728x90 반응형 systrader79 칼럼/실전 투자 전략161 실전 투자 전략 (99) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (8) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 거래량 지표에 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 .. 2020. 3. 28. 실전 투자 전략 (98) - 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표 (7) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 28. 실전 투자 전략 (97) - 천기 누설! 헤드 페이크 패턴 (6) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 22. 실전 투자 전략 (96) - 볼린저 밴드의 실전 활용 (5) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 7. 실전 투자 전략 (95) - 볼린저 밴드의 구조 (4) 5이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 밴드폭에 대해 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 2. 20. 실전 투자 전략 (94) - 볼린저 밴드의 구조 (3) 5이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 밴드폭에 대해 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 2. 15. 실전 투자 전략 (93) - 볼린저 밴드의 구조 (2) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 %b에 대해 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지속을.. 2020. 2. 12. 실전 투자 전략 (92) - 볼린저 밴드의 기초 (1) 이번 시리즈부터는 '볼린저 밴드 투자기법'에 나오는 내용 중 실전 트레이딩에 응용할 수 있는 내용을 추려 리뷰해보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세.. 2020. 2. 11. 실전 투자 전략 (91) - Street smart (12) 트레이더들에게 주는 조언 (마지막회) 이번 포스팅에서 Street smart의 마지막 내용을 다루겠습니다. 제목은 More words on trade management 인데, 직역하면 트레이딩 관리에 관한 조언 정도가 되겠네요. 알고보면 당연한 내용이지만, 무의식적으로 간과하기 쉬운 트레이딩의 중요한 원칙이기도 합니다. 래리 윌리엄스와 린다 라쉬케가 마지막으로 던지는 트레이딩의 철칙은 무엇일까요? 1. 트레이더들에게 주는 조언* 트레이딩의 세계에 입문했다면 바로 투자하지 말고, 모의 매매나 시뮬레이션으로부터 시작하라 트레이딩은 절대 만만한 것이 아니다. 어차피 트레이딩에서 성공하기 위해서는 부단한 노력과 시간, 인내가 필요하기 때문에 시작부터 삽질하지 말고 천천히 기본기부터 닦아라. (이 책은 1996년에 출판된 고대 서적이기 때문에 이런.. 2020. 2. 3. 실전 투자 전략 (90) - Street smart (11) : Historical volatility meets with Toby Crabel 이번 포스팅에서는 'Historical volatility meets with Toby Crabel'이라는 chapter를 살펴보겠습니다. Toby Crabel 은 변동성 돌파 전략의 핵심 원리를 정립하고 통계적으로 검증한 것으로 유명한 트레이딩계의 전설입니다. 이 파트에서는 단기 트레이딩에서 가장 중요한 원리 중 하나인 변동성의 성질에 대해 이론적으로 정리하고 요약하고 있는데, 널리 잘 알려져 있고 블로그에서도 여러 차례 다룬 내용이지만 한 번 더 복습하고 넘어가야 할 정도로 트레이딩에서 중요한 내용이라고 할 수 있습니다. 1. 변동성의 2가지 재미있는 성질* 저자는 변동성에 재미있는 성질이 2가지가 있다고 이야기하는데 그것은 다음과 같습니다. 1) 변동성은 가격보다 순환성이 강하다. 2) 변동성은 가.. 2020. 1. 16. 실전 투자 전략 (89) - Street smart (10) : Range contraction 이번 포스팅에서는 스윙 트레이딩의 핵심 원리인 range contraction에 대해 살펴보겠습니다. Range contraction의 원리는 변동성의 핵심적인 성질을 보여주고 있기 때문에 트레이딩에서 매우매우 중요하다고 할 수 있으니, 꼭 알아두시기 바랍니다. 1. 장대 양봉을 잡아내는 기똥찬 방법이 없을까?* 많은 트레이더들의 고민은 비슷합니다. '돌파가 일어나는 줄 알고 샀더니, 내가 사면 꼭 위꼬리 달고 떨어지더라 ㅠㅠㅠ' '안전하게 역추세로 접근해서 빠질 때 사면, 더 떨어지더라' * 이런 관점에서 본다면, 돌파 매매에 있어서 가장 중요한 것은 진짜 돌파가 일어날 가능성이 높은 조건과 특정한 원리를 찾아내는 것이라고 볼 수 있겠지요? 만일 그러한 원리가 있다면, 의미없는 위꼬리 털기에 안당해도 .. 2020. 1. 3. 실전 투자 전략 (88) - Street smart (9) : Whiplash 종가 베팅 전략 이번 포스팅에서는 종가 베팅 전략의 일종인 WHIPLASH 전략을 알아보겠습니다. WHIPLASH의 사전적인 의미는 ‘채찍질’ 인데, 이 전략이 왜 채찍질인지 살펴볼까요? 1. 전략의 개요* Whiplash 전략은 어떤 종목이 특정 조건을 만족시켰을 때 종가 무렵에 매수하여 다음날 매도하는 종가 베팅 전략입니다. 장초반에 매수해서 장중에 파는 데이트레이딩 전략은 일중, 일간 seasonality 때문에 구조적으로 수익을 내기가 무척 어려움을 여러번 말씀드린 바 있지요? 지수의 움직임은 평균적으로 시가에 전일 종가 대비 반짝 상승을 해서 장중에 지속적으로 하락하다가 점심 시간 이후에 재차 반등하는 패턴이 통계적으로 반복됩니다. * 이런 관점에서 마감 동시 호가 무렵에 매수하여 익일 시가에 매도하는 전략이 .. 2019. 12. 24. 실전 투자 전략 (87) - Street smart (8) : ADX gapper 전략 이번 포스팅에서는 ADX gapper라는 역추세 전략에 대해 살펴보겠습니다. ADX gapper 전략도 상승 추세에서 단기 급락이 발생 후 다시 상승 추세로 복귀할 때를 노리는 전형적인 역추세 전략인데, 전략의 이름에서 알 수 있듯, ADX와 +DI 와 - DI 라는 지표와 일봉에서 발생하는 gap을 이용하는 전략입니다. 그럼 전략에 대해 자세히 살펴볼까요? 1. 전략의 개요* ADX gapper 전략은 상승 추세에서 급락이 발생한 후 재차 급반등하는 신호에 진입하는 전략이라고 했지요? 이 때, 상승 추세와 급락, 반등의 조건을 기술하기 위한 기술적 지표로 ADX, +DI, -DI, 일봉의 갭을 이용합니다. * ADX는 추세의 강도를 나타내는 대표적인 지표인데, ADX 값이 클수록 추세가 강하다는 것을 .. 2019. 12. 19. 실전 투자 전략 (86) - Street smart (7) : The holy grail 전략 이번 포스팅에서는 상승 추세에서의 눌림 구간에 진입하는 'The holy grail'로 명명된 전략을 살펴보겠습니다. Holy grail (성배)의 사전적 의미는 예수님이 십자가에 달리기 전 제자들과 최후의 만찬을 나눴던 자리에 쓰였던 성스러운 잔을 의미하는데, 트레이딩에서는 그만큼 대단하고 절대적인 전략을 칭하는 단어로 널리 쓰이고 있지요. 이번에 소개할 The holy grail 전략, 과연 어떤 전략일까요? 지금부터 살펴보겠습니다. 1. 전략의 개요* 린다 라쉬케가 Street smart에서 holy grail이라고 소개하고 있지만, 사실 이 전략은 아주 단순하고 기초적인 아이디어에 기반을 두고 있습니다. * 너무나 당연하고 뻔한 얘기라, 그 원리를 알려드리면 아마 저를 한 대 때리실지도 모르겠는데.. 2019. 11. 15. 실전 투자 전략 (85) - Street smart (6) : Momentum pinball 전략 이번 포스팅에서는 Momentum pinball 이라는 단기 역추세 전략에 대해 살펴보겠습니다. 이 전략도 데이트레이딩 - 하루 오버나잇 단위의 단기적인 트레이딩 전략에 매우 유용한 전략으로, 린다 라쉬케에게 가장 안정적이고 일관된 수익을 준 패턴으로 소개하고 있습니다. 1. Momentum pinball 전략이란?* 모멘텀 핀볼 전략은 모멘텀(하루 단위의 주가 변화량)을 이용한 역추세 전략입니다. 하루 단위의 데이트레이딩에서는 주가의 반전을 노리는 방법이 매우 유용한데, 일반적으로 과매도권에서 돌파가 일어날 때 진입하는 방법이 상당히 유용해서 일반적인 역추세 매매 기법에서 많이 이용되고 있지요. * 모멘텀 핀볼 전략 또한 3일 정도의 단기적인 과매도권을 확인한 후 진입하는 전략입니다. 여기서 단기적인 .. 2019. 11. 3. 실전 투자 전략 (84) - Street smart (5) : 80-20 전략 이번 포스팅에서 다룰 전략은 80-20 전략입니다. 80-20 전략은 데이트레이딩이나 하루 단위의 오버나잇 트레이딩에 적합한 역추세 매매 전략으로 국내 주식 시장에서도 상당히 유용성이 높은 전략입니다. 그렇다면, 80-20 전략은 대체 어떤 전략이고, 80과 20이라는 숫자에는 어떤 비밀이 숨겨져 있을까요? 지금부터 살펴보겠습니다. 1. 스티브 무어, 일중 주가의 움직임을 연구하다!* 무어 리서치 센터의 스티브 무어는 주가의 일중 움직임을 연구하다가 신기한 현상을 하나 발견했는데 그 내용은 다음과 같습니다. 1) 주가가 당일 주가 범위(저가~고가)의 양 극단 부근에 가깝게 마감하면 익일 시가는 해당 방향으로 결정될 가능성이 높다. - 당일 주가가 당일 주가 범위의 양 극단 (상/하위 10%)에 속하면 익.. 2019. 10. 21. 실전 투자 전략 (83) - Street smart (4) : Turtle soup plus one 전략 이번 포스팅에서 소개할 전략은 Turtle soup plus one 전략입니다. 이름에서도 유추할 수 있듯이, Turtle soup plus one 전략은 기본적으로 지난 번에 소개한 Turtle soup 전략을 기본으로 하고 있고, 딱 한가지 조건만 차이가 있는 전략입니다. 그 한가지 조건은, Turtle soup 전략의 매수 시점입니다. 기본 Turtle soup 전략이 20일 신저가가 발생한 상태에서 실시간으로 이전 20일 저가를 상향 돌파할 때 매수하는 방식이라면, Turtle soup plus one 전략은 전날 Turtle soup의 전제 조건이 충족된 상태에서 다음날 매수한다는 점이 차이입니다. 구체적으로 어떤차이가 있고, 전략의 원리는 어떤 의미를 담고 있는지 살펴보겠습니다. 1. 전략의 .. 2019. 10. 2. 실전 투자 전략 (82) - Street smart (3) : Turtle soup 역추세 전략 이번 포스팅부터는 Street smart에 소개된 실전 트레이딩 전략을 하나씩 살펴보겠습니다. 처음으로 살펴볼 전략은 Turtle soup라는 전략입니다. Turtle soup 전략은, 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 트레이더는 훈련에 의해 양성될 수 있다 없다를 두고 싱가포르의 거북이 농장에서 논쟁을 벌인 후, 신문에 트레이딩 지원자를 모집, 정형화된 시스템 트레이딩 기법을 교육했던 터틀 트레이딩의 기법에서 유래했습니다 (궁금하신 분들은 '터틀 트레이딩'으로 검색) 시스템 트레이딩의 전략과 기틀이 갖춰지지 않았던 80년대 초반, 이들은 '20일 신고가 돌파시 매수, 20일 신저가 이탈시 매도'하는 단순한 채널 돌파 전략(추세 추종 전략)을 기본 전략으로 자금관리 기법을 결합한 터틀 트레이딩 기법을 .. 2019. 9. 27. 실전 투자 전략 (81) - Street smart (2) : Money management 이번 포스팅에서 실전 투자 전략을 다루기 앞서 린다 라쉬케가 아주 중요하게 강조하는 트레이딩의 자금 관리 방법에 대해 살펴보겠습니다. 자금 관리의 개념에 대해서는 본 블로그에서 아주 많이 강조한 바가 있지요? 그런데 여기서 저자가 소개하는 자금 관리의 개념은 고정 비율이나 계약 수 단위의 일반적인 리스크 관리 같은 개념보다는 트레이딩의 기본 원칙에 훨씬 더 가깝습니다. 자금 관리라는 단어보다는 매수와 매도의 핵심 원칙이라는 단어가 훨씬 더 적합해 보입니다. 어쨌거나, 저자가 '자금 관리' 라는 개념으로 설명을 했으니 이 원칙에 대해 알아보겠습니다. 1. 트레이딩의 핵심 자금 관리 원칙1) 전체 포지션에는 한 번에 진입하라 - 수익이 나고 있다고 함부로 추불하지 말라는 의미입니다. 순수하게 이 원칙에 입각.. 2019. 9. 25. 실전 투자 전략 (80) - Street smart (1) 이번 포스팅부터는 지난 번에 예고한 대로 Street smart를 review 하겠습니다. 이번에 다룰 내용은 서론입니다. Street smart의 저자인 래리 코너스와 린다 라시케는 모두 주식과 선물에서 15년 이상의 트레이딩 경력을 가진 뛰어난 트레이더인데, 그들이 15년간 실전에서 연구한 스윙 트레이딩 아이디어와 노하우를 이 책에 녹여냈습니다. 이 책에서 소개하는 스윙 트레이딩 기법과 패턴은 모든 시장과 모든 타임 프레임에 적용이 가능하기 때문에, 매매 전략을 공식처럼 외지 말고, 원리를 생각하면서 적용하면 다양한 트레이딩 전략을 만드는데 큰 도움이 될 것입니다. 1. 그들이 강조한 내용은? * 개별적인 전략을 소개하기에 앞서 저자들은 트레이딩에 첫 발을 내딛는 사람들에게 어떤 것을 강조했을까요? .. 2019. 9. 11. 실전 투자 전략 (79) - Short term trading strategies that work (13) 이번 글은 12차례에 걸쳐 소개해드린 Short term trading strategies that work 시리즈의 마지막 포스팅으로, 그동안 살펴보았던 단기 트레이딩의 핵심 팁들을 요약/총정리하는 시간입니다. 단기 역추세 스윙 트레이딩의 핵심 아이디어를 잘 제시한 'Short term trading strategies that work'는 출판된지 오래되었고 미국 시장의 지수를 대상으로 시뮬레이션 한 내용이긴 하지만, 핵심 아이디어는 지금도 충분히 유용하고 국내 주식 시장에서도 충분히 활용할 가치가 높은 것이 많기 때문에 트레이딩에 관심이 있으시다면 꼭 읽어보시길 추천드리며, 아래에 제시된 아이디어에 기반을 두고 다양한 전략을 만들어서 백테스팅해보시면 큰 도움이 될 것입니다. 원서에는 총 16가지의 .. 2019. 9. 10. 실전 투자 전략 (78) - Short term trading strategies that work (12) 이번 포스팅에서 chapter 13 - Exit Strategy (청산 전략)을 살펴보겠습니다. 많은 투자자들이 어떤 종목을 언제 살지에 대해 고민하지만, 언제 팔지에 대해 고민하지 않는 경향이 있습니다. 하지만, 궁극적으로 수익과 손실을 좌우하는 결정적인 요소는 청산(매도)라는 점을 생각해본다면 청산 전략의 중요성은 아무리 강조해도 지나치치 않습니다. 저자인 래리 코너스는 진입은 정말 개떡같이 하면서 청산을 기가 막히게 해서 연단위로 수 억 ~ 수십억의 수익을 올리는 트레이더를 보고 경악했다고 하는데 그의 비법이 바로 청산 전략에 있었던 것입니다. 진입도 효율적으로 하고, 청산 전략까지 효율적으로 할 수 있다면 수익을 극대화시킬 수 있겠지요? 이번 포스팅에서는 래리 코너스가 소개하는 단순하면서도 효과가.. 2019. 9. 3. 실전 투자 전략 (77) - Short term trading strategies that work (11) 이번 포스팅에서는 chapter 11 - The end of the Month Strategy를 살펴보겠습니다. The end of the Month strategy는 월말에 매수하여 익월 초에 매도하는 단기 트레이딩 전략입니다. 금융시장의 대표적인 anomaly인 월말효과에 기반을 둔 전략이지요. 여기서 월말효과 (월말/월초 효과)는 주식 시장에서 시장의 수익률이 월말 ~ 익월초의 단기적인 구간에서 다른 구간보다 뚜렷하게 높게 나타나는 계절성을 의미합니다. 월말 효과가 무엇이고, 왜 나타나는지에 대해서는 구글에 '월말 효과'로 검색하면 아주 쉽고 좋은 자료들이 많이 나와 있으니 이에 대한 자세한 내용은 다루지 않고, 여기서는 래리 코너스가 그의 책에서 소개한 전략 위주로 간단히 살펴보고 넘어가겠습니다... 2019. 8. 27. 실전 투자 전략 (76) - Short term trading strategies that work (10) 이번 포스팅에서는 Chapter 10 - Double 7's strategy를 다뤄보겠습니다. Double 7's strategy는 지극히 단순한 스윙 역추세 전략인데, 아이디어는 단순하지만 역추세 스윙 전략의 핵심원리를 그대로 담고 있습니다. Double 7's strategy 어떤 전략인지 알아볼까요? 1. Double 7's strategy 전략이란?* Double 7 전략은 매수와 매도의 파라미터 값에 7이라는 숫자가 2번 들어간다고 하여 만들어진 전략입니다. * Double 7 전략의 로직은 딱 2줄로 다음과 같습니다. - 매수 : 당일 종가 > 200일 이동 평균선 + 당일 종가 = 최근 7일 저가 충족시 종가 매수 - 매도 : 당일 종가 = 최근 7일 고가 * 어떻습니까? 엄청나게 간단하죠?.. 2019. 8. 22. 실전 투자 전략 (75) - Short term trading strategies that work (9) 이번 포스팅에서는 chapter 9 - The 2-period RSI - The Trader's Holy Grail of Indicators? 를 살펴보겠습니다. RSI는 추세의 강도를 0~100 사이의 값으로 나타내주는 대표적인 지표이죠? RSI 값은 특정기간의 상승폭 합계 / (상승폭 합계 + 하락폭 합계) 로 계산됩니다. 따라서, 시장이 특정 기간에 강한 상승추세를 보이면 RSI 값은 100에 가까워지고, 강한 하락 추세를 보이면 0에 가까워지게 됩니다. 일반적으로, RSI의 기본 세팅 날짜는 14일입니다. 요즘 기준으로 보면 대략 3주 정도의 기간이 되겠군요. 아무래도 대부분의 인디케이터 세팅 값이 20일 남짓의 중기적인 타임 프레임이 대부분이다보니 RSI 값의 디폴트 값도 14로 정해지지 않았나.. 2019. 8. 6. 실전 투자 전략 (74) - Short term trading strategies that work (8) 이번 포스팅에서는 Chapter 8 - Trading with intra-day drops - making edges even bigger 를 살펴보겠습니다. 의역하자면, '장중 하락시 매수하는 것이 트레이딩에 훨씬 효과적이다' 가 되겠습니다. 단기 스윙 트레이딩에 실패하는 투자자들의 패턴 중 흔한 패턴 중의 하나는 장중에 추격매수를 하는 것입니다. 즉, 떨어질 때 사는 것이 아니라 오를 때 산다는 것입니다. 여기서 일단 오해를 해서 안되는 부분이 있습니다. '돌파 매매는 무용하고 손실을 본다'는 얘기는 아닙니다. 아주 짧은 수익을 내고 당일에 손익을 결정짓는 데이트레이딩이나 스캘핑에서는 돌파 매매도 충분히 효과적일 수 있습니다. 이번 포스팅에서 소개할 내용 - '장중 하락시 매수하라'는 돌파 매매가 아.. 2019. 7. 11. 실전 투자 전략 (73) - Short term trading strategies that work (7) 이번 포스팅에서는 Rule 6- It Pays to Hold Position Overnight 을 살펴보겠습니다. 의미는 간단합니다. '장중에 털지말고, 오버나잇을 해라' '오버나잇'이란, 당일에 매수하여 당일에 매도하여 끝내는 (순수한 의미의 데이트레이딩)이 아닌, 다음날 오전장 이후까지 보유하여 매도하는 것을 말합니다. 따라서, '오버나잇' 전략이라 함은, 보유기간이 최소 1일 이상인 스윙 트레이딩을 의미합니다. 가장 대표적인 단기 스윙 전략은 당일에 매수하여 다음날 오전에 청산하는 전략이죠. 하루짜리 역추세 전략이나, 종가 베팅이 이에 속합니다. 하루 이상의 오버나잇 전략은 중기 스윙이나 장기 투자 전략으로 넘어가게 됩니다. 많은 사람들이 가장 리스크가 적은 투자 전략은 야간 시장의 불확실성을 완전.. 2019. 7. 7. 실전 투자 전략 (72) - Short term trading strategies that work (6) 이번 포스팅에서는 Rule 5 - Stops Hurt를 살펴보겠습니다. Stops Hurt 는 해석하면, '손절매, 절대 하지 말라' 가 되겠습니다. '아니, 트레이딩을 하는데 손절을 절대 하지 말라고? 이게 대체 말이여 방구여?' 라는 생각을 하는 분이 많이 계실 것으로 생각합니다. 과연 트레이딩에서 절대 손절하지 말라는 말 어떤 의미인지 한 번 살펴볼까요? 1. 사건의 발단* 저자인 래리 코너스는 2005년 초반, 동료인 세자르 알바레즈와 함께 최적의 손절값을 찾아내기 위해 수많은 백테스팅을 시도하고 있었습니다. 실제로 그는 2004년 이전까지도 그 자신이 직접, 손절은 필수라고 자신의 책에 강조를 하던 사람이었죠. * 그런데 연구 결과는 충격적이었습니다. '손절은 전혀 도움이 되지 않는다'는 완전히.. 2019. 7. 2. 실전 투자 전략 (71) - Short term trading strategies that work (5) 이번 포스팅에서 다룰 내용은 rule 4 - Use VIX to Your Advantage... Buy the Fear, Sell the Greed입니다. 해석하면, 'VIX 지표를 이용, 공포에 사서 탐욕에 팔아라' 정도가 되겠습니다. VIX 지수는 미국 주식 시장의 변동성을 나타내기 위해 개발한 S&P 500 지수 옵션의 30일 변동성을 예측하는 지수입니다. VIX 지수가 높으면 앞으로 시장이 크게 출렁일 것이라는 기대감이 많다는 의미있데, 이는 투자 심리가 불안정함을 시사합니다. 쉽게 정리하자면, VIX 지수는 주식시장의 변동성을 나타나는 지표라고 생각할 수 있고, 일반적으로 시장의 변동성은 시장의 급락 구간에서 커지고, 시장이 안정적인 추세(상승)을 하는 구간에서 낮아지므로, 이를 투자에 이용할 .. 2019. 6. 29. 실전 투자 전략 (70) - Short term trading strategies that work (4) 이번 포스팅에서 다룰 원칙은 Rule 3 - Buy Stocks Above Their 200 - day moving average, not below 입니다. 번역하면, '200일 이평선 위에 있는 종목을 사라'라는 의미가 됩니다. 200일 이평선은 꽤 긴 타임 프레임의 이평선입니다. 따라서, 200일 이평선 위에 있는 종목을 사라는 의미는 '장기적인 추세가 상승 구간'에 있는 종목을 사라는 의미라고 할 수 있습니다. 1. 200일 이평선 위에서 사야하는 이유는? * 래리 코너스는 200일 이평선 위에서 사야하는 이유를 다음과 같이 설명합니다. '200일 위에 있는 종목이, 200일 아래에 있는 종목보다 5일 기준 수익률이 좋기 때문이다' 보시는 바와 같이 200일 위에 있는 종목의 5일 수익률이 200.. 2019. 6. 19. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 728x90 반응형
