실전 투자 전략 (129) - 캔들 이격도 눌림 전략

 

이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 기본원리를 바탕으로 한 눌림목 전략을 소개합니다. 본 전략은 닥터퀀트님의 '눌림목의 원리' 1차 업데이트 강의로 제공됩니다.

공통 조건

이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다.

• 코스닥 지수 마켓 타이밍 : 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이상일 때만 매매
• 거래대금 : 거래대금이 우량한 종목만 매매
• 높은 단기 이격도 : 5일 이격도가 단기적으로 높은 종목만을 매매 --> 단기 트레이딩에 충분한 변동성과 수익성 확보
• 매수 타점 : 전일 종가 대비 - 1 ~ -2% 하락 지점
• 최대 보유 기간 : 1일
• 매도 타점 : 전일 종가 or 피벗 기준선 등과 같은 유의미한 캔들 타점

캔들 이격도 눌림 전략

캔들 이격도 눌림 전략의 기본 원리도 유동성이 풍부한 상승 추세에 있던 종목이 순간적으로 급락했을 때 매수하여 짧은 차익을 실현한다는 유니버설한 원칙에 기반을 두고 있습니다.

 

여기서 유동성과 단기 추세는 유동성과 이격도 조건을 이용해서 만들 수 있습니다. 유동성과 단기 추세 조건도 꼭 당일의 조건만 이용할 필요는 없고 최근 단기간의 거래대금과 이격도의 평균을 이용해서 정의하면 남들과 차별된 전략을 만들 수 있습니다.

 

여기서 중요한 것은 당일에 과도하게 하락한 종목은 제외한다는 점입니다. 보통 이격이 큰 상태로 과도하게 하락할 경우, 단기 급락에 이은 급반등이 나올 수도 있지만, 상승의 에너지가 완전히 소진되고 세력의 이탈로 하락 추세로 전환되는 신호로 작용할 수도 있기 때문입니다.

 

이런 원리는 매도에도 적용할 수 있는데, 일반적인 단기 트레이딩 전략에서 매도 전략은 전일 종가 혹은 캔들 지표를 기반으로 고정된 가격에 지정가를 거는 방식으로 많이 활용하지만, 이런 방식의 단점은 시장이 약한 경우 갭하락 후 반등없이 음봉으로 진행되는 경우 손실이 급격하게 커진다는 점입니다. 이런 케이스는 보통 상승 추세에서 하락 추세로 꺾이는 초입부에서 흔히 나타나고 단기 트레이딩의 MDD를 키우는 원흉이기도 합니다.

 

이런 현상에 대응하기 위해, 보유하고 있는 종목의 수익률이 낮거나 매도 조건이 악화된 경우(MT에 걸린 경우 등), 좀 더 낮은 가격에 매도하고, 그렇지 않은 경우는 높은 가격에 매도하는 가변형 추세 매도 전략을 적용함으로써 전략의 안정성을 높일 수 있습니다.

 

이런 방식으로 만든 눌림목 전략의 성과는 다음과 같습니다.

 

CAGR 38% 대, MDD -13% 로 최근의 급락장에도 안정적인 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 여러분도 지금 소개한 전략의 원리를 바탕으로 여러분의 전략에 응용해보시기 바랍니다.

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