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systrader79 칼럼437

실전 투자 전략 (102) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (11) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 이용한 추세 추종 전략을 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기 15장 밴드의 수축과 확.. 2020. 10. 28.
코스닥이 폭락으로 시작할 때 손실을 최소화하는 방법 (80) 우리나라 주식 시장은 2020년 3월 역대급 폭락장에 이어 6개월간 역대급 폭등장을 연출하며, 오랜만에 많은 투자자들에게 큰 수익을 안겨주었습니다. 하지만, 8월 ~ 9월에는 일부 조정구간도 발생하여 자신만의 확고한 리스크 관리 원칙이 없는 트레이더들은 이 구간에서 털려나가기도 했습니다. 상승장이라고 조정없이 무한정 상승이 이어지지도 않고, 하락장이라고 끝없이 폭락만 발생하는 것은 아닙니다. 상승장 중에도 일시적인 조정과 폭락 구간은 부분적으로 존재하기 때문에, 시장이 좋다고 시장 급락에 대한 대비를 미리 해놓지 않으면 크게 털리는 수가 있습니다. 시장이 급락하는 것은 지수가 급락하는 것을 말하는데, 지수 급락은 크게 두 부류로 나눌 수 있습니다. 첫번째는, 개장시 지수는 나쁘지 않게 상승이나 약보합권에.. 2020. 10. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (65) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 9월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) .. 2020. 8. 31.
실전 투자 전략 (101) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (10) 지난 포스팅에서는 볼린저 밴드와 함께 사용할 수 있는 유용한 지표인 일중 강도와 매집 분산 지표를 알아보았는데, 이번 포스팅에서는 그와 유사하게 유용한 거래량 지표인 money flow index (MFI)를 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 .. 2020. 8. 18.
실전 투자 전략 (100) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (9) 지난 포스팅에서는 거래량 분석의 가장 기초가 되는 OBV 지표에 대해 살펴보았는데 이번 포스팅에서는 더 다양한 거래량 지표를 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴.. 2020. 8. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (64) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 8월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 7. 31.
Market intraday momentum (79) 이번 포스팅에서는 단기 트레이딩에서 대단히 유용하게 써먹을 수 있는 독특한 seasonality인 market intraday momentum에 대해 살펴보겠습니다. Market intraday momentum은 Lei Gao, Yufeng Han, Sophia Zhengzi Li, Guofu Zhou가 2018년 Journal of Financial Economics에 투고한 논문인데요, 원문은 여기(클릭)에서 다운받으실 수 있습니다. 1. Market intraday momentum 이란?* 본 논문에서 소개하는 market intraday momentum은 주식 시장에서 장중의 주가 움직임의 규칙적인 패턴 중의 하나로 장초반 30분의 모멘텀이 장 후반 30분의 모멘텀을 좌우한다는 의미입니다. (장초.. 2020. 7. 11.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (63) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 7월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 7. 2.
자산 배분 전략 100년 백테스트 결과 (78) 이번 포스팅에서는 지난 포스팅(클릭) 에서 살펴본 자산 배분 전략 100년 데이터 시뮬레이션의 결과를 확인해보겠습니다. 1. 자산 배분 전략 100년 시뮬레이션 결과* 거두절미하고 결과부터 살펴보겠습니다. 각 전략의 누적 수익률, 로그 수익률, CAGR / MDD 수치는 아래와 같습니다 * 전략 로직 : 아래와 같이 월단위 리밸런싱1) 올웨더 = 미국 주식 : 미국 30년 만기 국채 : 10년 만기 국채 : 금 = 30 : 40 : 15 : 152) 동적 올웨더 = 올웨더 유니버스 기본 비중 세팅에서 12 개월 평균 모멘텀 스코어를 적용, 1 에서 빠지는 부분을 3년 만기 국고채로 대치3) 주식채권정적 = 미국 주식 : 미국 30년 만기 국채 = 1 : 14) 주식채권현금동적 = 미국 주식 : 미국 30.. 2020. 6. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (62) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 6월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 6. 1.
자산 배분 전략 100년 백테스트 (77) 이번 포스팅에서는 기본적인 동적/정적 자산 배분 전략의 성과를 무려 100여년에 걸친 데이터로 검증해보겠습니다. 100여년 전이면 우리나라는 조선시대였으니까 당연히 국내 데이터로 시뮬레이션을 불가능하겠지요? 미국의 데이터를 기준으로 시뮬레이션해보겠습니다. 데이터의 소스는 공신력 있는 유료 금융 데이터 베이스인 globafinancialdata 를 이용하였습니다. (데이터를 제공해주신 불리오 천영록 대표님께 감사 말씀을 드립니다.) 1. 백테스트의 타임 프레임 어떻게 정해야 하는가?* 백테스트하기에 앞서 백테스트의 타임 프레임 문제에 대해 짚고 넘어갈 필요가 있습니다. 백테스트의 타임 프레임은 실시간 단위, 일단위, 주단위, 월단위, 년단위 등 테스트하는 사람이 정하기 나름입니다. * 그렇다면 어떤 백테스.. 2020. 5. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (61) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 5월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 5. 1.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (60) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 4월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 3. 31.
실전 투자 전략 (99) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (8) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 거래량 지표에 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 .. 2020. 3. 28.
실전 투자 전략 (98) - 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표 (7) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 28.
실전 투자 전략 (97) - 천기 누설! 헤드 페이크 패턴 (6) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 22.
완전한 투자 전략을 만드는 방법 (74) 완벽한 투자 전략이 존재할까요? 물론 손실을 전혀 보지 않고 수익을 내는 완벽한 전략이란 세상에 존재하지 않습니다. 하지만, 완벽하지는 않다도 완전한 투자 전략은 존재하고, 그것을 디자인하는 것은 그리 어려운 것도 아닙니다. 문제는 대부분의 투자자들은 투자를 너무 쉽게 생각하고, 자신의 전략이 '완벽하다'고 생각하는 것입니다. 현실은 시궁창인데 말입니다. 막연히 '내가 생각하기에 우량하다고 생각한 종목을 싸다고 생각할 때 사서, 적절한 수익을 내고 판다' 라는 것은 전략이라고 볼 수 없습니다. 구체적인 매수와 매도의 기준이 전혀 없고, 그 기준조차 불명확하고 주관적이기 때문입니다. 어떻게 보면 절대 다수의 투자자들이 이런 패턴에 따라 투자를 하고 있는지도 모르겠습니다. 완벽한 투자 전략은 세상에 존재하지.. 2020. 3. 19.
안정적이고 높은 수익을 올리는 11-4 seasonality 전략에 대한 고찰 (73) 주식 시장에서 반복적으로 관찰되는 현상 중 아주 특이한 것이 바로 11-4월 효과입니다. 11월 - 4월 효과란, 11월~ 다음해 4월까지의 구간의 주식 시장 수익률이 5~10월 구간의 수익률보다 월등하게 높은 효과를 말합니다. 이는 주식시장에서 관찰되는 '계절성(seasonality)' 중 가장 강력하고 로버스트한 효과 중의 하나입니다. 주식을 보유하기 시작하는 타이밍이 할로윈 데이 시즌과 겹친다고 하여 할로윈 전략이라고도 합니다. 이 효과는, 우리나라 시장 뿐만 아니라 전세계 모든 국가의 주식시장에서 동일하게 관찰되고 있으며, 300 여년에 걸친 긴 시계열에서도 아주 뚜렷하게 발생하는 것으로 입증되어 있습니다. 11-4월 효과는 이미 시장에 아주 널리 알려진 효과인데, 최근에는 쉽고 대중적인 퀀트 전.. 2020. 3. 14.
실전 투자 전략 (96) - 볼린저 밴드의 실전 활용 (5) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드를 일반적으로 널리 알려져 있는 차트 패턴과 결합하여 해석하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 3. 7.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (59) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 3월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 2. 28.
동적 영구 / 올웨더 포트폴리오 전략 (72) 정적인 자산 배분으로 시장 상황과 무관하게 안정된 수익을 올리는 포트폴리오 전략 중 대표적인 것이 영구 포트폴리오 (permanent portfolio)와 올웨더 포트폴리오 (All weather portfolio) 전략이 있습니다. 영구 포트폴리오는 해리 브라우니가 제안한 전략으로 자산을 주식, 장기 채권, 금, 현금에 각각 25 : 25 : 25 : 25 로 배분하여 투자하는 전략이고, 올웨더 포트폴리오 전략은 레이 달리오가 개발한 전략으로 주식 : 장기채권 : 금 : 상품 = 30 : 55 : 7.5 : 7.5 으로 배분하는 전략입니다. 두 전략 모두 매우 단순하고 누구나 따라할 수 있는 아주 간단한 전략이지만, 장기적인 백테스트상에서 매우 안정적인 수익을 꾸준히 보여주고 있는 훌륭한 전략들입니다... 2020. 2. 27.
실전 투자 전략 (95) - 볼린저 밴드의 구조 (4) 5이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 밴드폭에 대해 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 2. 20.
실전 투자 전략 (94) - 볼린저 밴드의 구조 (3) 5이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 밴드폭에 대해 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지.. 2020. 2. 15.
실전 투자 전략 (93) - 볼린저 밴드의 구조 (2) 이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 %b에 대해 알아보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세 지속을.. 2020. 2. 12.
실전 투자 전략 (92) - 볼린저 밴드의 기초 (1) 이번 시리즈부터는 '볼린저 밴드 투자기법'에 나오는 내용 중 실전 트레이딩에 응용할 수 있는 내용을 추려 리뷰해보겠습니다. 목차제1부 시장을 분석한다는 것 1장 들어가며 2장 분석에 사용되는 데이터 3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀 4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까? 5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다 제2부 볼린저 밴드의 기초 6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭 9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙 제3부 볼린저 밴드의 실전 활용 10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠 11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다 12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착 13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착 14장 추세.. 2020. 2. 11.
실전 투자 전략 (91) - Street smart (12) 트레이더들에게 주는 조언 (마지막회) 이번 포스팅에서 Street smart의 마지막 내용을 다루겠습니다. 제목은 More words on trade management 인데, 직역하면 트레이딩 관리에 관한 조언 정도가 되겠네요. 알고보면 당연한 내용이지만, 무의식적으로 간과하기 쉬운 트레이딩의 중요한 원칙이기도 합니다. 래리 윌리엄스와 린다 라쉬케가 마지막으로 던지는 트레이딩의 철칙은 무엇일까요? 1. 트레이더들에게 주는 조언* 트레이딩의 세계에 입문했다면 바로 투자하지 말고, 모의 매매나 시뮬레이션으로부터 시작하라 트레이딩은 절대 만만한 것이 아니다. 어차피 트레이딩에서 성공하기 위해서는 부단한 노력과 시간, 인내가 필요하기 때문에 시작부터 삽질하지 말고 천천히 기본기부터 닦아라. (이 책은 1996년에 출판된 고대 서적이기 때문에 이런.. 2020. 2. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (58) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 2월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 2. 1.
실전 투자 전략 (90) - Street smart (11) : Historical volatility meets with Toby Crabel 이번 포스팅에서는 'Historical volatility meets with Toby Crabel'이라는 chapter를 살펴보겠습니다. Toby Crabel 은 변동성 돌파 전략의 핵심 원리를 정립하고 통계적으로 검증한 것으로 유명한 트레이딩계의 전설입니다. 이 파트에서는 단기 트레이딩에서 가장 중요한 원리 중 하나인 변동성의 성질에 대해 이론적으로 정리하고 요약하고 있는데, 널리 잘 알려져 있고 블로그에서도 여러 차례 다룬 내용이지만 한 번 더 복습하고 넘어가야 할 정도로 트레이딩에서 중요한 내용이라고 할 수 있습니다. 1. 변동성의 2가지 재미있는 성질* 저자는 변동성에 재미있는 성질이 2가지가 있다고 이야기하는데 그것은 다음과 같습니다. 1) 변동성은 가격보다 순환성이 강하다. 2) 변동성은 가.. 2020. 1. 16.
실전 투자 전략 (89) - Street smart (10) : Range contraction 이번 포스팅에서는 스윙 트레이딩의 핵심 원리인 range contraction에 대해 살펴보겠습니다. Range contraction의 원리는 변동성의 핵심적인 성질을 보여주고 있기 때문에 트레이딩에서 매우매우 중요하다고 할 수 있으니, 꼭 알아두시기 바랍니다. 1. 장대 양봉을 잡아내는 기똥찬 방법이 없을까?* 많은 트레이더들의 고민은 비슷합니다. '돌파가 일어나는 줄 알고 샀더니, 내가 사면 꼭 위꼬리 달고 떨어지더라 ㅠㅠㅠ' '안전하게 역추세로 접근해서 빠질 때 사면, 더 떨어지더라' * 이런 관점에서 본다면, 돌파 매매에 있어서 가장 중요한 것은 진짜 돌파가 일어날 가능성이 높은 조건과 특정한 원리를 찾아내는 것이라고 볼 수 있겠지요? 만일 그러한 원리가 있다면, 의미없는 위꼬리 털기에 안당해도 .. 2020. 1. 3.
주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (57) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2020년 1월 모델 포트폴리오 (자료 링크) - 주식 (TIGER200 ETF) :.. 2020. 1. 2.
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