반응형 코스피3 실전 투자 전략 (2) - buy and hold (적립식) 여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니다. 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 미리 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. ---------------------------------------------------------------------------.. 2014. 5. 18. 실전 투자 전략 (10) - 상대 강도 모멘텀 비중 분산 투자 전략 (multi asset) 지난 번 포스팅 (클릭) 에서는 이전에 살펴본 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(클릭)을 기본으로 상대 강도 전략(클릭)을 결합하여 단순한 주식 : 채권 포트폴리오의 수익성을 더 개선해 보았습니다. 간단히 요약하면, 우리나라 KOSPI만 주식 자산으로 할당하여 채권과 혼합하여 투자해도 되지만, 우리 나라 주식이 강세를 보이지 않을 때 해외 주식이 강세를 보이는 때가 있기 때문에 이 때에는 코스피 대신 다른 주식 자산에 투자하거나 여러 해외 주식 자산의 상대 모멘텀 강도에 비례하여 투자하면 수익성을 더 개선시킬 수 있다는 것이었습니다. 하지만, 이 방법 또한 전세계 주식 지수가 함께 폭락하는 글로벌 위기시에는 어쩔 수가 없습니다. 따라서, 이런 경우까지 철저히 대비하려면 주식이라는 같은 자산군 내에서 다양한.. 2014. 5. 11. 변동성 조절 전략 6 (Target volatility) (20) 이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴본 Target volatility 전략을 실제 투자에 적용해보겠습니다. 우선 Target volatility 전략의 방법을 다시 한 번 복습하고 진행해봅시다. * 목적 : 변동성이 큰 종목에 투자하는 경우 등락폭에 비례하여 큰 손실을 볼 수 있기 때문에, 투자 기간 동안 손실폭을 내가 원하는 수준으로 제한하여 안정된 수익을 얻기 위함 * 방법 - 특정 기간 동안 투자 종목의 단위 투자 기간(일간 or 주간 or 월간)의 수익률을 각각 계산 - 구해진 수익률의 표준편차 계산 - 최종 투자 비중 = 제한하기 원하는 손실 한계 (target volatility) / 수익률 표준 편차 나머지 투자 비중 = 현금 보유 방법상 약간 차이가 있을 뿐 개념적으로는 고정 비율 변동성 조.. 2014. 5. 8. 이전 1 다음 반응형
