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systrader79 칼럼/ETF 모델 포트폴리오

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (46)

by systrader79 2019. 1. 31.
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주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략

(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.)


2019년 2월 모델 포트폴리오

 - 주식 (TIGER200 ETF) : 12%

 - 현금 (KOSEF 국고채 ETF) : 46%

 - 채권 (KOSEF 10년 국고채 ETF) : 42%

  (상기 비중 대로 투자, 2월 말일에 다시 비중 조절)



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댓글8

  • 질문자 2019.02.01 13:31

    국고채 3년물을 CMA(RP or 랩)형으로 바꾸는게어떨까요

    CMA그냥 5년들고있는게

    국고채 3년물보다 수익이 더많이나오네요
    국고채 3년물은 중간에 시세가 오르락내리락해서 수정주가를 적용해도 그냥 CMA로 하는게 더나은거같습니다.

    답글

    • Favicon of https://stock79.tistory.com BlogIcon systrader79 2019.02.01 16:20 신고

      최근의 움직임만 보면 얼마든지 그런 구간이 있을 수 있죠.

      그런데, '장기적'으로 보면 CMA나 초단기 국고채보다는 만기가 긴 채권이 더 큰 수익을 줍니다.

      하이리스크 하이리턴, 하이 피곤, 하이 스트레스,
      로우리스크 로우리턴, 로우 피곤, 로우 스트레스입니다.

      정답은 없지요. CMA로 하든 본인의 선택인데, 확정된 수익을 따박따박 받는 즐거움이 있는 대신, 10년~ 20년 단위의 투자 스케일에서는 상대적으로 큰 누적 복리 수익률을 희생당하는 것을 각오해야 합니다.

      결국 본인의 선택입니다.

  • 고릴라 2019.02.01 15:50

    배당 까지 포함해서 도 cma 보다 못한가요?

    답글

    • 윗글쓴사람 2019.02.01 17:55

      저는 백데이터를 ETF홈페이지들어가서 받아본거라 백데이터가격에 분배금 재투자를 기준으로 적용된 데이터를 사용했습니다.

      CMA는 현재금리(보수적으로 현재 미래에셋 CMA금리 기준 연 1.35%) 월단위로 쪼개서 계산했습니다 ^^

  • 제자 2019.02.01 22:31

    안녕하세요 systrader79님
    발간하신 책과 블로그를 보고 투자를 시작하려는 사람입니다. 먼저 새로운 세계에 눈 뜨게 해주셔서 정말 감사합니다. 책에 있는 내용을 바탕으로 위 포트폴리오와 같은 투자를 하려고 합니다. 그런데 systrader님께서 올려주신 데이터의 ETF가격과 실제 MTS 등을 통해 확인한 종가가 다릅니다. 예를들어 2012-11-30일 tiger200의 경우 MTS 에서는 25000원대인데 systrader님 엑셀에는 23000원대로 되어있습니다. 이런 차이가 어디서 기인하는지 알고싶습니다.
    답글

    • Favicon of https://stock79.tistory.com BlogIcon systrader79 2019.02.02 11:15 신고

      안녕하세요 해당 차이는 단순 주가와 수정 주가의 차이때문에 나타나는 현상입니다. 일반적으로 HTS에서 그대로 조회되는 가격은 일반 종가이고, 배당과 분배금까지 포함한 가격이 수정 종가입니다.
      수정 종가는 HTS 차트 탭의 옵션에서 설정 가능합니다.

  • 제자 2019.02.02 11:18

    감사합니다!!

    많이 배우고 있습니다. 명절 잘 보내세요!!
    답글

  • 감사합니다!
    답글