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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (107) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (5) - 채널 지표 테스트

by systrader79 eternity79 2020. 11. 13.
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지난 번에는 20일 이격도 채널 (엔벨로프) > 105일 때의 트레이딩 전략을 살펴보았는데, 이번에는 5일선 이격도 > 105일 때의 결과를 살펴보겠습니다. 


1. 5일선 이격도 > 105의 의미는?

* 보통 사람들이 '20일 이동평균선'에 절대적인 의미를 부여하는 경우가 많습니다. 이를 테면, 20일 이평선은 황금선이라던가, 수익과 손실을 결정짓는 절대적인 지표라던가, 20일 이하에서는 '절대로 매매하면 안되는' 마치 건드리면 안되는 신성 불가침의 영역인 것처럼 얘기합니다. 

 사실은 그렇지 않습니다. 20일 이동평균선이 분명히 중기적인 추세의 방향성을 나타내고, 중기적인 관점에서 트레이딩에 활용할 수 있는 하나의 좋은 지표임은 분명하지만, 이것이 100% 정확하거나 완벽한 것도 아닙니다. 어디까지나 내가 정한 하나의 중기적인 타임 프레임의 지표일 뿐입니다. 

 19일 선이건, 21일 선이건, 17일 선이건, 27일선이건 상관없습니다. 

 통계적으로도 20일선이 절대적으로 우월한 퍼포먼스를 보여주는 것도 전혀 아니고요.

 20일 이동평균선을 쓴다면, 나의 매매 주기가 어느 정도의 사이클인지를 결정해서 판단하는 것이 중요합니다. 

 예를 들어, 3~4일 정도 보유기간의 스윙 매매를 한다면 20일 이동평균선은 하나의 좋은 지표일 수 있겠지만, 1달을 주기로 중장기 투자를 한다면, 20일 이평선 위아래는 아무런 의미가 없습니다. 이런 장기 투자를 할 때는 차라리 12개월 이평선 같은 보다 긴 사이클의 이평선이 의미가 있습니다. 


* 이런 관점에서 하루 오버나잇을 하는 정도의 짧은 트레이딩을 한다면, 20일 이동평균선보다는 5일 이동평균선과 같이 좀 더 짧은 타임 프레임의 지표가 더 의미가 있다고 할 수 있습니다. 


* 왜냐하면, 내가 매매한 직후의 가격의 움직임은 가장 최근의 가격의 움직임에 가장 크게 영향을 받기 때문입니다. 이해가 가기 쉽도록 좀 극단적인 예를 들어보자면, 1분봉 단위의 타임 프레임으로 5분 이내에 단타 수익을 결정짓는 초단기 매매를 하는데, 120일 이평선이 무슨 의미가 있나요? 이렇게 짧은 프레임에서는 120일 이평선이 아니라, 당일의 시가, 현재의 20분봉 이동평균선, 전일 종가, 고가 대비 현재가의 위치 같은 지금 즉시 매매에 반영될 수 있는 짧은 기간값이 훨씬 중요한 것이지요. 


2. 백테스트 결과는?

 그렇다면 지난 포스팅에서 20일 이평선 이격도 > 105 대신 5일 이격도 > 105 조건으로 바꾸고 시뮬레이션 하면 결과는 어떻게 될까요? 


 * 매수 : 전일 거래대금 상위 10% + 전일 5일 이격도 > 105 조건

          기관순매수 금액 상위 10 종목 

          전일 종가 대비 -1.5% 에서 매수


 * 매도 : 익일 전일 종가 지정가 매도





3. 어째 이런 일이?

 오잉? 어떻게 이런 일이 벌어졌을까요? 거의 3년이 넘는 기간동안 수익곡선이 거친 횡보를 하고 있고 MDD도 무려 -24%에 달합니다. 



딱 하루 보유하는 조건이면 의미없이 긴 기간값보다는 짧은 기간이 더 유리할 것으로 생각할 수 있는데, 왜 이렇게 지저분한 수익곡선이 나왔을까요? 


 단순히 수치값이 20이 아니라 5라서 문제가 되니 다른 값으로 바꿔보면서 스무스하게 나오는 값을 찾으면 되겠지만, 그 값을 찾는 과정에서 왜 그런지 논리적으로 설명할 수 없다면, 그것은 의미없는 과최적화에 불과합니다. 


 여러분의 생각은 어떻습니까? 무슨 문제가 있었을까요?

 다음 시간에 이 문제점을 풀어보겠습니다. 



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