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systrader79 칼럼451

경제학 교과서를 다시 쓰는 금과 비트코인, 새로운 시대의 서막 최근 금값이 온스당 4,000달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신하는 기현상이 벌어지고 있습니다. 전통적인 경제학 교과서로는 도무지 설명하기 어려운 움직임입니다. 아니, 오히려 교과서의 가르침과는 정반대의 상황이 펼쳐지고 있다고 해야 정확하겠지요. 일반적으로 금값은 실질금리와 반대로 움직이는 것으로 알려져 왔습니다.이자를 주는 채권이나 예금과 달리 금은 보유하고 있어도 아무런 이자가 붙지 않기 때문에, 금리가 높아지면 금을 보유하는 것에 대한 기회비용이 커져 금의 매력도가 떨어지는 것이 당연한 이치였습니다. 하지만 지금 시장은 어떤가요? 미국 연방준비제도(Fed)가 수십 년 만에 가장 공격적인 금리 인상을 단행했음에도 불구하고, 금값은 아랑곳하지 않고 천정부지로 치솟고 있습니다."아니, 금리가 이렇게 높은.. 2025. 10. 14.
이 원리를 모르면 당신이 반드시 거지가 되는 이유 자본주의 심장에는 인플레이션이라는 엔진이 뛰고 있다자본주의 경제 시스템에서 인플레이션, 즉 지속적인 물가 상승은 단순한 부작용이나 오류가 아닌, 시스템이 작동하고 성장하기 위해 필연적으로 요구되는 핵심적인 메커니즘입니다. 이는 현대 화폐 시스템의 본질인 '빚'에서부터 시작되는데, 중앙은행과 시중은행이 끊임없이 새로운 돈(신용)을 창조하는 과정 자체가 부채의 증가를 전제로 하기 때문이지요.이 과정에서 늘어난 통화량은 돈의 가치를 희석시켜 물가를 밀어 올리는 근본적인 동력이 됩니다. 바로 이러한 구조 때문에, 기업의 명목적 가치와 실물 자산을 대변하는 주식, 화폐 가치 하락의 위험을 방어하는 궁극의 안전자산인 금, 그리고 경제 시스템의 근간을 이루는 채무 관계 그 자체를 상품화한 채권은, 단기적인 등락은 있.. 2025. 10. 14.
휴일과 신고가 효과를 결합한 비트코인 트레이딩 전략 비트코인 시장에서 단순한 휴일 효과(Holiday Effect)만으로는 유의미한 수익을 기대하기 어렵지만, 여기에 'N일 신고가'라는 단기 모멘텀 필터를 결합하면 놀라울 정도로 높은 수익률을 기록하는 강력한 트레이딩 시그널이 탄생합니다. 전통적인 주식이나 원자재 시장에서 관찰되는 휴일 전 가격 상승 현상은 비트코인에 단독으로 적용했을 때 그 효과가 미미하거나 거의 없었습니다. 하지만 휴일 기간 동안 여유 시간이 많아진 개인 투자자들의 관심이 집중되는 시점에, 비트코인 가격이 단기 고점을 돌파하는 모멘텀이 발생하면, 이 두 가지 요소가 강력한 시너지를 일으켜 폭발적인 가격 상승을 유도하는 것으로 분석되었습니다.이번 포스팅에서는 먼저 금융 시장의 대표적인 이례 현상인 '휴일 효과'의 개념과 전통 시장에서의 .. 2025. 9. 11.
"Defense First" 자산배분전략 : 방어 자산 모멘텀을 활용한 혁신적 동적 자산배분 전략 전통적인 '60/40 포트폴리오(주식 60%, 채권 40%)'는 오랫동안 투자의 황금률처럼 여겨져 왔습니다. 하지만 2022년과 같이 주식과 채권이 동시에 무너지는 시장 상황을 겪으며, 이러한 전통적인 자산 배분 전략의 한계가 명확히 드러났습니다. 많은 투자자들이 하락장에서 자산을 효과적으로 방어하면서도 성장 잠재력을 놓치지 않을 새로운 방법을 갈망하게 되었는데요. 이러한 시대적 요구 속에서, 기존의 투자 패러다임을 완전히 뒤집는 혁신적인 접근법이 주목받고 있습니다. 바로 토마스 칼슨(Thomas Carlson)이 그의 논문 "Defense First: A Multi-Asset Tactical Model for Adaptive Downside Protection"에서 제시한 "Defense First" .. 2025. 7. 28.
포퓰리즘이 뭐가 그렇게 위험해? 혹시 정부가 국민이 원하는 모든 것을 돈 걱정 없이 다 들어줄 수 있다면 어떨까, 상상해 보신 적 있으신가요? 모든 국민에게 매달 충분한 생활비를 지급하고, 세금은 대폭 깎아주며, 상상하는 모든 복지 정책을 즉시 시행하는, 그야말로 유토피아 같은 세상 말입니다. 이러한 달콤한 약속들은 선거철만 되면 우리를 유혹하곤 합니다. 바로 포퓰리즘(Populism)의 모습입니다. 하지만 세상에 공짜 점심은 없다는 격언처럼, 이러한 약속들을 이행하기 위해서는 막대한 돈이 필요합니다. 세금을 더 걷는 것은 인기가 없으니, 정부는 가장 손쉬운 방법, 바로 국채(Government Bond)를 발행하여 빚을 내는 길을 선택하게 됩니다. 만약 이러한 포퓰리즘 정책을 위해, 재정 건전성에 대한 고려 없이 무제한으로 국채를 발.. 2025. 7. 18.
다중 타임 프레임 추세 추종 전략 혹시 트레이딩에서 손실을 보는 가장 흔한 이유가 무엇인지 아십니까? 대부분의 투자자들이 뼈아픈 실패를 경험하는 근본적인 원인은 단 하나, 바로 잘못된 시간대에서 추세와 싸우기 때문입니다. 15분 차트에서는 너무나도 완벽해 보이는 매수 기회가 나타났지만, 정작 더 큰 그림을 보여주는 일봉 차트에서는 추세가 꺾이고 있고, 4시간 차트는 방향성 없이 표류하는 '무인 지대(no man's land)'에 놓여 있는 상황을 상상해 보십시오. 그 결과는 무엇일까요? 아마도 잦은 변동성에 계좌는 녹아내리고, 거짓 신호에 속아 넘어가며, 정확히 고점에서 손절매를 당하는 최악의 시나리오를 맞이하게 될 것입니다. 이러한 혼돈과 좌절의 악순환을 끊어낼 강력한 해법이 바로 여기에 있습니다. '3중 시간대 추세 추종(Tri-Ti.. 2025. 7. 17.
누적 수익률 2000%의 SPY 장중 모멘텀 전략 "움직이는 물체는 계속 움직이려 하고, 멈춰있는 물체는 계속 멈춰 있으려 한다." 물리학의 아버지, 아이작 뉴턴의 이 관성의 법칙은 비단 물리 세계에만 국한되지 않는 듯합니다. 놀랍게도, 수많은 인간의 심리와 자본이 얽히고설킨 주식 시장에서도 한번 방향을 잡은 추세는 한동안 그 방향을 유지하려는 강력한 힘, 바로 '모멘텀(Momentum)'이 존재하기 때문입니다.1993년, 두 명의 재무학자 제가데시와 티트먼은 과거에 좋은 성과를 보인 주식이 미래에도 계속해서 좋은 성과를 내는 경향이 있다는 '모멘텀 효과'를 세상에 알렸습니다. 이는 과거의 가격 정보가 미래 수익률 예측에 아무런 쓸모가 없으며 모든 정보는 즉시 가격에 반영된다는 '효율적 시장 가설'에 정면으로 도전하는, 그야말로 혁명적인 발견이었습니다... 2025. 7. 17.
장 마감 30분의 비밀: 왜 그날의 패자는 마지막에 웃는가? 주식 시장의 하루는 마치 한 편의 드라마와 같습니다. 아침 동시호가의 설렘으로 시작해, 장중 내내 온갖 뉴스와 수급에 따라 울고 웃는 변동성을 보이다가, 마침내 장 마감 30분을 남기고 클라이맥스를 향해 치닫습니다. 그런데 혹시, 이 마지막 30분이라는 짧은 시간 동안, 마치 약속이라도 한 듯 일정한 패턴이 반복되고 있다는 사실을 알고 계셨나요? 바로그날 하루 종일 힘없이 하락하던 주식(일중 패자)들이 장 마감 직전에 강하게 반등하고, 반대로 승승장구하던 주식(일중 승자)들은 기세가 꺾이는 현상 말입니다."에이, 그냥 그날그날 다른 우연의 일치겠지. 주식 시장에 무슨 정해진 규칙이 있다고."얼핏 생각하면 지극히 합리적인 의심입니다. 수많은 변수가 얽히고설킨 복잡계의 정점인 주식 시장에서 매일 같은 패턴이.. 2025. 7. 17.
기술적 분석의 새로운 지평, 이동평균선 괴리도가 주식 시장을 예측하는가? "월가의 영웅" 피터 린치, "투자의 현인" 워렌 버핏. 이들의 이름 앞에는 늘 화려한 수식어가 따라붙습니다. 수많은 투자자가 그들의 전략을 따라 하고, 그들의 말 한마디에 시장이 움직이기도 합니다. 하지만 만약, 이들의 복잡한 가치 분석이나 기업 탐방 없이도, 단순히 주가 차트 위에 그려진 두 개의 선, 그 사이의 거리만으로 미래 주가를 예측하고 안정적인 초과 수익을 얻을 수 있다면 어떨까요? "에이, 그게 가능할 리가 있나. 무슨 점쟁이도 아니고." 라고 생각하실지도 모르겠습니다. 실제로 수십 년간 효율적 시장 가설은 차트 분석과 같은 기술적 분석이 시장을 이길 수 없다고 주장해왔으니까요.하지만 오늘, 우리는 그 오래된 통념에 정면으로 도전하는 매우 흥미롭고 강력한 증거를 마주하게 될 것입니다. 바로.. 2025. 7. 17.
프레드 피아드의 연간 계절성 전략 - 특정 국가 투자의 마법 투자의 세계에는 오랫동안 전해져 내려오는 격언들이 있습니다. 그중 가장 유명한 것이 바로 **"5월에는 팔고 떠나라(Sell in May and Go Away)"**일 것입니다. 이는 주식 시장이 통계적으로 11월부터 4월까지의 겨울철에 강한 모습을 보이고, 5월부터 10월까지의 여름철에는 부진한 성과를 내는 경향이 있다는 역사적 관찰에서 비롯된 투자 전략입니다 . 마치 자연에 사계절이 있듯, 금융 시장에도 일정한 주기를 가진 '계절성'이 존재한다는 생각은 많은 투자자들의 호기심을 자극해왔습니다 . 하지만 만약 이 고전적인 계절성 전략을 특정 국가에만 집중적으로 적용하여 그 효과를 극대화할 수 있다면 어떨까요?바로 이 질문에 대한 흥미로운 해답을 제시한 인물이 바로 퀀트 투자 전략가 프레드 피아드(Fre.. 2025. 7. 17.
계절성을 이용한 기발한 ETF 선취 매매 전략, 결과는? 투자의 세계에는 오랫동안 전해져 내려오는 격언과 같은 시장의 이상 현상(Anomaly)들이 존재합니다. "5월에는 팔고 떠나라(Sell in May and Go Away)"와 같이 특정 시기에 주가가 오르거나 내리는 경향을 보이는 **'계절성(Seasonality)'**은 그중 가장 대표적이고 매력적인 현상으로, 수많은 투자자와 연구자들의 관심을 받아왔습니다 . 만약 우리가 이러한 계절적 패턴을 미리 예측하고, 다른 시장 참여자들이 움직이기 전에 한발 앞서 행동할 수 있다면 어떨까요? 마치 인기 가수의 콘서트 티켓이 공식적으로 풀리기 직전, 발 빠른 팬들이 더 좋은 자리를 선점하는 것처럼 말입니다.바로 이 아이디어에서 출발한 것이 **'계절성 선행매매(Front-Running Seasonality)'**.. 2025. 7. 17.
시니어론을 이용한 초단기 모멘텀 전략 "만약 차트 위에 그려진 단 두 개의 선만으로 시장의 타이밍을 완벽하게 예측하고, 안정적인 수익을 거둘 수 있다면 어떨까?" 모든 투자자가 한 번쯤 꿈꿔봤을 법한 이야기입니다. 복잡한 경제 지표나 기업 분석 없이, 오직 가격의 움직임만을 따라가는 단순한 규칙으로 시장을 이길 수 있다는 아이디어는 언제나 매력적으로 다가옵니다. 수많은 기술적 분석 기법 중에서도 **'이동평균선 교차(Moving Average Crossover)'**는 이러한 생각의 가장 고전적이고 대표적인 예시라고 할 수 있습니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 올라가는 '골든 크로스'에 매수하고, 반대의 '데드 크로스'에 매도하는 이 간단한 원칙은 수많은 시스템 트레이딩 전략의 기초가 되어왔습니다.그런데 여기, 이 고전적인 원.. 2025. 7. 17.
경기 침체 예측을 통한 자산 배분 전략 - SPF 전략 투자의 세계에서 '성배'를 찾는 투자자들은 종종 시장의 미래를 예측하려는 시도를 합니다. 하지만 역사는 수많은 천재들조차 시장의 단기적인 움직임을 예측하는 데 실패했음을 명백히 보여줍니다. 특히 모든 자산이 동반 하락하는 끔찍한 경기 침체기에는 어디로도 피할 곳이 없는 것처럼 느껴지곤 합니다. 만약, 시장의 미래를 직접 예측하는 대신, 경제의 향방을 가장 깊이 있게 고민하는 전문가 집단의 '집단지성'을 활용하여 다가올 위험을 미리 감지할 수 있다면 어떨까요? 마치 일기예보를 보고 폭풍우를 대비하듯, 경제학자들의 예측을 통해 금융 시장의 폭풍을 피할 수 있다면 말입니다.바로 이 혁신적인 아이디어에서 출발한 투자 전략이 있습니다. 가격이나 경제 지표 같은 '하드 데이터(Hard Data)'가 아닌, 전문가들.. 2025. 7. 17.
럼버-골드 비율 전략 투자의 세계에서 모든 투자자가 꿈꾸는 '성배'가 있다면, 그것은 아마도 시장의 위험을 완벽하게 예측하고 피하는 능력일 것입니다. 언제 공격적으로 주식 비중을 늘려야 하고(Risk-on), 또 언제 방어적으로 채권이나 현금으로 몸을 사려야 하는지(Risk-off)를 정확히 알 수만 있다면, 부를 쌓는 것은 시간문제가 될 것입니다. 수많은 경제학자와 퀀트 분석가들은 금리, 실업률, 기업 이익 등 다양한 지표를 활용하여 이 '신의 영역'에 도전해왔습니다. 그런데 여기, 아주 독특하고 이질적인 두 가지 원자재의 관계 속에서 시장의 비밀을 읽어내려는 놀라운 시도가 있습니다. 바로 **'목재(Lumber)'와 '금(Gold)'**입니다.얼핏 생각하면 건설 현장에서 쓰이는 목재와 안전자산의 대명사인 금은 아무런 관련.. 2025. 7. 17.
암호 화폐 트레이딩, 글로벌 최저 수수료 혜택 받기! 암호화폐 투자를 시작하기 전에 어떤 거래소를 이용할지 신중하게 결정하는 것은 너무나도 중요합니다. 거래소마다 지원하는 암호화폐, 거래 수수료, 보안 수준, 사용자 편의성 등이 천차만별이기 때문입니다. 이는 마치 주식 투자를 위해 증권사를 선택하는 것과 똑같다고 할 수 있는데요, 어떤 증권사를 선택하느냐에 따라 수익률이 달라질 수 있듯이, 암호화폐 거래소 선택 역시 투자 성패를 좌우하는 핵심 요소라고 할 수 있습니다.아니, 그냥 유명한 거래소 쓰면 되는 것 아니야?라고 안일하게 생각하실 수도 있지만, 사실은 절대로 그렇지 않습니다 거래소 선택의 중요성을 간과하고, 잘 알아보지도 않고 거래소를 이용하다가 낭패를 본 사례는 부지기수이기 때문입니다.이번 포스팅에서는 암호화폐 거래소를 선택할 때 고려해야 할 사항.. 2025. 1. 7.
전설의 투자자 남석관이 알려주는 행복한 투자자로 살아가는 방법 지수를 이기는 종목은 없다: 시장 흐름을 읽는 눈주식 격언 중에 "지수를 이기는 종목은 없다"라는 말이 있습니다. 이 말은 아무리 유망한 개별 종목이라 할지라도 결국에는 주식 시장 전체의 흐름 즉 지수의 영향을 받을 수밖에 없다는 것을 의미합니다. 코스피 지수가 하락 추세라면 대부분의 종목들이 하락세를 면치 못하고 코스닥 지수가 상승 추세라면 대부분의 종목들이 상승세를 타는 경향이 있습니다. 따라서 성공적인 주식 투자를 위해서는 항상 지수의 흐름을 예의주시하면서 자신이 보유한 종목의 주가가 지수 대비 어느 정도 수준인지 즉 시장의 흐름에 비해 얼마나 과열되어 있는지 혹은 저평가되어 있는지 그 상대적인 위치를 파악하는 일명 ‘키재기’를 할 줄 알아야 합니다."어? 이 주식 지금 많이 올라갔네? 그럼 앞으로.. 2025. 1. 7.
하루 1~2시간 데이트레이딩으로 대기업 연봉 버는 투자법 데이 트레이딩, 도박이 아닌 직업데이 트레이딩은 많은 사람이 생각하는 것처럼 도박이나 복권과 같은 것이 아닙니다. 즉, 단기간에 벼락부자가 될 수 있는 방법이 결코 아니라는 것입니다. 이는 데이 트레이딩에 대해 사람들이 갖고 있는 가장 큰 오해 중 하나인데요. 데이 트레이딩은 언뜻 보기에는 쉬워 보이고, 또 빠르게 부자가 될 수 있을 것처럼 보이지만, 현실은 매우 어렵고, 절대로 빠르게 부자를 만들어 주지 않습니다. 주식 투자는 결코 벼락부자가 되기 위한 편법이 아니라는 사실을 반드시 명심해야 합니다.만약 여러분이 빠른 시간 안에 주식 투자로 큰돈을 벌겠다는 환상을 가지고 있다면, 지금 당장 그 생각을 버려야 합니다. 주식 시장에서 돈을 잃는 것보다, 차라리 데이 트레이딩을 위해 모아둔 돈으로 가족과 함.. 2025. 1. 6.
극강의 안정성을 자랑하는 Dynamic TDF 전략 이번 포스팅에서는 TDF(Target Date Fund)의 기본 개념, 국내에서의 상품 현황, 구조적인 단점, 그리고 이를 보완할 수 있는 dynamic TDF 전략을 소개합니다. 또한, TDF에 적용할 수 있는 보다 발전된 전략과 ETF 상품 사례도 함께 소개하며, 어떻게 투자자에게 더 유리한 방법으로 자산을 운용할 수 있을지 구체적으로 제시하겠습니다.TDF의 개념TDF(Target Date Fund)는 투자자가 특정 목표 시점, 주로 은퇴 시점을 설정하면, 그 시점까지 자산 배분이 자동으로 조정되는 펀드입니다. 초기에는 수익 극대화를 위해 주식 비중이 높게 설정되며, 시간이 지나면서 안정성을 강조하여 채권 비중이 증가하는 방식으로 설계됩니다. 이러한 구조는 투자자가 자산 배분을 별도로 관리할 필요 없.. 2024. 11. 23.
환노출을 이용한 dynamic permanent portfolio 전략 이번 포스팅에서는 환노출을 이용한 동적 자산배분 전략에 대해 살펴보겠습니다. 이 전략은 자산배분 전략의 약점으로 꼽히는 변동성 높은 시장에서도 안정적인 수익을 추구할 수 있도록 설계된 방법론인데요, 특히 2022년처럼 정적 자산배분 전략이 큰 손실을 입은 해에도 환노출 전략은 강력한 방어와 우수한 성과를 기록했습니다.이 글에서는 환노출 전략의 개념, 환헤지와의 차이점, 실제 투자에의 적용, 그리고 장기적인 투자에 미치는 영향을 차례로 설명하겠습니다.환노출과 환헤지의 차이환헤지란, 환율 변동으로 인한 자산 가치의 등락을 제거하는 전략입니다. 간단히 말해, 미국 ETF(SPY, TLT 등)에 투자할 때 환율 변동을 제거하고, 해당 자산의 가격 움직임만 추적합니다. 예를 들어 SPY가 5% 상승하면, 환율 변.. 2024. 11. 23.
추세 추종 매매 완전 정복 - 이동 평균선 돌파 전략 한동안 주춤했던 S&P 500, 나스닥과 비트코인이 도널드 트럼프 대통령의 재선을 계기로 폭등하고 있습니다. 그러나 이와는 달리 국내 코스피와 코스닥 시장은 지속적인 약세를 보이고 있어, 국내 투자자들의 마음을 힘들게 하고 있습니다. 많은 투자자들이 본인의 재량이나 다양한 정보를 분석해서 시장에 참여할지 말지를 결정합니다. 그런데 이런 방법은 얼핏 보면 굉장히 합리적인 것처럼 보이지만, 사실은 그렇지 않습니다.왜냐하면 이런 방법은 굉장히 주관적이고 검증되지 않은 뇌동매매로 변질되기가 굉장히 쉽기 때문입니다. 사실상 좀 더 정확하게 말씀드리면, 뇌동매매로 변질되기 쉬운 게 아니라, 이 자체가 뇌동매매죠. 어쩔 땐 똑같은 뉴스를 보고도 어쩔 때는 진입을 해야 되는 신호로 해석을 하고, 어쩔 때는 그 매도를 .. 2024. 11. 7.
시즈널리티를 활용한 수익률 극대화 전략 이번 포스팅에서는 주식 투자에서 계절성을 활용해 수익을 크게 높이는 방법에 대해 알아보겠습니다.  How to significantly increase your profitsLearn how to significantly increase your profits using a seasonal stock strategy. Discover how to invest in stocks.www.seasonax.com 계절성의 힘많은 투자자들이 계절성의 힘을 간과하고 있습니다. "5월에 팔고 떠나라(Sell in May and go away)"라는 격언이 있는데, 이는 실제로 상당한 진실을 담고 있습니다.지난 64년간의 데이터를 보면, 다우존스 지수에 투자했을 때 겨울철(11월~4월) 평균 수익률은 6.60%인 반면.. 2024. 10. 27.
과최적화를 피하는 CAGR 26% 역추세 전략 이번 포스팅에서는 평균 회귀 전략의 강건성에 대해 알아보겠습니다. 특히 여러 종목을 포트폴리오 단위로 거래하여 연간 26%의 수익률을 달성한 사례를 자세히 살펴보겠습니다.   Robustness of the 2.11 Sharpe Mean Reversion StrategyReaching 26% annual returns by trading multiple instruments in parallelwww.quantitativo.com 아이디어의 배경"내가 아는 것은 아무것도 모른다는 것뿐이다."라는 소크라테스의 말씀은 매우 중요한 의미를 지닙니다. 특히 트레이딩에 있어서 겸손함은 매우 중요한 덕목입니다. 이미 뭔가를 안다고 생각하면 호기심이 사라지고 배우려는 의지가 약해지거나 없어지기 때문입니다.첫 번째 글.. 2024. 10. 25.
모멘텀 기반 롱숏 전략 이번 포스팅에서는 모멘텀 전략을 활용한 주식 롱숏 포트폴리오에 대해 알아보겠습니다.   Momentum-based Long & Short Equities PortfolioHow an old idea can deliver 27.9% annual returns in 24 yearswww.quantitativo.com 모멘텀 전략의 기본 개념모멘텀 거래의 기본 아이디어는 과거에 좋은 성과를 보인 자산은 가까운 미래에도 계속 좋은 성과를 보일 가능성이 높고, 과거에 나쁜 성과를 보인 자산은 계속 나쁜 성과를 보일 가능성이 높다는 것입니다.이는 뉴턴의 운동 법칙과 유사합니다. 운동량을 가진 물체가 외부 힘이 가해지기 전까지 그 경로를 유지하는 것처럼, 가격 모멘텀을 보이는 자산도 새로운 정보나 시장 힘이 개입하기.. 2024. 10. 24.
Larry Connors의 RSI(2) 역추세 전략 이번 포스팅에서는 Larry Connors가 제안한 2일 RSI를 활용한 평균 회귀 전략의 개선과 그 성과에 대해 심도 있게 알아보겠습니다. 이 전략은 1999년 이후 연간 30%라는 놀라운 수익률을 달성한 것으로 나타났습니다. 이는 많은 투자자들의 관심을 끌 만한 결과이지만, 동시에 신중한 검증과 분석이 필요한 부분이기도 합니다.  The Holy Grail still worksChanging a mean reversion strategy to deliver 30% annual returns since 1999www.quantitativo.com 전략의 기본 아이디어와 배경Larry Connors는 그의 저서 "Short Term Trading Strategies That Work"에서 2일 RSI가 .. 2024. 10. 23.
누적 RSI 전략을 이용한 절대 수익 전략 "이 개념을 처음 살펴봤을 때, 우리는 결과에 매우 놀랐습니다. 더 깊이 들어갈수록, 처음 상상했던 것보다 훨씬 더 강력한 결과를 볼 수 있었습니다. 미국 지수, ETF, 세계 지수, 개별 미국 주식, 국제 주식 등에서 10년 이상의 기간 동안 긍정적이고 건전한 수익을 확인할 수 있었습니다." - Larry Connors 이번 포스팅에서는 누적 RSI를 활용하여 기존 RSI 전략의 수익성을 개선할 수 있는지에 대해 알아보겠습니다.  Squeezing more profits with cumulative RSICan we beat the 30% annual return obtained using vanilla RSI?www.quantitativo.com 누적 RSI의 개념과 잠재력Larry Connors는 .. 2024. 10. 22.
IPO를 활용한 CAGR 20% 트레이딩 전략 이번 포스팅에서는 IPO 주식을 거래하는 흥미로운 전략에 대해 알아보겠습니다. 이 전략은 S&P 500 지수를 크게 상회하는 수익률을 보이면서도 더 낮은 drawdown을 달성하는 것으로 나타났습니다.   The edge in trading IPOs: 18% annual returnA strategy that beats S&P 500 with 3x its return and 1/3 of its drawdownwww.quantitativo.com 전략의 기본 아이디어이 전략은 Marsten Parker라는 트레이더가 개발한 것으로, 그는 Jack Schwager의 "Unknown Market Wizards" 책에 소개된 바 있습니다. Parker는 이 전략을 "너무나 단순해서 바보 같다"고 표현했는데, 실.. 2024. 10. 21.
나스닥과 국채 스프레드를 이용한 역추세 전략 이번 포스팅에서는 기술주와 국채 수익률 스프레드를 활용한 트레이딩 전략에 대해 알아보겠습니다. 원문 링크 : https://www.quantitativo.com/p/tech-stocks-and-treasury-yields-spread Tech stocks and Treasury yields SpreadTrading the spread to a +22.1% annual return and 1.32 Sharpewww.quantitativo.com 전략의 기본 아이디어Peter Thiel은 그의 유명한 책 "Zero to One"에서 기술 기업의 가치평가에 대해 논의했습니다. 기술 기업 가치의 대부분은 최소 10~15년 후 미래에 발생할 것이라고 그는 말했습니다. 이는 기술주가 금리 변화에 특히 민감할 수 있.. 2024. 10. 21.
로버스트한 추세 추종 시스템을 구축하는 법 (137) Designing Robust Trend-Following System - QuantPediaIt is not easy to build a robust trend-following strategy that will withstand different difficult market conditions and bring consistent results. The author of today's work was not frightened by this task and delivered a full framework on how to design a rquantpedia.com 추세추종 전략의 성패는 결국 얼마나 신뢰할 수 있는 추세 시그널을 사용하느냐에 달려 있습니다. 많은 투자자들이 단순한 이동평균선이나 모.. 2024. 9. 18.
미국 시장에서 나타나는 점심 효과 (136) 이번 포스팅에서는 미국 주식 시장 지수에서 관찰되는 흥미로운 현상인 "점심 효과(Lunch Effect)"에 대해 알아보겠습니다.점심 효과(Lunch Effect)란?점심 효과란 미국 주식 시장 지수에서 관찰되는 특이한 패턴을 말합니다. 구체적으로는 거래일 중 점심 시간 직전에는 주가가 주로 하락하거나 횡보하다가, 점심 시간 직후에 뚜렷한 상승세로 전환되는 현상을 의미합니다.이 현상은 단순히 우연의 일치가 아닌 것으로 보입니다. 더욱 흥미로운 점은 이 점심 효과가 "야간 효과(Overnight Effect)"라고 불리는 또 다른 잘 알려진 현상과 연관성을 보인다는 것입니다.야간 효과란 무엇일까요? 이는 미국 주식 시장이 거래 시간 동안보다는 오히려 거래가 없는 시간 동안 더 많은 상승을 경험하는 경향을 .. 2024. 9. 18.
실전 투자 전략 (152) - 상관 관계를 이용한 모멘텀 전략 안녕하세요. 이번 시간에는 상품 모멘텀 전략의 성과를 개선하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 구체적으로는 시장 내 상관관계를 활용하여 상품 ETF에 대한 모멘텀 전략의 성과를 어떻게 향상시킬 수 있는지 살펴볼 예정입니다.   How to Improve Commodity Momentum Using Intra-Market Correlation - QuantPediaMomentum is one of the most researched market anomalies, well-known and widely accepted in both public and academic sectors. Its concept is straightforward: buy an asset when its price rises and s.. 2024. 9. 18.
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