번 클릭해주시면, 도서 구입, 저널 구독 등으로 더 좋은 컨텐츠를 제공하는데 큰 도움이 됩니다! 1. 네이버 카페 '실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~ 2. 닥터퀀트의 단기 트레이딩 강좌가 뉴지스탁에서 진행 중입니다! 자타가 공인하는 젠포트 최고의 전략가, 닥터퀀트님의 강좌에서는 그동.. 2020. 3. 19.

폭락장에서 삼성 전자를 분할매수해서 대박 나보자! (6) 현재 시장이 많이 힘든 상황에 놓여있습니다.코로나19 바이러스가 전세계를 강타하며 주식 시장을 뒤흔들어놓고 있는 시국입니다.(개인적으로 코로나19 바이러스만으로 일어난 사태가 아니라고 생각하기는 합니다만...) 2008년과 맞먹는 폭락장이 펼쳐지면서 여기저기서 삼성전자를 매수해도 되냐고 연락이 쇄도하고 있습니다.(여러분도 혹시...?)제 대답은 무엇일까요?당연히 '모른다'입니다. 미래는 알 수 없기 때문입니다.저는 미래를 장담하지 못합니다. 저 말고도 아무도 몰라요. 그 누구의 말도 믿지 마세요. 스스로 판단하고, 스스로 책임져야 합니다. 대신 퀀트는 무엇으로 말합니까?바로 백테스트로 말합니다. 주위 사람들이 삼성전자를 사도 되냐고 물어보는 것은 사실 폭락장에 우량주를 싼 가격에 매수하고 싶단 뜻이겠죠... 2020. 3. 18.

당신이 주식시장에서 돈을 잃은 이유 (당신에게 묻는 세가지 질문) (5) 여러분은 좋든 싫든 투자의 세계, 그 중에서도 주식투자에 뛰어들 각오가 되었다고 생각하겠습니다. 이제 전쟁터를 같이 걸어갈 동지로서 여러분에게 솔직하게 물어볼 질문이 세 가지가 있습니다. 주식 투자를 해 본 경험이 없는 사람이라면 해당되지 않으므로, 긴장을 풀어도 좋습니다. 1. 당신이 알고 있는 상식은 정확합니까?2. 당신은 명확한 투자 전략을 가지고 있습니까?3. 당신이 가지고 있는 투자 전략은 검증되었습니까? 질문에 대한 답은 천천히 생각해주길 바랍니다. 대부분의 사람들에게서 읽자마자 '아니오'라는 대답이 튀어나올 것을 예상하긴 하지만 말이죠. 어쨌든 저 질문들에 대해 이야기하기 전에 여러분들이 주식시장에서 돈을 잃는 패턴에 대해서 알아봅시다. 물론 주식시장에서 돈을 잘 버는 사람들도 많겠지만, 첫.. 2020. 3. 18.

바야흐로 투자의 시대 (4) 2020년에는 3월 4일, 미국은 정책금리를 기존 1.50~1.70%에서 1.00~1.25%로 0.5%포인트를 인하하는 '빅컷'을 단행했습니다. 얼마 지나지 않은 3월 15일 1%포인트를 인하하는 두번째 '빅컷'을 단행하며 기 준 금리는 0.00~0.25%로 떨어졌죠. 한국은행은 2월 27일 1.25%의 기준금리를 유지하기로 결정했었는데, 3월 16일 임시 금융통화위원회를 열어 기준금리를 연 1.25%에서 0.75%로 0.5%포인트를 인하하는 '빅컷'을 단행하였습니다. 우리나라가 기준금리 0%대에 도달한 것은 사상 처음 있는 일입니다. 이른바 '초저금리시대', 어쩌면 꽤 오래 지속될 지도 모르는 이 시대에서 예금은 더 이상 우리의 자금을 지켜주지 못할 것이란 것은 자명합니다. 예적금을 해서 세금을 떼고,.. 2020. 3. 17.

젠포트란? (3) 오늘은 젠포트 입문강좌 첫 시간입니다. 아직 젠포트를 모르시는 분들도 많으실 것 같아서 첫 글은 젠포트가 무엇인지에 대해 설명하는 시간을 가질까합니다. 젠포트는 뉴지스탁이라는 스타트업 회사에서 제공하는 주식 백테스팅 및 자동 매매 서비스입니다. (젠포트 접속 주소 : https://genport.newsystock.com/Main.aspx) 젠포트 서비스에서 제공하는 것은 크게 네 가지입니다. 1. 백테스트2. 자동매매3. 알고리듬 마켓4. 인터넷 강의 하나씩 알아보도록 하겠습니다~! 1. 백테스트 백테스트란 용어에 대해서도 간단히 설명드리자면, 정해진 전략을 과거로 돌아가서 똑같이 수행하였을 때 얼마나 수익이 나고, 손실이 났는지에 대해서 시뮬레이션 해보는 것입니다. 예를 드는 게 이해는 더 쉽습니다... 2020. 3. 16.

닥터퀀트 소개 (2) 안녕하세요!! 소개받은 닥터퀀트입니다!! 오늘부터 이 게시판에서 젠포트 관련 글을 연재 시작한 닥터퀀트라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 이미 젠포트 커뮤니티에서는 활발하게 활동을 하고 있지만, 저를 모르시는 분들도 많이 계실 것 같아서 소개부터 올리겠습니다. 저는 현직 의사이며, 현재는 젠포트를 활용한 퀀트 트레이딩을 하고 있습니다. 젠포트에서 검증된 전략을 파는 젠마트라는 곳에서 역대 최다 전략 판매 기록을 가지고 있으며, 젠포트 전문가인 '젠문가'로 활동할 예정이기도 합니다. (제 젠문가 강의도 곧 오픈할 예정입니다~~) 제가 연재할 글들은 몇가지 테마로 나뉘어서 진행될 예정인데요! 말머리로 구분을 해놓을테니 필요하신 것들을 골라서 참고하시면 될 듯 합니다. 앞으로 연재할 내용들은 1. 젠포트 입문자.. 2020. 3. 16.

닥터퀀트의 젠포트 강좌 소개 (1) 닥터퀀트의 젠포트 강좌 게시판이 신설되었습니다! 닥터퀀트님은 뉴지스탁 단톡방에서 뛰어난 전략가로 명성이 이미 자자하신 분으로 기발하면서, 창의적인 훌륭한 트레이딩 전략과 아이디어를 많이 가지고 있어서, 실전 트레이딩 전략을 디자인하는데 어려움을 겪거나, 어떻게 전략을 짜야할지 막막했던 많은 분들게 큰 도움을 주고 계신 분입니다. 저도 닥터퀀트님과 교류하면서 닥터퀀트님이 제시했던 신선한 트레이딩 아이디어와 통찰력에 감탄을 금한 적이 한 두 번이 아니었는데, 오늘부터 이 게시판을 통해 뉴지스탁을 이용한 다양한 투자 / 트레이딩 전략을 여러분께 알려드릴 예정입니다. 뉴지스탁 젠포트에 생소하신 분들을 위해 젠포트의 기초적인 강의부터 상세히 다룰 예정이니, 주식을 처음 시작하시거나 초보인 분들, 혹은 젠포트에 익.. 2020. 3. 16.

안정적이고 높은 수익을 올리는 11-4 seasonality 전략에 대한 고찰 (73) 주식 시장에서 반복적으로 관찰되는 현상 중 아주 특이한 것이 바로 11-4월 효과입니다. 11월 - 4월 효과란, 11월~ 다음해 4월까지의 구간의 주식 시장 수익률이 5~10월 구간의 수익률보다 월등하게 높은 효과를 말합니다. 이는 주식시장에서 관찰되는 '계절성(seasonality)' 중 가장 강력하고 로버스트한 효과 중의 하나입니다. 주식을 보유하기 시작하는 타이밍이 할로윈 데이 시즌과 겹친다고 하여 할로윈 전략이라고도 합니다. 이 효과는, 우리나라 시장 뿐만 아니라 전세계 모든 국가의 주식시장에서 동일하게 관찰되고 있으며, 300 여년에 걸친 긴 시계열에서도 아주 뚜렷하게 발생하는 것으로 입증되어 있습니다. 11-4월 효과는 이미 시장에 아주 널리 알려진 효과인데, 최근에는 쉽고 대중적인 퀀트 전.. 2020. 3. 14.

실전 투자 전략 (96) - 볼린저 밴드의 실전 활용 (5) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 7.

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