실전 투자 전략 (120) - Absolute ATR 전략

 

이번 포스팅에서는 변동성을 기반으로 한 단기 추세 추종 전략, Absolute ATR 전략을 살펴보겠습니다.

 

단기 트레이딩에서 가장 중요한 팩터 중의 하나는 바로 변동성입니다. 하루 이틀 단위의 짧은 기간만 보유하기 때문에 대형 우량주와 같이 변동성이 적은 종목을 매매하면, 세금과 수수료를 제하고 나면 먹을 것이 없기 때문입니다.

 

따라서, 이런 단기 매매에 적합한 종목은 변동성이 큰 종목들인데요, 변동성이 큰 종목들을 객관적인 기준으로 어떻게 선별할 수 있을까요? 바로 ATR에 해답이 있습니다.

 

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1. ATR 이란?

ATR은 average true range의 약자로, 갭을 포함한 일간 최대 등락폭의 최근 n일 평균입니다.

ATR에 대한 자세한 설명은 아래와 같습니다.

 

사진 설명을 입력하세요.

즉, ATR은 전일 종가에 매수한 이후 오늘 장마감할 때까지 하루 동안 해당 종목이 움직일 수 있는 최대 등락폭의 평균적인 수치라고 보면 됩니다.

 

따라서, 우리가 단기 트레이딩을 할 때는 기본적으로 이런 변동성이 큰 종목을 매매하면 됩니다. 그런데 무조건 ATR이 크면 변동성이 크다고 얘기할 수 있을까요? 그렇지는 않습니다. 왜냐하면, 종목마다 가격이 다 다르기 때문입니다.

예를 들어, 우리나라에서 가장 비싼 주식인 LG 생활 건강의 경우 현재 종가가 130만원이 넘습니다. 오늘 기준으로 5일 ATR을 계산해보면 대략 15000원 정도입니다. 오늘 기준으로 0.3% 올랐네요. 그런데, 오늘 종가가 1500 정도에 불과한 대유 플러스의 5일 ATR은 150원 정도입니다. 그런데 이 종목은 오늘 14%가 넘게 올랐습니다.

 

이처럼, ATR은 %가 아닌 가격의 차이만 가지고 계산하기 때문에 종목의 가격에 따른 진짜 변동성을 제대로 반영하지 못합니다. 따라서, 우리는 ATR을 현재 주가의 수준으로 나눈 지표를 이용하여 진짜 변동성으로 표준화 할 필요가 있는 것이지요.

 

2. Absolute ATR

이런 관점에서 Absolute ATR이라는 개념을 생각할 수 있습니다.

Absolute ATR = ATR/종가

 

Absolute ATR은 ATR을 해당 주식의 가격으로 표준화시켰기 때문에, 가격의 높음과 낮음에 상관없이 어떤 종목이 진짜로 변동성이 큰지를 객관적으로 비교할 수 있게 됩니다. 따라서, 우리가 변동성이 큰 종목을 매매하고 싶은 경우 단순한 ATR 혹은 단순 주가 등락률(%)로 종목을 선별하지 않고, Absolute ATR을 이용하면, 해당 종목의 평균적인 움직임 대비 그 종목이 최근에 얼마나 많이 변동하는지를 동일한 척도로 알 수 있다는 장점이 있습니다.

 

3. Absoulte ATR 전략

이번에 소개할 Absolute 전략은 상승 추세를 최근 5일 모멘텀으로 정의하고, 기본적인 지수의 단기 마켓 타이밍 전략, 유동성 조건을 넣고, 하루 동안 보유하는 오버나잇 전략입니다.

 

여기서 변동성이 큰 종목을 매매하기 위해 우선순위를 Absolute ATR 조건을 이용하였습니다.

결과는 다음과 같습니다.

 

확실히 변동성이 큰 종목을 위주로 매매하기 때문에 연수익률도 세자리로 화끈한 것을 볼 수 있습니다. 하지만, 그만큼 변동성이 크기 때문에 MDD도 -16% 대로 큰 것을 알 수 있습니다.

 

이 전략에서는 변동성 조건을 단순히 우선순위로 적용했는데요, 우선순위에는 의미있는 추세 조건을 넣고, ATR 조건은 필터링 조건으로 넣는다든지, 혹은 2차 우선 순위로 넣는 방법으로 테스트해보시면 훨씬 더 안정된 결과를 얻으실 수 있을 것입니다. 다양하게 한 번 테스트해보세요~

(아...너무 많이 알려줬다 ㅠㅠㅠ)

 

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