실전 투자 전략 (111) - AI ETF를 이용한 동적 자산 배분 전략 (2)

 이번 포스팅에서는 지난 글에 소개한 AI ETF (QRFT, AMOM) 를 이용한 동적 자산 배분 전략의 성과를 확인해보겠습니다. 

 

실전 투자 전략 (110) - AI ETF를 이용한 동적 자산 배분 전략 (1)

1. 자산 배분 로직

* 자산 배분 전략은 주식 : 채권 평균 모멘텀 스코어 전략 /  주식 : 채권 : 현금 평균 모멘텀 스코어 전략입니다. 

* 현금은 SHY 대신 AGG로 시뮬레이션 하였습니다. 

* 시뮬레이션 기간은 2006.1 ~ 2021.1월입니다. 

2. 자산 배분 결과

* 먼저 기초 자산의 움직임입니다. 

 * 주식 : 채권 평균 모멘텀 스코어 전략 (1-모멘텀 스코어 비중은 AGG로 대체)

* 주식 : 채권 : 현금 평균 모멘텀 스코어 전략

 * 시뮬레이션 백테스트 시트는 여기(클릭)에서 확인이 가능합니다.

 

 * S&P500 대비 초과수익이 발생하는 ETF기 때문에 자산 배분의 성과도 SPY를 이용해서 배분한 것보다 우수하게 나타난 것은 당연하다고 볼 수 있겠습니다.

 

 현재는 주식형 AI ETF만 나와 있지만, 조만간 자산 배분형 ETF도 출시되기를 기대해 봅니다. 

 

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