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코스닥이 폭락으로 시작할 때 손실을 최소화하는 방법 (80) 우리나라 주식 시장은 2020년 3월 역대급 폭락장에 이어 6개월간 역대급 폭등장을 연출하며, 오랜만에 많은 투자자들에게 큰 수익을 안겨주었습니다. 하지만, 8월 ~ 9월에는 일부 조정구간도 발생하여 자신만의 확고한 리스크 관리 원칙이 없는 트레이더들은 이 구간에서 털려나가기도 했습니다. 상승장이라고 조정없이 무한정 상승이 이어지지도 않고, 하락장이라고 끝없이 폭락만 발생하는 것은 아닙니다. 상승장 중에도 일시적인 조정과 폭락 구간은 부분적으로 존재하기 때문에, 시장이 좋다고 시장 급락에 대한 대비를 미리 해놓지 않으면 크게 털리는 수가 있습니다. 시장이 급락하는 것은 지수가 급락하는 것을 말하는데, 지수 급락은 크게 두 부류로 나눌 수 있습니다. 첫번째는, 개장시 지수는 나쁘지 않게 상승이나 약보합권에.. 2020. 10. 1.
닥터 퀀트의 두 번째 패키지 강의, '추세의 정석' 출시! '닥터 퀀트의 젠포트 바이블' 강의로 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고수이자 퀀트 트레이너, 닥터 퀀트님의 두 번째 패키지 강의 '추세의 정석'이 런칭되었습니다! 닥터 퀀트님은 '젠포트 바이블' 강의를 통해 단기 트레이딩의 핵심 원리를 간결하면서도 날카롭게 제시하고, 풍부한 실전 트레이딩 전략의 로직까지 직접 공개하여 많은 수강생들과 젠포터들에게 절대적인 찬사를 받고 있습니다. 이번에 소개드릴 '추세의 정석' 강의는 기존의 '젠포트 바이블' 강의에서 파생되어 매달 1개씩 업데이트 되는 강의와는 완전히 독립적으로 런칭된 강의로 닥터퀀트님이 야심차게 준비한 새로운 패키지강의 입니다. 즉, '젠포트 바이블'은 닥터 퀀트님의 첫번째 패키지 강의이고, '추세의 정석'은 두번째 패키지 강의입니다. .. 2020. 8. 31.
닥터 퀀트의 5차 업데이트 강의 공개 및 이벤트! 닥터 퀀트님의 젠문가 5차 업데이트 강의가 공개되었습니다! 이번 닥터 퀀트님의 4차 업데이트 강의에서는 실전 단기 트레이딩에서 가장 기본적이면서 널리 쓰이는 단타 관심주 전략을 소개합니다. 단기 트레이딩에서 가장 기초적이면서도 핵심적인 트레이딩의 원리는 무엇일까요? 그것은 거래대금이 풍부하면서 가격이 강하게 상승하는 종목이 조정을 받을 때, 적절한 지점에서 매수하여 적당한 수익을 먹고 파는 것입니다. 이번 업데이트 강의에서 소개할 '단타 관심주 전략'은 이런 단기 트레이딩의 정석적인 원리에 가장 충실한 전략이라고 할 수 있습니다. 이 트레이딩 전략은 단기 트레이딩 전략의 뼈대를 이루는 전략으로 수많은 단기 트레이더들이 가장 널리 애용하는 전략이라고 할 수 있습니다. 즉, 단타 관심주 전략의 핵심은 유동성.. 2020. 8. 31.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (65) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 9월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) .. 2020. 8. 31.
실전 투자 전략 (101) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (10) 지난 포스팅에서는 볼린저 밴드와 함께 사용할 수 있는 유용한 지표인 일중 강도와 매집 분산 지표를 알아보았는데, 이번 포스팅에서는 그와 유사하게 유용한 거래량 지표인 money flow index (MFI)를 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 .. 2020. 8. 18.
닥터 퀀트의 4차 업데이트 강의 및 이벤트! 닥터 퀀트님의 젠문가 4차 업데이트 강의가 공개되었습니다! 이번 닥터 퀀트님의 4차 업데이트 강의에서는 실전 단기 트레이딩에서 널리 이용되는 수급을 이용한 트레이딩 전략을 소개합니다. 일반적인 수급 전략의 핵심은 외국인과 기관의 수급을 추종하는 것이 핵심입니다. 이번 4차 업데이트 강의에서는 이런 우량한 수급을 바탕으로 하는 단기 트레이딩 전략을 소개합니다! 일반적으로 외국인과 기관의 수급이 단독으로 양호할 때도 의미있는 수익이 나는 것을 확인할 수 있는데 이번에 소개해드릴 양수급 전략은 외국인과 기관의 수급이 동시에 양호한 종목을 대상으로 하는 것이 특징입니다. 닥터퀀트님은 양수급 전략이라고 명명하셨는데, '양수급'보다는 '쌍끌이' 라는 단어가 더 익숙하실지도 모르겠네요. 어쨌거나 양수급 = 쌍끌이 같.. 2020. 8. 13.
코딩 없이 쉽고 빠르게 트레이딩 전략을 짠다 - Build alpha 소개! (1) HTS 라는 생소한 툴이 처음 등장하기 시작했던 2000년대 초반으로부터 20여년이 지난 지금, 개인 투자자들도 얼마든지 정교한 트레이딩 전략을 짜고 검증하고, 자동매매할 수 있는 시스템 트레이딩 툴의 저변이 엄청나게 확대되었습니다. 2000년대 초반은 HTS가 보급되기 시작한 태동기였다면, 2000년대 중 후반은 본격적으로 주로 선물옵션을 대상으로 한 시스템 트레이딩의 저변이 확대되던 시기였고, 2010년대 후반부터는 증권사 API가 개방되고, 뉴지스탁 같은 주식 시스템 트레이딩 툴까지 확대되어 퀀트 트레이딩은 이제는 대중들에게도 결코 낯설지 않은 시대가 되었습니다. 프로그래밍 언어를 이용해서 직접 백테스팅 라이브러리를 구축하고, 자동 매매 플랫폼을 구축하는 것은 웬만큼 전문 지식이 있는 전공자가 아니.. 2020. 8. 7.
월간 젠포트 (20) 안녕하세요~ 여러분! 닥터퀀트입니다!​아시는 분들은 아시겠지만, 신변에 일이 많아 업로드가 살짝 늦어졌습니다~ 죄송합니다 ㅠㅠ​ 우선 이번 7월 한달, 코스피, 코스닥 지수의 움직임을 좀 살펴볼까요?7월 1일 코스피 지수는 2106.70 부터 시작해서 2249.37 로 마감했습니다. 약 6.7% 상승했네요!코스닥 지수는 동 기간 727.58 부터 시작해서 815.30 으로 마감했습니다. 약 12%나 상승했군요!​정말 대단한 상승률이 아닐 수 없습니다.이런 때에는 정말 지수 따라가기도 벅차죠. 특히나 젠포트로는요!​제가 가진 전략들도 지수 따라가기 벅찬 한달이었습니다.오직 8개 전략만이 코스닥 지수 상승분인 12%를 초과하는 알파를 창출했고,나머지는 지수의 상승분보다 하회하는 수익률을 냈습니다.​가장 상승.. 2020. 8. 6.
실전 투자 전략 (100) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (9) 지난 포스팅에서는 거래량 분석의 가장 기초가 되는 OBV 지표에 대해 살펴보았는데 이번 포스팅에서는 더 다양한 거래량 지표를 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴.. 2020. 8. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (64) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 8월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 7. 31.
Market intraday momentum (79) 이번 포스팅에서는 단기 트레이딩에서 대단히 유용하게 써먹을 수 있는 독특한 seasonality인 market intraday momentum에 대해 살펴보겠습니다. Market intraday momentum은 Lei Gao, Yufeng Han, Sophia Zhengzi Li, Guofu Zhou가 2018년 Journal of Financial Economics에 투고한 논문인데요, 원문은 여기(클릭)에서 다운받으실 수 있습니다. 1. Market intraday momentum 이란?* 본 논문에서 소개하는 market intraday momentum은 주식 시장에서 장중의 주가 움직임의 규칙적인 패턴 중의 하나로 장초반 30분의 모멘텀이 장 후반 30분의 모멘텀을 좌우한다는 의미입니다. (장초.. 2020. 7. 11.
닥터퀀트의 젠문가 3차 업데이트 강의 및 이벤트! 닥터 퀀트님의 젠문가 3차 업데이트 강의가 공개되었습니다! 이번 닥터 퀀트님의 3차 업데이트 강의에서는 기본 강좌에서 소개했고 많은 분들께서 실전에서 즐겨 사용하고 있는 단기 역추세 전략을 공개합니다. 3차 업데이트 강의에서 소개할 전략은 '3% 역추세 전략' 인데요, 전략명의 3%는 최근 거래대금이 상위 3% 이내라는 의미로, 거액의 자금을 소화하고, 슬리피지를 최소화하는데 아무런 지장이 없는 막대한 유동성을 자랑합니다. 거래대금, 즉 유동성이 적은 조건으로 전략을 짜면 백테스팅의 성과는 좋지만, 실전에서 거액의 자금을 투입하기 힘들 뿐만 아니라, 슬리피지와 미체결의 문제도 심각해서 실전에서는 백테스팅과의 괴리가 크게 벌어지는 경우가 매우 많습니다. 하지만, 이번에 제공해드리는 전략은 유동성 조건 최상.. 2020. 7. 2.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (63) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 7월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 7. 2.
Book review - 쉽게 배우는 시스템 트레이딩 시스템 트레이딩에 대한 서적을 좀처럼 찾아보기 힘든 우리나라 출판 시장에서 오랜만에 시스템 트레이딩의 개론을 다룬 좋은 책이 새로 나와 소개하려 합니다. 소개할 책은 '쉽게 배우는 시스템 트레이딩 (클릭)' 인데요, 저자이신 이재헌 님은 LG 반도체와 동양 증권에서 근무하고 지메이트 대표이사를 역임, 현재 전문 시스템 트레이더로 활동 중입니다. 사실 시스템 트레이딩은 매우 광범위한 개념입니다. 시스템 트레이딩이란 정해진 매매 규칙을 자동화된 소프트웨어와 컴퓨터를 이용하여 집행하는 절차라고 볼 수 있는데, 요즘 많은 투자자들이 이용하고 있는 퀀트 전략도 시스템 트레이딩의 한 영역이라고 볼 수 있죠. 십수년 전만 하더라도 시스템 트레이딩은 전문적인 기관 투자자나 소수의 매니아적인 개인투자자들의 전유물로만 여.. 2020. 6. 25.
월간 젠포트 (19) 안녕하세요~! 닥터퀀트입니다.근 한 달만에 월간 젠포트 글로 돌아왔습니다.5월은 정말 바쁘게 지나갔네요. 5월의 주식시장도 4월과 마찬가지로 좋은 편이었습니다.여러분도 수익 많이 보셨는지 모르겠습니다.5월 한달동안 코스닥 지수는 641.91 → 713.68 로 약 11% 정도 상승했네요.(코스피 지수는 1895.37 → 2029.6으로 약 7% 정도 상승했고요.)이를 반영하듯 제 포트들도 몇 개의 포트를 제외하곤 지난 한 달 간 수익을 보았습니다.많게는 한 달에 약 20% 정도 상승한 포트도 있고, 잃어도 2%가 채 안되는 손실을 기록했습니다.자, 이번에도 가장 잘 나온 포트부터 살펴보겠습니다.(이유는 모르겠지만, 연환산 수익률과 MDD가 오류로 표기되어있습니다.....) 이 포트의 자세한 컨셉은 밝힐 .. 2020. 6. 5.
닥터퀀트의 젠문가 2차 업데이트 강의 및 이벤트! 강좌가 오픈되자마자 1차 강의가 순식간에 완판된 닥터 퀀트님의 젠포트 강의에서 2차 업데이트 강의를 제공합니다! 이번 닥터 퀀트님의 2차 업데이트 강의에서는 기본 강좌에서 소개했고 많은 분들께서 실전에서 즐겨 사용하고 있는 수급을 이용한 새로운 단기 트레이딩 전략을 공개합니다. 이 전략은 유동성 조건 1개, 마켓 타이밍 조건 1개, 수급 조건 1개, 우선 순위 조건 1개로 구성된 하루 오버나잇 전략으로 전구간에 걸쳐 높은 수익률과 안정된 리스크 제어를 보여주는 훌륭한 전략입니다. 특별히, 금융 위기까지 포함한 최근 13 여년의 전구간 시뮬레이션에서 CAGR 80%, MDD -10% 이하의 준수한 퍼포먼스를 보여줍니다 (아래 그림 참조) 본 업데이트 강의에서 소개하는 전략은 수익률을 극대화하기 위해 각종 .. 2020. 6. 5.
자산 배분 전략 100년 백테스트 결과 (78) 이번 포스팅에서는 지난 포스팅(클릭) 에서 살펴본 자산 배분 전략 100년 데이터 시뮬레이션의 결과를 확인해보겠습니다. 1. 자산 배분 전략 100년 시뮬레이션 결과* 거두절미하고 결과부터 살펴보겠습니다. 각 전략의 누적 수익률, 로그 수익률, CAGR / MDD 수치는 아래와 같습니다 * 전략 로직 : 아래와 같이 월단위 리밸런싱1) 올웨더 = 미국 주식 : 미국 30년 만기 국채 : 10년 만기 국채 : 금 = 30 : 40 : 15 : 152) 동적 올웨더 = 올웨더 유니버스 기본 비중 세팅에서 12 개월 평균 모멘텀 스코어를 적용, 1 에서 빠지는 부분을 3년 만기 국고채로 대치3) 주식채권정적 = 미국 주식 : 미국 30년 만기 국채 = 1 : 14) 주식채권현금동적 = 미국 주식 : 미국 30.. 2020. 6. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (62) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 6월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 6. 1.
당신을 망치는 여섯가지 편향들 (18) 과잉확신편향(Overconfidence Bias) 과잉확신편향은 자기 자신을 과도하게 믿는 편향을 의미합니다. 가장 흔하게 드는 예는 대부분의 운전자는 자신이 남들보다 운전을 잘 한다고 믿고 있다는 것입니다. 조금만 논리적으로 생각하면 말이 안되지만, 본인은 아닐 거라고 확신합니다. 혹시 이 글을 읽고 있는 독자분들 중에서도 있을 지 모르겠습니다. 사실 필자가 그러합니다. 필자는 운전을 잘 하는 편이라고 생각합니다. 이성적으로는 그게 아닌 것을 알지만, 또 그게 마음대로 되지 않고, 그래도 나는 운전을 잘 하는 편이지라고 생각하게 된답니다. 또 다른 대표적인 예는 건강에 있어서의 과잉확신편향입니다. 자신은 병에 안 걸릴 것이라고 생각하는 것이죠. 다른 사람은 몰라도 나는 병에 안 걸리겠지라고 생각하는 사.. 2020. 5. 8.
월간 젠포트 (17) 안녕하세요! 닥터퀀트입니다. 월간 젠포트 시간이 돌아왔습니다~! 이번 4월은 지난 3월의 폭락장에 반등하는 반등장으로서 장이 좋은 편이었죠? 2020년 4월 1일 코스닥 종가 551.84에서 4월 28일 종가 645.18로 약 17%정도 상승하는 장이었습니다. 3월에 있었던 폭락장에서 소위 말하는 V자 반등을 하고 반등하는 형태였죠. 혹시 폭락장에 잃으신 분들이 계시다면 많이 회복하셨나 모르겠습니다. 4월의 젠포트도 매우 좋은 성적을 거뒀습니다. 1달 동안 코스닥 시장이 급 상승했음에도 불구하고 알파(시장 수익률을 초과하는 수익률)를 달성한 포트도 상당수 있었고요. 제가 가진 포트 중에서는 9개 정도의 포트가 알파(1개월 수익률 17% 이상)를 달성했더군요. 이 9개의 포트를 먼저 살펴보겠습니다. 수익률.. 2020. 5. 8.
자산 배분 전략 100년 백테스트 (77) 이번 포스팅에서는 기본적인 동적/정적 자산 배분 전략의 성과를 무려 100여년에 걸친 데이터로 검증해보겠습니다. 100여년 전이면 우리나라는 조선시대였으니까 당연히 국내 데이터로 시뮬레이션을 불가능하겠지요? 미국의 데이터를 기준으로 시뮬레이션해보겠습니다. 데이터의 소스는 공신력 있는 유료 금융 데이터 베이스인 globafinancialdata 를 이용하였습니다. (데이터를 제공해주신 불리오 천영록 대표님께 감사 말씀을 드립니다.) 1. 백테스트의 타임 프레임 어떻게 정해야 하는가?* 백테스트하기에 앞서 백테스트의 타임 프레임 문제에 대해 짚고 넘어갈 필요가 있습니다. 백테스트의 타임 프레임은 실시간 단위, 일단위, 주단위, 월단위, 년단위 등 테스트하는 사람이 정하기 나름입니다. * 그렇다면 어떤 백테스.. 2020. 5. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (61) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 5월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 5. 1.
기관과 외국인 수급을 이용한 단기 트레이딩 전략 닥터 퀀트님의 강의에서 제공한 30개의 투자 전략(클릭) 중 기관 수급을 이용한 단타 전략을 단순하게 응용해 보았습니다. 이 전략은 유동성 조건 1개, 마켓 타이밍 조건 1개, 수급 조건 1개, 우선 순위 조건 1개로 구성된 하루 오버나잇 전략입니다. 유동성과 마켓 타이밍은 필수 기본 조건이므로 별 의미가 없다고 본다면, 이 전략에 실제로 적용된 변수의 개수는 2개에 불과합니다. 유동성도 거래대금 최상위 종목만을 대상으로 하고, 대형주까지 모두 포함하기 때문에 풍부하다고 할 수 있습니다. 핵심적인 변수는 수급 변수인데, 딱 1개만을 이용한 전략이라 과최적화를 하고 싶어도 불가능한 전략이라고 할 수 있겠습니다. 이 전략의 장점은 수급에 해당하는 변수를 다른 변수로 바꿔서 테스트해봐도 비슷한 수준으로 상당히.. 2020. 4. 25.
마켓 타이밍의 이해 (16) 안녕하세요! 오늘은 지난 시간에 이어서 마켓타이밍의 이해 3에 대해서 설명을 해볼 예정입니다. 사실 유튜브에 동영상은 미리 올라갔는데요, 바빠서 카페에 글을 못쓰다가 이제야 씁니다...! 이번 마켓타이밍은 V_KOSPI 라는 팩터를 이용해서 만들어볼 겁니다.당연하게도, V_KOSPI 팩터에 대해서 먼저 알아야겠죠?? V_KOSPI 팩터는 KOSPI 지수의 변동성을 나타내는 팩터입니다. 미국판으로는 VIX 가 있죠. (https://en.wikipedia.org/wiki/VIX) VIX는 미국 시카고 옵션 거래소의 volatility(변동성) index를 말합니다. 주가 지수의 변동성이 커질 수록 VIX 도 커지게 됩니다.(이것만 알면 됩니다. 저도 정확한 식은 모릅니다. 봐도 이해 안되더라고요....) .. 2020. 4. 18.
마켓 타이밍의 이해 (15) 이번 시간에는 지난 시간에 이어서 마켓타이밍의 이해 2에 대해서 강의를 좀 해볼게요~ 마켓타이밍의 이해 1 글을 먼저 보셔야 이해하시기 수월하실 겁니다~https://cafe.naver.com/invest79/9783 먼저 보고 오셨다면, 이제 마켓타이밍이 무엇인지에 대해서 조금 감이 잡히셨을 것이라고 생각합니다~ 핵심은 장이 안 좋을 때 매도하고, 장이 좋을 때만 매수한다는 것이죠~ 마켓타이밍은 이 기본적인 원칙만 지킨다면, 이론상 수도 없이 만들어낼 수 있습니다.여러 마켓타이밍을 만들어서 전략마다 마켓타이밍을 다르게 적용한다면 이미 중수 이상의 경지이겠죠!이번 강의에서도 마켓타이밍 한 가지를 설명드리겠습니다~기초적인 원리를 배우시고, 여러분의 것으로 응용해보시길 바랍니다!!그럼 강의 시작하겠습니다~ .. 2020. 4. 12.
월간 젠포트 (14) 월간 젠포트란? 제가 가지고 있는 서로 다른 컨셉의 약 50여개의 전략을 가지고 월별 젠포트 가상매매 성과를 공유드리는 시리즈입니다.1달 단위로 괜찮았던 전략은 있었는지, 무너진 전략은 있었는지를 공유드리겠습니다.50여개의 전략을 모두 실전을 돌리지는 못하여, 가상매매 결과로만 공유드리는 점과젠문가 강의에서 공개되는 전략이 상당수라 자세한 컨셉을 밝히지 못하는 점을 양해부탁드립니다. :) 성과가 가장 좋았던 전략은? 1개월 수익률 10.36%를 기록했습니다!! 장이 안 좋았음에도 불구하고 굉장한 성과를 냈네요.조금 더 자세히 분석해보겠습니다. 이 놀라운 전략은 최근 일주일 수익률이 무려 7.82%로, 코로나19 바이러스로 인한 하락장에서 까먹은 수익률을 모두 복구하고도 남는 수익률을 낸 게 아주 주목할 .. 2020. 4. 5.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (60) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 4월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 3. 31.
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