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systrader79 칼럼/실전 투자 전략

실전 투자 전략 (18) - 투자 전략의 바이블, 'Technical analysis of stocks and commodities'

by systrader79 2016. 10. 21.
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1. Technical trading, How? 

 기술적 지표를 이용한 투자 전략에는 이동 평균선, RSI, 스토캐스틱, 모멘텀(CCI), 볼린저 밴드, 돈키언 채널 등과 같은 익히 잘 알려진 지표를 기반으로 한 것이 많습니다. 하지만, 좀 더 정교하고 기발한 모델은 가격의 움직임을 설명할 수 있는 새로운 지표를 만들고 이를 기반으로 이루어지는 경우가 많습니다. 

 

2. Techinical trading 전략, 어디서 찾아볼 수 있을까?

 이런 새로운 컨셉의 투자 전략은 대체 어디서 찾아볼 수 있는 걸까요? 해외에서는 기술적 분석에 기반을 둔 시스템 트레이딩 전략에 대한 연구가 매우 활발하고, 다양한 서적을 통해 깊이 있는 모델이 많이 퍼져 있지만, 국내에는 주로 개인 투자자들을 중심으로 한 상대적으로 소수의 시스템 트레이더들외에는 저변이 넓지 못한 것이 사실입니다.   

 또 한가지 문제는, 심지어 이런 시스템 트레이더들 사이에서도 전략을 직접적으로 공유하는데 불편함을 느끼는 사람이 많아 실제적인 양질의 전략을 찾기는 생각보다 쉽지 않다는 것입니다. 

 뿐만 아니라 기본적인 전략이 어떤 것이고 어떤 컨셉으로 개발을 해야 하는지에 대한 교과서적인 지침을 찾기도 힘들다는 것도 문제입니다. (국내에서 추천할 만한 자료는 '한 권으로 끝내는 시스템 트레이딩', '7th 감각 트레이딩', '인베스트라' 정도라고 할 수 있겠습니다.)

 

3. Technical trading의 바이블, 'Technical analysis of stocks and commodities'

 하지만, 해외로 눈을 돌리면 무수한 책과 자료가 널려 있는데요, 그 중 가장 추천할만한 자료는 가장 역사가 깊고 널리 알려진 트레이딩 월간지인 'Technical analysis of stocks and commodities' (http://www.traders.com) 를 들 수 있습니다. 



 잡지 제목만 본다면 주식과 상품만 다룬다고 착각할 수도 있겠지만, 사실은 주식, 채권, 상품, FX, 선물, 옵션 등 모든 자산을 다 다룹니다. 

 퀀트나 알고리즘 트레이딩이라고 하면 지극히 단순한 기술적 모델부터 아주 복잡한 수리 통계적 모델까지 상당히 복잡하고 방대한 내용을 포함하는 개념이지만, 'Technical analysis of stocks and commodities'에서 집중적으로 다루는 내용은 아주 복잡한 수리 통계적 모델, 포트폴리오 배분 전략 쪽은 아니고, 주로 기술적 분석에 의한 트레이딩 아이디어, 새로운 컨셉의 트레이딩 지표와 전략, 그리고 이 전략의 코드, 백테스트 결과들입니다. 

  사실상 기술적 투자 전략의 바이블이라고 할 수 있고, 기라성 같은 시스템 트레이더들의 article 중 여기에 실리지 않은 것들은 거의 없다고 봐도 무방합니다. 

 상당히 괜찮고 기발한 트레이딩 컨셉을 많이 찾아볼 수 있어서, 혼자 맨땅에 헤딩하면서 허접한 전략 개발하는 것보다는 뛰어난 트레이더들이 공개해 놓은 양질의 전략을 공부하는 것이 훨씬 더 효율적이고, '이런 기발한 아이디어도 있구나' 라는 감탄이 많이 나와서, 투자 전략의 IQ를 급격히 향상시키는데 상당히 큰 도움을 줍니다. 

 한가지 단점은 유료라는 건데요, 구글링하면 article 중 pdf로 돌아다니는 걸 많이 찾을 수 있으니, 원하는 topic에 대해 개별적으로 찾아보는 방법도 있습니다. 

 

4. 새로운 trading 전략 제시

30년이 넘는 기간동안 무수히 많은 트레이딩 전략이 공개가 되었는데요, 단순하지만 기발한 트레이딩 전략 몇 개를 몇 년 전에 대신증권에서 리포트한 것이 있어 차례대로 소개해보겠습니다.

 추세와 비추세를 구분해서 좀 더 정확한 추세에 진입하려는 목적으로 만들어진 PCI, TDI, TII, TCF 지표인데요, 앞으로 순서대로 다루겠습니다.


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