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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (108) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (6) - 마켓 타이밍의 위력

by systrader79 eternity79 2020. 12. 8.
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 지난 포스팅(클릭)에서는 5일선 이격도 > 105일 때의 단기 트레이딩의 성과를 확인해보았습니다. 

 생각보다 결과가 별로였지요? 

 이번 포스팅에서는 이 문제를 해결해보겠습니다.


1. 단기 상승 조건에서 수익이 나오지 않은 이유는?

* 5일선 이평선 이격도가 큰, 단기 상승 구간에서 매매했는데도 성과가 좋지 않았던 이유는 무엇일까요? 여러가지 이유를 생각해볼 수 있지만, 저는 '마켓 타이밍'의 영향을 주범으로 들고 싶습니다. 


* 기술적 지표를 이용한 트레이딩 전략에서 중요한 성질이 하나 있는데, 그것은 기간값이 짧을수록 신호의 민감도는 높아지지만, 신호의 정확도는 떨어진다는 것입니다. 


* 예를 들자면, 20일 이동평균선은 5일 이동평균선에 비해 긴 이평선이기 때문에 잡신호를 거르는데 유리하지만, 주가가 최근 급등할 때 잡아내는 민감도는 당연히 5일 이평선보다 떨어질 수 밖에 없습니다. 


* 이격도 조건에 5일 이격도와 같이 짧은 타임 프레임의 조건을 이용한다면, 민감도는 높아지지만, 정확도는 떨어지기 때문에, 노이즈 신호에 의한 손실 가능성은 더 높아지게 됩니다. 


* 이런 경우 손실이 가장 쉽게 발생하는 구간은 시장 전체가 하락하는 구간이라고 볼 수 있겠습니다. 코스닥 시장이 급락하는 날이나 추세적으로 하락하는 경우, 안 그래도 종목 자체의 타임 프레임도 짧게 잡았기 때문에 이런 노이즈에 더 취약할 수 밖에 없는 것이지요. 


* 그렇다면 이런 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 이 문제는 마켓 타이밍 전략으로 해결할 수 있습니다. 즉, 개별 종목의 매수 조건은 이격도 > 105 조건을 그대로 유지하되, 코스닥 시장이 단기적으로 상승구간인 경우에만 매수한다는 것이지요. 


* 많은 초보 트레이더들의 착각 중의 하나가, 내가 종목만 잘 잡으면 시장이 아무리 폭락해도 종목이 좋으니까 오를 거라는 것인데, 이는 경기도 오산입니다. 

(자매품으로 스티븐 신갈, 장 끌로드 분당, 아놀드 수원제네거도 있습니다)


* 시장이 하락하는 구간에서는 종목간의 상관도가 높아지는 상태에서 시장의 하락 에너지를 그대로 받기 때문에, 호가 단위의 데이트레이딩이나 스캘핑이 아닌 이상 포트는 지수의 손실을 그대로 따라가게 되어 있습니다. 


* 자 그렇다면, 코스닥 지수가 단기적으로 상승 구간에 있을 때만 매수하면 결과는 어떻게 바뀔까요?

 코스닥 지수의 단기 상승 구간을 정의하는 방법은 여러가지가 있지만, 가장 단순하면서도 효과가 좋은 방법을 하나 소개합니다. 

 젠포트에서 '국민 MT (마켓 타이밍)' 으로 널리 알려져 있는 코스닥 지수 3,5,10 MT 조건입니다. 


* 코스닥 지수 3,5,10 MT 조건은 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이평선 위에 있을 때만 매매한다는 의미입니다. 3,5,10일 이평선은 단기적인 타임 프레임이고, 우리의 매매 스케일은 하루 단위기 때문에 이 정도의 타임 프레임이 상당히 안정적으로 궁합이 맞는 마켓 타이밍 조건입니다. 


2. 백테스트 결과는?

 그렇다면 지난 포스팅에서 5일 이평선 이격도 > 105 에 코스닥 3,5,10 MT 조건을 추가하면 어떻게 될가요? 


 * 매수 : 전일 거래대금 상위 10% + 전일 5일 이격도 > 105 + 코스닥 3,5,10 MT

          기관순매수 금액 상위 10 종목 

          전일 종가 대비 -1.5% 에서 매수


 * 매도 : 익일 전일 종가 지정가 매도


<MT 적용 전>



<MT 적용 후>


 어떻습니까? CAGR은 22% ---> 37%로 증가했는데, MDD는 24%에서 12%로 오히려 감소한 것을 볼 수 있습니다. 누적 수익률도 거의 100% 이상 상승했습니다. 

 드라마티크한 성과 개선이 나타난 것을 볼 수 있죠?

 마켓 타이밍 조건은 시장이 상승 구간에 있을 때만 진입하겠다는 조건이기 때문에 매우 중요한 필터링 조건입니다. 특히나 단기 트레이딩에서는 필수적인 조건이라고 할 수 있습니다. 


3. 마켓 타이밍의 중요성

* 1~3일 보유하는 단기 스윙 트레이딩에서 마켓 타이밍 조건은 절대적으로 강력한 효과를 발휘합니다. 특히나 코스닥 지수 같이 단기적으로 추세적인 성향이 강한 시장에서는 지수의 단기 마켓 타이밍 조건은 절망적으로 하락하는 코로나 사태나 단기 급락 구간에서의 엄청난 손실을 아주 효과적으로 막아줍니다. 


* 단기 트레이딩의 마켓 타이밍 조건은 정말 다양하게 디자인 할 수 있지만, 오늘 소개해드린 코스닥 지수의 단기 이평선을 활용한 마켓 타이밍 조건만으로도 웬만한 시장의 파도는 쉽게 거를 수 있습니다. 


* 특히 코스닥 지수의 3,5,10 일 마켓 타이밍 조건은 광범위한 백테스팅에서 매우 범용적이면서도 안정적인 성과를 보여주는 것이 입증되어 있습니다. 

여러분이 단기 매매를 하실 때 언제 시장에 진입해야 하는지 모르겠다면, 코스닥 지수가 3,5,10일 이평선 중 어느 하나라도 위에 있을 때 진입하시면 되겠습니다. 즉, 다른 말로 표현하자면, 코스닥 지수가 3,5,10일 이평선 모두 아래에 있을 때는 매매를 쉬시면 되겠습니다. 


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댓글1

  • 퀀트 2021.01.20 16:25

    안녕하세요? 젠포트에서 강의하시는 단기트레이딩 강좌관련 질문드립니다.
    해당 강의에서 제공하는 전략의 퍼포먼스(Cagr. Mdd 및 보유기간. 추천 운용자금 규모는 어느정도 범위로 보면 될까요?
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