실전 투자 전략 (149) - 1637% 수익을 내는 5분봉 돌파 전략

 

거래량이 활발한 미국 주식 종목을 대상으로, 첫 5분봉 ORB 돌파 전략을 시뮬레이션 한 전략을 소개합니다.

 

 

A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market

 

돌파 + ATR 손절 + 자금 관리라는 심플한 요소의 조합으로 놀랄만한 성과를 보여주는데요, 국내 데이트레이딩 전략에도 접목해볼만한 요소가 많이 보이고, 국내 주식 시장에서 실전 단타 초고수들이 쓰는 아이디어와도 일맥상통하는 내용이 상당히 많이 있습니다.

 

1. 서론

주식 시장에서의 단기 매매 전략, 특히 하루 동안의 거래에서 지속적이고 일관된 수익을 창출하는 방법은 많은 논란이 있어왔습니다. 이번 연구에서는 5분봉 돌파(Opening Range Breakout, ORB) 전략의 수익성을 철저히 분석하여 이 논란에 대해 답을 찾고자 했습니다. 특히, 특정 주식에 집중하는 방법(Stocks in Play)에 대해 다룹니다. 이 전략을 통해 2016년부터 2023년까지 미국 주식 시장에서 얻은 데이터로 연구를 수행했습니다.

2. ORB 전략의 개요

2.1 기본 개념

• ORB 전략은 주식 시장이 개장한 후 처음 5분 동안의 가격 범위를 설정합니다. 이 5분 동안의 최고가와 최저가가 각각 중요한 지점이 됩니다.
• 예를 들어, 처음 5분 동안의 최고가를 돌파하면 주식을 매수(long)하고, 최저가를 돌파하면 주식을 매도(short)합니다. 이는 시장의 초기 움직임을 이용하여 수익을 얻기 위한 방법입니다.

2.2 전략의 세부 조건

• 매매 조건: 첫 5분 봉이 양봉이면 매수만 허용하고, 음봉이면 매도만 허용합니다. 이는 첫 5분 동안의 시장 방향성을 고려한 것입니다.
• 손절매 및 이익 실현: 손절매는 진입가로부터 14일 평균 진폭(ATR)의 10%로 설정합니다. 예를 들어, 평균 진폭이 $5인 주식이라면 손절매는 진입가에서 $0.50 떨어진 지점에 설정됩니다.
• 매매 종료 시점: 매매는 거래일 종료 시점(오후 4시)에서 마무리됩니다. 이 때까지 손절매에 도달하지 않은 포지션은 모두 청산됩니다.

3. Stocks in Play의 정의 및 중요성

3.1 Stocks in Play의 개념

• Stocks in Play란 특정한 날 비정상적으로 높은 거래량을 보이는 주식을 말합니다. 이는 주로 회사의 근본적인 뉴스나 이벤트로 인해 발생합니다.
• 이러한 주식들은 일반적으로 일일 가격 범위가 확장되고, 뚜렷한 추세를 보이는 경우가 많습니다.

3.2 거래량 기준

• 첫 5분 동안의 거래량이 지난 14일 평균 거래량의 100% 이상인 주식들만 거래합니다. 이는 비정상적으로 높은 거래 활동을 보이는 주식에 집중함으로써 전략의 효율성을 높이기 위함입니다.

4. 성과 분석

4.1 기본 ORB 전략의 성과

• 기간 및 데이터: 2016년부터 2023년까지 7,000개 이상의 미국 주식을 대상으로 분석했습니다.
• 초기 투자금: 25,000달러로 시작하여 29%의 총 수익률을 기록했습니다. 이는 연간 수익률(IRR) 3.2%, 샤프 비율 0.48에 해당합니다.

4.2 Stocks in Play를 활용한 ORB 전략의 성과

• 향상된 전략: 첫 5분 동안의 거래량이 지난 14일 평균 거래량의 100% 이상인 주식들만 거래하도록 전략을 개선했습니다.
• 성과: 1,637%의 총 수익률을 기록했습니다. 이는 연간 수익률(IRR) 41.6%, 샤프 비율 2.81로, S&P 500의 동일 기간 수익률 198%를 크게 초과합니다.

5. ORB 전략의 세부 조건

5.1 진입 조건

• 매수 또는 매도 조건은 첫 5분 동안의 가격 움직임에 따라 결정됩니다. 양봉이면 매수, 음봉이면 매도입니다.
• 각 주식에 대해 손절매는 진입가로부터 14일 평균 진폭의 10%로 설정합니다. 예를 들어, 평균 진폭이 $5인 주식이라면 손절매는 $0.50로 설정됩니다.

5.2 포지션 청산

• 손절매에 도달하지 않은 포지션은 거래일 종료 시점에 청산됩니다.
• 모든 거래는 하루 단위로 마무리되며, 이는 일일 변동성을 최대한 활용하기 위함입니다.

6. 추가 분석: 시간 프레임 비교

6.1 다른 시간 프레임의 ORB 전략

• ORB 전략은 15분, 30분, 60분 등의 다양한 시간 프레임에서도 적용할 수 있습니다.
• 각 시간 프레임에 대해 첫 n분 동안의 거래량을 기준으로 분석했습니다.

6.2 시간 프레임 비교 결과

• 5분봉 ORB 전략이 가장 높은 성과를 기록했습니다. 이는 짧은 시간 내에 시장의 초기 움직임을 포착하여 빠르게 대응할 수 있기 때문입니다.
• 15분, 30분, 60분 봉 ORB 전략도 유효했지만, 5분봉 전략에 비해 성과가 낮았습니다.

7. 주요 성과 주식 분석

7.1 최고 성과 주식

• Tesla (TSLA), NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) 등이 5분봉 ORB 전략에서 높은 성과를 기록했습니다.
• 이러한 주식들은 높은 거래량과 변동성을 보이며, ORB 전략의 수익성을 극대화하는 데 중요한 역할을 했습니다.

7.2 최악 성과 주식

• CMC, TRGP, CSX 등이 낮은 성과를 보였습니다.
• 이는 각 주식의 특성 및 시장 상황에 따라 ORB 전략의 효과가 달라질 수 있음을 시사합니다.

8. 결론 및 향후 연구 방향

8.1 결론

• 5분봉 ORB 전략은 특히 Stocks in Play를 활용했을 때 매우 높은 수익성을 보였습니다.
• 이는 장기적으로 지속 가능한 수익 창출 전략으로서의 가능성을 입증하며, 시장의 초기 움직임을 포착하여 빠르게 대응하는 것이 중요함을 강조합니다.

8.2 향후 연구 방향

• 5분봉 ORB 전략의 뛰어난 성과 이유를 추가적으로 조사할 필요가 있습니다. 예를 들어, 시장 상황, 뉴스 및 이익 발표 등의 변수와의 관계를 분석하여 전략을 더욱 최적화할 수 있습니다.
• 추가적인 기술 지표를 통합하여 진입 및 청산 시점을 더욱 정교하게 조정할 필요가 있습니다.

이번 연구는 5분봉 ORB 전략의 잠재력을 명확히 보여주며, 높은 거래 활동을 보이는 주식에 집중하는 것이 수익성을 극대화하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 입증했습니다. 향후 지속적인 연구와 분석을 통해 더욱 효과적인 단기 매매 전략을 개발하고, 이를 통해 금융 시장에서의 성공 가능성을 높일 수 있을 것입니다.

 

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