728x90 반응형 systrader79 칼럼/실전 투자 전략161 극강의 안정성을 자랑하는 Dynamic TDF 전략 이번 포스팅에서는 TDF(Target Date Fund)의 기본 개념, 국내에서의 상품 현황, 구조적인 단점, 그리고 이를 보완할 수 있는 dynamic TDF 전략을 소개합니다. 또한, TDF에 적용할 수 있는 보다 발전된 전략과 ETF 상품 사례도 함께 소개하며, 어떻게 투자자에게 더 유리한 방법으로 자산을 운용할 수 있을지 구체적으로 제시하겠습니다.TDF의 개념TDF(Target Date Fund)는 투자자가 특정 목표 시점, 주로 은퇴 시점을 설정하면, 그 시점까지 자산 배분이 자동으로 조정되는 펀드입니다. 초기에는 수익 극대화를 위해 주식 비중이 높게 설정되며, 시간이 지나면서 안정성을 강조하여 채권 비중이 증가하는 방식으로 설계됩니다. 이러한 구조는 투자자가 자산 배분을 별도로 관리할 필요 없.. 2024. 11. 23. 환노출을 이용한 dynamic permanent portfolio 전략 이번 포스팅에서는 환노출을 이용한 동적 자산배분 전략에 대해 살펴보겠습니다. 이 전략은 자산배분 전략의 약점으로 꼽히는 변동성 높은 시장에서도 안정적인 수익을 추구할 수 있도록 설계된 방법론인데요, 특히 2022년처럼 정적 자산배분 전략이 큰 손실을 입은 해에도 환노출 전략은 강력한 방어와 우수한 성과를 기록했습니다.이 글에서는 환노출 전략의 개념, 환헤지와의 차이점, 실제 투자에의 적용, 그리고 장기적인 투자에 미치는 영향을 차례로 설명하겠습니다.환노출과 환헤지의 차이환헤지란, 환율 변동으로 인한 자산 가치의 등락을 제거하는 전략입니다. 간단히 말해, 미국 ETF(SPY, TLT 등)에 투자할 때 환율 변동을 제거하고, 해당 자산의 가격 움직임만 추적합니다. 예를 들어 SPY가 5% 상승하면, 환율 변.. 2024. 11. 23. 추세 추종 매매 완전 정복 - 이동 평균선 돌파 전략 한동안 주춤했던 S&P 500, 나스닥과 비트코인이 도널드 트럼프 대통령의 재선을 계기로 폭등하고 있습니다. 그러나 이와는 달리 국내 코스피와 코스닥 시장은 지속적인 약세를 보이고 있어, 국내 투자자들의 마음을 힘들게 하고 있습니다. 많은 투자자들이 본인의 재량이나 다양한 정보를 분석해서 시장에 참여할지 말지를 결정합니다. 그런데 이런 방법은 얼핏 보면 굉장히 합리적인 것처럼 보이지만, 사실은 그렇지 않습니다. 왜냐하면 이런 방법은 굉장히 주관적이고 검증되지 않은 뇌동매매로 변질되기가 굉장히 쉽기 때문입니다. 사실상 좀 더 정확하게 말씀드리면, 뇌동매매로 변질되기 쉬운 게 아니라, 이 자체가 뇌동매매죠. 어쩔 땐 똑같은 뉴스를 보고도 어쩔 때는 진입을 해야 되는 신호로 해석을 하고, 어쩔 때는 그 매도를.. 2024. 11. 7. 시즈널리티를 활용한 수익률 극대화 전략 이번 포스팅에서는 주식 투자에서 계절성을 활용해 수익을 크게 높이는 방법에 대해 알아보겠습니다. How to significantly increase your profitsLearn how to significantly increase your profits using a seasonal stock strategy. Discover how to invest in stocks.www.seasonax.com 계절성의 힘많은 투자자들이 계절성의 힘을 간과하고 있습니다. "5월에 팔고 떠나라(Sell in May and go away)"라는 격언이 있는데, 이는 실제로 상당한 진실을 담고 있습니다.지난 64년간의 데이터를 보면, 다우존스 지수에 투자했을 때 겨울철(11월~4월) 평균 수익률은 6.60%인 반면.. 2024. 10. 27. 과최적화를 피하는 CAGR 26% 역추세 전략 이번 포스팅에서는 평균 회귀 전략의 강건성에 대해 알아보겠습니다. 특히 여러 종목을 포트폴리오 단위로 거래하여 연간 26%의 수익률을 달성한 사례를 자세히 살펴보겠습니다. Robustness of the 2.11 Sharpe Mean Reversion StrategyReaching 26% annual returns by trading multiple instruments in parallelwww.quantitativo.com 아이디어의 배경"내가 아는 것은 아무것도 모른다는 것뿐이다."라는 소크라테스의 말씀은 매우 중요한 의미를 지닙니다. 특히 트레이딩에 있어서 겸손함은 매우 중요한 덕목입니다. 이미 뭔가를 안다고 생각하면 호기심이 사라지고 배우려는 의지가 약해지거나 없어지기 때문입니다.첫 번째 글.. 2024. 10. 25. 모멘텀 기반 롱숏 전략 이번 포스팅에서는 모멘텀 전략을 활용한 주식 롱숏 포트폴리오에 대해 알아보겠습니다. Momentum-based Long & Short Equities PortfolioHow an old idea can deliver 27.9% annual returns in 24 yearswww.quantitativo.com 모멘텀 전략의 기본 개념모멘텀 거래의 기본 아이디어는 과거에 좋은 성과를 보인 자산은 가까운 미래에도 계속 좋은 성과를 보일 가능성이 높고, 과거에 나쁜 성과를 보인 자산은 계속 나쁜 성과를 보일 가능성이 높다는 것입니다.이는 뉴턴의 운동 법칙과 유사합니다. 운동량을 가진 물체가 외부 힘이 가해지기 전까지 그 경로를 유지하는 것처럼, 가격 모멘텀을 보이는 자산도 새로운 정보나 시장 힘이 개입하기.. 2024. 10. 24. Larry Connors의 RSI(2) 역추세 전략 이번 포스팅에서는 Larry Connors가 제안한 2일 RSI를 활용한 평균 회귀 전략의 개선과 그 성과에 대해 심도 있게 알아보겠습니다. 이 전략은 1999년 이후 연간 30%라는 놀라운 수익률을 달성한 것으로 나타났습니다. 이는 많은 투자자들의 관심을 끌 만한 결과이지만, 동시에 신중한 검증과 분석이 필요한 부분이기도 합니다. The Holy Grail still worksChanging a mean reversion strategy to deliver 30% annual returns since 1999www.quantitativo.com 전략의 기본 아이디어와 배경Larry Connors는 그의 저서 "Short Term Trading Strategies That Work"에서 2일 RSI가 .. 2024. 10. 23. 누적 RSI 전략을 이용한 절대 수익 전략 "이 개념을 처음 살펴봤을 때, 우리는 결과에 매우 놀랐습니다. 더 깊이 들어갈수록, 처음 상상했던 것보다 훨씬 더 강력한 결과를 볼 수 있었습니다. 미국 지수, ETF, 세계 지수, 개별 미국 주식, 국제 주식 등에서 10년 이상의 기간 동안 긍정적이고 건전한 수익을 확인할 수 있었습니다." - Larry Connors 이번 포스팅에서는 누적 RSI를 활용하여 기존 RSI 전략의 수익성을 개선할 수 있는지에 대해 알아보겠습니다. Squeezing more profits with cumulative RSICan we beat the 30% annual return obtained using vanilla RSI?www.quantitativo.com 누적 RSI의 개념과 잠재력Larry Connors는 .. 2024. 10. 22. IPO를 활용한 CAGR 20% 트레이딩 전략 이번 포스팅에서는 IPO 주식을 거래하는 흥미로운 전략에 대해 알아보겠습니다. 이 전략은 S&P 500 지수를 크게 상회하는 수익률을 보이면서도 더 낮은 drawdown을 달성하는 것으로 나타났습니다. The edge in trading IPOs: 18% annual returnA strategy that beats S&P 500 with 3x its return and 1/3 of its drawdownwww.quantitativo.com 전략의 기본 아이디어이 전략은 Marsten Parker라는 트레이더가 개발한 것으로, 그는 Jack Schwager의 "Unknown Market Wizards" 책에 소개된 바 있습니다. Parker는 이 전략을 "너무나 단순해서 바보 같다"고 표현했는데, 실.. 2024. 10. 21. 나스닥과 국채 스프레드를 이용한 역추세 전략 이번 포스팅에서는 기술주와 국채 수익률 스프레드를 활용한 트레이딩 전략에 대해 알아보겠습니다. 원문 링크 : https://www.quantitativo.com/p/tech-stocks-and-treasury-yields-spread Tech stocks and Treasury yields SpreadTrading the spread to a +22.1% annual return and 1.32 Sharpewww.quantitativo.com 전략의 기본 아이디어Peter Thiel은 그의 유명한 책 "Zero to One"에서 기술 기업의 가치평가에 대해 논의했습니다. 기술 기업 가치의 대부분은 최소 10~15년 후 미래에 발생할 것이라고 그는 말했습니다. 이는 기술주가 금리 변화에 특히 민감할 수 있.. 2024. 10. 21. 실전 투자 전략 (152) - 상관 관계를 이용한 모멘텀 전략 안녕하세요. 이번 시간에는 상품 모멘텀 전략의 성과를 개선하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 구체적으로는 시장 내 상관관계를 활용하여 상품 ETF에 대한 모멘텀 전략의 성과를 어떻게 향상시킬 수 있는지 살펴볼 예정입니다. How to Improve Commodity Momentum Using Intra-Market Correlation - QuantPediaMomentum is one of the most researched market anomalies, well-known and widely accepted in both public and academic sectors. Its concept is straightforward: buy an asset when its price rises and s.. 2024. 9. 18. 실전 투자 전략 (151) - 추세 추종 매매는 죽었는가? 국내 투자자들 중에는 유독 기술적 분석에 대해 상당한 적대감을 가지고 있는 분들이 꽤 있습니다. 기술적 분석에 대한 적개심(?) 때문에 자연스럽게 기술적 지표를 이용하여 트레이딩 하는 것은 의미가 없다고 주장하거나, 퀀트 분석에서 안정적인 수익 곡선을 만들어내면, 이는 과최적화라고 매도하는 경우도 흔히 볼 수 있습니다.이런 분들의 사고 방식의 기저에는 '시장의 가격의 움직임은 랜덤하기 때문에 그 어떤 방법으로도 알파는 창출이 불가능하다' 는 효율적 시장 가설이 깔려 있는데요, 사실 효율적 시장 가설은 시장을 바라보는 관점이나 견해의 차이로 볼 문제가 아니라, 명백한 거짓입니다.저는 그런 재주가 없지만, 시장에는 명백하게 수십조원이 넘는 돈으로 연복리 60% 가 넘는 수익을 올리는 넘사 헤지펀드도 분명히 .. 2024. 8. 23. 실전 투자 전략 (150) - Not all opening ranges are created equally https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4729284 A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity MarketA Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market 25 Pages Posted: 15 Mar 2024 Date Written: February 16, 2024 Abstract The validity of day trading as a long-term consistent and uncorrelated source of income for traders and investors is a matterpapers.ssrn.com 장초반 트레.. 2024. 7. 22. 실전 투자 전략 (149) - 1637% 수익을 내는 5분봉 돌파 전략 거래량이 활발한 미국 주식 종목을 대상으로, 첫 5분봉 ORB 돌파 전략을 시뮬레이션 한 전략을 소개합니다. A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity MarketA Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market 25 Pages Posted: 15 Mar 2024 Date Written: February 16, 2024 Abstract The validity of day trading as a long-term consistent and uncorrelated source of income for traders and investors is a matterpapers.ssrn.com 돌파 .. 2024. 7. 22. 실전 투자 전략 (148) - 성공적인 데이트레이딩을 위한 핵심 전략과 팁 1. 시장의 흐름을 읽는 능력의 중요성데이트레이딩에서 가장 중요한 것은 시장의 흐름을 정확하게 읽는 능력입니다. 많은 투자자들이 자신의 직관이나 감정에 의존하여 매매를 하지만, 이는 매우 위험한 접근 방식입니다. 성공적인 데이트레이딩을 위해서는 개인의 주관적인 판단보다는 객관적인 시장 데이터를 바탕으로 결정을 내려야 합니다. 시장의 냉정함을 인식하기시장은 매우 냉정합니다. 여러분의 감정이나 희망사항과는 전혀 상관없이 움직입니다. 따라서 "이 주식이 오를 것 같다"와 같은 막연한 느낌으로 투자해서는 안 됩니다. 대신, 시장이 보여주는 객관적인 신호들을 찾아내고 이를 바탕으로 결정을 내려야 합니다.주도주에 집중하기시장에는 항상 주도주가 존재합니다. 주도주란 시장의 관심이 집중되고, 많은 자금이 유입되는 종목.. 2024. 7. 4. 실전 투자 전략 (146) - 월천만원 목표의 종가 매매 핵심 팁 1. 종가매매의 기본 개념과 중요성종가매매, 일명 '종베'은 주식 시장에서 매우 효과적인 전략 중 하나입니다. 이 전략은 주식 시장이 마감되기 직전에 매수하고, 다음 날 아침 시장 개장 후 매도하는 방식으로 진행됩니다. 왜 이런 전략이 중요할까요?첫째, 종가매매는 overnight 효과를 활용합니다. 주식 시장은 폐장 후에도 정보가 계속 유입되며, 이는 다음 날 시가에 반영됩니다. 따라서 좋은 뉴스가 나온 종목을 종가에 매수하면, 다음 날 시가에 상승할 확률이 높아집니다.둘째, 종가매매는 리스크 관리에 유리합니다. 하루 동안만 포지션을 유지하기 때문에 예상치 못한 큰 하락의 위험을 줄일 수 있습니다. 또한, 매일 새로운 기회를 찾을 수 있어 유연한 대응이 가능합니다.셋째, 종가매매는 심리적 안정을 제공합.. 2024. 7. 4. 실전 투자 전략 (144) - 1,000억 트레이더가 알려준 가장 쉬운 돌파 매매 기법 크리스티안 쿠리마기의 성공 스토리와 투자 철학크리스티안 쿠리마기는 단순하면서도 효과적인 매매 방법을 통해 세계적으로 유명한 트레이더가 된 인물입니다. 그의 성공 스토리는 많은 투자자들에게 희망과 영감을 주고 있습니다. 처음에는 1,200만원으로 시작해 18억, 520억, 그리고 2021년에는 우리 돈으로 1,100억이 넘는 자산을 투자로 벌어들였습니다. 이는 정말 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.크리스티안의 성공 비결은 무엇일까요? 그것은 바로 자신만의 돌파 매매 전략과 철저한 자금관리 방법에 있습니다. 더욱 주목할 만한 점은, 그가 자신의 투자 기준과 매매전략을 일반인에게 상세히 공개했다는 것입니다. 이는 많은 사람들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 귀중한 정보입니다.크리스티안의 투자 철학에서 가장 중.. 2024. 7. 4. 실전 투자 전략 (143) - 시가 베팅 전략의 핵심 원칙 시가 베팅 기법에 대한 유익한 동영상이 있어 소개합니다~ 하승훈의 주식 투자 유튜브 채널의 내용을 정리하였습니다.시가베팅의 기본 원리와 종목 선정 방법시가베팅은 장 시작 직후 또는 장 초반의 주가 움직임을 파악하여 빠르게 매매하는 전략입니다. 이 전략을 성공적으로 구사하기 위해서는 우선 적절한 종목을 선정하는 것이 매우 중요합니다.의미 있는 첫 대양봉 발생 주식 찾기시가베팅에 적합한 종목을 찾는 첫 번째 방법은 '의미 있는 첫 대양봉'이 발생한 주식을 찾는 것입니다. 대양봉이란 큰 폭의 상승과 함께 거래량이 급증한 양봉을 의미합니다. 이러한 대양봉은 주가의 추세 전환이나 강한 상승의 시작을 알리는 신호가 될 수 있습니다.의미 있는 대양봉의 유형은 다음과 같습니다:신고가 돌파 장대 양봉: 주가가 이전의 최.. 2024. 7. 4. 실전 투자 전략 (142) - 역사적 신고가 포트폴리오 전략 이번 포스팅에서는 흔히 말도 안 된다고 여기는 '고점 매수' 주식투자 전략에 대해 알아보겠습니다. 주식 시장에는 여러 투자 전략들이 있습니다. 그중 특이한 전략이 하나 있는데, 바로 주가가 최고점에 있을 때만 매수하는 것입니다. 아마 대부분의 투자자들은 이러한 전략을 한번쯤 '참 어리석다'고 생각해봤을 것입니다. 하지만 짐(가명)은 이를 고수하는 시장 고수입니다. 그는 단 하나의 규칙만 가지고 투자하죠. 바로 '주가가 역사적 최고가 혹은 그 근처(5% 이내)일 때만 주식을 매수하고, 그렇지 않으면 안전자산인 국채를 보유한다'는 것입니다. 유튜브 프리미엄 월 1만원 할인받고 월 4000원에 이용하는 방법 올해 5월부터 월 8000원 정도이던 유튜브 프리미엄 요금이 15000원 정도로 인상됩니다. 각종 OT.. 2024. 3. 27. 실전 투자 전략 (141) - 세력이 개미 털고 주가 올릴 때 반드시 발생하는 차트 패턴 와조스키 저자의 '세력주 매매 공식'은 주식시장에서 승리하기 위한 필독서로 꼽힙니다. 개인 투자자가 어려움 없이 수익을 낼 수 있도록 세력주에 숨겨진 패턴과 매매 기법을 낱낱이 공개하고 있기 때문입니다. 세력주란 기관이나 거액의 자금을 가진 세력이 매집하는 종목을 말합니다. 이들은 흔히 실적이 우수하고 저평가된 중소형주를 싼 가격에 싹쓸이한 뒤, 호재와 물량 공세로 주가를 띄워 차익을 실현합니다. 대부분 1억~3천억원 규모의 종목이 세력주로 선정되는데, 유동성이 낮아 주가 통제가 용이하기 때문입니다. 유튜브 프리미엄 월 1만원 할인받고 월 4000원에 이용하는 방법 올해 5월부터 월 8000원 정도이던 유튜브 프리미엄 요금이 15000원 정도로 인상됩니다. 각종 OTT 서비스, ChatGPT 같은 서비스.. 2024. 3. 18. 실전 투자 전략 (141)- 주도주 매매 기법 안녕하세요, 제가 오늘 여러분께 소개해 드릴 책은 15년 경력의 개인 투자자가 자신의 모든 투자 노하우를 아낌없이 공개한 책입니다. 놀라운 점은 저자가 단순히 투자에 성공한 사람이 아니라는 거죠. 그는 불과 10개월 만에 15만 원이라는 종잣돈으로 시작해 무려 7억 원 이상의 수익을 냈다고 합니다. 그것도 단기 투자로 말이죠. 도대체 어떻게 이런 놀라운 성과가 가능했을까요? 책에는 그 비결이 고스란히 담겨 있습니다. 책의 핵심은 주도주 올라타기입니다. 주도주란 시장에서 가장 강한 상승세를 보이는 종목을 말하는데요. 그만큼 시장 참여자들의 관심이 집중되어 있고, 강력한 상승 모멘텀을 지니고 있습니다. 저자는 이 주도주에 집중적으로 투자하는 것만으로도 높은 수익을 올릴 수 있다고 강조합니다. 그렇다면 주도.. 2024. 3. 18. 실전 투자 전략 (140) - 연 5% 확정 수익에 도전한다! 만기 매칭형 ETF 안녕하세요, 이번 포스팅에서는 연 5% 확정 수익에 달성에 도전하는 만기 매칭형 채권 ETF에 대해 알아보겠습니다. 지금까지는 채권 ETF만 투자할 수 있었지만, 작년부터는 다양한 종류의 만기 매칭형 ETF가 출시되어, 저비용으로도 4~6% 대의 안정된 확정 이자수익을 얻을 수 있는 시대가 열렸습니다. 6조넘은 만기매칭형 ETF, 연5% 美채권 상품까지 나온다 - 머니투데이 지난해 말 첫 선을 보인 만기매칭형 ETF(상장지수펀드) 시장이 빠르게 커지고 있다. 10개월만에 23개 상품이 상장돼 순자산은 6조원을 돌파했다. 신규 ETF 상장도 꾸준히 이어지고, 국내 채권 뿐 아 news.mt.co.kr 기존의 채권 ETF는 엄밀한 의미에서 확정된 이자를 지급받을 수 있는 진정한 '채권' 으로서의 기능은 없고.. 2024. 1. 9. 실전 투자 전략 (139) - 스토캐스틱 모멘텀 전략 이번 포스팅에서는 스토캐스틱 모멘텀 전략에 대해 소개하겠습니다. 일반적으로 자산 배분 전략에서 모멘텀은 다음과 같이 정의됩니다. 모멘텀 = 현재 가격 - n개월 전 가격 (혹은 현재 가격 / n개월 전 가격) 따라서, 모멘텀이 상대적으로 큰 자산(종목)에 투자하는 것이 상대 모멘텀 전략이었고, 모멘텀의 절대적인 수치가 플러스일 때 투자하는 것이 듀얼 모멘텀 전략이었지요. 그런데, 모멘텀을 새로운 개념으로 정의할 수 있습니다. 바로 기술적 지표인 스토캐스틱과 유사한 방법으로 정의하는 것인데요, 스토캐스틱은 현재의 종가가 최근의 특정 기간의 가격 범위 중 어디에 위치해 있는지를 나타내는 지표로 다음과 같이 정의됩니다. 스토캐스틱 (월) = (종가 - 최근 n 개월 중 최저 종가) / (최근 n개월 중 최고 .. 2024. 1. 2. 실전 투자 전략 (138) - 기관 수급을 이용한 데이트레이딩 전략 이번 포스팅에서는 오랜 만에 기관 수급을 이용한 데이트레이딩 전략을 살펴보겠습니다. 이번에는 특별히 오버나잇 방식이 아닌 데이트레이딩 전략을 소개하려고 하는데요, 본 전략은 닥터퀀트님의 '수급단타총론' 이벤트 강의 전략으로 제공됩니다. 우선 전략을 설명하기에 앞서 오버나잇과 데이트레이딩 전략의 차이에 대해 살펴보겠습니다. 오버나잇 vs 데이트레이딩 오버나잇이란 말 그대로 주식을 매수한 후 당일에 매도하지 않고 (목표치에 도달하면 당일 익절) 다음날까지 보유하는 전략입니다. 즉, 타임컷의 기한이 당일이 아니라 다음 개장 시점까지 연장되는 전략입니다. 이에 반해 데이트레이딩 전략은 당일에 매수한 종목은 무조건 당일의 장마감 전에 매도하는 전략입니다. 당일에 매수하고 장중에 익절을 하건 손절을 하건, 애매한 .. 2023. 4. 12. 실전 투자 전략 (136) - Hybrid asset allocation PAA, DAA, BAA 등 다양한 동적 자산 배분 전략을 소개하는 Wouter Keller가 최근의 금리 상승기를 효과적으로 방어할 수 있는 Hybrid asset allocation 이라는 새로운 전략을 소개했습니다. 상당히 유용한 내용인데, 이 내용은 강환국님의 유튜브 채널에서 상세하게 다루고 있으니, 아래 영상을 참고하시면 큰 도움이 됩니다. Keller는 기본적으로 듀얼 모멘텀 전략의 아이디어를 바탕으로 독창적인 자산 배분 전략을 많이 소개한 바 있습니다. 그런데 한가지 안타까운 사실은, 장기 국채를 안전 자산으로 분류하여, 주식과 같은 위험자산군의 모멘텀이 떨어지면 채권의 모멘텀을 고려하지 않고 무작정 채권으로 대치하는 전략을 구사한다는 점이었습니다. 그렇기 때문에 그의 PAA나 DAA 같은 .. 2023. 4. 5. 실전 투자 전략 (135) - 데이트레이딩에 유리한 지수 조건 많은 단타 투자자들이 안정적인 수익을 얻기 위해 데이트레이딩을 시도합니다. 하지만, 절대 다수의 투자자들은 데이트레이딩에서 수익을 내기는 커녕 손실만 봅니다. 이번 포스팅에서는 데이트레이딩에서 유리한 수익을 얻기 좋은 지수 조건에 대해 알아보겠습니다. 데이트레이딩에서 손실을 보는 이유는 대다수의 투자자들이 왜 데이 트레이딩에서 손실을 보는 걸까요? 일반적으로 사람들은 데이트레이딩에서 손실을 보는 이유를 종목 선정이나 기법의 문제로 생각하는 경향이 많습니다. 물론 그것도 하나의 요인이라고 볼 수가 있지만 그것이 전부는 아닙니다. 왜냐면 데이트레이딩에 유리한 시장 공략과 불리한 시장 국면이 분명히 존재하기 때문입니다. 그래서 저는 이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 기법이나 종목 선정에 대한 얘기는 하지 않고 .. 2023. 3. 10. 실전 투자 전략 (134) - 수급 / 이격도 결합 전략 이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 공통 프레임을 바탕으로, 수급 조건과 기술적인 조건을 새로운 방법으로 결합시켜 만든 전략 3가지를 소개합니다. 특별히 이번 전략에는 기존에 살펴본 눌림 전략이 아닌, 돌파 매매 형태의 전략도 소개합니다. 본 전략들은 닥터퀀트님의 수급단타 총론 10, 11, 12차 업데이트 강의로 제공됩니다. 사형선고를 받은 청년과 어느 변호사 이야기 어느 변호사가 있었습니다. 의협심이 강하고 미성년자들을 돕는 변호사였습니다. 한번은 어떤 소년을 열심히 도와 석방을 시켰습니다. 그런데 재범으로 다시 들어왔습니다. 그 변호사는 이를 gospel79.tistory.com 공통 조건 이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다. .. 2022. 11. 8. 실전 투자 전략 (133) - 주식 : 채권 상관성 문제 해결 (3) 이번 포스팅에서는 달러 ETF를 이용하여 주식과 채권이 동시에 하락하는 장에서도, 단순히 손실을 줄이는 차원을 넘어 강력한 수익을 올리는 자산 배분 전략을 살펴보겠습니다. 잠시 복습하고 넘어가겠습니다. 지난 포스팅에서 살펴본 바로는, 인버스나 달러 ETF는 장기적으로 우상향 하는 자산이 아니기 때문에, 포트폴리오의 기본 자산군으로 편입되어서는 안되며, 꼭 필요한 경우에만 제한적으로 잠깐 투자했다가 빼는 방식으로 운용해야 한다고 했습니다. 그래서, 꼭 필요한 경우를 어떻게 정의할 것인지, 투자를 한다면 비중은 어떻게 정량적으로 결정할 것인지가 관건이라고 한 바 있습니다. 필립 만토파가 직접 겪은 지옥의 참상 필립 만토파는 인도네시아의 목사님입니다. 어렸을 때 심각한 뇌 장애와 지체 이상으로 고생했으나 어머.. 2022. 10. 14. 실전 투자 전략 (132) - 주식 : 채권 상관성 문제 해결 (2) 지난 포스팅(클릭)에서 확인한 바와 같이 동적 자산 배분 전략에서는 추세에 따라 베팅 강도를 조절하기 때문에 주식과 채권 모두 장기적으로 우하향할 때 비중이 줄어들어 정적 자산 배분 전략보다는 훨씬 낫지만, 아무리 투자 비중을 줄여도 기본적으로 하락하는 자산을 편입하고 있기 때문에, 포트폴리오 전체의 수익에 손실이 발생하는 현상은 구조적으로 피할 수가 없습니다. 그렇다면, 이 문제는 어떻게 해결할 수 있을까요? 간단한 아이디어로 이런 구조적인 문제를 해결할 수 있는데요, 그것은 바로, 주식과 채권이 모두 하락하는 구간에서, 논리적으로 구조적으로 올라갈 수 밖에 없는 자산을 편입하면 됩니다. 최선규 아나운서의 충격적인 실화 - 즉사했던 딸이 다시 살아나다 최선규 아나운서는 1986년부터 13기 공채 KBS.. 2022. 10. 13. 실전 투자 전략 (131) - 주식 : 채권 상관성 문제 해결 (1) 이번 포스팅부터는 자산 배분에 있어, 가장 골치 아픈 문제인, 주식과 채권의 상관성이 깨지는 경우에 대한 대처 방법과 이를 이용하여 우하향 하는 수익 곡선을 우상향으로 바꾸는 새로운 자산 배분 기법을 시리즈로 살펴보겠습니다. 정적 자산 배분의 심각한 문제점 자산 배분 전략이 기본적으로 살아남기 위한 전제 조건은 자산군 간의 상관성이 낮거나 마이너스여야 한다는 것이지요. 이는 특히 정적 자산 배분 전략의 경우 특히 더 중요하다고 할 수 있습니다. 동적 자산 배분 전략의 경우, 포트폴리오 내의 모든 자산이 다 하락하더라도 추세 추종(모멘텀)에 의해 구조적으로 추가적인 손실은 제한할 수 있지만, 정적 자산 배분 전략은 치명타를 맞게 됩니다. 쉬운 예를 들자면, 주식과 채권은 둘 다 장기적으로 우상향하고, 일반.. 2022. 10. 12. 이전 1 2 3 4 ··· 6 다음 728x90 반응형
