728x90 반응형 2016/12/192 동적 자산 배분 전략 서비스의 글로벌 트렌드 최근 10년 사이 급격하게 바뀌고 있는 투자의 글로벌한 트렌드는 다음과 같이 요약할 수 있습니다. - 액티브 투자에서 패시브 투자로의 전환 - ETF의 급격한 부상 - 시장 상황과 무관하게 절대 수익을 추구할 수 있는 동적 자산 배분 전략의 대두 이와 같은 상황이 조성된 근본 배경은 2008년 글로벌 금융 위기라고 볼 수 있습니다. 경제 예측이나 분석에 기반을 둔 주식 투자나 펀드는 말할 것도 없고, 나름 체계적으로 분산을 시켰다고 믿었던 멀티 애셋 포트폴리오마저 처절하게 박살이 나는 상황을 겪게 되지요. 자연스런 결과로, 기존의 전통적인 투자 방법이나 이론에 대한 회의론이 대두하게 되고, 시장을 예측하지 않고 시장의 거대한 흐름을 충실히 추종하려는 시도가 일어나게 됩니다.10여년 전부터 Mebane F.. 2016. 12. 19. 실전 투자 전략 (30) - 머신러닝 알고리즘(kNN, SVM, Decision tree)을 이용한 절대수익 전략(5) 이번 포스팅에서는 머신 러닝을 이용한 실제 투자 전략을 살펴보겠습니다. 머신 러닝 기법은 워낙 범용성이 뛰어나기 때문에, 펀더멘털에 기반을 둔 일반적인 퀀트 전략 뿐만 아니라 기술적 지표를 이용한 트레이딩 전략, 포트폴리오 전략 어디에나 적용이 가능합니다. 우선 퀀트 전략에 적용한 사례를 먼저 살펴보고, 기술적 트레이딩 전략에 접목한 예를 살펴보겠습니다. 1. 150개 지표를 결합한 퀀트 모델 직전 포스팅에서 살펴본 바와 같이 일반적인 주식 퀀트 모델에서는 개별 팩터, 혹은 2~3개 팩터를 선형적으로 결합한 모델을 쓰는 것이 일반적입니다. 하지만, 변수가 2~3개가 아니라 10개, 아니 100개가 넘어가면 이걸 어떻게 조합해야 할까요? 팩터의 수가 많아지면 단순히 10등분 랭킹을 매겨서 점수를 다 합산하.. 2016. 12. 19. 이전 1 다음 728x90 반응형
