반응형 systrader79 칼럼/실전 투자 전략142 실전 투자 전략 (110) - AI ETF를 이용한 동적 자산 배분 전략 (1) 인공지능(AI)가 사회 전체를 급속히 바꾸어나가고 있는 이 시점에, ETF에도 혁신의 바람이 불기 시작했습니다. 금융 시장에는 AI가 먹히기 힘들다, 투자 전략은 아쉽지만 AI가 안먹히는 동네다 등등 수많은 회의론에도 불구하고, 백테스트가 아닌 라이브 레코드로 강력한 알파를 증명해내고 있는 크래프트 테크놀로지의 AI ETF를 소개하고, 이를 이용한 동적 자산 배분 전략의 성과를 검증해보겠습니다. 1. AI ETF? 전통적 ETF와의 차이점은? * AI ETF는 말 그대로 전략이 AI에 의해 생성되고 운용되는 ETF를 말합니다. AI ETF가 아닌, 현재 출시되어 있는 대다수의 일반적인 ETF들은 해당 ETF의 컨셉에 맞는 전략을 사람이 만들어내고, 그렇게 생성된 전략은 대부분 '정적' 인 형태를 띱니다... 2021. 2. 5. 실전 투자 전략 (109) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (7) - 기관 순매수 상위 포트폴리오 지난 포스팅(클릭)에서는 간단한 마켓 타이밍 조건을 이용하여 시장의 하락 구간에서의 손실을 방지하는 방법을 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 수급 조건의 우선 순위 지표를 변형하여, 동일한 전략의 성능을 개선시키는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 1. 아무도 알려주지 않았던 우선 순위 조건!* 대다수의 트레이딩 서적에서는 기술적 지표에 기반을 둔 트레이딩 전략의 성과를 평가할 때 특정 기술적 조건을 만족시킬 때의 전략의 성과를 그 시스템의 성과로 정의합니다. * 예를 들자면 이런 식이지요. 20일 이평선 돌파 전략이 있다면, 이 전략의 성과는 이런 식으로 검증할 수 있겠습니다. - 거래대금 상위 100종목 + 20일 이평선 골든 크로스 매수 + 20일 이평선 데드크로스 매도 - 상기 조건을 만족시키는 종목.. 2020. 12. 21. 실전 투자 전략 (108) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (6) - 마켓 타이밍의 위력 지난 포스팅(클릭)에서는 5일선 이격도 > 105일 때의 단기 트레이딩의 성과를 확인해보았습니다. 생각보다 결과가 별로였지요? 이번 포스팅에서는 이 문제를 해결해보겠습니다. 1. 단기 상승 조건에서 수익이 나오지 않은 이유는?* 5일선 이평선 이격도가 큰, 단기 상승 구간에서 매매했는데도 성과가 좋지 않았던 이유는 무엇일까요? 여러가지 이유를 생각해볼 수 있지만, 저는 '마켓 타이밍'의 영향을 주범으로 들고 싶습니다. * 기술적 지표를 이용한 트레이딩 전략에서 중요한 성질이 하나 있는데, 그것은 기간값이 짧을수록 신호의 민감도는 높아지지만, 신호의 정확도는 떨어진다는 것입니다. * 예를 들자면, 20일 이동평균선은 5일 이동평균선에 비해 긴 이평선이기 때문에 잡신호를 거르는데 유리하지만, 주가가 최근 급.. 2020. 12. 8. 실전 투자 전략 (107) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (5) - 채널 지표 테스트 지난 번에는 20일 이격도 채널 (엔벨로프) > 105일 때의 트레이딩 전략을 살펴보았는데, 이번에는 5일선 이격도 > 105일 때의 결과를 살펴보겠습니다. 1. 5일선 이격도 > 105의 의미는?* 보통 사람들이 '20일 이동평균선'에 절대적인 의미를 부여하는 경우가 많습니다. 이를 테면, 20일 이평선은 황금선이라던가, 수익과 손실을 결정짓는 절대적인 지표라던가, 20일 이하에서는 '절대로 매매하면 안되는' 마치 건드리면 안되는 신성 불가침의 영역인 것처럼 얘기합니다. 사실은 그렇지 않습니다. 20일 이동평균선이 분명히 중기적인 추세의 방향성을 나타내고, 중기적인 관점에서 트레이딩에 활용할 수 있는 하나의 좋은 지표임은 분명하지만, 이것이 100% 정확하거나 완벽한 것도 아닙니다. 어디까지나 내가 정.. 2020. 11. 13. 실전 투자 전략 (106) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (4) - 채널 지표 테스트 지난 포스팅(클릭)에서는 이동평균선을 필터 조건 추가함으로써 상승 추세 구간에만 진입하여 손실을 줄이고 수익을 늘리는 방법을 살펴보았습니다. 하지만 문제는, 이동 평균선 조건을 추가해도 성과가 썩 만족할만큼 개선되지는 않았다는 것입니다. 이번에는 추세 필터를 조금 더 가다듬어 성과를 향상시켜보겠습니다. 1. 이동 평균선의 약점* 우리가 추세를 구분할 때 가장 흔히 쓰이는 지표는 이동평균선이지만, 이동 평균선이라는 지표는 한가지 단점이 있습니다. * 그것은 추세를 이동 평균선 위에 있냐 아래에 있냐의 여부로 상승, 하락으로 이분법적으로 밖에 구분할 수 없다는 점입니다. * 사실 가격의 움직임을 선 하나를 기준으로 위, 아래, 상승, 하락 이렇게 구분할 수도 있지만, 좀 더 정교하게 구분하려면, 상승구간, .. 2020. 11. 3. 실전 투자 전략 (105) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (3) - 추세 추종 바로 지난 번 포스팅에서는 가장 기본적인 유동성 조건만으로 트레이딩 전략을 만들어보았습니다. 2020/11/01 - [실전 투자 기법] - 실전 투자 전략 (104) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (2) - 유동성결과는 참혹했지요? 이번 포스팅에서는 조건을 하나씩 추가해보면서 성과를 개선시켜보겠습니다. 1. 추세 필터를 넣어보자* 기본 전략은 아주 단순무식하게 기관 순매수가 많은 순으로 10 종목을 매수하는 것이었습니다. 매수하는 종목의 아무런 기술적 혹은 가치 지표가 포함되어 있지 않은 순수함 그 자체였지요. * 그렇다면 어떤 조건부터 한 번 시작해볼까요? 누구나 생각할 수 있는 아주 단순한 조건부터 넣고 시작해봅시다! * 누구나 잘 알고 있는 만만한 조건, 여러분은 무엇이 떠오르시나요? 저는 이.. 2020. 11. 2. 실전 투자 전략 (104) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (2) - 유동성 단기 매매 전략에는 다양한 조건들이 필요합니다. 보통 매매전략이라고 하면 언제 사서, 언제 팔면 되는가만 생각하기 때문에, 매수와 매도 조건만 있으면 된다고 생각하지만, 사실은 매수와 매도 전략에 앞서 반드시 충족되어야 하는 기본 조건이 있습니다. 그것은 바로 유동성인데요, 이번 시간에는 유동성 조건에 대해서 살펴보겠습니다. 1. 유동성이란? 유동성은 얼마나 많은 자금이 거래되는가를 나타내는 지표로, 쉽게 말하자면 거래대금이라고 보시면 되겠습니다. 유동성이 풍부하다는 것은 그 종목에 그만큼 많은 사람과 거래대금이 몰리고 있다는 의미이지요. 매매를 할 때 유동성이 적은 종목보다 유동성이 풍부한 종목을 매매 대상으로 삼아야 함은 너무나 당연한 얘기인데요, 유동성의 중요성은 매매의 프레임이 짧아질수록 훨씬 더.. 2020. 11. 1. 실전 투자 전략 (103) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (1) 이번에는 많은 분들이 관심을 가지고 계시는 단기 트레이딩 전략의 아이디어를 어떻게 구상하고, 실전 트레이딩 전략으로 구현하는지 단계적으로 알아보는 시리즈를 준비했습니다. 혹시나 단기 트레이딩 전략에는 관심이 많았지만, 단타 전략을 짜는 것은 너무나 어렵게 느껴지셨다면, 이번 시리즈를 통해 그런 고정관념과 선입견을 말끔히 해소해드리겠습니다. 1. 단기 트레이딩 전략을 만드는 과정은? 단기 트레이딩 전략으로 수익을 내는 방법은 무수히 많습니다. 그렇다면, 수익이 나는 단기 트레이딩 전략은 어떻게 만들 수 있을까요? 과정은 간단히 다음과 같습니다. 1) 단기 트레이딩 로직 가설 설정 : 이렇게 하면 수익이 날 것 같다는 가설을 세웁니다. 2) 트레이딩 가설을 트레이딩 로직으로 표현 3) 로직 백테스트 - 안정.. 2020. 11. 1. 실전 투자 전략 (102) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (11) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 이용한 추세 추종 전략을 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기 15장 밴드의 수축과 확.. 2020. 10. 28. 실전 투자 전략 (101) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (10) 지난 포스팅에서는 볼린저 밴드와 함께 사용할 수 있는 유용한 지표인 일중 강도와 매집 분산 지표를 알아보았는데, 이번 포스팅에서는 그와 유사하게 유용한 거래량 지표인 money flow index (MFI)를 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 .. 2020. 8. 18. 실전 투자 전략 (100) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (9) 지난 포스팅에서는 거래량 분석의 가장 기초가 되는 OBV 지표에 대해 살펴보았는데 이번 포스팅에서는 더 다양한 거래량 지표를 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴.. 2020. 8. 3. 실전 투자 전략 (99) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (8) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 거래량 지표에 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 .. 2020. 3. 28. 실전 투자 전략 (98) - 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표 (7) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 28. 실전 투자 전략 (97) - 천기 누설! 헤드 페이크 패턴 (6) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 22. 실전 투자 전략 (96) - 볼린저 밴드의 실전 활용 (5) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 7. 실전 투자 전략 (95) - 볼린저 밴드의 구조 (4) 5이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 밴드폭에 대해 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 2. 20. 실전 투자 전략 (94) - 볼린저 밴드의 구조 (3) 5이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 밴드폭에 대해 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 2. 15. 실전 투자 전략 (93) - 볼린저 밴드의 구조 (2) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 %b에 대해 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지속을.. 2020. 2. 12. 실전 투자 전략 (92) - 볼린저 밴드의 기초 (1) 이번 시리즈부터는 '볼린저 밴드 투자기법'에 나오는 내용 중 실전 트레이딩에 응용할 수 있는 내용을 추려 리뷰해보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세.. 2020. 2. 11. 실전 투자 전략 (91) - Street smart (12) 트레이더들에게 주는 조언 (마지막회) 이번 포스팅에서 Street smart의 마지막 내용을 다루겠습니다. 제목은 More words on trade management 인데, 직역하면 트레이딩 관리에 관한 조언 정도가 되겠네요. 알고보면 당연한 내용이지만, 무의식적으로 간과하기 쉬운 트레이딩의 중요한 원칙이기도 합니다. 래리 윌리엄스와 린다 라쉬케가 마지막으로 던지는 트레이딩의 철칙은 무엇일까요? 1. 트레이더들에게 주는 조언* 트레이딩의 세계에 입문했다면 바로 투자하지 말고, 모의 매매나 시뮬레이션으로부터 시작하라 트레이딩은 절대 만만한 것이 아니다. 어차피 트레이딩에서 성공하기 위해서는 부단한 노력과 시간, 인내가 필요하기 때문에 시작부터 삽질하지 말고 천천히 기본기부터 닦아라. (이 책은 1996년에 출판된 고대 서적이기 때문에 이런.. 2020. 2. 3. 실전 투자 전략 (90) - Street smart (11) : Historical volatility meets with Toby Crabel 이번 포스팅에서는 'Historical volatility meets with Toby Crabel'이라는 chapter를 살펴보겠습니다. Toby Crabel 은 변동성 돌파 전략의 핵심 원리를 정립하고 통계적으로 검증한 것으로 유명한 트레이딩계의 전설입니다. 이 파트에서는 단기 트레이딩에서 가장 중요한 원리 중 하나인 변동성의 성질에 대해 이론적으로 정리하고 요약하고 있는데, 널리 잘 알려져 있고 블로그에서도 여러 차례 다룬 내용이지만 한 번 더 복습하고 넘어가야 할 정도로 트레이딩에서 중요한 내용이라고 할 수 있습니다. 1. 변동성의 2가지 재미있는 성질* 저자는 변동성에 재미있는 성질이 2가지가 있다고 이야기하는데 그것은 다음과 같습니다. 1) 변동성은 가격보다 순환성이 강하다. 2) 변동성은 가.. 2020. 1. 16. 실전 투자 전략 (89) - Street smart (10) : Range contraction 이번 포스팅에서는 스윙 트레이딩의 핵심 원리인 range contraction에 대해 살펴보겠습니다. Range contraction의 원리는 변동성의 핵심적인 성질을 보여주고 있기 때문에 트레이딩에서 매우매우 중요하다고 할 수 있으니, 꼭 알아두시기 바랍니다. 1. 장대 양봉을 잡아내는 기똥찬 방법이 없을까?* 많은 트레이더들의 고민은 비슷합니다. '돌파가 일어나는 줄 알고 샀더니, 내가 사면 꼭 위꼬리 달고 떨어지더라 ㅠㅠㅠ' '안전하게 역추세로 접근해서 빠질 때 사면, 더 떨어지더라' * 이런 관점에서 본다면, 돌파 매매에 있어서 가장 중요한 것은 진짜 돌파가 일어날 가능성이 높은 조건과 특정한 원리를 찾아내는 것이라고 볼 수 있겠지요? 만일 그러한 원리가 있다면, 의미없는 위꼬리 털기에 안당해도 .. 2020. 1. 3. 실전 투자 전략 (88) - Street smart (9) : Whiplash 종가 베팅 전략 이번 포스팅에서는 종가 베팅 전략의 일종인 WHIPLASH 전략을 알아보겠습니다. WHIPLASH의 사전적인 의미는 ‘채찍질’ 인데, 이 전략이 왜 채찍질인지 살펴볼까요? 1. 전략의 개요* Whiplash 전략은 어떤 종목이 특정 조건을 만족시켰을 때 종가 무렵에 매수하여 다음날 매도하는 종가 베팅 전략입니다. 장초반에 매수해서 장중에 파는 데이트레이딩 전략은 일중, 일간 seasonality 때문에 구조적으로 수익을 내기가 무척 어려움을 여러번 말씀드린 바 있지요? 지수의 움직임은 평균적으로 시가에 전일 종가 대비 반짝 상승을 해서 장중에 지속적으로 하락하다가 점심 시간 이후에 재차 반등하는 패턴이 통계적으로 반복됩니다. * 이런 관점에서 마감 동시 호가 무렵에 매수하여 익일 시가에 매도하는 전략이 .. 2019. 12. 24. 실전 투자 전략 (87) - Street smart (8) : ADX gapper 전략 이번 포스팅에서는 ADX gapper라는 역추세 전략에 대해 살펴보겠습니다. ADX gapper 전략도 상승 추세에서 단기 급락이 발생 후 다시 상승 추세로 복귀할 때를 노리는 전형적인 역추세 전략인데, 전략의 이름에서 알 수 있듯, ADX와 +DI 와 - DI 라는 지표와 일봉에서 발생하는 gap을 이용하는 전략입니다. 그럼 전략에 대해 자세히 살펴볼까요? 1. 전략의 개요* ADX gapper 전략은 상승 추세에서 급락이 발생한 후 재차 급반등하는 신호에 진입하는 전략이라고 했지요? 이 때, 상승 추세와 급락, 반등의 조건을 기술하기 위한 기술적 지표로 ADX, +DI, -DI, 일봉의 갭을 이용합니다. * ADX는 추세의 강도를 나타내는 대표적인 지표인데, ADX 값이 클수록 추세가 강하다는 것을 .. 2019. 12. 19. 실전 투자 전략 (86) - Street smart (7) : The holy grail 전략 이번 포스팅에서는 상승 추세에서의 눌림 구간에 진입하는 'The holy grail'로 명명된 전략을 살펴보겠습니다. Holy grail (성배)의 사전적 의미는 예수님이 십자가에 달리기 전 제자들과 최후의 만찬을 나눴던 자리에 쓰였던 성스러운 잔을 의미하는데, 트레이딩에서는 그만큼 대단하고 절대적인 전략을 칭하는 단어로 널리 쓰이고 있지요. 이번에 소개할 The holy grail 전략, 과연 어떤 전략일까요? 지금부터 살펴보겠습니다. 1. 전략의 개요* 린다 라쉬케가 Street smart에서 holy grail이라고 소개하고 있지만, 사실 이 전략은 아주 단순하고 기초적인 아이디어에 기반을 두고 있습니다. * 너무나 당연하고 뻔한 얘기라, 그 원리를 알려드리면 아마 저를 한 대 때리실지도 모르겠는데.. 2019. 11. 15. 실전 투자 전략 (85) - Street smart (6) : Momentum pinball 전략 이번 포스팅에서는 Momentum pinball 이라는 단기 역추세 전략에 대해 살펴보겠습니다. 이 전략도 데이트레이딩 - 하루 오버나잇 단위의 단기적인 트레이딩 전략에 매우 유용한 전략으로, 린다 라쉬케에게 가장 안정적이고 일관된 수익을 준 패턴으로 소개하고 있습니다. 1. Momentum pinball 전략이란?* 모멘텀 핀볼 전략은 모멘텀(하루 단위의 주가 변화량)을 이용한 역추세 전략입니다. 하루 단위의 데이트레이딩에서는 주가의 반전을 노리는 방법이 매우 유용한데, 일반적으로 과매도권에서 돌파가 일어날 때 진입하는 방법이 상당히 유용해서 일반적인 역추세 매매 기법에서 많이 이용되고 있지요. * 모멘텀 핀볼 전략 또한 3일 정도의 단기적인 과매도권을 확인한 후 진입하는 전략입니다. 여기서 단기적인 .. 2019. 11. 3. 실전 투자 전략 (84) - Street smart (5) : 80-20 전략 이번 포스팅에서 다룰 전략은 80-20 전략입니다. 80-20 전략은 데이트레이딩이나 하루 단위의 오버나잇 트레이딩에 적합한 역추세 매매 전략으로 국내 주식 시장에서도 상당히 유용성이 높은 전략입니다. 그렇다면, 80-20 전략은 대체 어떤 전략이고, 80과 20이라는 숫자에는 어떤 비밀이 숨겨져 있을까요? 지금부터 살펴보겠습니다. 1. 스티브 무어, 일중 주가의 움직임을 연구하다!* 무어 리서치 센터의 스티브 무어는 주가의 일중 움직임을 연구하다가 신기한 현상을 하나 발견했는데 그 내용은 다음과 같습니다. 1) 주가가 당일 주가 범위(저가~고가)의 양 극단 부근에 가깝게 마감하면 익일 시가는 해당 방향으로 결정될 가능성이 높다. - 당일 주가가 당일 주가 범위의 양 극단 (상/하위 10%)에 속하면 익.. 2019. 10. 21. 실전 투자 전략 (83) - Street smart (4) : Turtle soup plus one 전략 이번 포스팅에서 소개할 전략은 Turtle soup plus one 전략입니다. 이름에서도 유추할 수 있듯이, Turtle soup plus one 전략은 기본적으로 지난 번에 소개한 Turtle soup 전략을 기본으로 하고 있고, 딱 한가지 조건만 차이가 있는 전략입니다. 그 한가지 조건은, Turtle soup 전략의 매수 시점입니다. 기본 Turtle soup 전략이 20일 신저가가 발생한 상태에서 실시간으로 이전 20일 저가를 상향 돌파할 때 매수하는 방식이라면, Turtle soup plus one 전략은 전날 Turtle soup의 전제 조건이 충족된 상태에서 다음날 매수한다는 점이 차이입니다. 구체적으로 어떤차이가 있고, 전략의 원리는 어떤 의미를 담고 있는지 살펴보겠습니다. 1. 전략의 .. 2019. 10. 2. 실전 투자 전략 (82) - Street smart (3) : Turtle soup 역추세 전략 이번 포스팅부터는 Street smart에 소개된 실전 트레이딩 전략을 하나씩 살펴보겠습니다. 처음으로 살펴볼 전략은 Turtle soup라는 전략입니다. Turtle soup 전략은, 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 트레이더는 훈련에 의해 양성될 수 있다 없다를 두고 싱가포르의 거북이 농장에서 논쟁을 벌인 후, 신문에 트레이딩 지원자를 모집, 정형화된 시스템 트레이딩 기법을 교육했던 터틀 트레이딩의 기법에서 유래했습니다 (궁금하신 분들은 '터틀 트레이딩'으로 검색) 시스템 트레이딩의 전략과 기틀이 갖춰지지 않았던 80년대 초반, 이들은 '20일 신고가 돌파시 매수, 20일 신저가 이탈시 매도'하는 단순한 채널 돌파 전략(추세 추종 전략)을 기본 전략으로 자금관리 기법을 결합한 터틀 트레이딩 기법을 .. 2019. 9. 27. 실전 투자 전략 (81) - Street smart (2) : Money management 이번 포스팅에서 실전 투자 전략을 다루기 앞서 린다 라쉬케가 아주 중요하게 강조하는 트레이딩의 자금 관리 방법에 대해 살펴보겠습니다. 자금 관리의 개념에 대해서는 본 블로그에서 아주 많이 강조한 바가 있지요? 그런데 여기서 저자가 소개하는 자금 관리의 개념은 고정 비율이나 계약 수 단위의 일반적인 리스크 관리 같은 개념보다는 트레이딩의 기본 원칙에 훨씬 더 가깝습니다. 자금 관리라는 단어보다는 매수와 매도의 핵심 원칙이라는 단어가 훨씬 더 적합해 보입니다. 어쨌거나, 저자가 '자금 관리' 라는 개념으로 설명을 했으니 이 원칙에 대해 알아보겠습니다. 1. 트레이딩의 핵심 자금 관리 원칙1) 전체 포지션에는 한 번에 진입하라 - 수익이 나고 있다고 함부로 추불하지 말라는 의미입니다. 순수하게 이 원칙에 입각.. 2019. 9. 25. 이전 1 2 3 4 5 다음 반응형
