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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (67) - Short term trading strategies that work (1)

by systrader79 2019. 5. 8.
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 이번 포스팅부터는 Larry Connors와 Cesar Alvarez (클릭)가 쓴 단기 트레이딩의 명저, Short term trading strategies that work에 나온 다양한 단기 스윙 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. 

 Short term trading strategies that work는 나온지 10여년이 지난 책이지만, 단기적인 기술적 트레이딩 (주로 역추세 전략)의 핵심 요소를 아주 간결하고 쉽게 소개하고 있는 좋은 책입니다. 

 여기서 소개하는 다양한 전략은 국내 주식 시장에도 충분히 통하는 아이디어도 많기 때문에 트레이딩 전략을 짜는데 큰 도움이 되리라 확신합니다. 

 특별히 단기 역추세 매매에 관한 아이디어가 많기 때문에 역추세 전략을 좋아하시는 분들은 꼭 읽어보아야 할 책으로 소개하고 싶습니다. 

 책의 핵심 내용과 로직을 이번 시리즈부터 잘 정리해서 알려드리겠습니다. 

 책에 나온 전략의 다양한 아이디어는 굉장히 단순하고 비슷한 것이 많은데, 구체적인 전략의 요소에 집중하지 마시고, 전략의 논리가 무엇인지에 집중하시면 다양한 전략들의 원리는 결국 하나라는 것을 아실 수 있을 것입니다. 

 역추세 매매를 다루고 있기 때문에, 본서에 나온 다양한 전략은 뉴지스탁을 통해 쉽게 백테스팅이 가능하니, 소개해드리는 전략의 아이디어를 바탕으로 뉴지스탁을 통해 독창적인 전략들을 많이 만들어보시기 바랍니다. 




1. 목차

* 책의 목차는 다음과 같습니다. 




2. 책의 핵심 내용

 * 목차를 보시면 굉장히 다양한 전략을 다루는 것 같지만, 그 핵심을 압축하면 일반적인 투자자들의 상식과 정 반대라는 것을 알 수 있습니다. 한 번 살펴볼까요? 


 - 상승 구간이 아닌 급락 구간에 사라

 - 반드시 오버나잇해라

 - 중장기적 상승 구간에서 매매해라

 - 장중 급락시 매수 찬스이다

 - 손절하지 마라


 어떻습니까? 혼란스러우신가요? 여러분이 알고 계신 일반적인 상식과 배치되나요?

 주식은 상승 구간에서 사고, 오버나잇은 위험하고, 손절은 필수라고 알고 있는데 어떻게 이런 말도 안되는 소리를 하냐고 생각하실 수도 있겠습니다만,

 여러분이 이렇게 오해하고 계시다면 그 이유는 추세 추종 전략과 역추세 전략을 구분하지 못하기 때문입니다. 

 추세 추종 전략과 역추세 전략은 접근 방법과 매수, 매도 전략이 거의 정반대라고 봐도 무관할 정도로 반대되는 속성이 많습니다. 그렇기 때문에, 장기적인 투자에 적합한 추세 추종 매매의 일반적인 트레이딩 룰을 무의식적으로 역추세 매매의 기본 원칙과 동일시하면 오류에 빠지게 됩니다. 

 

 방금 언급한 원리는 역추세 매매 전략을 짜보신 분이라면 익히 잘 아시는 내용일 겁니다. 이전에 본 블로그에서 역추세 매매 전략의 핵심 원리를 다룬 것과도 크게 차이가 나는 부분도 아니며 겹치는 내용도 상당히 많습니다. 그렇기 때문에 이번 시리즈를 통해 역추세 매매의 핵심 원리를 다시 한 번 다져나가시길 권해드립니다. 


3. Introduction

* 저자는 서론에서 머니볼로 유명한 빌리빈의 예를 들며, 빌리빈은 야구에 데이터를 접목하여 엄청난 성과를 올렸는데 수천억 달러를 운용하는 대부분의 시장 분석가들은 여전히 불확실하고 의미없는 전망에 의존한다며 안타까워하네요.


* 저자들은 20여년 간의 연구를 통해 과거에도 먹혔고, 현재도 그대로 적용될 수 있는 universal 한 트레이딩의 원리를 이 책에 담았다고 소개하고 있습니다. 


* 이 책에서 소개한 핵심 원리는 알고 보면 너무나 당연하고 뻔한 것이지만, 그것을 모르고 처음 접할 때는 기존의 통념과 완전히 배치되는 사실이기 때문에 꽤 충격을 받으실 수도 있습니다. 


* 첫 번째 전략의 제목은 "Think differently : Rule1 - Buy pullbacks, not breakout 이라는 제목입니다. 

 돌파시에 사지 말고 떨어질 때 사라는 의미인데, 구체적으로 어떤 의미를 담고 있을까요? 

 다음 시간에 알아보겠습니다~


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