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유용한 정보

systrader79의 팩터 백과 사전 강의 신규 오픈!

by systrader79 2021. 8. 5.
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 2018년에 처음 오픈한 이후 3년간 많은 보내주신 systrader79의 수급 단타 강의에 보내주신 많은 분들의 성원에 진심으로 감사드립니다.

 3년간 누적 수강생이 1,000명을 돌파했고, 강의에서 소개해드린 다양한 단기 트레이딩 전략의 원리와 세부 로직을 바탕으로 많은 분들께서 안정적인 트레이딩 수익을 올리고 있는 것을 보며, 강사로써 큰 보람을 느낍니다. 

 이후에 분프레자왕, 닥터퀀트, 리아아빠님 같이 훌륭한 강사님들의 강의도 추가되어 이제는 젠포트가 단순한 트레이딩 툴이 아닌, 명실상부한 국내 최고의 시스템 트레이딩 토탈 플랫폼으로 확고하게 자리잡았습니다.

 

 'systrader79의 수급 단타 강의' 가 런칭된 후 3년이 지난 이 시점에 'systrader79의 팩터 백과 사전 (클릭)'이라는 신규 강의를 준비했습니다. 수급 단타 강의가 보유기간 1~5일 정도의 단기 트레이딩 전략을 주로 다룬데 반해, 팩터 백과 사전 강의는 강의 제목이 의마하는 바와 같이 현존하는 모든 팩터의 중장기 퍼포먼스(20일 보유)를 검증하고, 이를 바탕으로 우량하거나 불량한 팩터를 선별하고, 이를 조합한 전략을 확인함으로써, 여러분들이 트레이딩 전략을 짜는데 있어 시간과 노력을 엄청나게 단축시켜줄 강의입니다. 

 

이번 팩터 백과사전 강의는 단순히 잘 최적화된 특정 트레이딩 로직이나, 전략을 몇 개 소개하는 강의가 아닙니다.

419개에 달하는 현존하는 가치, 재무, 기술, 혼합 지표들의 모든 퍼포먼스를 집대성한 방대한 레퍼런스 라이브러리입니다. 

 

< 참고 >

  1) 본 강의는 동영상 강의가 아닌 pdf, 엑셀, 파워포인트의 전자책 자료 형태로 제공됩니다.

 

  2) 본 강의는 개별 트레이딩 전략의 구성과 로직을 다루는 '전략 강의'가 아니라, 개별 팩터의 성과를 검증하고 결과를 집대성한 백과사전식 레퍼런스 자료 강의입니다. 특정 전략(추세, 역추세, 눌림목, 소형주 퀀트)의 방법론과 세부 로직을 원하시는 분들은 본 강의가 아닌 전략 강의를 수강하시는 것을 추천드립니다. 

 

 

1. systrader79의 팩터 백과 사전, 왜 필요한가?

 * 안정적인 트레이딩 전략을 만들기 위해서 가장 중요한 것은 풍부한 백테스팅 경험과 노하우라고 할 수 있습니다. 백테스팅 횟수와 경험이 많을수록 어떤 전략이 잘 통하고 그렇지 않은지 검증할 수 있기 때문입니다. 이 과정을 통해 내가 막연하게 수익성이 있을 것이라고 생각했던 아이디어의 절대 다수는 폐기되는 경험을 하게 되는데, 어찌 보면 무수한 시간과 노력의 낭비 같아 보이지만, 역설적으로 이를 통해 우상향 하는 전략의 원리를 하나씩 깨쳐가게 됩니다.

 

* 이런 과정을 겪으며 노하우를 쌓다 보면 시행착오의 횟수는 점차 줄어들고, 적은 시간과 노력으로도 쉽게 우상향 하는 전략을 만들 수 있게 됩니다.

 

* 이 과정은 시스템 트레이더가 절대 피할 수 없는 관문이고 저 또한 그 과정을 겪었지만, 그럼에도 불구하고 이것이 시간과 노고가 너무나 많이 소모되는 과정임은 그 누구도 부인할 수 없을 것입니다.

 

* 뿐만 아니라, 시스템 트레이딩에 처음 입문하는 초보자의 경우에는 전략을 어떻게 짜야 하는지, 떤 지표나 팩터가 수익을 내고 그렇지 않은지조차 모르기 때문에, 맨 땅에 헤딩하는 격으로, 기본적인 지표의 성과를 테스트하는데 많은 시간을 소모하게 됩니다. 물론, 이 과정은 트레이딩의 기본기를 닦는 중요한 과정이라고도 볼 수 있지만, 굳이 잘 알려져 있는 팩터들을 수많은 사람들이 똑같이 반복하는 것은 시간과 노력의 낭비라고 할 수 있습니다.

 

* 또한, 어느 정도 수준에 오른 젠포터들 조차 어느 순간 아이디어가 고갈되는 경우에 맞닥뜨리게 되는데, 이 과정을 돌파하기 위해서는 자신이 익숙하지 않은 다양한 팩터나 지표들을 테스트해보는 과정이 필수적이라고 할 수 있습니다. 이 과정을 수월하게 헤쳐 나가는 분들도 있지만, 대개는 이런 저런 시도를 해보다가 결국은 자신이 늘 다뤄왔고 익숙했던 지표의 쳇바퀴를 벗어나지 못하고 정체기를 겪는 분들도 많이 있습니다. 뿐만 아니라, 이 과정은 아주 단순무식하지만 매우 지루하고 시간과 노력이 많이 소요되는 과정이기 때문에, 하고 싶어도 엄두가 안 나거나 너무나 방대한 작업이기 때문에 도중에 포기하는 경우도 많습니다.

 

* 뿐만 아니라, 백테스트를 아주 많이 해서 나름대로의 상당한 백테스팅 라이브러리를 구축하고 있지만, 정작 이런 전략의 성과를 데이터베이스화해서 정리해두지 않으면, 시간이 지나면 어떤 전략이 어떤 성과를 냈는지 다 까먹게 되고 다시 백테스팅을 하는 비효율적인 과정을 반복하기도 합니다.

 

* systrader79의 팩터 백과 사전에서는 이 모든 문제점을 해결합니다. 

 

2. 현존하는 430여개에 달하는 가치, 재무, 기술적 지표의 성과를 모두 확인

 * 본 강의에서는 현재 젠포트에서 공식적으로 제공되는 430 여개에 달하는 각종 가격, 재무, 가치, 기술적 지표의 개별 성과를 모두 분석하여, 수익률 그래프와 퍼포먼스 지표 결과를 제시합니다(기본 팩터 전략 418개, 멀티 팩터 조합 응용 전략 11개, 총 429개)

 

* 뿐만 아니라, 각 지표의 성과(CAGR, MDD, CAGR/MDD ratio)를 스프레드시트 형태로 정리하여 언제든지 각 팩터의 퍼포먼스를 수치적으로 비교하고 조회, 검색할 수 있도록 하였습니다.

 

* 개별 팩터들의 성과를 분석하다 보면, 우리의 상식과 일치하는 경우도 있지만, 완전히 정반대로 나오는 경우도 많고, 전혀 생각지도, 기대하지도 않았던 지표에서 놀랄 만한 알파가 숨어 있는 것도 많이 볼 수 있는데요, 이런 알파는 내가 모르는 다양한 지표들을 모두 테스트해보는 과정이 없다면 찾기 쉽지 않다고 할 수 있습니다.

 

* 본 강의에서는 젠포트에서 공식적으로 제공되는 모든 팩터들의 개별 퍼포먼스를 모두 검증했기 때문에, 막연하게 검증해볼 생각은 있었지만, 귀찮다는 이유로 미루고 있었던 수많은 지표들의 성과를 한 눈에 확인할 수 있습니다.

 

 한 개의 팩터의 퍼포먼스를 보고 싶어도 2007년부터 최신 구간인 2021년 7월까지 테스트하려면 최소 40분 ~ 1시간이 걸리는데, 본 강의에서는 최소 500 시간 이상의 백테스트 결과를 제공하는 셈입니다. 평일에 하루 2시간씩 백테스트에만 올인하더라도 꼬박 1년이 걸리는 데이터를 한 번에 확인하실 수 있습니다.  

 

* 강의에서 제공되는 백테스팅 팩터는 젠포트에서 공식적으로 제공하는 모든 개별 지표이며, 개별 팩터의 성능을 동일한 조건에서 비교하기 위해, 백테스팅의 템플릿(매수 / 매도 조건)은 모든 백테스트에서 동일하게 적용하고, 백테스팅 팩터는 우선순위 조건으로 지정하여 테스트하였습니다.

 

* 개별 지표의 성능을 평가함에 있어 백테스팅의 템플릿에 조건이 많고, 매매종목의 분산 개수가 적으면, 전략의 성과가 백테스팅의 매수, 매도 조건에 기인한 것인지 아니면 팩터의 고유한 알파에 의한 것인지 구분하기가 쉽지 않습니다. 따라서, 팩터의 성과를 검증하기 위해서는 매수와 매도 조건은 최소한으로 구성해야 하고, 팩터의 유용성을 통계적으로 입증하기 위해서 매수 종목의 개수는 30종목 이상으로 분산하는 것이 중요합니다.

 

* 본 강의에서는 매수와 매도 조건은 코스닥 기본 마켓 타이밍 (3,5,10 or MT) 조건 + 보유 종목 수익률 > 10% + 최대 보유일 수 20일 의 단 3가지 조건만 이용, 50 종목에 분산하는 방식으로 시뮬레이션 하였습니다.

 

* 기본 틀이 되는 템플릿은 단순한 버전인 템플릿 1과 좀 더 안정성과 퍼포먼스가 높은 템플릿 22가지를 제공합니다.

  템플릿 2에서는 그동안 공개하지 않았던 거래량 기반의 새로운 코스닥 이평선 마켓 타이밍을 탑재하였습니다 (향후 업데이트 강의에서 지속적으로 추가 예정)

 

* 팩터 지표의 퍼포먼스는 단순히 수치로만 제공하는 것이 아니라, 2007년 1월 1일 ~ 2021년 7월 12일까지 전체 구간의 수익곡선과 지표가 총 841장의 파워포인트 자료로 제공됩니다. 

* 또한, 개별 팩터 검증 과정을 바탕으로 우량/불량한 팩터를 선별하여, 이의 성과를 멀티 팩터 형태로 가공한 응용 전략도 11개를 제공하여, 팩터에 기반을 둔 중장기 퀀트 투자에 관심이 있는 분들에게 큰 도움이 되리라 확신합니다. 

 

* 퍼포먼스 검증에 이용된 419개의 팩터 리스트는 여기서(클릭) 확인하실 수 있습니다. 

 

* 뿐만 아니라, 팩터 전략의 퍼포먼스를 해석하는 방법과, 동일한 팩터를 가공하는 4가지 팩터 함수의 의의와 해석 방법, 로버스트한 멀티 팩터 전략을 구성하는 핵심 원칙에 대한 23페이지 분량의 상세한 강의록도 함께 제공됩니다. 

 

3. 멀티 팩터 응용 전략 

* 본 강의에서는 기본적인 팩터들의 전략만 소개하는 것에 그치지 않고, 개별 팩터를 특정 함수로 변형시키거나(단순 팩터값, 팩터 과거값, 팩터 이동평균, 팩터 변화량, 팩터 변화율), 성과가 우수/불량한 여러 팩터를 조합하여 퍼포먼스를 향상시키는 멀티 팩터 전략 11 종도 함께 소개합니다. 

 

* 멀티 팩터 전략을 구성하는 상세한 방법론과, 주의점, 소개한 멀티 팩터 전략에 대한 설명도 매뉴얼 및 엑셀 자료를 통해 함께 제공됩니다. 또한, 유동성과 시총, 슬리피지 등의 이슈로 발생할 수 밖에 없는 소형주 퀀트 기반의 백테스팅와 실전 매매와의 괴리 문제, 그리고 이를 해석할 때 주의해야 할 점에 대해서도 알아봅니다. 

 

* 419 종에 달하는 기본 팩터 전략의 퍼포먼스를 확인하고, 퍼포먼스가 우수한 상/하위 40여개의 팩터만 선별하여 이를 멀티 팩터 형태만으로 가공하더라도 만들 수 있는 전략은 사실상 무한하다고 볼 수 있습니다.

 

* 그동안 수많은 백테스트에 지쳤거나, 더 이상의 아이디어가 고갈되어 새로운 전략을 짜는데 한계에 도달하신 분들께 팩터 백과 사전은 시원한 돌파구가 되리라 확신합니다. 

 

4. systrader79의 팩터 백과 사전

* systrader79의 팩터 백과 사전, 이런 분들에게 추천합니다.

 - 소형주 중장기 퀀트 전략에 관심이 있는 분

 - 가치, 재무, 기술, 복합 지표들의 모든 퍼포먼스를 통합적으로 확인하고 이를 레퍼런스로 지속적으로 투자에 활용하고 싶은 분

 - 스윙, 단기 트레이딩에서 추가하고 싶은 팩터의 풀을 늘리고 싶은 분

 - 대한민국 주식 시장에 존재하는 수많은 알파들을 통합적으로 조망하고 싶으신 분

 - 멀티 팩터 전략으로 트레이딩 우선 순위의 지평을 넓히고 싶으신 분

 - 남들이 모르는 나만의 알파를 찾고 싶으신 분

 - 1900년 이후에 출생하신 분

 

* 이런 분들께는 추천하지 않습니다. 

 - 트레이딩 전략 자체를 원하시는 분

  (다시 한 번 강조하지만, 본 강의는 '전략 강의가 아닌 개별 팩터의 퍼포먼스를 검증한 레퍼런스 자료'입니다. 강의 구매 전에 오해가 없으시길 바라며, 트레이딩 전략 자체에 관심이 있는 분들은 본 강의가 아닌 젠문가 강의나 판매 전략을 추천드립니다)

 - 월 평균 주식 투자 수익률이 777% 이상인 분

 - 임진왜란 이전에 출생하신 아재분들

 

그 동안 systrader79의 수급 단타 강의에 보내주신 여러분들의 성원에 감사드리며, 팩터 백과 사전 강의도 여러분들의 투자에 큰 도움이 될 수 있도록 공들여 준비했습니다. 팩터 백과 사전 강의도 수급 단타 강의와 마찬가지로 한 번 수강하면 지속적인 무료 업데이트 강의를 제공할 예정입니다. 

 

주식 투자에 관심이 있으신 여러분들의 많은 성원 부탁드립니다.

감사합니다!

5. systrader79의 팩터 백과 사전 출시 기념 이벤트

 systrader79의 팩터 백과 사전 출시 기념으로 아래와 같은 이벤트를 진행합니다!

 

 1) 수강 선착순 200명 대상, 수강료 80만원 할인 혜택 제공

    수강 선착순 200명까지 80만원 할인된 220만원에 수강하실 수 있습니다. 

    (정가 300만원, 선착순 200명은 220만원)

 

 2) 수강 후 후기 작성자에게 '윌리엄 오닐의 성공 투자 법칙' 도서 증정

    우리에게 CANSLIM 으로 잘 알려져 있는 추세 추종 기반의 성장주 투자의 대가, 윌리엄 오닐의 트레이딩 전략을 완벽하게 해부한 신간, '윌리엄 오닐의 성공 투자 법칙' 을 분들에게 증정합니다. 

 3) 후기 작성자에게 백테스팅 쿠폰 증정

 강의 후기를 올려주신 분에게 10만원 상당의 백테스팅 이용권(백테스팅 200회, 8만원 상당, 틱테스팅 20회, 2만원 상당)을 증정합니다~ 


* 후기 작성 방법 : 전자책 강의 수강 후 여기에 들어가서 후기를 남긴 뒤 여기에 들어가서 후기 링크와 도서를 배송받으실 주소를 입력해 주시면 선물을 지급해 드립니다.

 

수강생 여러분들의 많은 참여 바랍니다.

 

감사합니다.

 

※ systrader79 팩터 백과사전 강의 보러가기

 http://genport.newsystock.com/TVCAST/PdfDetail.aspx?PackageUID=88&HostUID1=34

 

1. 네이버 카페 '실전주식투자연구소' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~

2. 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고 전략가, '닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강좌'가 뉴지스탁에서 진행중입니다. 닥터 퀀트의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 무려 50개 이상의 실전 트레이딩 전략과 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다~

3. 'systrader79의 단기 시스템 트레이딩 강의'와 '자산 배분 완전 정복 강의' 가 뉴지스탁에서 진행중입니다~     주식 단기 트레이딩과 자산 배분 전략에 관심이 있으신 분들의 많은 성원 부탁드립니다

4. 여러분의 인생이 걸린 너무나도 중요한 소식 ----> 여기를 클릭하세요!

 

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