쉽고 재미있는 퀀트 강의로 명성이 자자하신강환국님 (클릭) 과 저 systrader79가 힘을 합쳐 자산 배분 전략의 모든 것을 알려주는 '강환국 + systrader79의 자산배분전략 완전 정복' 지상 강의 패키지를 출시 (수강신청 바로가기 클릭)했습니다.
불과 10여년 전까지만 하더라도 미지의 영역이었던 자산 배분 투자는, ETF의 폭발적 성장과 자산 배분 투자의 급격한 확산으로 이제는 일반 투자자들에게도 전혀 낯설지 않은 하나의 커다란 투자의 트렌드로 당당히 자리매김했습니다.
이런 환경이 조성된 데는 최근 5년 간, 여러 블로그와 서적, 유튜브 등의 매체를 통해 자산 배분 전략의 저변이 확산된 것이 결정적인 역할을 담당했다고 볼 수 있는데요,
이런 상황 속에서, 해박한 퀀트 지식과 뛰어난 유머 감각으로 명성이 자자한 강환국님과 제가 의기투합하여, 자산 배분 전략의 기초부터 최신 기법까지, 정적 자산 배분 전략부터 동적 자산 배분 전략까지, 기초 이론부터 백테스트 방법까지 모든 것을 집대성해보자는 프로젝트를 기획하게 되었고, 이번에 이를 지상 강의 형태 (텍스트 pdf 파일, 스프레드 시트 제공)로 런칭하게 되었습니다.
자산배분전략에 관심은 있었지만, 어디서 어떻게 시작해야 할지 막막하신 초보 분 뿐만 아니라, 어느 정도 내공이 쌓여서 좀 더 신선하고 다양한 자산 배분 전략에 관심이 있는 고급 투자자들에게도 훌륭한 레퍼런스 자료가 될 것입니다.
1. '강환국 + systrader79의 자산배분전략 완전 정복' 지상 강의 패키지 구성
* 패키지에서 제공되는 자료는 다음과 같습니다.
1) 강환국의 투자의 정석 : 자산 배분 + 마켓 타이밍 pdf 문서 파일 (158 p 분량)
2) systrader79의 자산 배분 투자 핵심 매뉴얼 pdf 문서 파일 (60 p 분량)
3) 정적 자산 배분 전략 시뮬레이션 구글 스프레드시트 (링크 제공)
4) 동적 자산 배분 전략 시뮬레이션 구글 스프레드시트 (링크 제공)
5) ETF 데이터 다운로드 R 코드 pdf 파일
* 그러면 각 패키지를 하나씩 살펴볼까요?
2. 강환국의 투자의 정석 : 자산 배분 + 마켓 타이밍
* 강환국님의 투자의 정석 : 자산 배분 + 마켓 타이밍 지상 강의록에서는 퀀트 투자와 자산 배분 전략의 기초에서 시작하여, 기본적인 정적 자산 배분 전략 뿐만 아니라, 최신의 동적 자산 배분 전략까지, 한 마디로 자산 배분 전략의 모든 것을 광범위하고도 심도있게 소개합니다.
* 특별히, 고전적인 듀얼 모멘텀 전략 뿐만 아니라, PAA, LAA, VAA 같은 최신의 동적 자산 배분 전략 을 다양하게 소개하고 있는 부분은 이 강의의 백미라고 할 수 있습니다.
* 뿐만 아니라, 그 동안 쉽게 접하지 못했던 경제 지표를 통한 마켓 타이밍 전략 같은 신선한 전략 (성장 추세 타이밍 전략, 게버트 시스템)까지도 소개하고 있어, 전략의 다변화를 꾀하고 싶은 고급 투자자들에게도 새로운 인사이트를 제공합니다.
* 강환국의 '투자의 정석 : 자산 배분 + 마켓 타이밍' 강의는 158 p 상당의 pdf 파일로 제공되며, 목차는 다음과 같습니다.
제 블로그와 책 '주식투자 ETF로 투자하라'에서 체계적으로 공개했던, 자산 배분 투자의 핵심 원리와 자산 배분 전략을 다룬 지상 강의록입니다 (60 p 상당)
* 제 블로그를 통해 많은 분들께서 관심을 가지고 성원을 해주셨던 '투자의 기초' 코너에서 다루었던, 자산 배분 투자의 핵심 원리 (리스크 관리, 분산 투자의 핵심, 리밸런싱의 원칙, 모멘텀 기반의 추세 추종, 변동성 조절) 부분을 정리하여 전자책 형태로 만들었고, 매월 업데이트되는 미국과 국내의 자산군의 가격 데이터를 바탕으로 한 다양한 자산 배분 전략의 백테스트 스프레드 시트도 함께 제공합니다.
* 사실 지금 언급하는 내용은 이미 제 블로그에 100% 다 공개되어 있을 뿐만 아니라, 실제로 백테스팅으로 전략을 구현하는 엑셀 파일도 모두 공개되어 있습니다. 그럼에도 불구하고, 제가 따로 이 자료를 만든 이유는, 기본적인 자산 배분 전략을 엑셀로 구현하는데 어려움을 겪거나 처음 자산 배분에 입문하셔서 생소해하시는 분들의 지속적인 요청과, 체계적으로 잘 정리되고 통합된 설명과 백테스팅 시트의 수요 또한 많았기 때문입니다.
*이번에 정리한 자산배분전략의 핵심 원리는 pdf 전자책(64 페이지)과 구글 스프레드 시트 형태로 제공됩니다. 이번 자료에서는 정적/동적 자산 배분 전략의 가장 기초적이면서도 중요한 대표적인 26가지의 전략을 소개하고 백테스팅 자료를 제공합니다.
4. systrader79의 자산 배분 투자 핵심 매뉴얼, 어떤 강의인가요?
1) 미국과 한국 자산 배분 전략 모두 다룸
* 미국 ETF가 투자의 대세가 되고 있는 현재의 트렌드에 맞추어 국내 자산 배분 전략 뿐만 아니라, 미국 ETF를 활용한 자산배분전략까지 폭넓게 다루었습니다.
2) 매월 업데이트되는 종목 가격 정보 제공
* 자산 배분 투자에 처음 입문하는 분들은 백테스팅에 필요한 자료를 얻기 위해 시간과 노력을 낭비하는 경우가 많습니다. 증권사 HTS나 야후 파이낸스 같은 웹 상에서 쉽게 얻을 수 있는 시대이지만, 이 자료를 매월마다 반복해서 가져오는 것은 귀찮은 일이 아닐 수 없지요.
* 본 강의에서는 매월 말 새로 업데이트되는 종목의 가격 정보를 스프레드시트로 매월 업데이트하여 제공함으로써, 데이터 수집에 소요되는 여러분의 수고와 시간을 최소화하도록 도와드립니다.
3) 총 26종에 달하는 다양한 정적 자산 배분 전략, 동적 자산 배분 전략 제공
* 총 26종에 달하는 투자 전략을 제공하고 백테스팅 결과를 보여줌으로써 기본적인 자산 배분 전략의 기초를 확실히 닦을 수 있습니다.
4) 백테스팅 과정을 직접 확인함으로써 본인 스스로 백테스팅 할 수 있는 능력 배양
* 자산 배분 전략에 대한 기초가 있어도 막상 엑셀로 어떻게 시뮬레이션 해야 하는지, 어디서부터 손을 대야 할지 모르는 초보분들이 많이 있습니다.
* 본 강의에서 제공되는 구글 스프레드시트에서는 모든 전략에 일관된 시뮬레이션 로직과 포맷을 제공함으로써, 기초적인 자산 배분 전략을 시뮬레이션 하는 정석적인 과정을 숙지할 수 있습니다.
* 백테스팅에 필요한 계산이 필요한 부분에는 엑셀 함수에 대한 상세한 설명을 메모로 제공함으로써 엑셀에 낯선 초보자분들도 쉽게 자산 배분 백테스팅을 익힐 수 있도록 하였습니다.
5) 종목들의 가격 정보를 원클릭으로 수집할 수 있는 R 프로그램 코드 제공
* 강의에서 실습하는 다양한 미국 ETF의 실시간 데이터를 원클릭으로 다운로드 받아 엑셀로 저장할 수 있는 R 코드를 제공합니다.
6) 백테스팅한 모든 전략의 퍼포먼스를 한 눈에 비교할 수 있는 대시보드 제공
* 스프레드시트에는 백테스팅한 모든 전략의 퍼포먼스를 한 눈에 확인할 수 있는 통합대시보드가 포함되어 있어, 다양한 전략의 성과에 어떤 차이가 있고 장단점이 있는지 한 눈에 비교가 가능합니다.
* 대시보드의 결과는 자료가 추가됨에 따라 자동으로 업데이트 됩니다.
7) 20년에 달하는 국내 단기 국고채, 장기 국고채 인덱스 제공
* 미국 ETF의 경우 비교적 장기 시계열의 데이터를 확보할 수 있지만, 국내 ETF의 경우 데이터를 확보할 수 있는 시계열이 기껏해야 5 ~ 10년에 불과하여 장기간의 자산 배분 전략 백테스트를 하는데 제한점이 많았습니다.
* 본 강의 자료에서는 최근 20여년 간의 일단위 국고채 금리 데이터를 통해 역산한 가상의 채권 인덱스를 구현하여 ETF 자료로 추적이 불가능했던 2001~2012년의 국고채 지수를 생성하여 장기 시계열 데이터에 포함시켰습니다.
* 이를 통해 데이터 시계열이 짧아 장기간의 백테스트를 하기 어려웠던 국내 자산 배분 전략도 약 20년에 달하는 충분한 데이터를 확보할 수 있게 되어 좀 더 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있게 되었습니다.
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