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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (76) - Short term trading strategies that work (10)

by systrader79 2019. 8. 22.
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 이번 포스팅에서는 Chapter 10 - Double 7's strategy를 다뤄보겠습니다. 

 Double 7's strategy는 지극히 단순한 스윙 역추세 전략인데, 아이디어는 단순하지만 역추세 스윙 전략의 핵심원리를 그대로 담고 있습니다. 

 Double 7's strategy 어떤 전략인지 알아볼까요?


     


1. Double 7's strategy 전략이란?

* Double 7 전략은 매수와 매도의 파라미터 값에 7이라는 숫자가 2번 들어간다고 하여 만들어진 전략입니다. 


* Double 7 전략의 로직은 딱 2줄로 다음과 같습니다. 

  - 매수 : 당일 종가 > 200일 이동 평균선 + 당일 종가 = 최근 7일 저가 충족시 종가 매수

  - 매도 : 당일 종가 = 최근 7일 고가



* 어떻습니까? 엄청나게 간단하죠?

 Double 7 전략은 단순하지만, 단기 역추세 전략의 핵심적인 원리에 충실한 전략입니다. 

 200일 이평선 위에 있다는 것은 중장기적인 상승 추세에 있다는 것을 의미하고, 이 상승추세가 유지되는 상태에서 7일 신저가를 달성한 조정 구간(과매도 구간)매수하여 7일 신고가(과매수) 구간에 차익을 실현한다는 원리이죠.

  

* 래리 코너스가 미국, 중국, 브라질의 대표 주가 지수로 시뮬레이션한 결과는 다음과 같습니다. 




2. 백테스팅 

 그러면, double 7 전략을 국내 주식에 적용하면 결과가 어떨까요?

 얼핏 생각하면, 단순히 전략의 기본 로직을 개별 종목에 그대로 적용하면 될 것 같지만, 굉장히 조심해야 하는 사항이 하나 있습니다. 


 그것은, 단기 트레이딩 로직을 지수에 적용할 때와 개별 종목 포트폴리오 단위로 적용할 때는 접근방법이 달라져야 한다는 것입니다. 

 그 이유는 무엇일까요? 가장 중요한 이유는 종목간 상관성 때문입니다. 

 국내에 상장된 2000개 이상의 주식 종목들의 상관성이 완전히 독립적으로 낮다면, 트레이딩 로직을 단순히 개별 종목을 대상으로 적용해도 무방하지만, 현실은 그렇지 않다는 것이 문제이지요.

 시장이 아무리 좋아도 하한가 가는 종목은 매일 나오고, 반대로 시장이 아무리 나빠도 상한가 가는 종목은 나오게 마련입니다. 

 일반적인 스윙 전략은 대부분 '지수'를 기반으로 만들어진 것이기 때문에, 지수의 강한 급락과 강한 상승의 역추세적인 성향을 노리는 것인데, 지수의 움직임을 고려하지 않고 단순히 개별 종목에 적용하면 개별 종목의 움직임과 지수의 움직임에 의한 영향이 혼재되어 나타나기 때문에 전략의 진정한 메커니즘을 평가할 수 없습니다. 


 따라서, 단순히 종목 단위로 이 전략을 적용하지 않고, 지수를 대상으로 이 전략을 적용하고 개별 종목은 지수를 구성하는 포트폴리오의 구성 요소로 이용하는 방법도 반드시 중요한 트레이딩 전략으로 고려하셔야 합니다. 이번에는 이런 방식으로 시뮬레이션 해보겠습니다. 


 * 시뮬레이션 기간 : 2007.1.2 ~ 2019.8.21

 * 매수종목 : 코스피 & 코스닥 전종목

 * 매수 / 매도 조건 : double 7's strategy

     매수 : (코스피 지수 > 200일 선 or 코스닥 지수 > 200일 선) and (코스피 7일 신저가 or 코스닥 7일 신저가) ---> 충족시 익일에 전일 종가 -1.5% 지정가 매수

    매도 : 코스피 7일 신고가 or 코스닥 7일 신고가 충족시 익일 전일 종가 지정가 매도

 * 매수 종목 수 : 20종목 동일 비중

 * 매수 종목 우선 순위 : 뉴지스탁 종합 점수

 * 수수료 + 세금 : 0.33% 적용

 * 슬리피지 : 적용 안 함

 * 결과




 * 어떻습니까? CAGR 3자리짜리 단기 트레이딩 전략만 보다가 결과를 보니 너무 허접한가요?

  실망하실 것 없습니다. 지금 소개한 전략은 개별 종목의 변동성, 유동성, 시총, 세부적인 기술적 조건 등을 전혀 고려하지 않은 지극히 기본적인 전략만으로 돌린 것이기 때문입니다. 

 수익 곡선이 인상적이지 못한 이유는, 지수를 대상으로 시뮬레이션 한 것과 거의 유사한 상황에서, 최근의 국내 시장은 200일 단위의 장기적인 상승 추세 자체를 찾아보기가 굉장히 어려웠기 때문입니다. 

 그래서 매매 횟수 자체가 지극히 적을 수 밖에 없었던 것이 핵심적인 이유입니다. 

 단순히, 다른 시장, 다른 종목에서 결과가 좋다고 그 값과 전략이 절대 불변의 진리라고 받아들여서는 결코 안되고, 그런 전략이 왜 그 시장에서 잘통했는지, 왜 우리 시장에서는 잘통하지 않는지 그 이유를 반드시 생각해볼 필요가 있습니다. 래리 코너스가 시뮬레이션 한 미국 시장은 200일 단위 이상의 장기적인 상승 추세가 매우 안정적인 구간이 잘 나왔기에 이런 전략이 잘 먹혔던 거지요.

 따라서, 어떤 전략을 디자인할 때는 그냥 무턱대고 막무가내로 아무 지표, 아무 값이나 집어넣고 우상향 나오기를 바래서는 결코 안되고, 그 전략의 조건, 지표 하나하나의 의미가 반드시 논리적으로 타당하고 상식에 부합해야 하는 것이 매우 중요합니다. 

 

* 200일이라는 기간은 너무 길지 않을까요? 좀더 단기적인 추세를 잘 반영하는 20일로 바꾸고, 트레이딩 횟수를 늘리기 위해 7일 신저가가 아닌 3일 신저가로 바꾸고, 보유기간 타임 컷을 3일로 설정, 보유 종목 수익률 1% 이상시 매도와 같은 조건을 추가하여 테스트하면 다음과 같습니다. 

 매매횟수 증가에 따라 퍼포먼스가 향상된 것을 확인할 수 있지요? 



* Double 7 전략의 로직은 https://cafe.naver.com/invest79/8586 에서 확인 가능합니다



    

3. 고찰

* 오리지날 전략에서는 200, 7이라는 숫자를 사용했는데, 200과 7이라는 숫자가 당연히 절대 불변의 진리는 아닙니다. 200은 괜찮고 185는 절대 안되고, 7이 최적이고 5는 안되고 이런 개념이 전혀 아니기 때문입니다. 


* 파라미터값을 다양하게 바꿔보고, 개별 종목의 필터링 조건, 타임 컷, 매수 후 수익률 같은 다양한 조건을 추가하면서 자신의 전략으로 업그레이드해보시기 바랍니다~




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