본문 바로가기
실전 투자 기법

실전 투자 전략 (94) - 볼린저 밴드의 구조 (3)

by systrader79 eternity79 2020. 2. 15.
반응형

5이번 포스팅에서는 볼린저 밴드 투자에서 도출할 수 있는 지표 2가지, %b와 밴드폭 중 밴드폭에 대해 알아보겠습니다. 


목차

제1부 시장을 분석한다는 것
1장 들어가며
2장 분석에 사용되는 데이터
3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀
4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까?
5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다

제2부 볼린저 밴드의 기초
6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사 
7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법 
8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭
9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙

제3부 볼린저 밴드의 실전 활용
10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠
11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다
12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착
13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착
14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기
15장 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈
16장 매매기법 Ⅰ: 변동성 돌파

제4부 볼린저 밴드와 지표의 결합
17장 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표
18장 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표
19장 매매기법 Ⅱ: 추세 추종
20장 매매기법 Ⅲ: 반전

제5부 데이 트레이더를 위한 고급 기법
21장 볼린저 밴드를 활용한 지표 표준화
22장 데이 트레이더를 위한 기법 정리


1. 볼린저 밴드의 밴드폭이란?

볼린저 밴드의 밴드폭은 말 그대로 볼린저 밴드의 폭(너비)를 의미하며 여기서 폭이란 볼린저 밴드 상단에서 하단까지의 폭을 의미합니다. 


* 단순히 볼린저 밴드의 상단선에서 하단선을 뺀 값을 이용하면, 50만원이 넘는 종목의 밴드폭은 상당히 클 것이고, 1000원도 안되는 종목의 밴드폭은 아주 작겠지요? 종목간의 가격대에 따라 표준화가 불가능하게 됩니다. 


* 따라서 밴드폭을 계산할 때에는 단순히 상단값에서 하단값을 뺀 수치를 그대로 이용하지 않고, 이 가격을 볼린저 밴드 중심선(20일 이동 평균선)으로 나눈 값을 이용합니다. 따라서 볼린저 밴드폭은 다음과 같이 계산됩니다. 


* 볼린저 밴드폭 = (볼린저 밴드 상단선 - 볼린저 밴드 하단선) / 볼린저 밴드 중심선  


* 이와 같이 볼린저 볼린저 밴드의 절대적인 수치값을 중심선의 가격으로 나누어 주면, 종목의 가격 차이가 커도 평균적인 가격에 비해 어느 정도의 비율인지를 알 수 있기 때문에, 종목의 가격대와 무관하게 동일한 척도에서 상대 비교가 가능하게 됩니다. 


* 볼린저 밴드폭 지표는 대다수의 HTS에서 Band Width 라는 지표로 제공되고 있습니다. 


2. 볼린저 밴드폭, 왜 중요한가? 

 * 이전에도 여러 차례 강조한 바가 있지만, 볼린저 밴드폭은 트레이딩에서 매우 중요합니다. 

  대체 이유가 뭘까요?


 * 그 이유는 볼린저 밴드폭의 성질을 잘 알면, 단기 트레이딩 뿐만 아니라, 스윙 트레이딩에서도 손실은 짧으면서, 수익은 크게 먹을 수 있는 절묘한 자리를 찾아내고, 매수 즉시 가격의 움직임이 폭발적으로 움직이는 자리를 찾는데 매우 유용하기 때문입니다. 


 * 대체 어떻게 이런 자리를 찾아내는 것이 가능할까요? 

 그 이유는 볼린저 밴드의 폭은 가격의 변동성을 직접적으로 반영하는 지표이기 때문입니다.

 이전에 블로그에서도 여러차례 강조한 바 있지만, 가격의 움직임은 예측이 불가능하지만, 변동성의 움직임에는 일정한 규칙성과 패턴이 존재함이 널리 알려져 있다고 강조한 바 있습니다. 


* 결론만 요약하면, 낮은 변동성은 높은 변동성을 낳고, 높은 변동성은 낮은 변동성을 낳는다는 것이지요. 즉, 주가가 오랫동안 횡보하면서 잠잠한 구간이 오래 지속되면, 조만간 폭발적으로 위로든, 아래로든 급격하게 움직일 가능성이 높고, 최근에 끝없이 급등이나 급락이 일어났으면 조만간 에너지가 쇠잔해져서 가격의 움직임이 적어진다는 얘기입니다. 

이를 '변동성 순환'이라고 부른다고 강조했습니다 (잘 모르시는 분은 블로그에서 '변동성 순환'으로 검색)


* 이러한 속성은 볼린저 밴드에서 가장 두드러지고 분명하게 관찰할 수 있는 속성인데, 볼린저 밴드의 폭을 관찰하면 밴드가 리듬을 타듯 수축과 확장을 반복하는 모습을 관찰할 수 있습니다.

 원문의 글을 인용하면 다음과 같습니다.


 '주가는 엄격한 의미의 사이클이 없고, 사이클을 이용한 예측도 불가능하지만, 변동성은 사이클을 보이며, 사이클을 이용한 예측도 가능하다. 따라서, 주가는 사이클을 보이지 않아도 밴드는 이동평균에 대한 변동성을 반영하므로 밴드의 확장과 수축이 일정한 패턴을 보인다고 해서 별로 놀랄 건 없다.


 흥미로운 건 일정한 패턴이 있느냐 없느냐가 아니다. 가장 흥미로운 결론은 낮은 변동성은 높은 변동성을 낳고, 높은 변동성은 낮은 변동성을 낳는다는 것이다.'



3. 볼린저 밴드폭의 변화로 알아보는 변동성 순환

* 그렇다면 실제 차트에서 한 번 확인해 볼까요?



 * 키이스트의 최근 2년간 차트입니다. 볼린저 밴드의 폭은 차트상에서 단순히 육안으로 관찰해도 되고, 차트 하단에 표시된 Band Width 20,2 (20일 볼린저 밴드폭)을 통해서도 확인할 수 있습니다. 

 

 * 보시는 것처럼 볼린저 밴드의 폭이 급격하게 증가한 이후에는 낮아지고, 극도로 낮아진 이후에는 다시 상승하며 오르락 내리락 사이클을 가지고 변동하는 것을 관찰할 수 있지요?


 * 이런 변동성 순환의 속성은 일간 차트 뿐만 아니라, 주단위, 월단위, 그보다 미시적인 분봉 단위, 주식 뿐만 아니라, 채권, 외환, FX, 암호화폐 등 시계열의 속성을 가진 모든 투자 자산에서 공통적으로 관찰되는 매우 중요한 속성입니다. 따라서, 이런 변동성의 메커니즘을 잘 알면 트레이딩에서 단기 매매에서 유리한 타이밍을 포착하는데 극도로 유용합니다. 



4. 볼린저 밴드폭의 순환을 이용하는 트레이딩 전략, 볼린저 밴드 스퀴즈 전략 (Bollinger band squeeze)

* 이런 볼린저 밴드폭의 순환이 트레이딩에서 왜 유용할까요? 그 이유는 보유 시간대비 가격의 움직임이 큰 구간을 찾아내는데 매우 유용하기 때문입니다. 


* 아무 생각없이 트레이딩하는 실패하는 대다수의 투자자들의 패턴은 다음과 같습니다. 그냥 내가 좋아보이는 종목을 아무 거나 고른 다음, 올라가거나 가격이 급등하기를 그냥 기대한다는 것이죠. 


* 트레이딩으로 높은 수익을 얻기 위해서는, 보유시간대비 가격의 움직임이 큰 구간만을 찾아서 짧게 먹고 떨어지는 과정을 누적시키는 것이 중요하지요? 아무렇게나 매수했는데 다른 종목들은 다 미친 듯이 올라가는데 내 종목만 일주일, 한달, 두달.. 가만히 빌빌대고 있으면 이건 시간이라는 기회를 날려버리는 손실을 보는 것과 차이가 없는 것이지요. 


* 볼린저 밴드폭의 순환을 이용하면, 매매즉시 큰 수익을 낼 수 있는 구간을 아주 쉽게 찾을 수 있습니다. 

원리는, 장기간 볼린저 밴드의 폭이 축소된 구간을 보이는 종목을 눈여겨두었다가, 급격하게 튀어오르는 시점에 즉시 올라타는 방법입니다. 

 변동성이 극도록 축소되면 조만간 크게 움직일 가능성이 높아지는데, 축소되었다가 급증하는 순간적인 타이밍에 진입하면 되기 때문입니다. 

 볼린저 밴드의 폭이 축소된 상태이기 때문에 손절을 짧게 잡을 수 있다는 장점이 있고, 수익이 나면 크게 나는 것이 장점입니다. 


* 이 전략을 볼린저 밴드 스퀴즈 전략 (Bollinger band squeeze strategy)라고 하고, 이는 블로그에서 소개해드린 변동성 돌파 전략의 일종입니다.

  단순히 변동성이 급증할 때 진입하는 것이 아니고, 돌파 이전의 변동성이 축소된 전제 조건을 하나 더 충족한 상태에서 변동성 돌파를 쓰는 전략이 바로 볼린저 밴드 스퀴즈 전략이라고 할 수 있겠습니다. 얼마 전에 소개해드린 ID + NR4 같은 변동성 돌파 전략의 기본 원리도 사실은 유사합니다. 


* 볼린저 밴드 스퀴즈 전략은 수많은 세계적인 트레이더들이 가장 널리 이용하고, 심지어 이 원리를 최고의 전략이라고 칭하는 트레이더들도 많이 있을 정도로 유용한 전략이기 때문에, 이 전략의 원리는 반드시 잘 이해해 두시는 것이 신상에 좋을 것입니다.



 * 보시는 것처럼 볼린저 밴드폭의 축소를 잘 이용하면 이런 급등주들의 장대 양봉의 몸통을 쉽게 취할 수 있습니다.




5. 볼린저 밴드 스퀴즈 전략의 실제

* 그렇다면 아마 여기서 여러분들은 다음과 같은 것들이 매우 궁금할 것입니다.


 - 볼린저 밴드폭이 축소된 상태에서 가격이 급등할 때 진입하면 좋다는 것은 알겠는데, 볼린저 밴드폭이 얼마나 좁아야 좁은 거냐?


 - 볼린저 밴드폭이 좁다는 것을 구체적으로 알 수 있는 지표나 수치가 있어야 객관적인 기준으로 트레이딩을 하등가 말등가 할 거 아냐?



- 변동성 돌파 이론은 그럴싸 한데 막상 국내 주식으로 해보면 급등주 횡보하다가 돌파할 때 따라잡았다가 위꼬리 길게 달면서 박살난 적이 한 두 번이 아닌데, 이거 실전에서 대체 먹히기는 하는 거냐?


- 위 아래로 흔들어제끼지 않고 돌파하면 안정적으로 잘 올라가는 종목을 찾는 방법은 없냐?


- 구체적으로 실제 트레이딩에서 이용할 수 있는 검색식이나 트레이딩 기법 같은 것은 알 알랴줌?


다음 시간부터 하나씩 알아보겠읍니다.






1. 네이버 카페 '실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~


2. 'systrader79의 주식 단기 매매 전략 온라인 강좌'가 뉴지스탁에서 진행 중입니다!

   개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁드립니다~

   첫 번째 강의는 수강 신청없이 무료로 시청 가능합니다 (아래 링크 클릭 --> 제일 첫 방송 클릭)

     강의 소개 (클릭)

     * 강의 바로가기 (클릭)



3. 여러분의 인생이 걸린 너무나도 중요한 소식! --- > 여기를 클릭하세요!



     

반응형

댓글0