실전 투자 전략 (135) - 데이트레이딩에 유리한 지수 조건

많은 단타 투자자들이 안정적인 수익을 얻기 위해 데이트레이딩을 시도합니다. 하지만, 절대 다수의 투자자들은 데이트레이딩에서 수익을 내기는 커녕 손실만 봅니다.

이번 포스팅에서는 데이트레이딩에서 유리한 수익을 얻기 좋은 지수 조건에 대해 알아보겠습니다.

데이트레이딩에서 손실을 보는 이유는

대다수의 투자자들이 왜 데이 트레이딩에서 손실을 보는 걸까요? 일반적으로 사람들은 데이트레이딩에서 손실을 보는 이유를 종목 선정이나 기법의 문제로 생각하는 경향이 많습니다.

 

물론 그것도 하나의 요인이라고 볼 수가 있지만 그것이 전부는 아닙니다. 왜냐면 데이트레이딩에 유리한 시장 공략과 불리한 시장 국면이 분명히 존재하기 때문입니다.

 

그래서 저는 이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 기법이나 종목 선정에 대한 얘기는 하지 않고 데이트레이딩에 유리한 시장 상황과 국면에 대해서 여러분들께 알려드리려고 합니다

코스닥 지수가 상승하기 좋은 날

그러면 어떤 시장 상황에서 데이트레이딩이 수익이 날 가능성이 높을지 한번 생각을 해봅시다. 여기에 굉장히 다양한 요인들을 생각할 수가 있겠지만 저는 여기서 가장 우리가 쉽게 알 수 있는 기본적인 코스닥 지수의 기술적인 지표를 가지고 한번 데이트레이딩에 유리한 조건을 찾아 보겠습니다

 

제가 여러분들께 알려드리고 싶은 그 요인은 두 가지입니다.. 첫 번째는 코스닥 지수의 평균적인 일봉 추세이고, 다른 하나는 코스닥 지수의 전일 종가 대비 당일 시가 상승률입니다. 여기서 평균적인 일봉 추세는 전날 코스닥 지수의 3,5,10 평균 이평선 스코어로 정의하였습니다. 전날 코스닥 지수가 3,5,10일 이평선 모두 위에 있으면 3점, 모든 이평선 아래에 있으면 0점입니다.

 

코스닥 지수에 인트라데이 시즈널리티를 잘 알고 계신 분이라면 이해하실 겁니다. 코스닥 지수의 75%에서 80% 이상은 양봉이 아니라 음봉입니다. 믿기 힘드신 분은 한번 차트를 코스닥 지수 차트를 한번 살펴보셔서 엑셀로 통계를 내보세요. 80%가 음봉입니다. 지수의 80%가 음봉이라는 것은 데이 트레이딩을 하면 80 프로는 기본적으로 손실을 볼 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 

왜냐면은 시가대비 종가가 마이너스라는 의미니까요. 그래서 여러분 그 데이트레이딩에서 수익을 내려면 정말 쉽지가 않습니다.

 

그렇다면 언제 코스닥 지수의 시가 대비 종가가 플러스 (양봉) 일까요? 얼핏 생각하면 일봉 추세가 상승 추세라면 양봉이 많이 나올 것 같죠? 근데 통계를 내보면 실제로 그렇지도 않습니다. 절대적으로는 마이너스인 경우가 많습니다.

 

코스닥 지수가 5일 이평선 10일 이평선 20일 이평선 위에 있으면 양봉이 많을 것 같지만 꼭 그렇지도 않다는 얘기입니다. 그러면 코스닥 지수는 대체 언제 오를까요? 전일 종가 대비 시가 즉 오버나잇에 많이 오르는 경향이 강합니다.

 

그렇다면 대체 코스닥 지수의 양봉은 언제 나오는 걸까요? 일봉 단위로 코스닥 지수가 상승 추세인데, 코스닥 시가가 마이너스로 심하게 빠질 때 양봉인 경우가 많습니다.

코스닥 지수가 개장하자마자 -0.5% 이하로 많이 빠지면 어떻습니까? 가지고 있는 종목 다 던져버리고 손절 치고 싶죠? 그런데, 통계를 내보면 그렇지 않다는 겁니다. 오히려 이럴 때가 시가에 들어가서 장중에 수익이 날 가능성이 크다는 것입니다.

 

이게 무슨 말입니까 시장은 우리의 기대와 감정과는 반대로 움직인다는 겁니다. 왠지 더 빠질 것 같고 두려운 날이 오히려 찬스라는 겁니다. 그래서 철저히 나의 감정과 군중심리에 역행해야 알파가 있다는 의미입니다.

코스닥 지수가 하락하기 좋은 날

지금 말씀드린 건 롱 포지션이었습니다. 다음으로는 숏 포지션 즉 인버스로 먹기 좋은 날도 한번 찾아보겠습니다.인버스로 접근하기 좋은 날은 코스닥 지수의 시가 대비 종가가 마이너스 수익률이 큰 날을 고르면 되겠지요? 그렇다면 시가 대비 종가가 마이너스가 큰 날이 언제일까요?

위 테이블을 보시면은 기본적으로 전날의 평균 이평선 스코어가 제로인 날에 날에 마이너스가 많은 것을 알 수가 있습니다. 즉, 평균적인 코스닥 지수의 추세는 이렇게 하락 추세로 약한 상태가 하락이 진행될 가능성이 높다는 겁니다.

 

상승하는 종목에서 일시적으로 하락하는 구간에 사는 것을 눌림목이라고 하지요? 그런데, 지수 자체가 하락하는 구간에 사는 것은 눌림목도 아니고 뭣도 아니고 그냥 자살행위입니다. 지수가 하락하니까 여기가 저점일거라고 함부로 떨어지는 칼날은 잡는 것은 손실만 초래할 뿐이지요.

 

이렇게 지수의 평균적인 추세가 하락인 날에, 시가 갭은 플러스로 뜨는 날이 오히려 당일 시가 대비 종가 하락폭이 크다는 사실을 확인 할 수 있습니다. 어떻습니까? 여러분들의 직관이나 역추세적인 감정과 정반대죠?

 

상승 추세가 강한 구간에서 코스닥 시가가 많이 빠질 때는 상승할 가능성이 높고, 반대로 코스닥 지수가 완연한 하락세에서 시가 갭이 뜨면 이때가 오히려 인버스로 진입을 하기 좋은 절호의 찬스라는 것을 의미합니다.

결론

코스닥의 상승세가 완연한데 시가가 조금 빠졌다고 성급하게 던져버리는 것은 수익내기 가장 좋은 찬스를 그대로 날려버리는 것이고, 코스닥의 하락세가 완연한데 시가 갭이 크게 뜨니 추세가 반전되는구나라고 섣불리 생각해서 따라들어가면 여러분의 계좌는 퍼렇게 멍이 들 겁니다.

 

트레이딩은 나의 감정과 느낌과 기대로 하는 것이 아닙니다. 철저하게 시장의 규칙성에 복종하고 시장의 흐름에 나의 감정과 의지를 굴복시키는 과정입니다.

 

이렇게 시장의 움직임에 철저히 굴복했을 때 얻을 수 있는 수익 곡선은 다음과 같습니다. 

아래 수익 곡선은 자산이 100배로 증가했다는 의미가 아니고, 수익의 경향성을 보기 위해 단순 수익률을 산술적으로 합한 것입니다. 300% 의 누적 단리 수익이라고 보시면 되겠습니다. 

누적 복리 수익단위로 수수료를 적용하면 다음과 같습니다. 

데이트레이딩은 기본적으로 지수의 시즈널리티에 역행하는 매매법이기 때문에 수익을 내기란 쉽지 않은 영역입니다. 따라서, 지수의 시즈널리티를 아주 쉽게 이용하면서 수익을 내기 좋은 방법은 데이트레이딩보다는 오버나잇을 활용하는 종가 베팅 방법입니다.

 

그럼에도 불구하고 데이트레이딩에서 수익을 내고 싶다면, 철저하게 상방이건 하방이건 수익이 날 가능성이 높은 구간만 엄격하게 선별하여 진입하는 것이 중요하다고 할 수 있겠습니다.

 

포수는 함부로 총을 쏘지 않습니다. 90% 시간은 완벽한 찬스를 잡기 위한 기다림의 시간입니다. 트레이딩도 마찬가지입니다.

 

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