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투자의 기초(필독)

장초반 갭하락 작은 것이 좋은가, 큰 것이 좋은가? (81)

by systrader79 eternity79 2020. 12. 6.
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1. 장초반 갭하락이 나온다면, 갭하락이 작은 것이 좋을까 큰 것이 좋을까?

  * 갭하락이 작으면 변동성이 적으니 반등도 적을 것이다라고 생각할 수도 있고, 반대로 갭하락이 시원하게 나와줘야 반등도 시원하게 나올 거라고 생각할 수도 있겠습니다.

  * 미국 주식 종목을 대상으로 한 백테스트 결과에서는 장초반 갭하락이 작은 것이 좋고, 큰 것이 나쁘다는 결론을 내려줍니다.

 * 국내 주식을 대상으로도 백테스팅을 해 볼 필요는 있겠습니다. 제 경험상 시가가 과도하게 낮게 형성된 종목의 평균적인 장중 흐름은 미국 시장과 비슷하게 약세였습니다. 

 * 익히 알고 있는 내용일 수도 있는데, 반대로 생각하고 계신 분도 많으리라 생각합니다.)


2. 백테스트

 * 백테스트는 미국 주식 종목들을 대상으로 전일 저가 대비 -1SD 이하로 갭하락 시작한 종목들을 대상으로, 시가에 사서 종가에 파는 시뮬레이션입니다.

 * 전일 종가 기준 20일 이평선 위에 있고, 기본적인 유동성이 충족되는 종목을 대상으로 테스트했습니다.

 * 이렇게 백테스트하면 수익 곡선은 안정적인 우하향으로 나오지만, 갭하락이 발생한 당일 시가 기준으로로도 20일 위에 있는 조건을 추가하면 거칠게나마 우상향 하는 모습을 보여줍니다.




3. 결론

 * 장초반 시가 갭하락을 단기 트레이딩에 이용할 수 있는데, 시가가 너무 낮은 종목은 당일 매매에서 제외하는 것이 좋습니다. 

 * 시가가 과도하게 낮게 형성되었다는 것은, 매도세가 매수세를 압도했다는 증거이기 때문입니다. 

 * 막연하게 갭하락이 크니, 반등도 크게 나올 거라고 추측도 가능하고, 차트상에서도 그런 패턴은 많이 보이지만, '장기적이고 평균적인 패턴'은 그렇지 않다는 사실, 명심하는 것이 좋습니다. 

 * 국내 주식 장초반 역추세 나이키 전략 백테스트할 때도 간접적으로 확인했던 바인데, 미국 데이터로도 동일하게 검증되었군요.

 * 시가가 과도하게 낮은 종목은 단기 트레이딩에서 반드시 제외하는 것이 단기 트레이딩의 승률을 조금이라도 높일 수 있는 팁입니다. 




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