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당신이 알고 있는 '골든크로스'는 틀렸다 (23)

by systrader79 eternity79 2020. 12. 6.
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당신이 알고 있는 '골든크로스'는 틀렸다.



요약

5일/20일 이평선 골든크로스가 난 종목을 사서 일정기간 보유하고 매도하는 전략 백테스트

5일/20일 이평선 골든크로스가 난 종목을 매수하여 데드크로스가 났을 때 매도하는 전략 백테스트

CAGR

6.09 %

MDD

48.82%

CONCLUSION

(1) 골든크로스가 일어난 종목을 매수하여 며칠간 보유하였다 파는 전략은, 보유일에 상관없이

수익률이 낮거나, 수익률이 낮고 MDD가 커서 전략으로 사용하기엔 부적절하였다.

(2) 특히나 보유일이 커지면 MDD가 50%를 넘기 때문에 매력적이기보다는 위험한 전략이라고

생각할 수 있다.

(3) 골든크로스가 일어난 종목을 매수하여 데드크로스가 일어날 때 파는 전략 역시 수익률이 낮고

MDD가 약 50%라서 효과적인 전략이라고 볼 수 없다.

(4) 흥미롭게도 골든크로스 전략들이 2016년을 기점으로 변하는 양상을 보인다.

즉 2016년 전에는 잘 통하였지만, 2016년 이후에는 잘 안 통하는 것으로 테스트되었다.

(5) 이는 2016년을 기점으로 시장이 변한 것이 아닐까하는 추측을 할 수 있다.

(6) 최종적으로 골든크로스를 활용한 전략은 과거에는 통했을 지 모르지만, 현재는 전혀 통하지

않는 전략이라고 결론 지을 수 있다.




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