실전 투자 전략 (47) - 코스닥 레버리지 ETF를 이용한 단타 전략

 이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 마켓 타이밍 오버나잇 전략을 이용하여 실제 ETF 투자에 적용해보겠습니다.

 지난 포스팅의 핵심은, 코스닥 지수의 경우 오버나잇 전략이 뚜렷한 우위를 지니는데, 여기에 마켓 타이밍 전략까지 가미하면 systemic risk도 피하면서 안정적인 수익을 누릴 수 있다는 것이었죠?

 마켓 타이밍 오버나잇 전략을 실제 코스닥 ETF에 적용, 시뮬레이션해보겠습니다. 

 

1. 마켓 타이밍 오버나잇 전략

 - 전략 : 3,5,10,20일 평균 이평선 스코어 = 당일 종가 ETF 매수 비중

          다음날 시가 청산

 - 투자 대상 : KODEX 코스닥 150 레버리지 ETF

 - 수수료 : 0.03%

 - 슬리피지 : 없음

 일반적인 ETF는 유동성이 떨어지는데다 호가 공백 때문에 단타일수록 단순 시뮬레이션과 실제 투자간의 괴리가 아주 커지는데, KODEX 코스닥 150 레버리지 ETF는 유동성도 매우 풍부할 뿐만 아니라, 레버리지 구조로 인해 코스닥 지수의 확률적으로 뚜렷한 시가 상승의 효과를 극대화하고 수수료 부담을 덜 수 있어 단기 매매하기에 최고의 조건을 갖추고 있다고 할 수 있습니다. 

 이 전략의 시뮬레이션은 KODEX150 레버리지 인덱스가 아닌, ETF 주가 데이터를 그대로 이용하고, 마감 동시호가와 개장 동시호가에 매도하는 매매 규칙이므로, 시뮬레이션과 실제 데이터간의 오차(슬리피지)가 전혀 없다고 할 수 있습니다. 시뮬레이션 수익곡선이 실제 수익곡선과 정확히 일치한다고 보시면 됩니다. 

2. 결과

<바이앤 홀딩>

MDD : -39.7%

CAGR : 3.94%

<단순 오버나잇>

MDD : -8.44%

CAGR : 39.4%

<이평선 스코어 + 오버나잇>

MDD : -4.94%

CAGR : 22.9%

<이평선 스코어 오버나잇 종가 기준 청산>

MDD : -17.0%

CAGR : 18.3%

<이평선 스코어 2일 후 시가 청산>

MDD : -5.40%

CAGR : 17.4%

 두 번째 그림의 마켓 타이밍 (이평선 스코어) 에 오버나잇 시가 청산을 가미한 전략은 CAGR이 22%에 달하면서도 MDD는 -5%도 되지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 

 슬리피지와 수수료까지 고려하여 시뮬레이션 한 결과이므로, 실제 투자에 적용해도 충분히 승산이 있으리라 생각합니다.

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