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닥터퀀트의 젠포트 강좌

당신이 알고 있는 'MACD'는 틀렸다 (24)

by systrader79 eternity79 2020. 12. 6.
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당신이 알고 있는 'MACD'는 틀렸다.



요약

MACD 골든크로스가 일어난 종목을 매수하여 일정기간 보유한 뒤 파는 매매법 백테스트

MACD 골든크로스가 일어난 종목을 매수하여 MACD 데드크로스가 매도 백테스트

CAGR

4.9 %​

MDD

58.49 %

MACD가 상승중이고, 기준선인 0 이상에 있는 종목을 매수하여 일정기간 후 매도 백테스트


CONCLUSION

(1) MACD가 MACD시그널을 상향돌파한 종목을 매수하여 며칠간 보유하였다가

파는 전략은, 보유일에 상관없이 수익률이 낮고 MDD가 커서 전략으로 사용하기엔

부적절하였다.

(2) MACD가 MACD시그널을 상향돌파하면 매수 신호로 작용하고, MACD가

MACD시그널을 하향돌파하면 매도 신호로 작용한다는 전통적인 이론은,

백테스트를 해본 결과 전혀 신빙성이 없는 이론이었고, 이 신호대로 매수, 매도를

하는 것은 위험하다.

(3) MACD가 상승 중이고, 기준선인 0 위에 존재하는 것이 주가의 상승추세라는

기존의 이론 역시도 백테스트 결과 전혀 맞지 않았다. 이러한 종목을 매수하여

며칠간 보유하였다가 파는 전략은 보유일에 상관없이 수익률이 낮고, MDD가

매우 커질 수 있어서 매우 위험한 전략이었다. 즉, 이 이론을 믿고 투자한다면

심각한 경제적 손상을 입을 수도 있다.

(4) 결론 1~3을 통해, MACD에 대해서 알려진 기존의 이론들은 전혀 사실과

다르다는 것을 알 수 있다. 과거 한 때 통했던 적이 있을 지는 모르지만 현재에

와서는 전혀 쓸모없는 이론이라고 생각한다.

(5) 결론 1~4를 통해, 다음과 같이 결론 내릴 수 있다.

당신이 알고 있는 'MACD'는 틀렸다.





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