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유용한 정보

볼린저 밴드 투자기법

by systrader79 2018. 2. 6.
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1. 기술적 지표의 최강자는?

 트레이딩에 쓰이는 기술적 지표는 셀 수 없이 많지만, 개인적으로 트레이딩에 실제로 활용하는 지표는 그리 많지 않습니다. 제가 주로 활용하는 지표는 주가와 거래량, 매물대 차트, 캔들 패턴, 지지와 저항 같은 지극히 단순하고 기초적인 지표와 이동 평균선 정도입니다.

 많은 사람들이 어렵고 복잡한 지표를 쓰면 정교한 매매기법이 탄생할 것이라는 생각을 가지고 있지만, 이는 크나큰 착각입니다. 수많은 지표를 공부해보고, 또 저 나름대로의 지표까지 무수히 만들어 보고 내린 결론은 각종 지표는 주가와 수급, 거래량의 그림자에 불과하다는 것입니다. 

 즉, 기술적 지표가 무용하다는 것이 아니라, 그 지표도 결국은 가격의 움직임에서 파생된 것이기 때문에 뭔가 복잡하고 새로운 컨셉이라고 하더라도 그것이 결코 가격의 선행 지표는 아니며 이런 의미에서 복잡한 기술적 지표와 수치를 차트상에 띄워놓는 것은 왠지 멋있어 보이지만, 실제 트레이딩에는 거의 도움이 되지 않는다는 것이 지론입니다. 

 오히려 주가 자체의 움직임과 거래량, 지지와 저항 같은 본질적인 요소가 주가의 움직임 그 자체를 정확하게 반영하기 때문에 오히려 이렇게 '없어보이는' 단순한 지표에서 실제 트레이딩에서 먹히는 다양한 아이디어를 얻을 수 있고, 실제로 트레이딩에서 수익을 내는 많은 트레이더들도 이렇게 하고 있습니다. 


2. 단기 투자자의 must know item - 볼린저 밴드

 하지만, 개인적으로 대단히 유용성을 높게 평가하고 트레이딩에서 정말 적극적으로 활용하는 지표가 딱 하나 있는데 그것은 바로 볼린저 밴드입니다. 

 볼린저 밴드는 주가의 이동 평균선을 중심으로 최근 n일간의 표준 편차의 배수를 상하폭으로 구성한 채널 지표입니다. 

 국내에 역추세 매매 기법으로 많이 알려져 있는 엔벨로프가 정적인 채널이라면, 볼린저 밴드는 주가의 변동성까지 고려한 동적인 채널이라는 점에서 엔벨로프보다 진일보한 지표라고 할 수 있습니다. 

 그렇다면 대체 볼린저 밴드가 대체 왜 그렇게 유용할까요? 그 이유는 볼린저 밴드를 잘 이용하면 매수 즉시 급등하는 종목을 잡을 수 있기 때문입니다. 바로 volatility squeeze 혹은 volatility contraction 전략이 바로 볼린저 밴드의 폭을 이용한 대표적인 변동성 돌파 전략이기 때문입니다. 즉, 단기 트레이딩에서 볼린저 밴드만큼 유용한 지표는 없다고 해도 과언이 아닙니다. 


3. 저자 직강 - 볼린저 밴드 투자기법

 지금 소개할 책은 바로 볼린저 밴드의 창시자인 존 볼린저가 직접 쓴 '볼린저 밴드 투자 기법' 이라는 책입니다.  



 이 책은 볼린저 밴드의 창시자가 쓴 책 답게 볼린저 밴드의 모든 것을 일목 요연하게 알려줍니다

 볼린저 밴드의 정의부터 의의, 일반적인 채널지표와의 차이점, 볼린저 밴드를 이용한 트레이딩 기법, 볼린저 밴드를 이용해서 매매할 때의 주의점 등 실전에서 응용할 만한 번뜩이는 투자 아이디어들이 가득합니다. 

 단기 매매 전략에 있어서 가장 중요한 것은 추세와 변동성인데, 많은 사람들이 지지와 저항, 추세 같은 개념은 익숙하지만, 정작 가장 중요한 변동성이라는 개념에 대해서는 잘 모르고 있습니다. 하지만, 변동성이라는 개념을 모른다면 매수한 후에 가격은 움직이지 않고 시간만 낭비하고 손절만 하기 일쑤지요.

 볼린저 밴드를 이용하면, 주가의 움직임이 잠잠하다가 순간적으로 튀어오르는 시점을 정확하게 파악할 수 있고, 이 때 순간적으로 편승하면 매수 즉시 큰 수익을 취할 수 있습니다. 이것이 바로 단기 매매의 꽃이자 이 책의 백미인 volatility squeeze 전략입니다. 



<이 책을 보게 되면 이런 종목을 하루에 서 너개씩 잡을 수 있다.jpg>


 많은 사람들이 볼린저 밴드를 밴드 폭이 확산되면서 하단선을 뚫고 내려갈 때 저가에 매수해서 반등시 파는 역추세 전략만 주로 이용하지만, 사실 볼린저 밴드를 이용해서 가장 효과적이고 큰 수익을 낼 수 있는 전략은 밴드폭이 축소되었다가 거래량 커지면서 순간적으로 돌파가 일어나는 시점에 진입하는 volatility squeeze 전략입니다. 이 전략 하나만 알고 있어도 모든 시장에서 안정적이고 꾸준한 수익을 얼마든지 낼 수 있습니다. 

 이 책에서는 많은 사람들이 잘못 알고 있는 볼린저 밴드 전략에 대해서도 명쾌한 답을 알려줍니다. 밴드폭이 커지면서 하단선에 닿으면 막연하게 많이 떨어졌으니 매수 관점으로 많이 접근하고, 많은 주식 강사들도 그렇게 가르치고 있지만, 볼린저는 그런 방식이 매우 잘못된 방식이라고 얘기하고 있습니다. 

 볼린저 밴드 하단선에 닿은 것 자체는 급락의 사인일 뿐 그것이 반등의 신호는 아니므로 단순히 하단 밴드에 닿았다고 매수하거나, 상단 밴드에 닿았다고 매도하는 것은 잘못된 것이라는 얘깁니다. 

 이 부분은 정말 공감이 가는 부분이었습니다. 볼린저 밴드 하단선에 닿았다고 무턱대고 매수했다가는 더 떨어지기 십상이기 때문입니다. 이런 문제를 해결하기 위해 볼린저는 기발한 방법을 제시합니다. 볼린저 밴드의 하단선의 방향이 상승 추세로 전환되는 것을 확인 후에 매수하면 급락이 멈추고 반등이 시작되는 초입부에서 매수가 가능하다는 논리인데 정말 직관적이면서도 논리적인 놀라운 팁입니다. 

 이 외에도 볼린저 밴드를 이용한 데이트레이딩 전략, 볼린저 밴드를 이용하여 고점을 알아내는 방법, 거래량을 함께 해석하여 트레이딩에 적용하는 방법 등 실전 단기 매매에서 활용할 수 있는 다양하고 놀라운 팁들로 가득합니다. 



4. 아는 만큼 보인다! 

 이 책의 서평을 보면 다소 박한 것을 볼 수 있는데 개인적으로는 안타깝게 생각합니다. 그 이유는 정말 좋은 책의 좋은 내용은 자신이 아는만큼 보이기 때문입니다. 저또한 만일 제가 주식 시장에 갓 진입해서 아무 것도 모르는 상태에서 이 책을 읽었다면 이게 대체 뭔 소리야? 무슨 뜬구름 잡는 이론서야? 라고 생각했을지도 모르겠다는 생각을 합니다. 

 이 책 뿐만 아니라 개인적으로 정말 큰 인사이트와 도움을 얻은 책들은 대부분 국내 투자 서적 판매 순위에서 별로 인기가 없는 책들이 대부분입니다. 

 이 책은 시총이 5000억 미만이고, 20일 이평선 이격도가 97이고, 2일 RSI 값이 80을 돌파할 때 매수해서 -2% 손절선을 잡고 5% 선에서 익절을 하라는 식의, 초보 투자자가 좋아하고 혹할만한 아주 구체적인 기법을 제시하는 책은 아닙니다. 

 하지만, 이 책의 원리 자체를 제대로 이해한다면 엄청나게 구체적인 자신의 전략을 무수히 만들 수 있고, 이런 관점에서 본다면 정말 실전적인 기법의 진정한 원리를 자세히 알려주는 책입니다. 

 개인적으로 읽었던 실전 투자 기법서 중 손가락에 꼽을 정도로 많은 인사이트와 아이디어를 얻은 정말 좋은 책으로 추천하고 싶습니다. 



 국내에 출간되는 트레이딩 서적 중 실전적인 트레이딩 아이디어에 관해 좋은 인사이트를 얻는 책을 쉽게 찾기 힘든데 정말 오랜만에 보물을 건진 느낌입니다. 

 기술적 지표와 투자에 어느 정도 식견이 있는 분이라면 반드시 읽어보시길 권해드리며, 모든 것을 떠나서 이 책에 나온 volatility squeeze 전략과 거래량에 관한 내용만 제대로 알아도 책값의 100배 이상의 가치를 얻어간 것이라 확신합니다. 

 (Volatility squeeze 전략에 대한 상세한 내용은 앞으로 블로그에서 자세히 다룰 예정입니다)


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댓글2

  • 익명 2018.02.21 14:24

    좋은글 잘보고 있습니다 ^^;
    답글

  • ㅁㅁ 2019.07.20 02:18

    볼리저밴드 하단을 뚫고 내려갈때 매수타이밍을 잡았다가 ㅈ된 경험으로 힘들었는데
    이글을 읽고 큰 깨달음을 얻고 갑니다
    꼭 이 책을 읽어봐야겠네요
    감사합니다 성투하세용!
    답글