실전 투자 전략 (58) - Intraday high 전략

 이번 포스팅에서는 흥미로운 단기 트레이딩 전략 하나를 소개하려 합니다. 

 http://www.quantifiedstrategies.com/buy-when-sp-500-makes-new-intraday-high/ 에 소개된 전략으로 지수를 이용한 단기 스윙 전략입니다. 

 전략의 컨셉은 단기 상승 추세 구간에서 역추세 구간에 진입하여 반등이 일어났을 때 매도하는 전략으로 국내 지수나 ETF에도 한 번 적용해보면 좋을 듯 싶습니다. 

1. 전략의 로직

 1) 금일 장중 최고가 > 최근 5일간 최고가

 2) IBS < 0.15 

    IBS (Internal bar strength) = (종가 - 저가)/(고가 - 저가)

 3) 매수 : 상기 조건 만족시 종가에 매수

 4) 매도 : 종가 > 전일 고가 조건 충족시 당일 종가 매도

2. 전략의 성과

 S&P 500 지수에 적용한 위 전략의 성과 (2005~2017년)는 다음과 같습니다. 

상당히 양호한 결과를 보여주는 것을 확인할 수 있습니다. 

이 전략을 보고 Jonathan Kinlay는 walk forward analysis를 통한 전진 최적화 작업을 시도합니다. 

3. Walk forward optimization 이란?

 전략을 검증하고 테스트할 때 한 번에 긴 구간 (ex: 10년) 을 대상으로 테스트해서 나온 최적값을 실제 투자에 적용하고, 이후에 전혀 수정없이 그대로 가는 경우가 대부분인데 이럴 경우, 시장 상황이 변하거나 해당 로직이 과최적화되어 있다면 실전 매매에서는 박살나게 됩니다. 

 이를 방지하기 위해 테스트 구간을 시간 순서대로 조그만 조각으로 분리한 후 최적화 작업을 시행하고, 그 지표값에 따라 짧은 기간 동안 실제로 운용합니다. 그 다음 실제 운용 구간의 성과를 추가하여 다시 최적화 구간을 rolling 하는 방식으로 진행하는 방식을 walk forward optimization 이라고 합니다.

 말로 설명하니 어려운데 그림으로 보시면 대번에 이해하실 수 있습니다. 

 실전 트레이딩에서는 한 번의 최적화 후 고정하는 방식보다는 이런 방식의 주기적 재최적화가 이뤄지는 것이 변화하는 시장 상황에 능동적으로 대처하고 죽어가는 전략을 살릴 수 있는 지름길입니다. 

 그렇다면, 이 전략에 walk forward optimization을 적용한 결과는 어떨까요? 

 다음 시간에 살펴보겠습니다~

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