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투자 칼럼/닥터 퀀트 칼럼

당신이 알고있는 '정배열'은 틀렸다 (22)

by systrader79 2020. 12. 6.
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시리즈를 이어가는데 기준이 필요할 것 같아서 보조지표 활용법에 대한 기본 정보는 네이버 책 검색에 '차트'를 검색했을 때 가장 먼저 검색되는 책에 기반하여 작성하였습니다.


이 글을 쓰는 목적은 이 책이나 저자를 비판하려는 목적은 절대 아님을 명시합니다.


오히려 이 책은 지표가 처음 만들어졌을 때나 처음 활용될 때 생겨난 목적이나 의미에 대해서 잘 설명하고 있는 책입니다. 보조지표에 대한 기본 개념을 잡을 때 강력히 추천드리는 개념서입니다.


이 책 외에도 다른 책이나, 다른 분들의 블로그 및 카페 글에도 여러 보조지표 활용법이 나와있을텐데 그 분들을 비판하려는 목적 또한 아닙니다.


다만, 세간에 알려진 보편적인 방식에 의해서 투자를 하면 손실을 볼 확률이 왜 큰지 테스트를 통해 정확한 근거로 증명해보겠습니다.


부디 여러분의 소중한 자산이 보조지표의 잘못된 활용으로 사라지지 않기를 빌며 시리즈 시작합니다.

당신이 알고 있는 '정배열'은 틀렸다.

요약

정배열 된 종목을 사서 일정기간 보유하고 파는 전략 백테스트 결과

정배열된 종목을 사서 정배열이 깨질 때 매도하는 전략

정배열 깨질 때 매도

결과

CAGR

-4.65 %

MDD

80.94 %

CONCLUSION

(1) 정배열인 종목을 사서 일정한 방식으로 매도하는 전략은 세간에 널리 알려진 것과 달리

수익을 보장하지 않는다.

(2) 이것은 정배열이 지금까지는 상승추세가 이어져왔다는 것을 반증하는 것은 사실이나,

앞으로의 상승 추세 지속성을 보장하지는 않는다는 것을 의미하는 것으로 해석할 수 있다.

(3) 즉, 정배열인 종목을 산다고 쉽게 수익을 낼 수 있는 것은 아니다.



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