실전 투자 전략 (125) - 젠포트 월봉 백테스팅 오픈 (116)

국내 최고의 주식 퀀트 트레이딩 백테스팅 / 자동 매매 툴인 젠포트에서 최근 주식 월봉 백테스팅 기능을 새로 런칭했습니다.젠포트 / 젠트레이더는 본래 중장기 퀀트 투자 및 트레이딩에 초점을 맞추고 개발되었지만, 기능이 워낙 강력하여 데이트레이딩이나 단기 스윙 트레이딩 목적으로도 많은 분들에게 사랑을 받고 있습니다.

 

기존의 퀀트 백테스팅 툴이나 개인이 DB를 구축하여 시뮬레이션 하는 경우, 단순한 가격이나 재무 지표 기반의 지표를 바탕으로 한 월단위 정도의 백테스팅만 가능했지만, 젠포트의 경우 수백가지가 넘는 각종 기술, 재무, 가치, 마켓 타이밍, 매크로 지표까지 결합이 가능할 뿐만 아니라, 보유 기간, 익절, 손절, 타임 컷, 포트폴리오 단위 우선 순위 적용까지 가능하여 사실상 시뮬레이션할 수 있는 전략의 자유도는 무한대라고 할 수 있습니다.

하지만, 역설적으로 이렇게 강력한 기능이 오히려 단점으로 작용하는 경우도 있는데요, 그것은 바로 정석적인 중장기 퀀트 전략을 만들고 검증할 때입니다.

 

원래 우리나라에서 주식 퀀트 포트폴리오의 개념이 처음 대중에게 소개되면서 저변이 확대되기 시작한 초창기에는 퀀트 전략이라고 하면, 특정 재무 지표 상위 혹은 하위 종목을 선정, 동일 비중으로 투자하고 주기적(월/분기/반기/년) 으로 리밸런싱하는 전략이었고, 지금도 충분히 유효한 장기 투자 방법이라고 할 수 있습니다.

 

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월봉 백테스팅? 왜 필요한데?

이런 전략을 만들고 시뮬레이션 하는 것은 아주 단순합니다. 내가 검증하고 싶은 지표(ex : PER) 을 정하고, 상위 혹은 하위 n 종목을 선정하여 특정 시간 경과 후 종목을 교체하는 방식으로 시뮬레이션 하면 되기 때문입니다.

 

그렇기 때문에 이런 식의 시뮬레이션은 기존의 젠포트 백테스팅으로도 충분히 가능한 방식이었습니다. 그렇다면 이번에 소개할 월봉 백테스팅을 굳이 왜 만들었을까요? 정교함과 자유도로만 따진다면 일봉, 틱 테스팅이 훨씬 우수한데 왜 성능이 떨어지고 더 단순한 월봉 백테스팅이 왜 필요할까요?

 

그 이유는 다음과 같습니다.
첫째, 중장기 투자 전략의 고유한 특징을 보존하고, 단기 트레이딩 시뮬레이션으로 변질되는 것을 방지하기 위해서입니다. 최소 매매 주기를 일단위가 아니라 월단위 이상의 프레임으로 세팅을 해놨기 때문에, 일단위의 단기적인 투자 시계열로 시뮬레이션을 할 수가 없게 되어 무조건 월단위 이상의 전략으로 시뮬레이션 할 수 밖에 없게 되기 때문입니다. 일단위의 빠르고 기민한 투자 시계열로 트레이딩을 하고 싶은 분들은 당연히 일봉/틱봉 기준으로 전략을 만들면 됩니다만, 일봉 단위 시뮬레이션으로 중장기 전략을 짜려고 하면 자꾸만 예민한 지표와 짧은 주기의 조건들을 넣기도 쉬워, 결국은 짧은 스윙의 전략으로 변질되게 됩니다. 그래서, 애초부터 일봉이라는 스케일을 제외시켜서, 강제적으로 중장기 전략을 짜게 만들어 놓은 것이지요. 그래서, 오히려 장기 퀀트 시뮬레이션에서는 이게 훨씬 더 낫습니다.

 

수익률과 안정성면에서는 일단위 이하의 단기로 갈수록 월 단위 이상의 장기 스케일보다 훨씬 좋은 결과가 나오게 됩니다. 하지만, 단기 백테스팅에서는 매매의 타임 프레임이 짧아질수록 수수료와 슬리피지에 굉장히 크게 반응할 뿐만 아니라, 장기 퀀트에서는 대부분 유동성이 적은 소형주 위주의 종목이 선정되기 때문에 백테스팅과 실전의 괴리가 커지는 경우가 많습니다.

 

따라서, 유동성이 풍부한 종목들을 대상으로 한 단기 트레이딩 알고리즘이 아닌, 정석적인 장기 퀀트 포트폴리오 전략으로 실전 투자를 할 경우, 백테스팅과 실전과의 괴리가 최대한 적게 발생하도록 긴 타임 프레임으로 투자 전략을 수립하고 매매하는 것이 좋습니다.

 

둘째, 백테스팅 속도가 엄청 빨라, 짧은 시간에 수많은 전략을 백테스팅 할 수 있습니다. 일봉/틱 단위로 시뮬레이션 하면, 전구간 시뮬레이션을 하면 백테스트 하나 하는데 수십분이 걸리기도 하지만, 월단위 백테스팅은 불과 1분도 걸리지 않고, 분기/반기/년단위로 가면 2007년부터 2022년까지 전 구간을 백테스팅하는데 불과 몇 초도 걸리지 않을 정도로 순식간에 끝납니다. 그렇기 때문에, 짧은 시간에 수많은 전략과 지표의 효용성을 테스트할 수 있어 투자 노하우를 엄청나게 쌓을 수 있습니다.

 

이는 퀀트 전략 개발에 있어 엄청나게 강력한 장점으로 작용합니다. 맨날 일봉으로만 백테스팅하다가 이런 중장기적 시계열로 백테스팅해보면 정말 새로운 세계를 경험할 수 있습니다. 물론 전략의 정교함이나 리스크 관리 면에서 단점이 있는 것은 분명한 사실이지만거래 비용을 줄이고 실전 매매와 백테스팅과의 괴리가 줄어드는 강력한 장점도 있기 때문에 반드시 단점이라고만은 볼 수 없겠습니다.

 

셋째, 백테스팅이 무지막지하게 간단할 뿐만 아니라 무료이기 때문에 초보자들도 아주 쉽게 퀀트 시뮬레이션에 입문할 수 있습니다. 월봉 백테스팅은 아주 간단한 조건만 넣어도 시뮬레이션이 가능하고 충분히 의미있는 결과를 볼 수 있기 때문에, 퀀트 초보자들도 아주 쉽게 접근할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 얼마든지 게스트 모드로 로그인이나 회원 가입 없이 백테스팅 뿐만 아니라 매매 종목까지도 확인할 수 있기 때문에, 얼마든지 실전 매매에 활용할 수 있다는 장점도 있습니다.

 

퀀트 전략이 국내에 소개되던 초창기에는 젠포트 같은 백테스팅 툴이나 데이터를 스크랩할 수 있는 API는 전무하던 시절이라, 매월 블랙 박스 형태의 전략을 유료 퀀트 정보 제공 업체에 비싼 돈을 주고 구독을 하던 적도 있었지만, 젠포트 같이 우수한 퀀트 백테스팅 툴이 대중화된 지금과 같은 시점에서도 이렇게 비싼 돈을 낭비하는 분은 없으시겠지요?

 

따라서, 이번에 젠포트에서 새롭게 선보인 월봉 백테스팅은 단순하지만 퀀트 초보자들도 단 30초만에 자신이 만들고 싶은 전략을 얼마든지 쉽게 검증하고 테스트할 수 있기 때문에 퀀트 투자의 저변을 확대시키는데 엄청나게 기여할 것이라고 확신합니다.

월봉 백테스팅, 실전에 아무 의미 없다?

중장기 퀀트 전략으로 높은 CAGR의 전략을 개발하면, '퀀트 좀 아시는 분' 들은 이렇게 얘기합니다.

• 슬리피지도 모르냐?
• 거래량 / 유동성은 생각 안하냐?
• 소형주 가지고 얼마나 운용할 수 있을 것 같애?
• 중장기 CAGR 30 ~ 40% 짜리 전략 누가 몰라서 안 뽑는 줄 알아?
• 누가 소형주 수익 높은거 몰라서 안하는 줄 알아?

무슨 말씀하시는지 충분히 이해하고, 십분 공감합니다만, 이런 본질적인 문제를 최대한 해결할 수 있는 방법도 많이 있기 때문에, 비관론자들의 말은 절반만 들을 필요가 있습니다.

 

그렇다면, 다음 포스팅에서는 젠포트 월봉 백테스팅을 이용해서 실전 매매 전략을 만들고, 실전 매매에서 발생할 수 있는 다양한 문제점을 어떻게 극복할 수 있는지, 그리고 맨날 백테스팅 그래프 감상만 하고 정신승리만 하는 것에서 벗어나, 진짜로 투자를 시작하고 유지할 수 있는 실전 매매 팁을 하나씩 살펴보겠습니다.

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