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투자 칼럼/닥터 퀀트 칼럼

당신이 알고 있는 '스토캐스틱'은 틀렸다 (25)

by systrader79 2020. 12. 6.
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당신이 알고 있는 '스토캐스틱'은 틀렸다.



요약

1. 5일 스토캐스틱D가 20 미만일 때, 이를 과매도권이라고 판단하여 매수하고 일정기간이 지나서 매도하는 경우,

CAGR(연평균수익률)과 MDD(내 투자잔고의 최대 손실율)은 다음과 같았다.

2. 5일 스토캐스틱D가 이것의 3일 이동평균선을 상향돌파 했을 때(5일 스토캐스틱 골든크로스)

이를 매수신호로 고려하여 매수한 뒤 일정기간 보유하고 매도하는 것도 테스트 해보았다.

3. 스토캐스틱 골든크로스에 매수하여 스토캐스틱 데드크로스에 매도하는 전략은 어떨까?

CAGR

0.2 %

MDD

56.73 %

4. 10일 스토캐스틱이 20 미만으로 내려간 종목을 과매도권이라 생각하여 매수하여 일정기간 보유한 후 매도하는 전략의 CAGR과 MDD는 다음과 같았다.

5. 10일 스토캐스틱이 이것의 5일 이동평균선을 상향교차하는 스토캐스틱 골든크로스가 난 경우 매수하여 일정기간 보유했다가 매도하는 전략에 대해서도 분석해보자.

다음이 그 결과이다.

6. 마지막으로 10일 스토캐스틱 골든크로스에 매수하여, 데드크로스에 매도하는 아주 아주 잘 알려져있는 전략에 대해서 분석해보자.

테스트한 결과는 다음과 같다.

CAGR

-1.07 %

MDD

67.15 %

결론은, 스토캐스틱의 골든크로스는 아무것도 아니란 것이다.

그냥 아무것도 아니다.​

스토캐스틱은 원래 오실레이터라서 위, 아래로 왔다갔다 할 수 밖에 없다. 주가의 특성이 그러하기 때문이다.

그리고 스토캐스틱의 이동평균은 이동평균 답게 한발 늦게 뒤따라갈 뿐이다.

그러니 자연스럽게 골든크로스, 데드크로스가 발생하는 것이지, 거기에 큰 의미가 있는 것은 아니다.

스토캐스틱 골든크로스가 매수 신호이다, 데드크로스가 매도 신호이다, 뭐 이러한 것들은 모두, 누군가가 만들어낸 일종의 환상이다.

그냥 진짜로 아무것도 아니다. 그냥 주가의 특성에 따라 나타나는 교차 현상, 그 이상도 이하도 아니란 소리다.

주가 예측력이 전혀 없다. (아니, 애초에 주가 예측력이 있는 지표가 존재하는가?)


CONCLUSION

대망의 결론이다.

1. 스토캐스틱이 20 미만으로 내려간 것은 과매도권이라는 의미는 맞겠지만,

매수 신호로서의 가치는 전혀 없다.


2. 스토캐스틱이 스토캐스틱의 이동평균선을 상향교차하는 스토캐스틱 골든크로스는

매수 신호가 전혀 아니다. 이후로 주가가 상승하지 않는다.


3. 스토캐스틱 골든크로스, 스토캐스틱 데드크로스(골든크로스의 반대)를 매수,

매도 신호로 이용하는 전략은 형편 없는 전략일 뿐 아니라, 매우 위험한 전략이다.

4. 즉, 당신이 알고 있는 스토캐스틱은 틀렸다.



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