실전 투자 전략 (93) - 볼린저 밴드의 구조 (2)

이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 %b에 대해 알아보겠습니다. 

목차

제1부 시장을 분석한다는 것
1장 들어가며
2장 분석에 사용되는 데이터
3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀
4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까?
5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다

제2부 볼린저 밴드의 기초
6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 
7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 
8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭
9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙

제3부 볼린저 밴드의 실전 활용
10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠
11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다
12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착
13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착
14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기
15장 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈
16장 매매기법 Ⅰ: 변동성 돌파

제4부 볼린저 밴드와 지표의 결합
17장 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표
18장 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표
19장 매매기법 Ⅱ: 추세 추종
20장 매매기법 Ⅲ: 반전

제5부 데이 트레이더를 위한 고급 기법
21장 볼린저 밴드를 활용한 지표 표준화
22장 데이 트레이더를 위한 기법 정리

1. 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표 - %b 와 밴드폭

* 볼린저 밴드에서 직접 도출할 수 있는 지표는 2가지가 있는데 첫째는 %b이고 둘째는 밴드폭입니다.

* %b는 주가의 볼린저 밴드상의 위치를 나타내는 지표이고, 밴드폭은 말 그대로 볼린저 밴드의 폭을 의미합니다. 

 특별히 볼린저 밴드폭의 역학을 이용하는 것은 밴드 스퀴즈 전략을 이용하는데 대단히 중요하기 때문에 잘 알아둘 필요가 있겠습니다.  

2. %b란 무엇인가? 

 * %b는 가격이 볼린저 밴드에서 어느 구간에 위치하는지를 정량적으로 표시하는 지표입니다.

 * %b는 다음과 같은 공식으로 정의됩니다. 

   %b = (가격 - 볼린저밴드 하단선) / (볼린저 밴드 상단선 - 볼린저 밴드 하단선)

* 볼린저 밴드는 상단선, 중심선, 하단선의 3가지 선으로 구분되지요? 

 그렇다면 볼린저 밴드상에서 가격의 위치는 상단선 위, 중심선 ~ 상단선, 중심선 ~ 하단선, 하단선 아래의 4가지 영역에 존재할 수가 있겠습니다.  

 하지만, 똑같은 영역에 존재한다고 모두 같다고 볼 수는 없습니다. 볼린저 밴드 상단선 위 구간에 존재하더라도 극단적으로 높은 구간에 있는 경우도 있고, 상단선을 살짝 넘은 경우도 있기 때문입니다. 

 이는 마치 수능 점수를 10개의 등급으로 나누어 분류한다고 해서, 같은 등급의 점수가 모두 같은 것은 아닌 원리와 마찬가지입니다. 

 따라서, 가격이 볼린저 밴드 중에서 존재하는 위치를 정량적으로 나타낼 필요가 있는 %b 와 같은 지표를 이용하면 이를 쉽게 해결할 수 있습니다. 

* %b의 산출 공식을 살펴보면, 마치 스토캐스틱의 산출 방법과 비슷합니다. 공식을 살펴보면, 가격이 볼린저 밴드 상단에 걸려 있으면 %b는 1, 중심선에 위치하면 0.5, 하단선에 걸려있으면 0으로 계산됩니다. 

 즉, 볼린저 밴드 안에서 0 ~ 1 사이의 값으로 정량되는 구조이죠. 볼린저 밴드 상단선에 가까울수록 1에 가깝고, 하단선에 가까울수록 0에 가깝습니다. 중간 영역은 0.5이고요. 

* 공식에서 보듯, 가격이 볼린저 밴드 상단 위 혹은 아래에 존재하면, %b 값은 당연히 1보다 크거나 0보다 작게 계산되겠지요? 예를 들어, %b 값이 1.1이라면, 가격이 밴드폭의 10% 만큼 상단 밴드 위에 존재하고 있음을 나타내고, -0.1이라면 가격이 밴드폭의 10% 만큼 하단 밴드 아래에 존재함을 의미합니다. 

3. %b, 그거 어따 써먹는 겁니까? 

* 그렇다면 %b는 어떻게 활용할 수 있을까요?

 

* 첫번째는 패턴 식별에 활용할 수 있습니다. 널리 알려진 차트 패턴 중 쌍바닥 패턴이라는 것이 있지요?

 쌍바닥 패턴은 기술적인 지표없이 캔들 차트만으로도 확인이 가능하지만, 볼린저 밴드 %b를 이용해서도 파악이 가능합니다.

 예를 들자면, 첫번째 저점에서 %b가 0보다 작고, 두번째 저점의 %b가 0보다 큰 구간 이후 대량 거래량을 동반한 돌파 양봉이 나오는 식의 조건을 만들어 볼 수 있습니다. 

* 위 차트에서 보시는 것처럼, 첫째 저점은 볼린저 밴드 하단 밑에서 형성 (%b가 0 이하) 되었고, 한 달쯤 지나 형성도니 두번째 저점은 첫번째 저점보다 높음과 동시에 %b는 0보다 커서 밴드 내로 들어온 것을 알 수 있지요?

 또한 %b의 지표도 두번째 저점이 첫번째 저점보다 높게 형성되었기 때문에, 캔들 지표상의 쌍바닥이 볼린저 지표상의 쌍바닥으로도 확증이 되었기 때문에 신뢰도가 높은 쌍바닥 신호로 볼 수가 있는 것이지요. 

 

* %b를 활용하는 두번째 방법은 %b를 주가에만 국한하여 적용하지 않고, 다양한 지표에도 적용하는 방법입니다. 볼린저 밴드는 가격에만 적용할 수 있는 것이 아니고, 모든 지표에도 다 적용할 수 있고, 표준화 할 수 있다는 것이 아주 강력한 장점입니다. 

 * 예를 들자면, 볼린저 밴드를 거래량에도 적용할 수 있습니다.

  거래량으로 볼린저 밴드를 만들면, 거래량을 기준으로 %b를 계산할 수도 있습니다. 이런 관점에서 접근해서 트레이딩 전략을 만든다면, 주가도 볼린저 밴드 상단을 돌파하고 (%b > 1) 거래량 볼린저 밴드도 상단을 돌파(거래량 %b > 1) 과 같은 방식으로 전략을 디자인할 수 있지요. 

 %b > 1 이라는 것은 통계적으로 2.5% 에서 발생하는 것이기 때문에 가격의 움직임도 예외적으로 크고, 거래량의 움직임도 마찬가지로 예외적으로 크게 발생했다는 의미이지요.

 그렇기 때문에, 비가격적인 지표들도 %b 형태로 가공하여 가격 지표에 결합시키면, 보다 더 robust 한 전략을 짜는데 도움이 됩니다. 

* 이를 활용하여 미확증 강세, 즉 주가는 강세를 보이지만, 지표가 강세를 확증하지 않을 때 매도하는 식의 전략을 디자인할 수도 있습니다. 예를 들면, 주가의 %b가 0.9 보다 크고, 지표의 %b가 0.3보다 작을 때 매도하는 식의 전략이지요. 

 

* 순수하게 가격 지표만 가지고 전략을 만드는 것보다, 비가격 지표를 결합시켜 전략을 짜면 구조적으로 훨씬 안정된 전략을 짜는데 도움이 되기 때문에, 이런 접근 방법을 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 

4. 키움 증권 HTS에서 %b를 세팅하는 방법은? 

* %b 지표는 다음과 같은 형태로 차트에 세팅할 수 있습니다. 키움 증권 영웅문 hts 기준으로 설명하면 다음과 같습니다. 

 주가 %b : (c-(avg(c,20)-2*stdev(c,20)))/(4*stdev(c,20))

 거래량 %b : (v-(avg(v,20)-2*stdev(v,20)))/(4*stdev(v,20))

* 다음 시간에는 볼린저 밴드의 핵심이자 가장 중요한 부분인 볼린저 밴드 폭에 대해 살펴보겠습니다~

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