이번 포스팅부터는 지난 번에 예고한 대로 Street smart를 review 하겠습니다. 

 이번에 다룰 내용은 서론입니다. 

 Street smart의 저자인 래리 코너스와 린다 라시케는 모두 주식과 선물에서 15년 이상의 트레이딩 경력을 가진 뛰어난 트레이더인데, 그들이 15년간 실전에서 연구한 스윙 트레이딩 아이디어와 노하우를 이 책에 녹여냈습니다. 

 이 책에서 소개하는 스윙 트레이딩 기법과 패턴은 모든 시장과 모든 타임 프레임에 적용이 가능하기 때문에, 매매 전략을 공식처럼 외지 말고, 원리를 생각하면서 적용하면 다양한 트레이딩 전략을 만드는데 큰 도움이 될 것입니다. 


1. 그들이 강조한 내용은?

* 개별적인 전략을 소개하기에 앞서 저자들은 트레이딩에 첫 발을 내딛는 사람들에게 어떤 것을 강조했을까요? 서론에서 강조한 내용은 아래와 같습니다. 


1) 새로운 전략과 패턴을 개발하면 바로 트레이딩하지 말고, 모의투자나 패턴 관찰을 통해 해당 매매 신호가 충분히 익숙해지고 그 전략이 편안해졌을 때 매매를 시작하라. 


2) 개발한 패턴인 내 투자 성향과 스타일에 맞지 않는다면 버려라.


3) 필살기 하나만 있으면 된다. 불안한 마음에 설익은 이 전략, 저 전략 애매하게 뒤지거나 개발하지 말고, 확실하게 수익을 내주는 자신만의 필살 전략을 찾아서 장착하라. 


4) 트레이딩에서 가장 큰 적은 주변에서 시장이 오를 거다, 내릴 거다라고 예측하는 사기꾼들의 말이다. 그냥 무시하고, 차트의 움직임에 집중하라. 


5) 시장이 너에게 이야기하는 내용에 집중하라.


 단순한 내용이지만, 많은 트레이더들이 단순한 원칙을 지키지 못해서 장기적으로 트레이딩에서 살아남지 못합니다. 세상 만사가 그렇지만 트레이딩에서도 기본기가 가장 중요하겠지요?  



2. 스윙 트레이딩의 3가지 핵심 원리

 * 서론에 이어 저자들은 스윙 트레이딩의 기본적인 3가지 형태를 알려주는데, 3가지 형태는 실제로 국내 주식 시장에서도 실전 매매 기법으로 널리 쓰이는 원리들과 동일하기 때문에 잘 알아둘 필요가 있습니다. 


* 3가지 매매 형태는,

   1) 지지선 매매 : 직전의 의미있는 지지선에 닿았을 때 매수 

 

 

   2) 눌림목 매매(retrenchment) : 상승 추세가 유지되는 가운데 단기적인 하락구간에서 반전을 노리고 들어가는 매매

 

   3) 변동성 급등 매매 : 순간적으로 변동성이 극단적으로 커지는 순간(급락시) 진입하는 염통이 쫄깃한 매매

   (ex : 급락주 아래꼬리 잡기, 하한가 따라잡기)

 


* 단기 트레이딩을 잘 하고 있는 사람들은 이 내용을 기본적으로 잘 알고 있지만, 그래도 이런 내용을 단순히 알고 있는 것과 체계적인 지식으로 정리하여 두는 것은 큰 차이가 있습니다. 단기 스윙 전략의 원리를 이런 3가지 패턴으로 분류하여 이해하고 있으면, 해당 전략과 연관된 기술적 지표들을 기계적으로 결합시켜 훨씬 다양한 전략들을 개발할 수 있기 때문입니다. 


 * 저자들은 이어 스윙 트레이딩에서 유념해야 할 핵심 주의사항을 다음과 같이 제시하고 있습니다.

 1) 단일 타임 프레임에서 매매하라. 일봉 단위로 매매한답시고 전략을 짰으면 그걸 유지해야 하는데 수익이나 손실 좀 났다고 뇌동스럽게 짧게 끊어치면 안된다. 원칙을 지켜라. 

 

 2) 움직임과 변동성이 적은 종목과 시장을 피하라. 뛰어난 트레이더들이 귀에 못박히도록 강조한 내용이다. 단타를 치는데 움직이지 않는 종목을 가지고 뭘하겠다는 말인가?


 3) 애매하거나 움직임이 비리비리하면 빨리 팔고 나와라. 어차피 기다린다고 수익 안난다. 


 4) 손실나는 포지션 잡고 오버나잇 하지마라. 내일 수익 줄 종목들 널려 있다. 


 5) 예상보다 훨씬 더 큰 수익이 나는 경우, 홀딩해라. 홀딩하기 무서우면 절반 정도 매매하고 기다려서 수익을 극대화해라. 트레이딩의 수익은 정규분포가 아니라 팻테일 분포임을 명심해라. 한 두 번 크게 터지는 수익이 전체 트레이딩 수익률을 견인한다. 



3. 다음 시간에는?

* 트레이딩에서 가장 중요한 요소인 자금 관리에 대해 살펴보고 이후에 실전 투자 전략을 알아보겠습니다.



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Posted by systrader79 eternity79

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 이번 글은 12차례에 걸쳐 소개해드린 Short term trading strategies that work 시리즈의 마지막 포스팅으로, 그동안 살펴보았던 단기 트레이딩의 핵심 팁들을 요약/총정리하는 시간입니다. 

 단기 역추세 스윙 트레이딩의 핵심 아이디어를 잘 제시한 'Short term trading strategies that work'는 출판된지 오래되었고 미국 시장의 지수를 대상으로 시뮬레이션 한 내용이긴 하지만, 핵심 아이디어는 지금도 충분히 유용하고 국내 주식 시장에서도 충분히 활용할 가치가 높은 것이 많기 때문에 트레이딩에 관심이 있으시다면 꼭 읽어보시길 추천드리며, 아래에 제시된 아이디어에 기반을 두고 다양한 전략을 만들어서 백테스팅해보시면 큰 도움이 될 것입니다. 

 원서에는 총 16가지의 팁을 다루고 있는데, 본 블로그에서 다루지 않은 팁들은 직접 찾아서 읽어보시길 권해드립니다. 


1. Sixteen short term trading strategies that work

1) 돌파에 사지 말고, 급락시 매수하라. 통계적으로 강력한 우위를 점할 수 있다.

  (Buy pullbacks, not brekout! The statistics overwhelmingly prove that out.)


2) 며칠 연속으로 오른 종목이 아닌, 며칠 연속으로 하락한 종목을 사라.

  (Buy the stock market after it has dropped multiple days in a row, not after is has risen.)


3) 200일 이평선 위에 있는 종목을 사라

  (Buy stocks above their 200-day moving average.)


4) 변동성지수(VIX 지수)가 5% 이상 상승하거나, VIX 지수가 10일 이평선 위에 있을 때 주식을 사라 (시장이 급락하여 공포에 질린 상황)

 (Buy stocks when the VIX is 5% or more above its 10-period moving average)


5) 인위적인 손절선 잡지 마라. 보험료만 비싸고 다친다.

 (As you saw, stops are potentially an expensive form of insurance.)


6) 오버나잇이 수익의 원천이다.

 (Hold positions overnight in times of concern. One has been amply rewarded doing so.)


7) 장중(특히 장초반) 급락시 매수하는 것이 유리하다.

 (Buy stocks on intra-day pullbacks in order to increase the edges even more.)


8) RSI(2) 지표를 적극활용하라. 만병통치약에 가까운 지표이다.

 (Apply the 2-period RSI to all of your trading. It's as close to the holy grail of indicators that's available to you.)


9) 시장과 개별종목의 RSI(2) 값이 5이하로 극단적으로 낮을 때 사라 

  (Buy the market and stocks when the 2-period RSI is below 5)


10) Cumulative RSI를 적극 활용하라. 낮을수록 좋다.

  (Trade with Cumulative RSIs, The lower the Cumulative RSI, the better.)


11) 인덱스 기반의 ETF에 double 7's 전략을 구사하라. 

 (Trade Double 7's on U.S. and World Indicies, and ETF)


12) 마켓 타이밍에 TRIN, VIX, RSI(2) 과 같은 지표를 활용하라.

 (Time the market using TRIN, the VIX, the 2-period RSI, and price as decribed in the market timing chapter.)


13) 주식은 월말에 매수하라. 특별히 1~2일 연속으로 하락할 쌔을 때 매수하면 더 좋다.

 (Buy stocks at the end of the month, especially those that have dropped 1-2 days in a row.)


14) 훌륭한 청산전략이 많이 있는데,  다이나믹(시장상황에 따라 청산 시점이 변화) 청산 전략을 구사하는 것이 중요하다. 가장 좋은 방법은 5일 이평선 위에서 청산하거나 RSI 같은 지표를 활용하는 방법이다.

 (There are many good exit strategies. The key is to make sure the ones you choose are dynamic. The best are the close above 5-period moving average, and the RSI exits.)


15) 매일의 트레이딩의 현실에 대처할 준비가 되어 있어야 한다. 전업 투자를 하기 위해서는 철저한 준비가 필요하다.

 (Have a plan in place to deal with the many realities of daily trading. Professional trading requires professional preparation.)


16) 가장 중요한 것은 마인드이다. 트레이딩의 성공은 마인드가 좌우한다. 목표에 집중할 수록 수익을 내고 성공할 가능성이 높아진다. 

 (The most important strategy begins with your mind. Your mind will dictate your success. The more focused you are on your targets, the more successful and profitable you will become.)



2. 마무리하며

* Short term trading strategies that work에서 다룬 팁들 중 아주 유용한 것도 있지만, 국내 시장에는 맞지 않거나 상대적으로 유용성이 떨어지는 것도 있습니다. 


* 유용성이 떨어진다고 바로 용도 폐기할 필요는 없습니다. 그 전략의 아이디어와 원리는 충분히 숙고해서 취하면 다른 전략에 접목시켜서 전략을 업그레이드 할 수 있기 때문입니다. 트레이더들 중에는 남들이 버린 전략을 주워서 자신의 전략에 접목시켜 멋진 전략으로 탈바꿈 시키는 경우가 아주 많습니다.


* Short term trading strategies that work의 공동저자인 세자르 알바레즈는 자신의 트레이딩 사이트를 통해 유용한 트레이딩 정보를 많이 제공하고 있습니다. 아래 사이트에 접속하셔서 좋은 정보 얻어가시기 바랍니다~

https://alvarezquanttrading.com/blog/


퍼시스 수퍼테크 1... 파파 LED와이드스... 시장의 마법사들: ... 주식시장의 마법사들... 헤지펀드 시장의 마...


3. 다음 시리즈 예고!

* 다음 포스팅부터는 시장의 마법사에 소개된 전설적인 트레이더 린다 라쉬케와 래리 코너스가 공동 저술한 트레이딩 기법서의 정석 - Street smart 를 리뷰해보겠습니다. 




* Street smart 또한 출판된지 아주 오래된 책이지만, 다양하고 기발한 스윙 트레이딩 전략을 많이 소개하고 있어 2000년대의 시스템 트레이딩 전략 발전에 큰 기여를 한 책입니다. 저자의 말로는 15년간 선물과 주식에서 트레이딩하던 전략의 모음집으로, 대부분의 패턴은 모든 시장과 모든 타임 프레임이 적용가능하다고 이야기 하고 있습니다. 


* 책을 읽어본 결과 단순하면서도 충분히 의미있는 다양한 스윙 트레이딩 전략들을 많이 볼 수 있었는데요, 앞으로 포스팅에서 하나씩 소개해드리려고 합니다.

 기대하십시오! 개박봉두!

 


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Posted by systrader79 eternity79

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  1. 궁금한게많아 2019.09.11 06:52  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    앗 감사합니다 역시 시스님 블로그에 가면 실마리를 찾을수 있을거 같았어요 요즘 역추세 매매에 궁금한것이 많았는데 ㅎㅎ 감사합니다

 이번 포스팅에서 chapter 13 - Exit Strategy (청산 전략)을 살펴보겠습니다.

 많은 투자자들이 어떤 종목을 언제 살지에 대해 고민하지만, 언제 팔지에 대해 고민하지 않는 경향이 있습니다. 

 하지만, 궁극적으로 수익과 손실을 좌우하는 결정적인 요소는 청산(매도)라는 점을 생각해본다면 청산 전략의 중요성은 아무리 강조해도 지나치치 않습니다. 

 저자인 래리 코너스는 진입은 정말 개떡같이 하면서 청산을 기가 막히게 해서 연단위로 수 억 ~ 수십억의 수익을 올리는 트레이더를 보고 경악했다고 하는데 그의 비법이 바로 청산 전략에 있었던 것입니다. 


<개떡.jpg>


 진입도 효율적으로 하고, 청산 전략까지 효율적으로 할 수 있다면 수익을 극대화시킬 수 있겠지요? 

 이번 포스팅에서는 래리 코너스가 소개하는 단순하면서도 효과가 강력한 5가지 청산 전략을 살펴보겠습니다. 


1. 고정 시간 청산 전략 

* 고정 시간 청산 전략을 매수 후 특정 시간이 경과하면 아무 것도 묻지도 따지지도 않고 기계적으로 청산하는 전략입니다. 단순 타임 컷이라고도 합니다. 

 

* 어떤 사람들은 이렇게 단순 무식한 전략이 무슨 의미가 있냐라고 생각하지만, 이 전략은 실제 트레이딩에서도 굉장이 많이 쓰이는 전략입니다. 하루짜리 오버나잇 전략도 타임 컷이고, 월단위 리밸런싱 전략도 1달을 주기로 한 타임 컷 전략이라고 할 수 있지요. 


* 타임 컷 전략의 의의는, 내가 디자인한 전략의 로직과 원리에 비추어보았을 때, 가격이 내가 의도한 바대로 움직이지 않는 경우, 트레이딩에 문제가 있다는 것을 시사하고 패배를 인정하고 벗어남을 의미합니다. 

타임 컷 내에 의미있는 수익이 나지 않은 경우 일종의 자연스러운 손절 전략으로 이용할 수 있는 것입니다. 


2. 첫 상승봉 청산 전략

 * 첫 상승봉 청산 전략은 매수 이후 전일 가격 대비 상승하는 신호가 처음으로 잡히는 시점에 매도하는 단순한 전략입니다. 예를 들어, 2일 전 매수 후 다음날에 주가가 하락했고, 오늘은 전날 대비 주가가 올랐다면 오늘 종가에 매도하는 방식이지요. 


* 이렇게 단순 무식한 전략이 효과가 있을까요? 이 전략은 전설적인 트레이더 래리 윌리엄스가 제안한 방법인데, 실제 트레이딩에서도 매우 강력한 효과를 있어 깜짝 놀랐다는 전설이 전해져 내려옵니다. 


<깜놀하는 래리 윌리엄스와 한심한 듯 쳐다보는 앨런 윌리엄스.ggamnol>


* 이 전략의 원리는 얼마든지 다양한 방식으로 변형해서 응용할 수 있습니다. 예를 들면, 첫 상승 양봉에 매도하는 전략도 있겠고, 일봉 기준이 아닌 수익률 기준으로 첫 수익이 발생한 캔들 종가나 익일 시가에 매도하는 방법 등으로도 응용할 수 있습니다. 


* 이러한 일봉이나 매매 수익률 기반의 청산 전략은 비록 단순하지만 단기 역추세나 스윙 전략에서 강력한 효과를 발휘하는 경우가 많습니다. 


3. 신고가 청산 전략

* 신고가 청산 전략은, 캔들이 최근 n 봉 신고가를 달성했을 때 매도하는 방법입니다. 

 물론 이 전략은 추세 추종 전략이 아닌 역추세 전략의 청산 전략이겠지요? 


* 역추세 전략의 경우 단기적으로 급등이나 과매수권에 도달한 경우 추세가 반전되는 경우가 많기 때문에 충분히 의미있는 수익을 취하고 매도하겠다는 의도의 전략입니다. 


* 신고가 청산 전략은 충분한 수익이 발생한 후 매도하는 경우가 많기 때문에 단순 타임컷에 비해 심리적으로 버티기 쉽다는 장점이 있지만, 하락 추세가 지속될 경우, 손실이 커진다는 단점이 있습니다. 


4. 이동평균 청산 전략

* 단기 이동평균선의 돌파 여부를 청산 기준으로 삼는 방법입니다. 역추세 전략의 경우, 단기 과매수권에 접어들면 추세가 반전되는 경우가 흔하기 때문에 3~5일 정도의 단기 이평선을 상향 돌파할 경우 청산하는 전략이 흔히 이용됩니다. 


5. RSI(2) 전략

 * 래리 코너스가 대단히 효과적인 역추세 매도 지표로 소개한 RSI(2) 같은 지표도 훌륭한 매도 지표로 이용할 수 있습니다. RSI(2) > 70 같은 과매도권에서 청산하는 방식이지요. 


 * 비단 RSI(2) 뿐만 아니라, 스토캐스틱이나 Wiliams %R 같은 채널 지표도 얼마든지 유사한 방식으로 매도 지표로 이용할 수 있습니다. 단기 기간값에서 과매수권 이상 가격에서 매도하는 방식으로 접근할 수 있는 것이지요.  



6. 어떤 매도 전략이 이상적인가?

 래리 코너스가 소개한 매도 전략은 그 자체로는 대단한 것이 아니지만, 이를 조합할 때 강력한 시너지가 납니다. 그 이유는 개별적인 전략은 서로 장단점이 다르기 때문입니다. 

 예를 들어, 단순 타임컷 같은 경우, 시장의 상황과 무관하게 rigid 하게 청산하는 전략인데 반해 기술적 지표를 쓰는 다른 전략의 경우 시장의 상황에 따라 보유기간이 얼마든지 늘어날 수도 있기 때문이지요. 예를 들어, 이동평균선 청산 전략의 경우, 해당 신호가 나오지 않으면 5일을 보유할 수도, 100일을 보유할 수도 있습니다. 

하지만, 이런 여러가지 독립적인 전략들을 상호 조합할 경우, 상관성이 낮은 매도 전략에 분산 투자한 효과가 나기 때문에, 굉장히 로버스트한 전략을 만들 수 있습니다. 

 예를 들어, 5일 이평선 돌파시 매도 + 3일 타임컷 같은 전략을 디자인 할 경우, 3일 내에 5일 이평선 돌파를 해서 수익이 나주면 익절로 훈훈하게 마무리 하고, 3일 내에 의미있는 익절이 나지 않는다는 것은 전략이 빌빌대거나 트레이딩이 실패로 진행될 가능성이 높다는 것을 의미하기 때문에 끊어주는 것이 효과적인데, 타임컷이 이 역할을 훌륭하게 담당하는 것이지요.


 여러분들도 자신만의 투자전략에 다양한 청산 전략을 결합시켜 보시기 바랍니다~

 이번 포스팅을 마지막으로 래리 코너스의 Short term trading strategies that work 의 중요한 내용은 대략 모두 다룬 것 같습니다. 다음 포스팅에선는 지금까지 다룬 내용을 다시 요약, 정리한 후, 다른 투자 전략을 리뷰해보겠습니다~


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