실전 투자 전략 (113) - 켈트너 채널 추세 전략

 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 이용한 단기 트레이딩 전략을 알아보겠습니다. 

 채널 지표는 한가지 수치로 이루어진 이동 평균선과는 달리, 중심선, 상단선, 하단선으로 구성되어 있는 일정한 범위를 가진 지표입니다. 

 흔히 알려진 지표로는 엔벨로프나 볼린저 밴드 지표가 있지요. 하지만, 개인적으로 트레이딩에서 가장 유용하다고 생각하는 지표는 켈트너 채널입니다. 

 이번 포스팅에서는 켈트너 채널을 활용하여 뛰어난 성과를 기대할 수 있는 단기 트레이딩 전략을 만들어보겠습니다. 

 

1. 켈트너 채널이란?

* 켈트너 채널은 이동평균선을 중심으로 하여 ATR의 특정 배수를 중심선에 가감하여 상단선과 하단선을 만들어준 채널입니다. 제 블로그에서도 이전에 한 번 소개한 적이 있지요. 

 

실전 투자 전략 (37) - 채널 돌파 전략의 개요

* 채널 지표는 중심선 하나만을 기준으로 상승과 하락을 판정하지 않고, 상단과 하단선이라는 2가지 기준점이 추가로 존재하기 때문에 상승 구간, 보합구간, 하락 구간의 3개 구간으로 가격의 움직임을 해석할 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서, 시장의 노이즈를 채널이라는 지표를 이용해서 걸러낼 수 있다는 장점이 있지요.

 

* 켈트너 채널에서는, 최근의 시가, 고가, 저가, 종가가 모두 반영되어 있는 ATR를 이용하여 채널을 구성하기 때문에, 고정된 비율로 구성된 엔벨로프나, 종가만으로 구성된 볼린저 밴드보다 가격의 변동성을 훨씬 더 잘 반영하고, 지표에 포함된 정보량이 더 많다고 볼 수 있습니다. 일반 투자자들에게는 엔벨로프나, 볼린저 밴드보다 덜 알려져 있지만, 개인적으로는 상당히 유용하다고 생각하는 지표입니다.  

2. 켈트너 채널을 이용한 상승 추세의 정의

* 그렇다면 켈트너 채널을 어떻게 트레이딩에 이용할 수 있을까요? 

 방법은 간단합니다. 켈트너 채널을 단기적인 가격의 상승과 하락을 판별하는 지표로 이용하는 겁니다. 

 일반적으로 이동 평균선을 이용해서 가격의 상승과 하락 추세를 정의할 경우, 상승 추세는 가격 > 이동 평균선, 하락 추세는 가격 < 이동 평균선 이렇게 정의가 됩니다. 

 

* 하지만 켈트너 채널에서는 이동 평균을 중심으로 의미없는 노이즈를 채널을 이용해서 걸러낼 수 있기 때문에, 상승 추세는 가격 > 상단선, 보합 추세는 상단선 > 가격 > 하단선, 하락 추세는 가격 < 하단선과 같은 형태로 정의할 수 있습니다. 이동 평균선보다는 약간 위에 있지만, 의미있는 수준으로 높지 않은 경우는 확실한 상승 추세로 볼 수 없기 때문에, 이런 의미없는 약한 신호를 켈트너 채널을 이용해서 확실히 걸러낼 수 있는 것이지요. 

 

* 이동 평균선을 이용해서 이런 노이즈를 걸러내기 위해서는 이격도 > 특정 수치 (105)와 같은 방법을 쓰는데, 이런 방법의 단점은 고정된 이격도의 수치가 종목마다 그리고 구간마다 다른 해당 종목의 변동성을 반영하지 못한다는 것입니다. 급등주의 경우 의미있는 상승 추세를 정의하기 위한 변동폭이 대형 우량주보다 큰 것이 당연한데, 이를 단순한 고정된 비율 수치로 적용하는 것이 adaptive 하지 않다는 관점이지요. 

 

* 하지만, 켈트너 채널에서는 해당 종목의 최근 변동성을 동적으로 반영하는 ATR 지표를 채널 폭으로 이용하기 때문에 이런 문제를 아주 간단하게 해결해버리지요~

 

3. 켈트너 채널을 이용한 단기 트레이딩 전략

* 그렇다면, 켈트너 채널을 이용한 단기 트레이딩 전략을 만들어보겠습니다. 로직은 다음과 같습니다. 

* 매수 조건

   - 종가 > 5일 켈트너 채널 상단 (켈트너 채널 폭 : ATR(15)/2) 

     ATR(15)/2 = 켈트너 채널 폭이 최근 15일 ATR 평균의 절반을 이용한다는 의미

   - 코스닥 지수 마켓 타이밍 > 3일 이평선 or 5일 이평선 > 10일 이평선

   - 거래대금 상위 종목

   - 우량한 수급 조건

   - 전일 대비 1% 하락시 매수

   - 단기적으로 상승 추세가 강한 종목을 우선 순위로 매수
* 매도 조건

   - 하루 오버나잇 후 매도

 

* 자세한 전략 조건은 'systrader79 젠포트 8차 업데이트 강의'에 공개되어 있습니다

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* 결과는 다음과 같습니다.

  CAGR 81%, MDD -7% 대의 우수한 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 

 최근 4년간의 성과와 최근 14년간의 성과가 거의 차이 없는 수준으로 매우 안정적인 것이 장점이며, 연도별로 퍼포먼스의 편차도 매우 적은 것이 특징입니다. 

<2017년 ~ 2021년>

 

<2007년 ~ 2021년>

<2021년 수익 곡선>

 

 * 이격도나 채널 지표를 이용해서 트레이딩 전략을 짜는 분들이 많은데, 이번에 소개해드린 켈트너 채널도 다양한 방법으로 트레이딩에 응용해보시기 바랍니다~

 

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