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systrader79 칼럼/실전 투자 전략148

실전 투자 전략 (150) - Not all opening ranges are created equally https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4729284 A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity MarketA Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market 25 Pages Posted: 15 Mar 2024 Date Written: February 16, 2024 Abstract The validity of day trading as a long-term consistent and uncorrelated source of income for traders and investors is a matterpapers.ssrn.com 장초반 트레.. 2024. 7. 22.

실전 투자 전략 (149) - 1637% 수익을 내는 5분봉 돌파 전략 거래량이 활발한 미국 주식 종목을 대상으로, 첫 5분봉 ORB 돌파 전략을 시뮬레이션 한 전략을 소개합니다. A Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity MarketA Profitable Day Trading Strategy For The U.S. Equity Market 25 Pages Posted: 15 Mar 2024 Date Written: February 16, 2024 Abstract The validity of day trading as a long-term consistent and uncorrelated source of income for traders and investors is a matterpapers.ssrn.com 돌파 .. 2024. 7. 22.

실전 투자 전략 (148) - 성공적인 데이트레이딩을 위한 핵심 전략과 팁 1. 시장의 흐름을 읽는 능력의 중요성데이트레이딩에서 가장 중요한 것은 시장의 흐름을 정확하게 읽는 능력입니다. 많은 투자자들이 자신의 직관이나 감정에 의존하여 매매를 하지만, 이는 매우 위험한 접근 방식입니다. 성공적인 데이트레이딩을 위해서는 개인의 주관적인 판단보다는 객관적인 시장 데이터를 바탕으로 결정을 내려야 합니다. 시장의 냉정함을 인식하기시장은 매우 냉정합니다. 여러분의 감정이나 희망사항과는 전혀 상관없이 움직입니다. 따라서 "이 주식이 오를 것 같다"와 같은 막연한 느낌으로 투자해서는 안 됩니다. 대신, 시장이 보여주는 객관적인 신호들을 찾아내고 이를 바탕으로 결정을 내려야 합니다.주도주에 집중하기시장에는 항상 주도주가 존재합니다. 주도주란 시장의 관심이 집중되고, 많은 자금이 유입되는 종목.. 2024. 7. 4.

실전 투자 전략 (146) - 월천만원 목표의 종가 매매 핵심 팁 1. 종가매매의 기본 개념과 중요성종가매매, 일명 '종베'은 주식 시장에서 매우 효과적인 전략 중 하나입니다. 이 전략은 주식 시장이 마감되기 직전에 매수하고, 다음 날 아침 시장 개장 후 매도하는 방식으로 진행됩니다. 왜 이런 전략이 중요할까요?첫째, 종가매매는 overnight 효과를 활용합니다. 주식 시장은 폐장 후에도 정보가 계속 유입되며, 이는 다음 날 시가에 반영됩니다. 따라서 좋은 뉴스가 나온 종목을 종가에 매수하면, 다음 날 시가에 상승할 확률이 높아집니다.둘째, 종가매매는 리스크 관리에 유리합니다. 하루 동안만 포지션을 유지하기 때문에 예상치 못한 큰 하락의 위험을 줄일 수 있습니다. 또한, 매일 새로운 기회를 찾을 수 있어 유연한 대응이 가능합니다.셋째, 종가매매는 심리적 안정을 제공합.. 2024. 7. 4.

실전 투자 전략 (144) - 1,000억 트레이더가 알려준 가장 쉬운 돌파 매매 기법 크리스티안 쿠리마기의 성공 스토리와 투자 철학크리스티안 쿠리마기는 단순하면서도 효과적인 매매 방법을 통해 세계적으로 유명한 트레이더가 된 인물입니다. 그의 성공 스토리는 많은 투자자들에게 희망과 영감을 주고 있습니다. 처음에는 1,200만원으로 시작해 18억, 520억, 그리고 2021년에는 우리 돈으로 1,100억이 넘는 자산을 투자로 벌어들였습니다. 이는 정말 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.크리스티안의 성공 비결은 무엇일까요? 그것은 바로 자신만의 돌파 매매 전략과 철저한 자금관리 방법에 있습니다. 더욱 주목할 만한 점은, 그가 자신의 투자 기준과 매매전략을 일반인에게 상세히 공개했다는 것입니다. 이는 많은 사람들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 귀중한 정보입니다.크리스티안의 투자 철학에서 가장 중.. 2024. 7. 4.

실전 투자 전략 (143) - 시가 베팅 전략의 핵심 원칙 시가 베팅 기법에 대한 유익한 동영상이 있어 소개합니다~ 하승훈의 주식 투자 유튜브 채널의 내용을 정리하였습니다.시가베팅의 기본 원리와 종목 선정 방법시가베팅은 장 시작 직후 또는 장 초반의 주가 움직임을 파악하여 빠르게 매매하는 전략입니다. 이 전략을 성공적으로 구사하기 위해서는 우선 적절한 종목을 선정하는 것이 매우 중요합니다.의미 있는 첫 대양봉 발생 주식 찾기시가베팅에 적합한 종목을 찾는 첫 번째 방법은 '의미 있는 첫 대양봉'이 발생한 주식을 찾는 것입니다. 대양봉이란 큰 폭의 상승과 함께 거래량이 급증한 양봉을 의미합니다. 이러한 대양봉은 주가의 추세 전환이나 강한 상승의 시작을 알리는 신호가 될 수 있습니다.의미 있는 대양봉의 유형은 다음과 같습니다:신고가 돌파 장대 양봉: 주가가 이전의 최.. 2024. 7. 4.

실전 투자 전략 (142) - 역사적 신고가 포트폴리오 전략 이번 포스팅에서는 흔히 말도 안 된다고 여기는 '고점 매수' 주식투자 전략에 대해 알아보겠습니다. 주식 시장에는 여러 투자 전략들이 있습니다. 그중 특이한 전략이 하나 있는데, 바로 주가가 최고점에 있을 때만 매수하는 것입니다. 아마 대부분의 투자자들은 이러한 전략을 한번쯤 '참 어리석다'고 생각해봤을 것입니다. 하지만 짐(가명)은 이를 고수하는 시장 고수입니다. 그는 단 하나의 규칙만 가지고 투자하죠. 바로 '주가가 역사적 최고가 혹은 그 근처(5% 이내)일 때만 주식을 매수하고, 그렇지 않으면 안전자산인 국채를 보유한다'는 것입니다. 유튜브 프리미엄 월 1만원 할인받고 월 4000원에 이용하는 방법 올해 5월부터 월 8000원 정도이던 유튜브 프리미엄 요금이 15000원 정도로 인상됩니다. 각종 OT.. 2024. 3. 27.

실전 투자 전략 (141) - 세력이 개미 털고 주가 올릴 때 반드시 발생하는 차트 패턴 와조스키 저자의 '세력주 매매 공식'은 주식시장에서 승리하기 위한 필독서로 꼽힙니다. 개인 투자자가 어려움 없이 수익을 낼 수 있도록 세력주에 숨겨진 패턴과 매매 기법을 낱낱이 공개하고 있기 때문입니다. 세력주란 기관이나 거액의 자금을 가진 세력이 매집하는 종목을 말합니다. 이들은 흔히 실적이 우수하고 저평가된 중소형주를 싼 가격에 싹쓸이한 뒤, 호재와 물량 공세로 주가를 띄워 차익을 실현합니다. 대부분 1억~3천억원 규모의 종목이 세력주로 선정되는데, 유동성이 낮아 주가 통제가 용이하기 때문입니다. 유튜브 프리미엄 월 1만원 할인받고 월 4000원에 이용하는 방법 올해 5월부터 월 8000원 정도이던 유튜브 프리미엄 요금이 15000원 정도로 인상됩니다. 각종 OTT 서비스, ChatGPT 같은 서비스.. 2024. 3. 18.

실전 투자 전략 (140) - 연 5% 확정 수익에 도전한다! 만기 매칭형 ETF 안녕하세요, 이번 포스팅에서는 연 5% 확정 수익에 달성에 도전하는 만기 매칭형 채권 ETF에 대해 알아보겠습니다. 지금까지는 채권 ETF만 투자할 수 있었지만, 작년부터는 다양한 종류의 만기 매칭형 ETF가 출시되어, 저비용으로도 4~6% 대의 안정된 확정 이자수익을 얻을 수 있는 시대가 열렸습니다. 6조넘은 만기매칭형 ETF, 연5% 美채권 상품까지 나온다 - 머니투데이 지난해 말 첫 선을 보인 만기매칭형 ETF(상장지수펀드) 시장이 빠르게 커지고 있다. 10개월만에 23개 상품이 상장돼 순자산은 6조원을 돌파했다. 신규 ETF 상장도 꾸준히 이어지고, 국내 채권 뿐 아 news.mt.co.kr 기존의 채권 ETF는 엄밀한 의미에서 확정된 이자를 지급받을 수 있는 진정한 '채권' 으로서의 기능은 없고.. 2024. 1. 9.

실전 투자 전략 (139) - 스토캐스틱 모멘텀 전략 이번 포스팅에서는 스토캐스틱 모멘텀 전략에 대해 소개하겠습니다. 일반적으로 자산 배분 전략에서 모멘텀은 다음과 같이 정의됩니다. 모멘텀 = 현재 가격 - n개월 전 가격 (혹은 현재 가격 / n개월 전 가격) 따라서, 모멘텀이 상대적으로 큰 자산(종목)에 투자하는 것이 상대 모멘텀 전략이었고, 모멘텀의 절대적인 수치가 플러스일 때 투자하는 것이 듀얼 모멘텀 전략이었지요. 그런데, 모멘텀을 새로운 개념으로 정의할 수 있습니다. 바로 기술적 지표인 스토캐스틱과 유사한 방법으로 정의하는 것인데요, 스토캐스틱은 현재의 종가가 최근의 특정 기간의 가격 범위 중 어디에 위치해 있는지를 나타내는 지표로 다음과 같이 정의됩니다. 스토캐스틱 (월) = (종가 - 최근 n 개월 중 최저 종가) / (최근 n개월 중 최고 .. 2024. 1. 2.

실전 투자 전략 (138) - 기관 수급을 이용한 데이트레이딩 전략 이번 포스팅에서는 오랜 만에 기관 수급을 이용한 데이트레이딩 전략을 살펴보겠습니다. 이번에는 특별히 오버나잇 방식이 아닌 데이트레이딩 전략을 소개하려고 하는데요, 본 전략은 닥터퀀트님의 '수급단타총론' 이벤트 강의 전략으로 제공됩니다. 우선 전략을 설명하기에 앞서 오버나잇과 데이트레이딩 전략의 차이에 대해 살펴보겠습니다. 오버나잇 vs 데이트레이딩 오버나잇이란 말 그대로 주식을 매수한 후 당일에 매도하지 않고 (목표치에 도달하면 당일 익절) 다음날까지 보유하는 전략입니다. 즉, 타임컷의 기한이 당일이 아니라 다음 개장 시점까지 연장되는 전략입니다. 이에 반해 데이트레이딩 전략은 당일에 매수한 종목은 무조건 당일의 장마감 전에 매도하는 전략입니다. 당일에 매수하고 장중에 익절을 하건 손절을 하건, 애매한 .. 2023. 4. 12.

실전 투자 전략 (136) - Hybrid asset allocation PAA, DAA, BAA 등 다양한 동적 자산 배분 전략을 소개하는 Wouter Keller가 최근의 금리 상승기를 효과적으로 방어할 수 있는 Hybrid asset allocation 이라는 새로운 전략을 소개했습니다. 상당히 유용한 내용인데, 이 내용은 강환국님의 유튜브 채널에서 상세하게 다루고 있으니, 아래 영상을 참고하시면 큰 도움이 됩니다. Keller는 기본적으로 듀얼 모멘텀 전략의 아이디어를 바탕으로 독창적인 자산 배분 전략을 많이 소개한 바 있습니다. 그런데 한가지 안타까운 사실은, 장기 국채를 안전 자산으로 분류하여, 주식과 같은 위험자산군의 모멘텀이 떨어지면 채권의 모멘텀을 고려하지 않고 무작정 채권으로 대치하는 전략을 구사한다는 점이었습니다. 그렇기 때문에 그의 PAA나 DAA 같은 .. 2023. 4. 5.

실전 투자 전략 (135) - 데이트레이딩에 유리한 지수 조건 많은 단타 투자자들이 안정적인 수익을 얻기 위해 데이트레이딩을 시도합니다. 하지만, 절대 다수의 투자자들은 데이트레이딩에서 수익을 내기는 커녕 손실만 봅니다. 이번 포스팅에서는 데이트레이딩에서 유리한 수익을 얻기 좋은 지수 조건에 대해 알아보겠습니다. 데이트레이딩에서 손실을 보는 이유는 대다수의 투자자들이 왜 데이 트레이딩에서 손실을 보는 걸까요? 일반적으로 사람들은 데이트레이딩에서 손실을 보는 이유를 종목 선정이나 기법의 문제로 생각하는 경향이 많습니다. 물론 그것도 하나의 요인이라고 볼 수가 있지만 그것이 전부는 아닙니다. 왜냐면 데이트레이딩에 유리한 시장 공략과 불리한 시장 국면이 분명히 존재하기 때문입니다. 그래서 저는 이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 기법이나 종목 선정에 대한 얘기는 하지 않고 .. 2023. 3. 10.

실전 투자 전략 (134) - 수급 / 이격도 결합 전략 이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 공통 프레임을 바탕으로, 수급 조건과 기술적인 조건을 새로운 방법으로 결합시켜 만든 전략 3가지를 소개합니다. 특별히 이번 전략에는 기존에 살펴본 눌림 전략이 아닌, 돌파 매매 형태의 전략도 소개합니다. 본 전략들은 닥터퀀트님의 수급단타 총론 10, 11, 12차 업데이트 강의로 제공됩니다. 사형선고를 받은 청년과 어느 변호사 이야기 어느 변호사가 있었습니다. 의협심이 강하고 미성년자들을 돕는 변호사였습니다. 한번은 어떤 소년을 열심히 도와 석방을 시켰습니다. 그런데 재범으로 다시 들어왔습니다. 그 변호사는 이를 gospel79.tistory.com 공통 조건 이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다. .. 2022. 11. 8.

실전 투자 전략 (133) - 주식 : 채권 상관성 문제 해결 (3) 이번 포스팅에서는 달러 ETF를 이용하여 주식과 채권이 동시에 하락하는 장에서도, 단순히 손실을 줄이는 차원을 넘어 강력한 수익을 올리는 자산 배분 전략을 살펴보겠습니다. 잠시 복습하고 넘어가겠습니다. 지난 포스팅에서 살펴본 바로는, 인버스나 달러 ETF는 장기적으로 우상향 하는 자산이 아니기 때문에, 포트폴리오의 기본 자산군으로 편입되어서는 안되며, 꼭 필요한 경우에만 제한적으로 잠깐 투자했다가 빼는 방식으로 운용해야 한다고 했습니다. 그래서, 꼭 필요한 경우를 어떻게 정의할 것인지, 투자를 한다면 비중은 어떻게 정량적으로 결정할 것인지가 관건이라고 한 바 있습니다. 필립 만토파가 직접 겪은 지옥의 참상 필립 만토파는 인도네시아의 목사님입니다. 어렸을 때 심각한 뇌 장애와 지체 이상으로 고생했으나 어머.. 2022. 10. 14.

실전 투자 전략 (132) - 주식 : 채권 상관성 문제 해결 (2) 지난 포스팅(클릭)에서 확인한 바와 같이 동적 자산 배분 전략에서는 추세에 따라 베팅 강도를 조절하기 때문에 주식과 채권 모두 장기적으로 우하향할 때 비중이 줄어들어 정적 자산 배분 전략보다는 훨씬 낫지만, 아무리 투자 비중을 줄여도 기본적으로 하락하는 자산을 편입하고 있기 때문에, 포트폴리오 전체의 수익에 손실이 발생하는 현상은 구조적으로 피할 수가 없습니다. 그렇다면, 이 문제는 어떻게 해결할 수 있을까요? 간단한 아이디어로 이런 구조적인 문제를 해결할 수 있는데요, 그것은 바로, 주식과 채권이 모두 하락하는 구간에서, 논리적으로 구조적으로 올라갈 수 밖에 없는 자산을 편입하면 됩니다. 최선규 아나운서의 충격적인 실화 - 즉사했던 딸이 다시 살아나다 최선규 아나운서는 1986년부터 13기 공채 KBS.. 2022. 10. 13.

실전 투자 전략 (131) - 주식 : 채권 상관성 문제 해결 (1) 이번 포스팅부터는 자산 배분에 있어, 가장 골치 아픈 문제인, 주식과 채권의 상관성이 깨지는 경우에 대한 대처 방법과 이를 이용하여 우하향 하는 수익 곡선을 우상향으로 바꾸는 새로운 자산 배분 기법을 시리즈로 살펴보겠습니다. 정적 자산 배분의 심각한 문제점 자산 배분 전략이 기본적으로 살아남기 위한 전제 조건은 자산군 간의 상관성이 낮거나 마이너스여야 한다는 것이지요. 이는 특히 정적 자산 배분 전략의 경우 특히 더 중요하다고 할 수 있습니다. 동적 자산 배분 전략의 경우, 포트폴리오 내의 모든 자산이 다 하락하더라도 추세 추종(모멘텀)에 의해 구조적으로 추가적인 손실은 제한할 수 있지만, 정적 자산 배분 전략은 치명타를 맞게 됩니다. 쉬운 예를 들자면, 주식과 채권은 둘 다 장기적으로 우상향하고, 일반.. 2022. 10. 12.

실전 투자 전략 (130) - 눌림목 + 최소 수급 역치 전략 이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 공통 프레임을 바탕으로, 수급 조건과 기술적인 조건을 새로운 방법으로 결합시켜 만든 전략 2가지를 소개합니다. 본 전략은 닥터퀀트님의 수급단타 총론 8, 9차 업데이트 강의로 제공됩니다. 공통 조건 이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다. 코스닥 지수 마켓 타이밍 : 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이상일 때만 매매 거래대금 : 거래대금이 우량한 종목만 매매 동전주 제외 : 지나치게 가격이 낮은 종목은 불량하거나 변동성이 커서 손실 가능성 높음 높은 단기 이격도 : 5일 이격도가 단기적으로 높은 종목만을 매매 --> 단기 트레이딩에 충분한 변동성과 수익성 확보 매수 타점 : 전일 종가 대비 .. 2022. 8. 21.

실전 투자 전략 (129) - 캔들 이격도 눌림 전략 이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 기본원리를 바탕으로 한 눌림목 전략을 소개합니다. 본 전략은 닥터퀀트님의 '눌림목의 원리' 1차 업데이트 강의로 제공됩니다. 공통 조건 이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다. 코스닥 지수 마켓 타이밍 : 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이상일 때만 매매 거래대금 : 거래대금이 우량한 종목만 매매 높은 단기 이격도 : 5일 이격도가 단기적으로 높은 종목만을 매매 --> 단기 트레이딩에 충분한 변동성과 수익성 확보 매수 타점 : 전일 종가 대비 - 1 ~ -2% 하락 지점 최대 보유 기간 : 1일 매도 타점 : 전일 종가 or 피벗 기준선 등과 같은 유의미한 캔들 타점 캔들 이격도 눌림 전략 .. 2022. 8. 18.

실전 투자 전략 (126) - 월봉 백테스팅의 기초(우량주 절대 투자하지 마라) 이번 포스팅에서는 젠포트 월봉 백테스팅 서비스를 이용하여 퀀트 포트폴리오 시뮬레이션을 하는 기본적인 방법을 알아보겠습니다. 이후에는 실전과의 괴리를 방지하기 위해 고려해야 할 여러가지 사항들과 주의점, 실전 장기 투자에서 MDD 를 극복하기 위한 실제적인 다양한 팁을 하나씩 살펴보겠습니다. 유튜브 프리미엄 3개월 할인 받기! (클릭) 가입하여 초대 혜택을 이용하세요. 약관이 적용됩니다 친구로부터 초대를 받았습니다. 지금 특별 혜택을 통해 가입해 보세요. 신규 구독자에게만 제공되며 언제든지 취소할 수 있습니다. www.youtube.com step 1. 젠포트 월봉 백테스팅에 접속 여기(클릭)를 눌러 젠포트 월봉 백테스팅에 접속합니다. 여기서 디폴트로 지정된 수치를 그대로 이용해도 별 상관은 없지만, 실전.. 2022. 8. 9.

실전 투자 전략 (125) - 젠포트 월봉 백테스팅 오픈 (116) 국내 최고의 주식 퀀트 트레이딩 백테스팅 / 자동 매매 툴인 젠포트에서 최근 주식 월봉 백테스팅 기능을 새로 런칭했습니다.젠포트 / 젠트레이더는 본래 중장기 퀀트 투자 및 트레이딩에 초점을 맞추고 개발되었지만, 기능이 워낙 강력하여 데이트레이딩이나 단기 스윙 트레이딩 목적으로도 많은 분들에게 사랑을 받고 있습니다. 기존의 퀀트 백테스팅 툴이나 개인이 DB를 구축하여 시뮬레이션 하는 경우, 단순한 가격이나 재무 지표 기반의 지표를 바탕으로 한 월단위 정도의 백테스팅만 가능했지만, 젠포트의 경우 수백가지가 넘는 각종 기술, 재무, 가치, 마켓 타이밍, 매크로 지표까지 결합이 가능할 뿐만 아니라, 보유 기간, 익절, 손절, 타임 컷, 포트폴리오 단위 우선 순위 적용까지 가능하여 사실상 시뮬레이션할 수 있는 전.. 2022. 8. 4.

실전 투자 전략 (124) - 우량 수급 + 매매 타점 변형 전략 최근 1년 간은 글로벌 경기 긴축 / 스태그플레이션 우려로 국내 주식 시장도 지속적인 약세를 보이고 있습니다. 시장이 지속적인 약세를 보일 때는 장기 투자는 물론 단기 트레이딩의 수익률도 저하되고 힘든 구간이 지속되는 경우가 많은데요, 이번 포스팅에서는 우량한 수급과 매매 타점 분산을 결합시켜 힘든 약세장에서도 지속적으로 버틸 수 있는 트레이딩 아이디어를 공개하겠습니다. 보시는 바와 같이 올해와 같은 지속적인 약세장이 펼쳐지는 경우, 손실을 최소화하기 위해 반드시 필요한 것은 마켓타이밍입니다. 지수의 단기 마켓 타이밍 조건을 이용하면 시장이 약세를 보이는 구간에서 매매를 쉴 수가 있기 때문에 손실을 최소화할 수 있고, 이렇게 기민하게 대응할 수 있다는 것이 바로 단기 트레이딩의 최대 장점이라고 할 수 있.. 2022. 6. 10.

실전 투자 전략 (123) - 복합 수급 전략 이번 포스팅에서는 다양한 수급 지표와 이격도를 결합시킨 단기 트레이딩 전략 2개를 살펴보겠습니다. 일반적으로 수급과 이격도를 결합시키는 기본적인 방식은 수급 조건과 이격도 조건을 따로 지정하여 and 조건으로 연결하는 방식인데요, 예를 들면 다음과 같습니다. A : 기관 순매수 금액 : 상위 10% B : 5일 이격도 > 105 매수 조건 : A and B 특정 조건들을 모아서 and 로 묶는 방식은 가장 기본적인 시스템 전략을 디자인하는 방법인데요, 문제는 이런 방식은 조건을 추가하여 and 로 연결하면 할수록, 선택되는 종목의 개수가 줄어들어 분산효과가 떨어진다는 것입니다. 퀀트 전략을 처음 짜는 초보자들이 많이 하는 실수 중의 하나가 좋다는 지표와 팩터들 다 때려넣고 and로 결합시키는 것인데, 가.. 2022. 5. 31.

실전 투자 전략 (122) - 수급 / 이격도 결합 전략 이번 포스팅에서는 다양한 수급 지표와 이격도를 결합시킨 단기 트레이딩 전략 4개를 살펴보겠습니다. 일반적으로 수급과 이격도를 결합시키는 기본적인 방식은 수급 조건과 이격도 조건을 따로 지정하여 and 조건으로 연결하는 방식인데요, 예를 들면 다음과 같습니다. A : 기관 순매수 금액 : 상위 10% B : 5일 이격도 > 105 매수 조건 : A and B 특정 조건들을 모아서 and 로 묶는 방식은 가장 기본적인 시스템 전략을 디자인하는 방법인데요, 문제는 이런 방식은 조건을 추가하여 and 로 연결하면 할수록, 선택되는 종목의 개수가 줄어들어 분산효과가 떨어진다는 것입니다. 퀀트 전략을 처음 짜는 초보자들이 많이 하는 실수 중의 하나가 좋다는 지표와 팩터들 다 때려넣고 and로 결합시키는 것인데, 가.. 2022. 4. 1.

실전 투자 전략 (121) - 개인 순매수 전략 이번 포스팅에서는 개인 순매수 수급을 이용한 2가지 단기 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. 일반적으로 개인 수급 조건은 트레이딩에서 나쁜 것이라고 생각하는 고정관념이 있습니다. 그런데, 실제로 백테스팅을 해보거나, 데이터로 분석을 해보면 그것이 사실이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 개인 수급이 몰리는 종목이라도 나의 매수와 매도 타점에 따라 이게 유리할 수도 있고 불리할 수도 있습니다. 이건 어느 전략이나 모두 마찬가지입니다. 예를 들면, 모멘텀 전략의 경우 추세에 빠르게 편승하되 꺾이면 바로 빠져나오면 수익이 나고, 장기 가치 투자의 경우 상승이 추세 반영되는데 시간이 걸리기 때문에 홀딩 기간을 늘리는 것이 유리합니다. 그런데, 이런 매수와 매도의 타점, 보유 기간에 대한 고려 없이, 이격이 큰 지점에.. 2021. 10. 11.

실전 투자 전략 (120) - Absolute ATR 전략 이번 포스팅에서는 변동성을 기반으로 한 단기 추세 추종 전략, Absolute ATR 전략을 살펴보겠습니다. 단기 트레이딩에서 가장 중요한 팩터 중의 하나는 바로 변동성입니다. 하루 이틀 단위의 짧은 기간만 보유하기 때문에 대형 우량주와 같이 변동성이 적은 종목을 매매하면, 세금과 수수료를 제하고 나면 먹을 것이 없기 때문입니다. 따라서, 이런 단기 매매에 적합한 종목은 변동성이 큰 종목들인데요, 변동성이 큰 종목들을 객관적인 기준으로 어떻게 선별할 수 있을까요? 바로 ATR에 해답이 있습니다. 이 전략의 상세한 내용과 세부 로직은 닥터퀀트님의 추세의 정석 9차 업데이트 강의로 제공(클릭) 됩니다. 기존의 닥터 퀀트 수강생분들께서는 이번에 추가되는 업데이트 전략을 통해 보다 다양하고 참신한 자신만의 트레.. 2021. 10. 4.

실전 투자 전략 (119) - 켈트너 채널 전략 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 이용한 단기 추세 트레이딩 전략에 대해 알아보겠습니다. 켈트너 채널은 제 블로그에서도 여러 번 다룬 적이 있는 채널 지표입니다. 채널 지표는 한가지 수치로 이루어진 이동 평균선과는 달리, 중심선, 상단선, 하단선으로 구성되어 있는 일정한 범위를 가진 지표입니다. 흔히 알려진 지표로는 엔벨로프나 볼린저 밴드 지표가 있지요. 하지만, 개인적으로 트레이딩에서 가장 유용하다고 생각하는 지표는 켈트너 채널입니다. 실전 투자 전략 (37) - 채널 돌파 전략의 개요 실전 투자 전략 (92) - 볼린저 밴드의 기초 (1) 실전 투자 전략 (113) - 켈트너 채널 추세 전략 실전 투자 전략 (113) - 켈트너 채널 추세 전략 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 이용한 단기 트레이딩 전략.. 2021. 9. 30.

실전 투자 전략 (118) - 거래량 가중 이평선 / 거래량 증가비를 이용한 스윙 트레이딩 전략 이번에는 거래량 가중 이평선과 거래량 증가비를 이용한 스윙 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. 거래량 가중 이동평균선이란? 우리가 일반적으로 많이 쓰는 이동 평균선은 단순 이동 평균선입니다. 단순 이동 평균선의 경우에는 이동 평균선을 산출하는 구간의 모든 값들의 가중치가 동일합니다. 예를 들어, 3일 이동평균선을 계산한다면, 공식은 다음과 같습니다. 3일 이동 평균선 =(2일 전 가격 + 1일 전 가격 + 현재 가격)/3 2일전이나, 1일 전이나, 현재 가격이나 가중치가 모두 동일합니다. 이게 단순 이동 평균선입니다. 그렇다면 거래량 가중 이동 평균선은 어떤 개념일까요? 그것은 말 그대로 이동 평균선을 계산하되, 가중치를 동일하게 적용하지 않고, 해당 날짜의 거래량에 비례하여 가중치를 적용하여 이동평균을 산.. 2021. 9. 25.

실전 투자 전략 (117) - 한국 주식 : 미국 채권 분산 포트폴리오 이번 포스팅에서는 한국 주식 : 미국 채권 분산 포트폴리오 전략에 대해 살펴보겠습니다. 한국 주식 : 미국 채권 분산포트폴리오 전략은, 홍춘욱 박사님께서 과거에 소개해서 국내 투자자들에게 널리 잘 알려져 있는 전략인데요, KODEX 에서 이 전략을 추종하는 ETF도 출시되어 있는 대표적인 정적 자산 배분 전략입니다. 1. 한국 주식 : 미국 채권 분산 포트폴리오 전략 * 이 전략은 기본적으로 한국 주식과 미국 장기채권에 분산투자하는 전략인데요, 여기서 중요한 것은 한국 주식은 원화로, 미국 주식은 달러로 보유하여 리밸런싱한다는 것이 중요합니다. * 한국 주식은 코스피200을 추종하는 KODEX 200, TIGER 200 같은 ETF로, 미국 장기 채권은 10년, 혹은 20년 국채인 IEF나 TLT에 투자.. 2021. 8. 22.

실전 투자 전략 (116) - 주식 : 채권 모멘텀 분산 포트폴리오 자산 배분 전략에서 포트폴리오 유니버스를 다변화하는 것은 분산 효과를 극대화시키는데 있어 상당히 좋은 효과를 발휘합니다. 그래서, 일반적으로 주식군, 채권군, 상품군, 금, 부동산 같은 자산군으로 분산하고, 이러한 개별적인 자산군도 세부적으로 주식의 경우 국가별(미국, 한국, 유럽, 이머징 등), 전략별(모멘텀, 가치, 로우볼 등), 섹터 등으로 분산하고, 채권의 경우 장기채, 중기채, 단기채, 회사채, 국채 등으로 분산합니다. 상품군이나 금, 부동산 같은 것도 이런 접근법으로 다양하게 분산하는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 이렇게 다양하게 분산하는 것은 분산에 의한 효과를 극대화시키켜 리스크를 줄이는 장점도 있지만, 분산을 많이 할 수록 역설적으로 오히려 반대로 분산 효과를 떨어뜨리고 리스크를 키우는 결.. 2021. 8. 6.

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