실전 투자 전략 (105) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (3) - 추세 추종

바로 지난 번 포스팅에서는 가장 기본적인 유동성 조건만으로 트레이딩 전략을 만들어보았습니다.  

2020/11/01 - [실전 투자 기법] - 실전 투자 전략 (104) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (2) - 유동성

결과는 참혹했지요? 이번 포스팅에서는 조건을 하나씩 추가해보면서 성과를 개선시켜보겠습니다. 

1. 추세 필터를 넣어보자

* 기본 전략은 아주 단순무식하게 기관 순매수가 많은 순으로 10 종목을 매수하는 것이었습니다. 

 매수하는 종목의 아무런 기술적 혹은 가치 지표가 포함되어 있지 않은 순수함 그 자체였지요. 

* 그렇다면 어떤 조건부터 한 번 시작해볼까요? 누구나 생각할 수 있는 아주 단순한 조건부터 넣고 시작해봅시다!

* 누구나 잘 알고 있는 만만한 조건, 여러분은 무엇이 떠오르시나요? 저는 이동평균선이 떠오르네요.

* 왕초보 주식 투자 무조건 따라하기 류의 책에도 항상 나와 있는 20일 이동평균선 조건을 넣고 한 번 테스트해보겠습니다. 20일 이동평균선 위에 있으면 상승 추세고, 20일 이동평균선 아래는 하락 추세라고 많이들 하잖아요? 아무래도 상승 추세에 있다면 더 수익이 좋지 않겠습니까? 

* 그럼 바로 테스트 들어가봅시다!

2. 20일 이동평균선 위에 있는 종목만 사보자

* 매수 : 전일 거래대금 상위 10% + 전일 종가 > 20일 이동평균선 위 ---> 전일 종가 - 1.5%  매수
* 매도 : 익일 매도 (매도가 : 전일 종가)

결과는 다음과 같습니다. 

어떻습니까? 마음에 드시나요? 추세 필터를 넣지 않았을 때(클릭)와 비교해보면 결과가 어떤가요? 

약간 좋아진 것을 관찰할 수 있습니다. 

그런데, 백테스트를 할 때는 조건을 넣고 결과가 좋게 나왔다고 거기서 끝내서는 안됩니다. 

A 라는 조건을 넣고 결과가 나왔을 때는, 다른 조건은 동일하게 고정시킨 상태에서 not A 조건으로 테스트한 반대되는 전략과 대조를 해봐야 합니다. 그래야만 그게 우연에 의한 것인지 진짜 의미가 있는 것인지 알 수 있기 때문이죠.

3. 20일 이동 평균선 아래에 있는 종목을 사면 어떻게 될까?

* 여러분은 어떻게 예상하십니까?

  '하락 추세에 있으니 당연히 성과가 떨어지겠지'

  '무슨 소리! 많이 떨어졌으니 반등이 더 잘 나올 거야'

  결과를 한 번 살펴봅시다. 

* 어떻습니까? 처참하지요?

 많은 주식책에 20일 이평선 밑에 있는 종목은 쳐다보지도 말라는 얘기가 거짓은 아닌 것 같지요?

 물론, 20일 이평선 밑에 있는 종목으로도 얼마든지 수익을 낼 수 있는 전략을 만들 수 있습니다. 

* 하지만, 이 백테스트 결과만 놓고 보면 다른 아무런 조건 없이 순수하게 당일 사서 다음날 파는 하루짜리 오버나잇 구간에서는 확실히 20일 이평선 아래, 즉 하락 구간에 매수를 하는 것은 통계적으로 뚜렷하게 의미가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 

* 어떻습니까? 여러분은 이 백테스트에서 무엇을 배우셨나요?

 20일 이평선 필터를 위로 걸면 성과가 개선되었고, 20일 이평선 필터를 아래로 걸면 처참한 성과가 나타난 것을 확인할 수 있죠?

* 비록 드라마틱한 성과의 개선은 없었을지라도, 성과가 근소하게나마 향상되는 것을 확인했고, 특별히 하락 구간에서는 성과하 현저히 떨어지며 안정적인 손실이 발생하는 것을 발견한 것도 큰 성과입니다. 

* 트레이딩 로직에서 꼭 수익을 잘 내는 로직만 발견하는 것이 성과가 아닙니다. 특정 조건을 걸었을 때 유의미하게 성과가 나빠지는 것을 발견한다면 그것 또한 큰 노하우입니다. 왜냐면, 그 조건으로 나쁜 종목을 걸러낼 수 있기 때문이지요. 

 

* 바로 이것이 백테스팅을 통해 차곡차곡 쌓이는 노하우입니다. 

 그냥 단순히 뇌피셜로, 혹은 얼마 되지도 않는 자신의 불확실한 경험에 기반을 두는 것이 아니라, 철저히 정량적인 데이터로 수천 수만 건의 백테스트 결과를 정확한 수치과 수익곡선으로 단 3분만에 확인하게 되니, 엄격한 시스템 트레이딩 로직을 수년 동안 갈고 닦은 투자자와, 막연한 감이나 주관적인 시황, 느낌으로 수 년을 투자한 사람 간에는 나중에 상상조차 할 수 없는 격차가 벌어지게 됩니다. 

* 그 격차는 그냥 근거 없는 막연한 격차가 아니라, 데이터와 논리에 근거한 확고한 격차입니다.
 시스템 트레이딩 로직에 기반을 두지 않고, 복기조차 하지 않는 막연한 투자자는 10년, 20년, 100년을 투자해봐야 실력이 눈꼽만큼도 늘지 않지요. 

4. 이제 어떻게 해야 할까?

 * 이 정도 테스트해보니 여러분 어떤 생각이 드십니까? 

  아무런 생각이 안나시는 분도 계실 것이고, 주식 트레이딩에 대한 기본적인 지식이 있으신 분들은 검증해보고 싶은 엄청나게 다양한 아이디어들이 쏟아질 것입니다. 

 * 생각이 안나시는 분들을 위해 제가 한 번 떠올려드릴까요?

   - 20일 이평선은 중기 이평선인데, 3일이나, 5일, 60일, 120일 같이 단기나 장기 이평선은 어떨까? 

   - 이평선 위아래 조건을 쓸 수도 있지만, 이평선 완전 정배열 같은 조건을 쓰면 어떨까?

   - 이평선 3개를 다 조합해서, 종가가 3, 5, 20일 이평선보다 모두 다 크면 더 상승추세가 확실하니 더 개선할 수 있지 않을까? 

   - 아니야, 눌림목이 안전하니까 주가가 20일 이평선보다는 위에 있고 (중기적 상승 추세), 5일 이평선보다는 아래에 있는(단기적 하락 추세) 종목이 더 안전하면서 수익이 잘 날 거야!

   - 거래량이 증가하고 있는 종목이 더 에너지가 실렸으니, 거래량 조건을 추가해보면 어떨까?

 등등.. 이평선만 가지고도 수십가지 응용아이디어가 쏟아지고, 다른 조건까지 결합시키면 이 단순한 전략은 수백 수천개의 파생전략으로 만들 수도 있습니다. 

* 위에서 떠올린 수많은 가설들, 어떻게 보면 다 그럴 듯하고, 다 수익이 날 것만 같은 전략이지요?

 그런데, 막상 테스트를 해보면 막연하게 수익이 날 거라고 생각한 로직들이 얼마나 처참하게 박살나는지 깜짝 놀라게 되실 겁니다. 

 왜 그렇게 되는지, 고통스런 복기 과정을 통해 주가 움직임의 원리와 메커니즘을 하나씩 깨닫게 됩니다. 

* 그렇다면 이런 갖가지 파생 전략의 성과는 어떨까요? 

 말을 물가로 인도할 수는 있지만, 말에게 억지로 물을 먹일 수는 없습니다. 

 서울대 출신의 최고의 과외 선생이 수천만원짜리 수학 과외를 할 수는 있지만, 학생이 고생하면서 직접 수학 문제를 풀지 않으면, 절대로 수학 실력은 향상되지 않습니다. 

* 여러분이 바로 지금 그냥 넘어간다면 지금 이 글을 읽고 있는 이 순간 다른 사람들이 바로 여러분의 알파를 쏙쏙 빼가고 있을 겁니다. 

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