5이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 밴드폭에 대해 알아보겠습니다. 


목차

제1부 시장을 분석한다는 것
1장 들어가며
2장 분석에 사용되는 데이터
3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀
4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까?
5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다

제2부 볼린저 밴드의 기초
6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 
7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 
8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭
9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙

제3부 볼린저 밴드의 실전 활용
10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠
11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다
12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착
13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착
14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기
15장 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈
16장 매매기법 Ⅰ: 변동성 돌파

제4부 볼린저 밴드와 지표의 결합
17장 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표
18장 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표
19장 매매기법 Ⅱ: 추세 추종
20장 매매기법 Ⅲ: 반전

제5부 데이 트레이더를 위한 고급 기법
21장 볼린저 밴드를 활용한 지표 표준화
22장 데이 트레이더를 위한 기법 정리


1. 볼린저 밴드폭, 얼마나 좁아야 좁은 것인가?

* 지난번 포스팅에서는 볼린저 밴드의 기본적인 구조와 볼린저 밴드폭에 관해 살펴보았습니다.  

 요약하면, 볼린저 밴드의 폭이 축소되었다가 확장되는 타이밍이 트레이딩에서 손익비가 높은 구간이라고 한 바 있지요? 

 기초가 없으신 분들은 아래 글을 읽고 오시기 바랍니다~




* 볼린저 밴드의 폭을 구하는 방법은 우리가 지난 시간에 살펴본 바 있지요? (클릭)

  그렇다면 대체 볼린저 밴드의 폭이 얼마나 좁아야 좁은 것일까요? 

  볼린저 밴드폭의 축소를 정의하는 것에는 아래와 같이 여러 가지 방법이 있는데 지금부터 하나씩 알아보겠습니다. 


   - 볼린저 밴드폭 수치

   - 현재 볼린저 밴드폭 / 최근 n일간 최대 볼린저 밴드폭

   - 볼린저 밴드폭 z-score

   - 최근 n 일 볼린저 밴드폭 최저값


2. 볼린저 밴드 축소를 정의하는 방법

 * 볼린저 밴드폭 수치

  볼린저 밴드폭 수치는 아무런 가공을 하지 않은 볼린저 밴드폭 그 자체값을 의미합니다. 



 위 그림을 보면 삼성 전자의 20일 볼린저 밴드폭 값은 0.05 ~ 0.2 사이에서 수축과 확장을 반복하는 것을 볼 수 있습니다. 이 볼린저 밴드폭 값 자체가 낮으면 볼린저 밴드가 축소되었음을 의미하는 것이죠. 너무 상식적이어서 추가적인 설명은 필요없지요?



 그런데 볼린저 밴드폭의 수치는 종목간의 변동성까지 완전히 보정시켜주지는 못합니다. 

 왜냐하면, 아무래도 변동폭이 상대적으로 작은 대형 우량주의 경우에는 밴드폭이 일반적으로 작고, 급등주의 경우 밴드폭이 크기 때문입니다. 

 셀리버리와 같이 급등하는 종목의 경우 밴드폭이 높게는 0.8까지 확장되기도 하는 것을 관찰할 수 있지요?

 셀리버리의 경우 밴드폭 0.2 정도는 꽤 수축한 상태인데, 삼성 전자의 경우 밴드폭 0.2는 굉장히 확장된 수치에 가깝습니다. 

 따라서, 밴드폭의 수치만 가지고 수축과 확장을 판정하기 위해서는 변동성이 큰 종목에 따라 수축과 확장의 수치를 다르게 적용하거나, 아니면 변동성을 보정할 수 있는 다른 지표를 이용하는 것이 바람직합니다. 

 (종목에 따라 어느 정도의 밴드폭이 축소된 것인지는 여러분이 직접 차트를 돌려보면서 느껴보시기 바랍니다.)


 * 현재 볼린저 밴드폭 / 최근 n일간 최대 볼린저 밴드폭

  종목에 따른 볼린저 밴드폭의 축소를 표준화된 방법으로 확인할 수 있는 방법은, 현재의 볼린저 밴드폭을 최근 n일 중 최대 볼린저 밴드폭으로 나눈 비율값으로 확인하는 방법입니다. 

 볼린저 밴드는 수축과 확장을 반복한다고 했지요? 그렇기 때문에, 최근 n일 중 최고로 높았던 볼린저 밴드폭에 비해 현재의 볼린저 밴드폭이 어느 정도되는지 비율로 구한다면, 종목의 변동성 차이에 따른 볼린저 밴드 축소폭이 표준화되지 않는 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 



 위와 같이 밴드폭 비율을 백분율로 나타내면, 현재의 볼린저 밴드폭 값이 최근 최대 볼린저 밴드폭에 비해 얼마나 축소되었는지 비율로 확인할 수 있습니다. 

 삼성전자의 경우 마지막날 볼린저 밴드폭이 최근 20일 최대 볼린저 밴드 폭에 비해 절반 정도로 축소되었군요 (50%). 

 이런 밴드폭 비율지표를 이용하면, 종목의 변동성과 무관하게 볼린저 밴드가 얼마나 축소되었는지 표준화된 방법으로 정량적으로 확인이 가능합니다. 

 절대적인 기준은 아니지만, 일반적으로 밴드폭 비율이 25% 이하인 경우 꽤 축소된 것으로 보시면 되겠습니다. 


 * 볼린저 밴드폭 z - score

 통계학에서 z-score 란 (현재값 - 평균) / 표준편차 를 의미합니다

 z-score는 스케일이 다른 다양한 값들을 0 을 중심으로한 표준화된 수치로 비교가 가능하기 때문에, 매우 광범위하게 이용되고 있고, 퀀트 분석에서도 대단히 유용합니다. 

 z - score가 0 이면, 분석하고자 하는 대상이 평균과 일치한다는 것을 의미하고, z - score가 커지면 커질 수록 평균보다 크고, z-score가 음수로 낮아지면 평균보다 낮아짐을 의미합니다. 

 통계적으로 z-score 값을 이용해서, 현재 가격의 분포가 표본집단에서 어느 정도의 백분위에 해당하는지도 산출할 수 있기 때문에, 현재 기술적 지표가 정량적인 관점에서 어느 정도로 평균에서 벗어났는지 판정하는데도 매우 유용합니다. 

 예를 들어, z-score 값이 2에 해당한다면, 이는 현재의 수치가 상위 2.5%에 속한다는 의미이지요.

 볼린저 밴드폭에도 z-score를 적용할 수 있습니다. 

 볼린저 밴드폭 z score가 높다면 밴드가 확장되었음을, 0이면 평균적인 수준임을, 낮으면 수축되었음을 의미하지요. 

 z-score 또한 표준화된 지표이기 때문에 서로 다른 종목 간의 밴드폭 축소 여부도 동일한 기준에서 비교가 가능하다는 큰 장점이 있습니다. 

 볼린저 밴드폭이 축소되었다는 기준은 z-score 값이 -1.5 ~ -2 이하라는 기준으로 잡으면 되겠습니다. 

 


 셀리버리의 경우 마지막날 급등하기 전 밴드폭 비율은 50% 수준이었지만, z-score 값은 -1.74 정도로 아주 낮았습니다. 밴드폭이 상당히 축소되었음을 보여주는데 이후에 돌파가 일어나서 급격하게 변동성이 커진 것을 확인할 수 있습니다. 


* 최근 n일 볼린저 밴드폭 최저값

 계산하는 지표를 사용하지 않고, 현재의 볼린저 밴드폭이 '최근 n일 중 최소값' 과 같은 기준으로 쓸 수도 있습니다. 

 책에서는 볼린저 밴드폭이 상당히 축소된 기준을 현재 볼린저 밴드값이 최근 6개월 중 최소라는 기준을 제시하고 있는데, 개인적으로는 이 기준은 너무 타이트한 기준이라 현실성이 좀 떨어진다고 봅니다. 

 왜냐하면, 볼린저 밴드폭이 6개월 중 최소치를 기록한다는 것으 밴드폭이 매우 축소되었음을 보여주는 것은 확실하지만, 다음날 변동성이 커진다는 보장이 전혀 없기 때문에 매매 기회가 너무 줄어들게 되기 때문입니다. 

 그래서 개인적으로는 현재 볼린저 밴드값이 최근 6개월간 볼린저 밴드 값의 하위 10% 이내와 같은 식의 조건을 써보시기를 권해드립니다. 




3. 볼린저 밴드폭 축소 조건, 어떤 것을 써야 하나?

* 지금까지 볼린저 밴드폭 축소를 정의하는 다양한 방법을 살펴보았는데요, 그렇다면 어떤 지표가 가장 좋을까요? 


* 절대적인 기준은 없지만, 개인적으로는 z-score 지표가 통계적으로 정밀하게 정량이 가능하기 때문에 가장 좋지 않나 생각합니다. 하지만, 볼린저 밴드폭을 포함한 상당히 많은 주식 시장의 가격 지표는 완전히 정규분포를 따르지는 않기 때문에, 최대값 대비 비율을 조합하여 평가하는 것도 상당히 유용합니다. 


 이러한 볼린저 밴드폭 축소 조건은 HTS 상에 지표값으로 장착이 가능하기는 하지만, 조건 검색으로는 불가능하기 때문에,  밴드폭값 자체를 다른 기술적 지표와 함께 조합해서 쓰는 방법이 가장 현실적이라고 할 수 있겠습니다. 


* 최근에는 개인 DB를 구축해서 퀀트 시뮬레이션을 하는 개인투자자들도 많이 있기 때문에, 이런 지표를 이용해서 가공하여 테스트해보는 것도 좋겠지요?


* 볼린저 밴드폭의 축소의 기준은 종목에 따라, 시계열에 따라, 시장에 따라, lookback 기간에 따라 상당히 다양하고 기준 또한 정해진 것이 없기 때문에 지금 알려드린 내용을 본인이 트레이딩하는 환경에 맞게 튜닝해서 사용하시면 되겠습니다. 


* 키움 영웅문 기준 밴드폭 지표는 다음과 같이 세팅이 가능합니다. 

  1) 밴드폭 : stdev(c,20)*2/avg(c,20)

  2) 밴드폭 비율 : a=stdev(c,20)*2/avg(c,20);

                     a/highest(a,20)*100

  3) 밴드폭 z-score : a=stdev(c,20)*2/avg(c,20);

                         (a-avg(a,20))/stdev(a,20)






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 퀀트의 저변이 날로 확대되고 있는 지금, 개인 투자자들 중에도 직접 금융 데이터를 수집, DB를 구축하고 백테스팅을 하는 사람이 날로 늘고 있습니다. 

 금융과는 아무런 상관이 없고, 그렇다고 IT 계통을 전공하지도 않은 정말 평범한 사람들 중에도 자신만의 백테스팅 툴과 자동 매매 툴까지 구축해서 투자하는 '평범한' 분들이 제 주변에도 정말 많이 있습니다


 자신만의 투자 시스템을 구축하기 위해서 필수적인 것은 역시 금융 데이터를 수집하는 것부터 시작하는데, 무료로 금융 데이터를 수집하는 방법은 인터넷에 올라와 있는 금융데이터(야후 파이낸스, investing.com 등)을 웹스크래핑을 통해 가져오는 방법과 HTS의 데이터를 API로 연결해서 가져오는 방법이 있습니다.

 

 웹스크래핑이나 API를 통해 데이터를 가져오는 것이 아주 어려운 것은 아니지만, 그래도 생판 아무 것도 모르는 초보자가 접근하기에는 진입장벽이 있는 것은 부정할 수 없는 사실일 것입니다. 


 그런데 최근 아주 멋진 분들께서 이런 불편함마저 없애기 위해 아주 쉽게 금융 데이터를 가져올 수 있는 파이썬 라이브러리를 구축해서 공개했습니다. 


 일단위 금융 데이터를 웹스크래핑 없이 간단한 라이브러리로 쉽게 가져올 수 있는 FinanceDataReader 패키지와 분봉 단위 주식 데이터를 가져올 수 있는 것으로 유명한 대신 증권 크레온 API를 복잡한 코드 없이 쉽게 가져올 수 있는 프로그램을 배포한 Creon-Datareader 패키지를 소개합니다. 


1. FinaceDataReader 

* FinanceDataReader 패키지는 한국, 미국 및 글로벌 시장의 금융상품 가격 데이터 (주식, 지수, 환율, 선물 등)와 종목 리스팅 등 매크로 금융 데이터 수집과 분석을 위한 파이썬 오픈 소스 라이브러리입니다. 



* 지원하는 가격 데이터는 국내 주식 가격 데이터(상폐종목 포함), 해외 주식 가격 데이터, 거래소별 종목 가격 데이터 (한국 거래소, 나스닥, 뉴욕증권거래소, 미국 증권거래소, 심천, 홍콩, 도쿄 거래소), 각종 인덱스 (코스피 지수, 코스닥 지수, 다우 지수, 나스닥 지수 등), 환율 데이터, 암호 화폐 데이터 등입니다. 


* 매크로 퀀트 분석을 하기 위해 이보다 좋은 파이썬 라이브러리는 해외에서도 찾아본적이 없네요. 최근에는 국내 상폐 종목 뿐만 아니라 국내, 해외 ETF 데이터까지 추가되었고, 향후에는 해외 뮤추얼 펀드 데이터까지 추가될 예정이라고 하니 정말 대단한 라이브러리라고 아니할 수 없습니다. 


* 데이터 가져오는 문법도 아주 간단하고 직관적이어서 파이썬과 판다스의 기본적인 활용법만 알고 있다면 누구나 쉽게 이용할 수 있으니, 파이썬을 이용해서 데이터를 분석하는 분들이면 꼭 활용해보시길 적극적으로 권해드립니다. 




2.Creon-Datareader

 * Creon-Datareader는 단기 트레이딩을 위한 국내 주식 분봉 단위 데이터를 구축하기 위해 대신증권 크레온 HTS API를 이용하여 데이터를 가져오는 프로그램입니다. 


 * PyQt 기반의 프로그램이기 때문에 코딩을 몰라도 쉽게 데이터를 가져올 수 있다는 강력한 장점이 있습니다 (근데 이 db 데이터를 분석하려면 API를 다루는 수준보다 훨씬 더 난이도가 높은 프로그래밍 능력이 필요하겠죠? ㅎㅎㅎ). 어쨌거나 복잡하고 귀찮은 분봉 데이터 수집을 원클릭으로 할 수 있다는 점은 정말 대단하고 유용하다고 할 수 있습니다.





3. 무료 주식 자동 매매 프로그램

* 현재 키움증권이나 이베스트 증권 API를 기반으로 조건 검색을 통해 실시간으로 주식을 트레이딩할 수 있는 다양한 자동 매매 프로그램이 나와 있습니다.


* 대부분 유료인데, 무료로 쓸 수 있는 프로그램도 나와 있어서 소개해볼까 합니다.

 저도 아직 써보지는 않았지만, 단기 트레이딩을 하는 분들께는 유용할 것 같으니 관심 있으신 분들께서는 이용해보시길 추천드립니다




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