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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (106) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (4) - 채널 지표 테스트

by systrader79 2020. 11. 3.
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 지난 포스팅(클릭)에서는 이동평균선을 필터 조건 추가함으로써 상승 추세 구간에만 진입하여 손실을 줄이고 수익을 늘리는 방법을 살펴보았습니다. 

 하지만 문제는, 이동 평균선 조건을 추가해도 성과가 썩 만족할만큼 개선되지는 않았다는 것입니다. 

 이번에는 추세 필터를 조금 더 가다듬어 성과를 향상시켜보겠습니다. 


1. 이동 평균선의 약점

* 우리가 추세를 구분할 때 가장 흔히 쓰이는 지표는 이동평균선이지만, 이동 평균선이라는 지표는 한가지 단점이 있습니다. 


* 그것은 추세를 이동 평균선 위에 있냐 아래에 있냐의 여부로 상승, 하락으로 이분법적으로 밖에 구분할 수 없다는 점입니다. 


* 사실 가격의 움직임을 선 하나를 기준으로 위, 아래, 상승, 하락 이렇게 구분할 수도 있지만, 좀 더 정교하게 구분하려면, 상승구간, 횡보구간, 하락구간으로 구분할 수 있어야 합니다. 


* 예를 들어, 20일 이동평균선보다 아주 살짝 위에 있는 것과, 아주 살짝 아래에 있는 것을 비교해봅시다. 실제적인 가격 차이는 눈꼽만큼이지만, 이동평균선이라는 지표를 썼기 때문에 전자는 상승 추세로, 후자는 하락 추세로 분류됩니다. 


* 이는 마치, 수학 시험에서 50.5점을 받은 학생은 pass, 49.5 점을 받은 학생은 fail 을 받을 때, fail 받은 학생이 억울해하는 것과 마찬가지입니다.


 * 문제는 여기서 그치지 않습니다. 이동평균선의 단점은, 50.5점을 받은 학생이나 98점을 받은 학생이나 똑같이 pass로 구분한다는 점입니다. 그냥 상승이라는 동일한 카테고리로 분류를 하게 되죠.


 * 즉, 상승과 하락만 구분하고, 횡보나 애매한 구간은 구분하지 못하고, 상승 혹은 하락이라 하더라도, 상승이나 하락의 강도가 얼마나 강한지를 나타내주지 못한다는 단점이 있습니다. 


2. 이격도를 이용한 채널 전략

* 이런 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 이런 문제를 해결하기 위해 혜성 같..지는 않게 등장한 지표들이 바로 채널 지표들입니다. 채널 지표는, 가격의 움직임을 하나의 선으로 구분하는 것이 아니라, 2개의 선(상단선, 하단선)을 중심으로 3개의 구역으로 구분합니다. 


* 즉, 상단선 위, 상하단 중간, 하단선 아래와 같이 3개의 영역으로 구분이 되죠. 

 이렇게 구분하면 가장 위 영역은 상승 구간, 중간은 횡보 구간, 아래는 하락 구간으로 쉽게 구분할 수 있게 됩니다. 


* 채널 지표의 대표적인 것들이 바로 엔벨로프나 볼린저 밴드라고 할 수 있겠습니다. 

* 엔벨로프는 이동평균선을 중심으로 +- n % 상하단선을 설정하여 구역을 나누게 되고, 

  볼린저 밴드는 이동평균선을 중심으로 가격의 표준편차를 이용하여 구역을 나눕니다. 


* 이번 시간에는 이동평균선의 단점을 개선하기 위해 엔벨로프를 이용한 채널 전략을 만들어보겠습니다. 


3. 이격도 = 엔벨로프, 이격도를 이용한 상승 추세 정의 

* 이격도는 이동평균선으로부터 가격이 얼마나 떨어져 있나를 나타내는 지표입니다. 

  이격도 = 주가 / 이동평균선 X 100

  엔벨로프는 이동평균선을 중심으로 상하단에 고정된 % 간격을 상하단에 긋는 지표이므로, 결국은 이동평균선을 중심으로 한 이격도 채널이라고 할 수 있습니다. 


* 지난 번에는 이동평균선 자체만을 가지고 상승 추세를 정의했지만, 이번에는 이격도 채널을 이용해서 상승추세를 보다 정밀하게 정의할 수 있습니다. 


* 즉, n일 이동 평균선을 중심으로 k% 상단에 있으면 상승추세로 정의하는 것이지요.

  예를 들어, 5일 이평선을 중심으로 5%의 이격도 채널을 구성한다면, 

  가격이 5일 이평선보다 5% 높으면 상승 추세, -5% ~ 5% 구간에 있으면 횡보구간, -5% 이하에 있으면 하락 추세 구간에 있다고 정의할 수 있습니다. 


* 이격도 채널을 이용하면, 채널의 폭을 내가 세팅하고 싶은 상승의 강도에 따라 정할 수 있고, 의미없는 어중간한 횡보 구간을 제낄 수 있기 때문에, 추세 필터링의 정확도가 이동평균보다 더 높하지게 됩니다. 노이즈를 거를 수 있게 된다는 의미이지요.


4. 20일 이격도 > 105 

 * 그렇다면 지난 번 전략에서 종가 > 20일 이평선 조건을 20일 이격도 > 105로 바꾸면 어떻게 결과가 바뀔까요? 결과는 다음과 같습니다. 




* 어떻습니까? 꽤 개선이 되었죠? 빌빌대던 수익 곡선이 꽤 그럴싸하게 우상향으로 바뀌었습니다. 

  개선이 된 이유는 단순한 이동 평균선이 아닌, 채널 지표를 이용함으로써 하락 구간은 물론 추세가 약하거나 노이즈가 있는 횡보 구간의 신호를 걸러냈기 때문입니다. 

 

 * 이격도가 큰 구간은 소위 말하는 과열권입니다. 얼핏 생각하면 위험해보이는 구간이지요. 하지만, 실제로는 이런 구간의 상승 에너지와 탄력이 가장 강하기 때문에 단기 트레이딩에는 오히려 최적의 구간입니다. 


 * 막연하게 안전할 거다, 가격적인 메리트가 충분해서 저가 반등을 노려볼 만한 이격도 < 95 이하의 구간에서 매매하면 어떻게 될까요? 한 번 확인해보시지요. 처참한 광경을 목격할 수 있습니다. 


  그렇다면 20일 이격도의 값이 105가 아니라 110이면 어떻게 될까요?

   20일 대신 10일, 5일 이격도를 쓰면 어떻게 될까요? 

   이런 값들의 이격도값을 변화시켰을 때 다른 주기의 이격도 테스트 결과는 어떤 차이가 있을까요? 

   상당히 재미있는 결과들을 많이 확인할 수 있고, 이런 결과를 통해 전략을 훨씬 더 개선할 수 있습니다

   직접 한 번 테스트해보세요!

 



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