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실전 투자 기법

실전 투자 전략 (111) - AI ETF를 이용한 동적 자산 배분 전략 (2)

by systrader79 eternity79 2021. 2. 5.
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 이번 포스팅에서는 지난 글에 소개한 AI ETF (QRFT, AMOM) 를 이용한 동적 자산 배분 전략의 성과를 확인해보겠습니다. 

 

 

실전 투자 전략 (110) - AI ETF를 이용한 동적 자산 배분 전략 (1)

 인공지능(AI)가 사회 전체를 급속히 바꾸어나가고 있는 이 시점에, ETF에도 혁신의 바람이 불기 시작했습니다.  금융 시장에는 AI가 먹히기 힘들다, 투자 전략은 아쉽지만 AI가 안먹히는 동네다

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1. 자산 배분 로직

* 자산 배분 전략은 주식 : 채권 평균 모멘텀 스코어 전략 /  주식 : 채권 : 현금 평균 모멘텀 스코어 전략입니다. 

* 현금은 SHY 대신 AGG로 시뮬레이션 하였습니다. 

* 시뮬레이션 기간은 2006.1 ~ 2021.1월입니다. 

2. 자산 배분 결과

* 먼저 기초 자산의 움직임입니다. 

 * 주식 : 채권 평균 모멘텀 스코어 전략 (1-모멘텀 스코어 비중은 AGG로 대체)

* 주식 : 채권 : 현금 평균 모멘텀 스코어 전략

 * 시뮬레이션 백테스트 시트는 여기(클릭)에서 확인이 가능합니다.

 

 * S&P500 대비 초과수익이 발생하는 ETF기 때문에 자산 배분의 성과도 SPY를 이용해서 배분한 것보다 우수하게 나타난 것은 당연하다고 볼 수 있겠습니다.

 

 현재는 주식형 AI ETF만 나와 있지만, 조만간 자산 배분형 ETF도 출시되기를 기대해 봅니다. 

 

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댓글1

  • ksh 2021.03.01 00:46

    QRFT, AMOM 이 시장에 나온지 15년이 안되었는데 어떻게 15년 백테스트 진행하신겁니까?
    답글