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퀀트 투자 전략

주식시장을 이긴 전략들(1) - 연재를 시작하며

by systrader79 eternity79 2017. 7. 20.
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지난 주말 이곳 카페 매니저 님이신 systrader79님을 만나 뵈었습니다.

 systrader79님이 현직 의사이며 '주식투자 리스타트'의 저자라는 것은 익히 알고 있었지만, 자신의 전략이 노출되는 것을 극도로 꺼리는 업계의 현실에서 자신의 투자아이디어와 매매전략을 카페를 통해 만천하에 공개하고 계신 분이라서 '도대체 어떤 분일까?' 라는 궁금증이 있었습니다. 만나뵌 결과, 예상대로 트레이딩에 관한 해박한 지식과 통찰, 이와 더불어 푸근한 마음의 소유자임을 확인할 수 있었습니다.


 sys님께서 말씀하시길 처음 계량화된 투자를 시작했을때 제대로 쓸만한 전략이나 투자에 참고할만한 내용들이 별로 공개되어 있지 않어서 시작이 무척 어려웠었다고 합니다. 많은 시행착오를 거치고 나서 투자의 핵심 정수를 알게되고 다양한 매매전략을 갖출 수 있게 되었다고 하셨는데, 다른 투자자분들도 마찬가지 과정을 겪을 것이라고 하면서, 정말 열심해 연구해 보겠다고 의지를 갖고 투자를 시작하신 분들이 본인이 겪은 시행착오를 겪지 않도록 하기 위해서 이곳 카페를 통해 투자지식도 전달하고 매매전략도 오픈한다고 하셨습니다. 

 이 얘기를 듣고 감명받지 않을 수 없었습니다.

 저는 책을 쓰면서 '이 내용은 책에 쓰지 말고 나만 알고 있어야 겠다!' 라는 유혹은 많이 받았었습니다.

 결론적으로 따로 빼 놓은 전략은 없었지만, 수없이 그런 유혹에 시달려야 했습니다.

 이런 마음의 소유자이다 보니 모든걸 오픈하신 sys님이 참 크게 보였습니다.


 sys님과 얘기를 나누던 중 '주식시장을 이긴 전략들'의 내용을 많은 분들이 볼 수 있도록 카페에 연재를 해주면 어떻겠냐는 제안을 주셨습니다. 감동 먹은 상황에서 다른 대답은 생각할 수 없어서 흔쾌히 그러겠다고 답변을 했습니다.

 짧은 만남을 뒤로하고 집에 돌아와보니, 막막한 생각이 밀려 왔습니다.

'이미 책에 쓸 내용은 다 썼는데, 동일한 내용을 카페에 올리면 중언 부언이 되고 책을 읽은 분들에게는 도움이 전혀 안되지 않겠는가!', '시 한편도 발표되고 나면 해석은 독자의 몫으로 남게 되는데, 책 내용을 저자가 주석을 달게 되면 독자의 생각을 너무 제한하게 되는것 아닌가!', '책 내용 이외에 어떤 내용을 쓸 수 있을까?'  등등...의 생각이 들었습니다. 

그러다가 결국, 투자하시는 분들에게 조금이라도 참고가  될 수 있고, 저 스스로도 다시 한번 리뷰하면서 공부하는 계기가 될것 같아서 연재를 시작하기로 마음을 굳혔습니다.


 연재 내용은 책 본문을 발췌하는 것을 기본으로 하되, 책에서 소개하지 못한 자료들이 있으면 추가로 소개하고 부가적인 설명이나 뒷얘기 등을 포함하려고 합니다.


 오늘은 연재 첫날이니까, 이 책이 어떻게 세상에 나올 수 있었는지 배경을 설명드리기 위해 저의 주식시장 경험을 이야기를 편한하게 해보겠습니다.

 이야기는 1996년으로 거슬로 올라 갑니다.


 어느날 보니 청약저축에 5백만원이 모여 있었습니다. 그 당시에 청약통장으로 아파트 청약을 했다면, 여러분과 이렇게 글로 만나는 일도 없었을것 같다는 생각이 듭니다. 불행인지 다행인지, 저는 청약통장을 깨서 주식투자를 시작하게 되었습니다.

 정말 아무것도 모르고 시작한 주식투자에서 단 며칠 만에 20% 수익을 올렸습니다.

'초심자의 행운'은 저한테도 그렇게 찾아왔습니다. 이렇게 재미를 본 후 있는 돈 없는 돈 모두 끌어모아서 서울은행 주식에 몰빵을 했습니다. 그때 그 종목에 몰빵한 이유는 자산재평가를 한다는 소문 때문이었습니다. 은행의 많은 지점들은 자체 건물을 많이 보유하고 있었는데, 그 동안 부동산 가격이 많이 올랐기 때문에 자산재평가가 이루어지면 자산가치 상승으로 주가가 크게 오를것으로 생각했습니다.  

 돈은 그렇게 그 종목에 묻어두고 저는 사법시험을 준비했습니다. 그 돈은 제가 5년 정도 공부를 할 수 있는 자금이었습니다. 절대로 그렇게 투자해서는 안되는 돈이 었음을 확인하는데는 그리 오래 걸리지 않았습니다.


 1997년 11월 어느날 국가 부도 위기가 발생되어 IMF에 구제금융을 신청했다는 뉴스가 매스컴을 통해 보도 되었습니다.

 대부분의 주식들은 연일 하한가로 직행했고, 팔고 싶어도 팔 수 없는 상황이 이어졌습니다. 제가 보유했던 종목을 포함해 많은 종목들이 휴지 쪼가리로 변해 갔습니다.  연속 하한가 후에 이어진 감자, 그리고 그 다음에 또 이어지는 연속 하한가,...손절매라는 단어도 모르던 주식 초보는 그냥 다시 오르겠지라고 생각하고 멍하니 바라볼 수 밖에 없었습니다.


 2008년의 금융위기가 어려웠던 시기로 많이 거론되기는 하지만, 제 경험으로 보면 IMF외완위기와는 비교 불가 수준이 아니었나 하는 생각도 듭니다. 그 당시에는 꼭 주식투자 뿐만아니라 다른 곳에 투자했던 분들도 한강에 나가서 눈물 펑펑 쏟았던 분들 많은 것으로 알고 있습니다.


 1998년 어느날 확인해 보니 계좌는 투자원금의 1/20토막이 되어 있더군요..T.T

 이 종목을 매도하고 술한잔 하고 밤늦게 집으로 돌아오던 날, 산울림의 청춘을 조용히 불러보는데 볼을 타고 뜨거운 무엇인가가 흘러 내리는 것이 느껴졌습니다.

 한번의 잘못된 투자 선택으로 청춘의 꿈을 접어야 했기에, 다시 시간을 돌이켜 바로 잡을 수 없음을 알기에 마음은 미어지다 못해, 단장의 고통까지 밀려 왔습니다.

 눈물이 그렇게 뜨거울 수 있다는 것을 그때 처음 알았습니다.


 공부를 그만두고 인력사무소를 통해 일용직 잡부로 일하기 시작했습니다.

 정말 모든 것을 잊고 싶어서 죽도로 일만 했습니다.

 아침에 일어나서 양말을 신을 때 손이 붓고 손에 힘이 안들어가서 양말을 끌어올려 신기도 어려웠고,

현관문 손잡이를 돌려서 문을 열어야 하는데 한손으로는 힘이 들어가지 않아서 두 손으로 현관문 손잡이를 돌려서 여는 날들이 반복되었습니다. 그런데 현장에 가면 희안하게도 회복이 됩니다. 그런 날들이 반복되며 저도 어느 정도 노동에 익숙해지기 시작했습니다.


 그렇게 일하던 어느날 지방에 있는 모증권사 지점에 잡부로 일하던 중,

 아침에 일하려고 나갔더니 증권회사에 다니던 고등학교 동창이 그곳에 방문해 있는 것을 뒷모습으로 보았습니다.

 지금 생각하면 부끄러울 일도 아닌데, 그때는 왜그리 부끄러웠던지 발길을 돌려 근처 다방에서 몇시간을 보내고 왔습니다.

 아마, 그때부터 인것 같습니다. 제대로 주식공부를 해보겠다고 마음을 먹었던 시기가...

 그 이후부터 주식관련 책을 사서 주경야독하는 시간을 보냈습니다.

 밤마다 굽은 손으로 책을 한장 한장 넘기며 새로운 주식투자 세상을 발견해 내기 시작했습니다.

 오~기술적분석이라는 걸로 차트를 분석하네! 재무지표를 이용해서 주식의 가치를 평가하는 방법도 있네!!!


 1999년쯤, 일용직 잡부일을 그만두고 본격적으로 주식투자를 공부하기 시작했습니다.

 그때 당시에는 HTS가 지금 수준처럼 많은 기능이 제공되지 않았었습니다.

 예를 든다면 이동평균선도 5일, 20일, 60일, 120일 이렇게 고정되어 있고 이 값을 변경해서 사용할 수 없었습니다.

 기술적분석과 관련된 책을 읽으면서, 꼭 기본 제시된 5일, 20일, 60일 이런 값이어야 하는가? 에 대한 의문이 들기 시작했고 이런 것들을 검증해 보면 어떤 결과가 나올까 라는 생각을 하게 되었습니다.

 좀더 자유롭게 차트를 분석하기 위해 웬만한 증권사 HTS는 모두 깔아서 테스트해 보았습니다. 하지만, 원하는 기능을 제공하는 HTS는 찾을 수 없었습니다. 그러다가 '샴페인(현재는 예스트레이더)'이라는 프로그램을 설치하게 되었는데 사용방법이 좀 어려웠습니다. 이건 뭐, 차트를 띄울려면 데이터를 어디에 접속해서 어느 경로로 내려받고,...등등

 대략 이 프로그램의 구조를 이해하고 제대로 사용하기 까지는 1달이 걸렸습니다.

 이 프로그램에서는 제가 원했던 내용, 지표의 변수값을 변경해 보거나 매매전략을 검증해 볼 수 있는 기능이 제공되었습니다.

 좀더 시간이 지나서 이 프로그램이 시스템트레이딩이 가능한 프로그램이란 것을 알게 되었습니다.


 친구들이 게임방에 모여 스타크래프트를 하던 시절, 저도 1년간 거의 매일 친구들과 게임방에 출근 도장을 찍었습니다.

 친구들이 스타에 빠져서 날밤을 새는 동안 저는 샴페인으로 매매전략을 개발해서 검증하면서 밤을 세웠습니다.

 주식 시뮬레이션에만 매달려 있다보니, 1년이나 게임방에 출근 도장을 찍었지만  할줄 아는 게임은 하나도 없었습니다.

 1년간 그 시간을 보내고 나니, 차트에서 뭔가가 보이기 시작했습니다. 좀더 정확히 얘기하면 올라갈지 내려갈지 장담은 못해도 차트를 보고 줄줄줄 말할 수 있는 수준은 되어 있었습니다.


 2000년 쯤, 팍스넷에서 사이버애널리스트를 모집하는 공고가 있었습니다.

 저도 분석글을 써냈는데  합격되어 몇개월간 필진으로 활동했습니다.

 그러던 중, 하이투자증권, 매경, 예스스탁이 공동 주최하는 시스템트레이딩 수식 경진대회가 10회에 걸쳐서 개최되었습니다.

 1년 동안 게임방에서 했던 일이 그 프로그램으로 시뮬레이션 하던 것이라서 저도 참여 했고, 몇 번에 걸쳐 1등을 했습니다.

 상금도 꽤 많이 받았는데, 돈 때문에 꿈을 포기해야 했던 저는 정말이지 이 대회를 개최해준 주체가 너무너무 고마웠습니다.

 그래서 대회가 끝나고 몇일 후 음료수 두 박스를 사들고 예스스탁에 방문해서 감사 인사를 드렸습니다.

 그리고 몇일 후에 예스스탁 임원으로부터 전화를 한통 받았습니다. 맘 있으면 예스스탁으로 출근하라는...

 그때부터 지금껏 저는 이 회사에서 근무하고 있습니다.


 2001년부터 선물 시스템 트레이딩으로 실전 거래를 시작했습니다.

 꽤 수익이 잘 났습니다. 멋모르고 뛰었들었다 날린 주식 손실도 선물 시스템트레이딩으로 만회했습니다.

MBN증권방송에서 정기적인 방송도 진행했고, 증권사 직원들이나 고객들을 대상으로 정기적으로 교육도 진행했습니다.

 실력도 어느정도 쌓였고, 돈도 벌고, ...모든게 잘 흘러가는것 같았습니다.

 그러면서 자만심도 점점 커져갔던것 같습니다.


 2002년, 차트를 딱 보면 올라갈지 내려갈지 보이는 듯 했습니다.

 부풀대로 부풀어 오른 자만심으로 옵션 네이키드 매매(방향성매매)를 시작하게 되었습니다.

 1년 연봉이 하룻만에 왔다갔다 하는 매매를 3개월 동안 한 끝에 계좌는 점점 녹아 내려서

결국 0을 보게 되었습니다. 복권과 옵션의 공통점이 결국은 꽝이 된다는 선배들의 우스개 소리를 경험하게 되었습니다.

 이때 우리나라에서 월드컵이 열리면서 축구 이긴 날이면, 사람들이 길에서 모르는 사람들과 마주쳐도 하이파이브를 하던 때였습니다. 매매로 연봉 날리고 퇴근 하던 날에는 앞에서 하이파이브를 해오는 사람들을 보면서 나도 하이파이브해야 되나 속으로 생각하기도 했습니다. 이때의 매매 스트레스 때문에 한번은 화장실에서 소변을 보다가 기절했던 적이 있습니다.

 화장실에 같이 있던 군인아저씨가 깨워주고 다른 사람들은 '뭐야!' 하면서 보고 있더군요..


 2008년, 실수를 했으면 반성을 하고, 다시는 똑같은 실수를 반복하지 말아야 하는데 참 그게 어려운것 같습니다.

 2008년에 옵션 네이키드 매매를 다시 한번 시도했고, 이때도 역시 꽝을 면하지 못했습니다.

 한 번의 주식투자 실패와 두 번의 옵션투자 실패를 통해 저는 기본적으로 손매매로는 돈을 벌 수 없는 사람이라는 것을 명확하게 알게 되었습니다.

이 이후부터 저는 교조적인 시스템트레이더가 되기로 마음 먹었고 지금도 그렇게 실천하고 있습니다.


 2010년, 약 1년 정도 준비해서 '한 권으로 끝내는 시스템트레이딩' 이란 책을 공저로 내게 되었습니다.

 10년 정도 시스템 트레이딩으로 실전 투자를 해왔고, 맨날 하는 업무가 그 일이었기 때문에 별 어려움 없이 책을 낼 수 있었습니다.

 그런데, 이때까지 저의 투자 능력에 대해서 스스로 생각할 때 어느 정도 반열에 올라섰다고는 생각하고 있었지만, 머리위에 창호지처럼 얇은 막이 하나 쳐져 있는데 그걸 뚫지 못하고 있다고 느꼈습니다.

 이때까지 선물 시스템트레이딩으로 투자를 하고 있었는데, 언제부터인가 선물 시장이 점점 어려워지고 있다는 것이 느껴졌습니다. 수년간 변동성이 줄어든 것이 주요 원인 이었던것 같습니다.

 매매하기 적합한 다른 시장이 없나하고 해외선물 등 다른 시장을 살펴보던 중에 주식시장이 눈에 들어왔습니다.

 그동안 선물시장을 시스템으로 거래해 오고 있었지만, 주식시장은  거래비용 등 시스템 거래의 여러가지 장벽이 있어서 시도해보지 않았었습니다. 그런데 꽤 긴 시간 동안 선물시장에서 시스템 트레이딩을 하다가 다시 주식시장을 들여다보니 이곳은 아직 기계가 들어오지 않은, 그래서 먹을게 많이 남아 있는 시장으로 보이기 시작했습니다.

이때부터 시스템 트레이더의 관점으로 주식시장을 새롭게 들여다보기 시작했습니다.


 2012년, 주식시장에서 이것 저것 다양한 방법으로 시뮬레이션을 해보고 테스트해보며 자료를 축적하던 중, 지인으로부터 도대체 어떻게 투자해야 수익을 낼 수 있냐는 질문을 받았습니다. 책의 서문에서도 쓴 내용인데 이 전화가 계기가 되어 주식투자에 관한 책을 내보기로 마음먹게 되었습니다.

 2012년부터 수백권의 책과 논문을 읽고 자료를 정리하고, 시뮬레이션으로 검증하기를 반복해서 최초 원고는 2014년에 완성하였습니다. 이 책의 원고를 탈고하던 날 저는 지금껏 제 머리위를 덮고 있던 얇은 막이 사라졌음을 느낄 수 있었습니다. 물론, 투자로 돈을 잃고 싶어도 잃을 수 없는 경지, 손만대면 황금으로 변하는 수준까지는 이르지 못했지만, '장기적으로 시장을 이기는 투자는 가능할 것이다'라는 자신감은 갖게 되었습니다.


 2014년, 이번에도 자신감이 화를 일으킨 것일까요?

 이 책 나오는 난리 난다고 속으로 생각하면서 원고를 들고 한 출판사를 찾아갔는데, 보기 좋게 거절을 당했습니다.

 예전에 시스템 트레이딩 매매로 큰 돈을 벌고 '돈을 이기는 법'이라는 책을 쓰신 '알바트로스'님이 한 강연에서 책만 내면 사람들이 책사려고 줄을 설줄 알았는데, 아니었다고 말씀하신 적이 있었는데, 저는 아예 출판사에서부터 거절을 당했습니다.

이곳 저곳 몇군데 연락을 해보았지만, 출판해 주겠다는 곳이 없었습니다.


2016년 말, 잊어버리고 있었습니다. 제가 몇년간 준비해서 책을 내려고 했었다는 사실을...

그러던 중 알파고가 열풍을 일으키면서 투자하시는 분들도 로보어드바이저, 시스템트레이딩, 알고리즘 트레이딩, 퀀트 트레이딩 등 계량해서 투자하는 방법에 관심이 늘어난것 같았습니다. 그리고 제가 준비했던 원고가 우연한 기회에 수험서를 주로 출판하는 출판사와 연이 닿아서 그곳을 통해 2017년 4월에 이 책이 세상에 나오게 되었습니다.


제 이야기는 이 정도로 하기로 하고, 다음 글부터는 책 본문에 들어가도록 하겠습니다.

첫 연재 글이니 제가 책에서 제일 마음에 들어하는 한 소절을 인용하며 마치겠습니다.


"눈으로 본것을 믿지 마라.

 귀로 들은 것을 믿지 마라.

 자신의 생각으로 옳다고 여겨지는 것도 믿지 마라.

 객관적으로 검증해본 결과만이 시장의 진실을 말해줄 것이다."




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댓글3

  • Favicon of http://blog.naver.com/gisadomars BlogIcon gisadomars 2017.08.16 20:20

    안녕하세요. 여기 주인장님을 통해서 책을 알게된 후 정말 잘 보고 있습니다. 비하인드 스토리를 읽고 있으니 상상할 수 없을 만큼의 노력이 느껴지네요. 좋은 책 내주시고 이렇게 글도 올려주셔서 감사합니다.
    답글

  • 가자 2017.08.31 07:34

    구매신청 했습니다 기대 되네요 성투하세요
    답글

  • 저도 2017.09.25 17:08

    구매했습니다 잘 읽어보겠습니다
    답글