실전 투자 전략 (130) - 눌림목 + 최소 수급 역치 전략

 

이번 포스팅에서는 기본적인 단기 트레이딩 전략의 공통 프레임을 바탕으로, 수급 조건과 기술적인 조건을 새로운 방법으로 결합시켜 만든 전략 2가지를 소개합니다. 본 전략은 닥터퀀트님의 수급단타 총론 8, 9차 업데이트 강의로 제공됩니다.

공통 조건

이전에도 지속적으로 소개드린 바와 같이 공통적인 단기 트레이딩 전략의 프레임은 다음과 같습니다.

• 코스닥 지수 마켓 타이밍 : 코스닥 지수가 3일 혹은 5일 혹은 10일 이상일 때만 매매
• 거래대금 : 거래대금이 우량한 종목만 매매
• 동전주 제외 : 지나치게 가격이 낮은 종목은 불량하거나 변동성이 커서 손실 가능성 높음
• 높은 단기 이격도 : 5일 이격도가 단기적으로 높은 종목만을 매매 --> 단기 트레이딩에 충분한 변동성과 수익성 확보
• 매수 타점 : 전일 종가 대비 - 1 ~ -2% 하락 지점
• 최대 보유 기간 : 1일
• 매도 타점 : 전일 종가 or 피벗 기준선 등과 같은 유의미한 캔들 타점
• 실시간 익절 : 5 % 수익권에서 매도

이러한 단기 매매의 공통 프레임을 이용해서 조건식을 변형해보면, 다양한 전략을 만들 수 있습니다. 아래에 소개할 2가지 전략 모두 기본적으로 이 공통조건을 바탕으로 만들었습니다.

전략 1 : 수급 스윙 전략

이번에 소개할 수급 스윙 전략의 핵심은 최근에 급등한 적이 있는 탄력적인 종목이 단기에 조정을 받을 때 매수하는 전략으로, 기관의 수급이 우수한 종목을 우선 순위로 하는 전략입니다.

 

이렇게 얘기한다면, 단타 전략의 대부분이 다 그렇지 않나 라고 생각하실 수 있습니다. 맞습니다. 모든 단타 전략의 기본 핵심이 최근 급등 구간에서 우량한 종목이 눌릴 때 사는 것이니까요. 근본적인 아이디어는 변하지 않습니다.

 

하지만, 중요한 것은 기본적인 원칙은 동일하지만, 이런 아이디어를 어떤 디테일한 로직으로 구현해내느냐에 따라 다양한 전략이 나올 수 있다는 것이지요. 이번에 소개할 수급 스윙 전략이 기존의 단타 전략과 차이를 보이는 점은 다음과 같습니다.

1. 매도 목표가를 매수가 기준으로 잡음
2. 단기 상승 추세를 정의하는 방법을 새로 정의
3. 수급 주체의 과도한 이탈이 발생하거나 상승 탄력이 현저히 떨어진 종목은 filtering out

일반적으로 매도 목표가는 전일 종가나 피벗 기준선 같은 캔들 지표로 삼는 것이 일반적이지만, 여기서는 매수가 기준 + x % 와 같은 기준으로 선정하였습니다. 이렇게 하면, 자연스럽게 승률이 높아지는 효과를 기대함과 동시에 당일에 매도되지 않은 종목들은 자연스럽게 스윙으로 보유하게 되는 효과도 얻을 수 있는 장점이 있습니다.

 

다음으로 일반적으로 많이 쓰는 5일 이격도 같은 지표를 그대로 쓰지 않고 새로운 방법으로 가공하고, 매매 전일 과도하게 하락한 종목은 걸러내는 필터 조건을 추가하여 기존의 단기 트레이딩 전략의 기본 원칙은 공유하되 새로운 전략을 만들 수 있었습니다.

 

이와 같이 수급 스윙 전략에서는 특정 수준의 우량한 수급 주체의 유입이 많은 종목을 우선 순위로 선택하여 매매하며, 백테스트 결과는 다음과 같습니다.

 

CAGR 45.67% 대, MDD -11% 이하로 최근의 급락장에도 안정적인 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 특별히, 새로운 방식의 매도 전략으로 인해 승률이 무려 77%에 달하는 것이 매우 인상적입니다.

 

여러분도 매수가 기준의 매도 로직을 장착하여 단기 트레이딩에 적극적으로 응용해보시길 권해드립니다.

전략 2 : 최소 수급 역치 전략

우리가 우량한 종목을 선정하기 위해 특정 수급 조건의 역치를 강화시키면(ex : 기관 순매수 상위 10%), 우량한 종목이 선정되는 기대했던 효과를 얻을 수 있으나, 종목의 개수가 너무 적어져 전체적인 수익률은 훨씬 떨어지는 단점도 발생합니다.

 

그렇기 때문에, 백테스트 지표를 만들 때는 좋다는 지표 조건을 무작정 강화만 하는 것이 능사가 아니고, 내가 구현하고 싶은 아이디어에 따라 나쁜 조건만 filtering out을 한다든지, 좋은 지표 조건은 우선순위로 배치하는 것 같은 전략이 도움이 되는 경우가 훨씬 많습니다.

 

이번 전략 역시 그에 기반을 둔 전략인데, 이 전략에서는 기관 수급의 최소 역치를 정해 놓은 상태로 filtering 조건을 걸고, 일반적인 상승 에너지를 대변하는 기술적 조건으로 2차 우선 순위를 지정하는 새로운 접근 방법으로 기존 단기 트레이딩 전략과 차별성을 만들어 냈습니다.

 

백테스트 및 퍼포먼스 결과는 다음과 같습니다.

 

단기 트레이딩의 알파를 기대하기 쉽지 않은 최근 장에서도 CAGR 57.66%, MDD -11% 의 훌륭한 퍼포먼스를 보여줍니다. 이와 같이, 여러분들도 기존의 지표와 우선순위만 가지고 알파를 찾는데 한계를 느끼셨다면, 지표를 필터링 조건으로 바꾸거나, 우선 순위를 2차로 배치하는 새로운 접근법을 시도해보신다면, 새로운 전략의 돌파구를 찾으실 수 있으리라 생각합니다.

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