데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 진입의 필터링과 전략 (63)

 이번 포스팅에서는 지난 시간에 이어 데이트레이딩의 진입의 필터링과 유용한 접근법에 대해 지속적으로 살펴보겠습니다. 

1. Opening range breakout의 필터링 조건

 래리 윌리엄스는 그가 열었던 데이트레이딩 강좌에서 그가 개발한 윌리엄스 %R 지표를 이용하여 시가 변동성 돌파 전략의 신호를 필터링하는 방법을 공개한 바 있는데, 그 내용은 다음과 같습니다. 

 우선 그가 개발한 윌리엄스 %R 이라는 지표부터 알 필요가 있는데, 이 지표의 수식은 다음과 같습니다. 

 

수식의 의미를 살펴볼까요? 위 수식에서는 10일 기준 %R index를 계산했네요. 수식에서 보는 바와 같이 %R index 는 최근 10일(N일) 간의 최고 - 최저가로 구성되는 박스권에서 현재의 주가가 위치한 백분율을 의미합니다. 예를 들면, 금일 주가가 최근 10일 박스권 하단에 가까우면 0에 가까울 것이고, 10일 박스권 상단에 가까우면 100에 가깝게 됩니다. 개념적으로 스토캐스틱 지표와 거의 유사합니다. 

 래리 윌리엄스는 S&P500 지수를 대상으로 변동성 돌파 전략에 유리한 필터링 조건으로 %R index를 다음과 같이 이용할 것을 권고하고 있는데요, 그가 제시한 필터링 조건은 다음과 같습니다. 

 1) 최근 10일 % R index < 20

 2) 당일 종가 < 7일 전 종가

 3) 당일 종가 > 전일 종가 : 하락 추세에서 매수하는 것 방지

 4) 당일 캔들 패턴이 인사이드 데이 패턴이 아닐 것

 

 상기 조건이 의미하는 바는 무엇일까요? 즉, 최근 10일 간의 박스권 하단부에 가깝고 당일 종가가 7일전 종가보다 낮아야 한다는 것(%R < 20)은 단기적으로 가격적으로 과매도권이어야 한다는 의미이죠? 여기에 더불어 당일 종가 > 전일 종가 조건은 단기적인 과매도권에서 지속적으로 떨어지는 구간은 제외한다는 의미입니다. 

 결국, 단기적인 과매도권이지만, 단기적인 바닥권에서 단기적인 반등 에너지가 기본적으로 확인된 구간에 들어가자는 의미가 됩니다.  

2. 주식 트레이딩에 유리한 특수한 패턴

 당일의 데이트레이딩에 영향을 끼치는 가장 중요한 패턴은 당일 개장 초기의 주가 움직임, 그리고 전날의 캔들 패턴입니다. 이 중에 매우 유용한 패턴으로 5가지를 소개해보겠습니다. 이 패턴은 실제로 급등주 데이트레이딩에서도 많이 이용하는 패턴입니다. 

 

 1) Dip and rally 

  개장 직후 급락이 일어나고 하락은 1시간 이상 지속되지 않은 상태에서 돌파가 일어날 때 매매하는 방법입니다. 상식적인 얘기지만, 하락 이후 횡보 구간이 길수록 더 신뢰할 수 있는 신호입니다. 

 2) Consolidation (횡보)

  개장 직후 몇 개 정도의 봉 정도로 형성된 좁은 구간에서 1시간 정도의 좁은 박스권이 형성된 상태에서 돌파가 일어날 때 매매하는 방법입니다. 일반적으로 개장초기의 변동성이 가장 컸다가 장중에는 하락하는 경우가 흔한데, 장초반에 오히려 좁은 구간이 오래 유지된다는 것은 에너지가 응축되었다가 장중에 크게 돌파할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 

 3) Delayed consolidation

  횡보 구간이 꼭 장초반에만 형성될 필요는 없습니다. 개장과 더불어 시가가 하락했다가 반등이 일어나서 상승하여 저항구간이 형성되는 상황입니다. 하지만 추가적으로 저항을 뚫고 돌파가 일어나지는 않고 박스권이 형성된 상태에서 30분 이상 횡보구간이 지속되다가 다시 돌파를 시작할 때 매수에 참여하는 방법입니다. 

 4) Early breakout

  개장 초반 15분간 좁은 횡보 구간이 형성된 경우 다음 봉에서 돌파 신호시 진입하는 방법입니다. 

 5) Reversing after a false breakout 

  좁은 횡보 구간이 형성된 후 돌파에 진입했다가 지지선을 깰 경우 청산하는 것이 좋습니다. 

 뭔가 기법이 다양한 것 같지만, 사실 핵심은 동일합니다. 변동성과 불확실성이 큰 급등, 급락 구간에 진입하지 말고 변동성이 줄었다가 방향성이 결정되는 시점에 진입하라는 의미입니다. 

3. Reversal bar set-up

 반전시 2개의 캔들의 패턴을 조합해서 진입하는 setup에 대해 살펴보겠습니다. 캔들의 조건은 다음과 같습니다. 

 1) 첫번째 캔들의 종가는 당일 저가에 가까워야 함 (예 : 아래꼬리 짧은 장대 음봉)

 2) 두번째 캔들의 종가는 당일 종가에 가까워야 함 (예 : 위꼬리 짧은 양봉)

 3) 두번째 캔들의 고가는 첫번째 캔들의 저가보다 많이 높지는 않아야 함

 4) 첫번째 캔들의 고가는 두번째 캔들의 저가보다 어느 정도 차이가 나야 함

 캔들 패턴이 머리에 그려지시나요? 첫째날에 급락, 둘째날은 반등이 일어났으나 첫째날 캔들을 장악할 정도로 높게 형성되지는 않은 상황이어야 한다는 의미죠. 이 셋업이 의미하는 바는 무엇일까요?

 단기 급락이 일어났기 때문에 반등의 여지를 기대할 수 있는 상황인데, 다음날 지나치게 많이 오를 경우 이미 추가 상승의 여력이 떨어지고, 전일의 고가나 시가가 저항대로 작용하기 쉽기 때문에 둘째 날에는 반등이 확인할 정도만 되어야 한다는 의미입니다. 

 둘째날에도 하락한다면 하락이 다 마무리되지 않았다는 의미기 때문에 이것도 위험한 신호라고 볼 수 있죠? 단순한 조건 같지만 심오한 의미가 내포되어 있습니다. 

 이렇게 2개의 연속된 캔들의 패턴 조건이 충족되었을 경우, 다음날 바로 위에서 확인한 5가지 패턴의 신호에 따라 진입하면 됩니다. 

 다음 시간에는 데이트레이딩에서 대단히 중요한, 장중의 시간대별 거래량의 계절성 패턴을 해석하여 트레이딩에 적용하는 방법을 알아보겠습니다. 

    

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