데이트레이딩의 기초 (52)

 이번 포스팅부터는 데이 트레이딩의 핵심 원리를 체계적으로 살펴보겠습니다. 

 지금부터 제시할 내용은 시스템 트레이딩의 바이블인 세계적인 명저, Perry Kaufmann의 Trading systems and methods (5판, 2013)의 day trading 챕터를 요약 정리할 예정입니다. 

 

1. 데이 트레이딩, 정체가 뭐니?

 데이 트레이딩은 좁은 의미로는 당일에 사서 당일에 파는 단기 트레이딩 전략을 말하지만, 조금 범위를 넓게 잡으면 하루 오버나잇하는 개념까지 포함하기도 합니다. 

 우리나라에서는 데이트레이딩이라고 하면 도박이나 투기로 간주하는 이상한 문화가 있는데, 사실 엄격한 자금관리 규칙과 수익성 있는 트레이딩 룰에 기반을 둔 데이트레이딩이나 스캘핑, 심지어는 이런 수준을 훨씬 넘어선 HFT 같은 전략은 별 생각 없는 장기 투자보다 훨씬 더 리스크가 낮을 뿐만 아니라 수익률도 훨씬 높습니다. 

 그 이유는 리스크를 통제하는 기본 단위 구간 및 기본 규모 자체가 훨씬 낮기 때문입니다. 우량주 장투를 한다면, 시장이 폭락하면 반토막을 당하는 것도 다반사지만, 하루 단위의 데이트레이딩에서는 리스크를 관리하면 MDD를 -5 ~ -10% 수준으로도 유지하는 것이 가능합니다. 

 물론, 데이트레이딩에 이런 장점만 있는 것은 아닙니다. 데이트레이딩은 기본적으로 수수료와 슬리피지와의 싸움이기 때문에 수익성 없는 전략이나 그까이꺼 대충 전략 짜면 올라가겠지라는 마인드로 접근했다간 영혼까지 탈탈 털리는 경우가 거의 99%라고 보시면 되겠습니다. 

 또한, 수익성 있는 데이트레이딩 전략을 개발하는 것은 정말 쉽지 않기 때문에 이것도 커다란 장벽으로 작용합니다. 

 많은 사람들이 데이트레이딩을 너무나 쉽게 생각하고 접근하다가 망하는데요, 이번 시리즈에서는 데이트레이딩에서 망하지 않도록 데이트레이딩에서 반드시 알아야 하는 핵심 원리와 규칙을 하나씩 살펴보도록 하게습니다. 

 2. 데이 트레이딩의 핵심 요소

 데이 트레이딩에 성공하기 위해 반드시 필요한 핵심 요소는 가격 패턴, 노이즈, 변동성입니다. 

 착각하면 안되는 것이 있는데, 데이트레이딩에서는 거시적인 경제 변수나 개별 종목의 재무/가치 지표 같은 것들이 거의 쓸모가 없습니다. 

 '그래도 이런 거 넣으면 더 좋지 않겠어?' 라고 생각하실지 모르나 사실 쓸데가 없습니다. 

 이는 마치 1년 단위의 가치투자를 하면서 5분봉 스토캐스틱 값을 보고 진입하는 것이 무의미한 것과 동일한 원리입니다.  

 다시 한 번 강조합니다. 데이트레이딩의 핵심 요소는 가격 패턴, 노이즈, 변동성입니다. 

 데이 트레이딩은 가격 변화의 mechanic에 절대적인 영향을 받기 때문에, 이런 부분에 집중해서 트레이딩 전략을 짜야 성공할 수 있습니다.

 

3. 데이 트레이딩의 도래

 데이 트레이딩은 전산화된 트레이딩 시스템이 보급되기 시작한 1990년대 중반 이후부터 폭발적으로 성장하기 시작했고, 지금은 누구나 쉽게 접근할 수 있을 정도로 강력한 검증 및 매매 툴들이 많이 보급되었습니다. 

 과거에는 이런 수준의 트레이딩 시스템은 전문적인 기관투자가들의 전유물이었으나, 이제는 핑계조차 먹히지 않을 정도로 강력하고 보편적인 툴들이 보급되어 마음만 먹으면 누구든지 정교한 데이트레이딩을 구사할 수 있는 시대가 되었습니다. 

다음 포스팅에서는 데이 트레이딩에 있어서 반드시 심각하게 고려해야 하는 거래 비용과 슬리피지에 대해 알아보고 이를 극복하는 방법을 살펴보겠습니다. 

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