실전 투자 전략 (124) - 우량 수급 + 매매 타점 변형 전략

최근 1년 간은 글로벌 경기 긴축 / 스태그플레이션 우려로 국내 주식 시장도 지속적인 약세를 보이고 있습니다. 시장이 지속적인 약세를 보일 때는 장기 투자는 물론 단기 트레이딩의 수익률도 저하되고 힘든 구간이 지속되는 경우가 많은데요, 이번 포스팅에서는 우량한 수급과 매매 타점 분산을 결합시켜 힘든 약세장에서도 지속적으로 버틸 수 있는 트레이딩 아이디어를 공개하겠습니다.

보시는 바와 같이 올해와 같은 지속적인 약세장이 펼쳐지는 경우, 손실을 최소화하기 위해 반드시 필요한 것은 마켓타이밍입니다. 지수의 단기 마켓 타이밍 조건을 이용하면 시장이 약세를 보이는 구간에서 매매를 쉴 수가 있기 때문에 손실을 최소화할 수 있고, 이렇게 기민하게 대응할 수 있다는 것이 바로 단기 트레이딩의 최대 장점이라고 할 수 있습니다.

 

그럼에도 불구하고, 이런 하락 구간이 지속된다면, 아무리 시장의 약세 구간에서 벗어나 있다고 하더라도 수익곡선이 저하되는 것을 완전히 피할 수는 없는데요, 그 이유는 시장의 하락구간에서 빠졌다고 하더라도 시장이 단기적으로 상승으로 전환되어 재진입했을 때 그 신호가 잘못된 경우도 많기 때문입니다. 예를 들어, 코스닥 지수 5일 이평선을 하회하는 신호가 나온 경우, 포지션을 전량 정리하고 매매를 쉬면서 손실을 최소화하게 되지만, 긴 하락 구간이 끝나고 시장이 재차 상승으로 방향을 틀게되면 재진입을 해야 합니다.

 

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재진입 후 지속적으로 상승을 해주면 좋겠지만, 시장은 항상 우리 뜻대로 움직여주지는 않지요? 시장의 움직임에도 노이즈와 휩소가 존재하기 때문에, 단기적으로 상승으로 전환한 후에도 다시 재차하락하기도 합니다. 이럴 경우, 마켓 타이밍을 걸어도 손실을 보게 되고, 이런 휩소 구간이 많아지면 손실은 누적됩니다.아쉽지만 휩소를 완전히 피할 수 있는 방법은 없기 때문에, 이는 트레이딩에서 어느 정도 감내해야 하는 부분입니다.

 

그런데 마켓 타이밍에서 휩소가 아닌 다른 경우에도 큰 손실을 보는 경우가 있는데, 그것은 바로 갭하락 구간입니다. 일반적으로 통계적으로 분석해보면, 코스닥 지수의 시가가 마이너스로 시작하면 평균적으로 장초반에 잠깐 반등을 해주는 구간이 나오는 경우가 많은데, 이 구간은 단기 트레이딩에서 보유하고 있던 물량을 정리하고 수익을 실현하기에 가장 좋은 구간입니다. 장초반은 변동성도 크기 때문에 익절도 크게 할 수 있고, 전일 들고 있는 물량을 손절해야 할 경우에도 부분적으로 반등이 나오는 타점에서 약손절을 하기도 좋기 때문입니다.

 

그런데, 시장 상황이 아주 약한 경우에는 이조차 먹히지 않는 경우도 있습니다. 즉, 지수가 갭하락으로 시작한 후 장 초반 반등도 거의 주지 않고 장중에 지속적으로 하락하는 경우인데요, 이런 경우 전날 보유하고 있던 물량을 장초반 반등 구간에 매도하려고 준비하던 트레이더에게는 치명타로 작용을 하게 되지요. 더군다나, 전날 지수가 마켓 타이밍 청산 구간이 아닌 경우 더더욱 억울하다고 볼 수 있습니다. 아직 시장을 상승구간으로 규정하고 있어서 반등이 있을 줄 알았는데 갭하락 이후 음봉으로 내리 꽂으니 억울하지요. 이런 현상은 시장의 에너지가 소진되고 하락세가 완연한 구간에서 뚜렷이 나타나는데요, 바로 올해와 같은 상황이 그렇다고 볼 수 있습니다.

 

그렇다면, 이렇게 약하고 비전형적인 움직임을 보이는 시장 구간에서는 어떻게 대응해야 할까요? 방법은 간단합니다.
첫째는, 매우 강하고 우량한 종목에 선별적으로 투자하는 것이고, 둘째는, 익절 효과를 극대화시키기 위해 장초반 반등 구간에서 익절 타점을 높게 잡지 않고, 장초반에 거의 시장가 매도에 가까울 정도로 익절 타점을 낮게 잡는 것입니다. 물론 장기적인 백테스팅에서는 이렇게 시장가에 청산을 하는 것이 누적 수익률을 깎아먹는 주된 원인이 되지만, 지금처럼 장이 약한 구간에서는 MDD를 확실히 줄여주는 훌륭한 역할을 담담합니다.

 

이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 공통 프레임을 바탕으로, 우량한 수급조건과 매매타점을 결합시켜 만든 전략을 소개합니다. 본 전략은 닥터퀀트님의 수급단타 총론 7차 업데이트 강의로 제공됩니다.

트레이딩 로직

트레이딩 로직은 다음과 같습니다

• 코스닥 지수 마켓 타이밍 : 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이상일 때만 매매
• 거래대금 : 거래대금이 우량한 종목만 매매
• 동전주 제외 : 지나치게 가격이 낮은 종목은 불량하거나 변동성이 커서 손실 가능성 높음
• 높은 단기 이격도 : 5일 이격도가 단기적으로 높은 종목만을 매매 --> 단기 트레이딩에 충분한 변동성과 수익성 확보
• 매수 타점 : 전일 종가 대비 - 2% 부근에서 3분할 매수
• 최대 보유 기간 : 1일
• 매도 타점 : 전일 종가 -5%
• 실시간 익절 : 5 % 수익권에서 매도
• 우량한 수급 조건

트레이딩의 기본 틀은 지금까지 지속적으로 소개해드린 기본 틀에서 벗어나지 않는데, 한 가지 다른 점은 매도 타점이 전일 종가 - 5% 라는 것입니다. 지금까지는 전일 종가나 피벗 기준선 같이 익절을 통해 어느 정도 수익을 낼 수 있는 타점을 선정했었지만, 여기서는 오히려 장초반에 전일 종가 대비 -5% 이하로만 빠지지 않으면 바로 매도되는 구조입니다. 즉, 이 매도 타점의 목적은 수익을 극대화하는 것이 목적이 아니라, 개장 이후 반등없이 큰 폭의 하락에 의해 발생될 수 있는 큰 폭의 손실을 막는 것이라고 할 수 있습니다. 따라서, 수익률을 극대화하기는 어렵지만, 수익 곡선의 MDD는 매우 효과적으로 줄일 수 있는 장점이 있습니다.

 

요즘과 같이 지수가 갭하락으로 시작해서 전일 종가도 터치 안하고 음봉으로 꽂히는 구간이 지속적으로 나타나는 경우, 장초반에 빨리 털고 나가지 않으면 이런 시장 상황에서 당하는 손실이 누적되면 MDD가 순식간에 급격이 커지는 경우가 많은데요, 매도 타점을 보수적으로 잡는 전략에 의해 이런 피해를 최소화할 수 있습니다.

 

다음으로 우량한 수급 조건이 있는데요, 외국인, 기관, 개인 수급 주체 중에 가장 신뢰할 만한 수급 주체는 기관입니다. 기관 수급 조건 중에서도 특별히 더 우량한 수급 주체를 선정하면 안정성을 더 높일 수 있습니다.

 

위 로직에 따라 만든 전략의 퍼포먼스는 다음과 같습니다. 올해에는 대부분의 단기 트레이딩 전략들이 갭하락 때문에 MDD를 갱신하는 경우가 많았는데요, 보수적인 매도 타점을 적용한 이 전략은 최근 6월 3일까지도 아래와 같이 매우 안정적인 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.

여러분이 가지고 있는 단타 전략의 수익 곡선이 최근 갭하락 구간 때문에 많이 망가져 있다면 매도 타점을 변화시켜 보시는 것도 큰 도움이 될 것입니다. 본 전략에 대한 보다 상세한 조건과 매수 타점 및 우선 순위에 대한 구체적인 내용은 닥터 퀀트님의 '수급단타 총론 강의' 를 참고하시기 바랍니다~

 

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