일중 계절성을 활용한 FX 거래 전략

 

 

 

 

통화쌍 선정과 거래 시간 설정

인트라데이 시즌성을 활용한 거래 전략을 구축하기 위해, 우리는 먼저 9개의 통화쌍을 선별했습니다. 이 통화쌍들은 시즌성 효과를 잘 보여줄 것으로 기대되는 것들입니다. 그리고 각 통화쌍에 대해 최적의 거래 시간을 선정했습니다. 이 과정에서 우리는 다음과 같은 요소들을 고려했습니다:

1. 유사한 자산들 간의 '스윗 스팟'(최적의 거래 지점)
2. 전략 다각화의 필요성
3. 특정 거래 시간이 특정 통화쌍에 최적이라는 설득력 있는 증거

물론, 이러한 하위 전략들과 매개변수들을 선택할 때 우리는 과거 데이터를 바탕으로 한 후향적 분석의 이점을 활용했습니다. 따라서 이 같은 데이터로 전략을 구성하고 살펴보면 당연히 좋아 보일 것입니다. 하지만 우리는 이 전략을 신중하고 체계적인 방식으로 구축했다고 믿습니다.

백테스트 결과 분석

9개의 통화쌍에 대한 전략을 모두 합쳐 백테스트를 실시한 결과, 결과는 매우 뛰어난 것으로 나타났습니다. 이는 어느 정도 예상된 결과였지만, 여기에는 중요한 '하지만'이 있습니다.

우리가 얻은 평균 거래당 이익은 3.2 핍스입니다. 이는 다소 작은 수치로, 향후 실제 거래에서 이만큼의 성과를 보기 어려울 수 있다는 점을 고려하면 우려되는 부분입니다. 실제 거래에서는 성과가 어느 정도 저하될 것으로 예상되므로, 3.2 핍스라는 수치는 우리에게 그리 큰 여유를 주지 않습니다.

만약 이 성과가 실제 거래에서도 지속된다면 문제가 없겠지만, 그렇지 않을 경우를 대비해 우리는 더 많은 여유 공간이 필요합니다.

거래 비용을 고려한 분석

다음으로, Zorro를 이용해 보수적인 거래 비용을 모델링하여 전략을 다시 분석해보았습니다. 결과는 여전히 좋아 보이지만, 몇 가지 주목할 만한 변화가 있었습니다:

1. 샤프 비율이 원래의 2.6에서 약 절반으로 감소하여 1.48이 되었습니다. 이는 여전히 뛰어난 수치이지만, 거래 비용이 성과에 상당한 영향을 미친다는 점을 보여줍니다.
2. 평균 이익은 1.8 핍스로 감소했습니다. 이 정도 성과라면 실제 거래에서도 충분히 괜찮을 것입니다.

하지만 우리는 최악의 상황에 대비해야 하며, 수익을 낼 수 있는 최선의 기회를 만들어야 합니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 거래당 이익을 높이기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

전략 개선을 위한 두 가지 아이디어

우리는 전략을 개선하기 위해 두 가지 주요 아이디어를 제시합니다:

1. 모멘텀 필터 사용

첫 번째 방법은 모멘텀 필터를 사용하여 큰 단기 모멘텀이 있는 거래를 제외하는 것입니다. 우리는 종종 높은 빈도 또는 짧은 시간 프레임에서 단기 모멘텀 효과를 볼 수 있습니다. 이 필터를 사용하면 극단적인 단기 모멘텀이 관찰될 때 거래를 피할 수 있습니다.

2. 변동성 예측 활용

두 번째 방법은 순수한 알파 거래에 기반합니다. 우리의 현재 전략은 24시간 주기로 롱과 숏 포지션을 번갈아 취하는 방식으로, 매우 직접적으로 변동성을 거래합니다. 하지만 일부 통화쌍은 그다지 큰 움직임을 보이지 않거나, 장기간 낮은 변동성을 유지하는 경우가 있습니다.

우리가 이전에 리스크 프리미엄에 대해 학습했듯이, 변동성은 군집을 이루며 예측 가능한 특성을 가지고 있습니다. 따라서 우리는 변동성 예측 모델을 사용하여 낮은 변동성 환경에서 이루어질 거래를 제외할 수 있습니다.

여기서 주목할 점은, 우리가 유리할 가능성이 낮은 거래만을 제외하는 방향으로 접근한다는 것입니다. 많은 거래를 제외하려는 것이 아니라, 극단적인 모멘텀이 있거나 변동성이 매우 낮을 때의 거래만을 피하려는 것입니다.

결론 및 향후 계획

우리의 전략은 현재 매우 좋은 결과를 보여주고 있지만, 실제 거래에서의 성과 저하 가능성을 고려할 때 여유 공간이 충분치 않다는 점이 우려됩니다. 따라서 우리는 앞으로 며칠 동안 이 전략을 실제 거래에 적용할 준비를 하면서, 위에서 언급한 두 가지 아이디어를 중점적으로 탐구할 것입니다.

이러한 접근 방식을 통해, 우리는 전략의 안정성을 높이고 수익성을 개선할 수 있을 것으로 기대합니다. 모멘텀 필터와 변동성 예측 모델을 적절히 활용한다면, 불리한 시장 상황에서의 거래를 줄이고 더 나은 진입 시점을 포착할 수 있을 것입니다.

마지막으로, 이러한 개선 사항들을 적용한 후에도 지속적인 모니터링과 최적화가 필요할 것입니다. 금융 시장은 끊임없이 변화하므로, 우리의 전략 역시 이에 맞춰 계속해서 진화해야 할 것입니다.

 

 

너무나도 중요한 소식 블로그 (클릭)
너무나도 중요한 소식 ebook (클릭)

너무나도 중요한 소식

한 고대 문서 이야기

 

유튜브 프리미엄 월 1만원 할인받고 월 4000원에 이용하는 방법

 

 

1. 네이버 카페 '실전주식투자연구소' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~

 

2. 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고 전략가, '닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강좌'가 뉴지스탁에서 진행중입니다. 닥터 퀀트의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 무려 50개 이상의 실전 트레이딩 전략과 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다~

 

 

4. 여러분의 인생이 걸린 너무나도 중요한 소식 ----> 여기를 클릭하세요!